MATANA minus Tesla plus Broadcom
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 16.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.67% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MATANA minus Tesla plus Broadcom и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
MATANA minus Tesla plus Broadcom на 5 нояб. 2024 г. показал доходность в 46.89% с начала года и доходность в 38.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.77% | -0.67% | 10.27% | 31.07% | 13.22% | 10.92% |
| MATANA minus Tesla plus Broadcom | 46.89% | 1.13% | 16.67% | 64.23% | 39.69% | 38.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.75% | -2.11% | 22.49% | 26.32% | 29.07% | 24.84% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 28.85% | 4.97% | 3.75% | 41.26% | 16.93% | 29.39% |
GOOG Alphabet Inc. | 21.41% | 1.26% | 0.75% | 31.24% | 21.59% | 20.35% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.22% | -1.83% | -0.87% | 16.65% | 24.40% | 25.74% |
NVDA NVIDIA Corporation | 174.79% | 8.91% | 47.68% | 202.39% | 92.76% | 76.42% |
AVGO Broadcom Inc. | 52.62% | -4.58% | 29.47% | 93.89% | 44.42% | 38.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MATANA minus Tesla plus Broadcom, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.72% | 9.74% | 4.81% | -1.54% | 9.13% | 10.93% | -2.49% | -0.36% | 3.13% | 0.40% | 46.89% | ||
| 2023 | 14.68% | 1.31% | 13.86% | 2.20% | 17.29% | 6.56% | 4.44% | 1.50% | -7.70% | 0.28% | 10.85% | 6.05% | 94.90% |
| 2022 | -9.05% | -1.29% | 6.32% | -17.51% | -1.03% | -10.48% | 15.30% | -7.69% | -12.48% | 2.80% | 8.95% | -8.98% | -33.74% |
| 2021 | 1.58% | 1.75% | 0.15% | 9.00% | -0.17% | 9.37% | 2.60% | 6.54% | -6.13% | 11.78% | 7.46% | 2.03% | 54.90% |
| 2020 | 4.38% | -4.26% | -5.24% | 16.25% | 7.18% | 8.98% | 8.16% | 14.69% | -4.93% | -2.43% | 8.38% | 4.13% | 67.00% |
| 2019 | 7.30% | 2.87% | 9.20% | 5.42% | -12.95% | 9.96% | 4.00% | -1.74% | 1.94% | 6.94% | 5.84% | 4.92% | 50.47% |
| 2018 | 11.55% | 0.34% | -4.60% | 0.36% | 8.64% | -0.55% | 3.15% | 8.94% | 1.57% | -12.44% | -3.70% | -6.87% | 3.78% |
| 2017 | 6.18% | 3.07% | 4.14% | 2.36% | 11.36% | -2.81% | 5.23% | 3.51% | -0.70% | 11.14% | 2.16% | -1.46% | 52.78% |
| 2016 | -7.08% | -2.02% | 10.89% | -4.26% | 11.54% | -1.92% | 10.44% | 3.70% | 4.56% | 0.38% | 3.71% | 5.88% | 39.57% |
| 2015 | 1.19% | 11.68% | -3.06% | 5.05% | 4.19% | -4.97% | 6.59% | -0.95% | 1.21% | 13.30% | 5.45% | 1.82% | 48.09% |
| 2014 | -1.74% | 5.68% | 1.84% | -1.22% | 8.60% | -0.30% | 0.85% | 6.22% | -2.98% | 17.55% |
Комиссия
Комиссия MATANA minus Tesla plus Broadcom составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MATANA minus Tesla plus Broadcom среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.14 | 1.75 | 1.22 | 1.55 | 3.66 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.57 | 2.20 | 1.28 | 1.63 | 7.11 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.28 | 1.78 | 1.24 | 1.48 | 3.81 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.92 | 1.29 | 1.17 | 1.17 | 2.96 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.12 | 4.03 | 1.53 | 7.87 | 24.82 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.11 | 2.72 | 1.35 | 3.82 | 11.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MATANA minus Tesla plus Broadcom за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.45% | 0.50% | 0.82% | 0.58% | 0.79% | 1.01% | 1.17% | 0.91% | 1.03% | 1.10% | 1.17% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.25% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MATANA minus Tesla plus Broadcom показал максимальную просадку в 39.84%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка MATANA minus Tesla plus Broadcom составляет 5.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.84% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 140 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -30.34% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -28% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 139 |
| -18.76% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 44 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
| -18.07% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MATANA minus Tesla plus Broadcom составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AVGO | NVDA | AAPL | AMZN | GOOG | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 1.00 | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.54 |
| NVDA | 0.61 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.58 |
| AAPL | 0.55 | 0.52 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.62 |
| AMZN | 0.47 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.67 | 0.64 |
| GOOG | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.67 | 1.00 | 0.68 |
| MSFT | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 1.00 |