BT
BT Current
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2012 г., начальной даты MOAT
Доходность по периодам
BT на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 14.49% с начала года и доходность в 14.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| BT | 14.49% | 0.76% | 5.52% | 22.15% | 17.94% | 14.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 16.22% | 0.90% | 5.82% | 27.39% | 18.49% | 15.44% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 9.76% | 4.53% | 6.03% | 18.67% | 14.70% | 12.94% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 20.70% | -4.35% | -4.91% | 33.11% | 30.77% | 25.20% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 15.56% | -3.68% | 5.62% | 0.85% | 15.09% | 6.05% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.48% | 5.47% | 4.33% | -3.22% | 4.70% | 3.16% | 1.33% | 1.83% | 14.49% | ||||
| 2023 | 8.55% | -1.70% | 4.83% | 0.16% | 2.73% | 6.01% | 4.13% | -1.49% | -4.54% | -4.33% | 9.06% | 5.82% | 31.91% |
| 2022 | -4.61% | -1.87% | 3.51% | -9.40% | 1.96% | -9.28% | 10.31% | -4.74% | -9.70% | 7.85% | 7.54% | -6.43% | -16.39% |
| 2021 | 0.23% | 5.43% | 4.58% | 4.57% | 1.41% | 3.12% | 1.61% | 2.95% | -4.15% | 7.03% | 0.54% | 3.97% | 35.56% |
| 2020 | -0.60% | -8.04% | -12.70% | 14.12% | 4.90% | 1.80% | 4.65% | 6.61% | -3.70% | -1.14% | 12.91% | 3.70% | 20.94% |
| 2019 | 8.40% | 4.01% | 1.87% | 4.61% | -8.56% | 7.47% | 2.70% | -2.11% | 2.71% | 2.67% | 3.88% | 3.20% | 34.20% |
| 2018 | 6.22% | -4.47% | -2.49% | -0.28% | 3.93% | 0.50% | 3.37% | 2.67% | 0.43% | -7.65% | 2.60% | -8.76% | -5.04% |
| 2017 | 1.44% | 3.63% | 0.58% | 1.19% | 2.34% | -0.28% | 1.85% | 0.32% | 2.56% | 3.38% | 3.33% | 1.04% | 23.48% |
| 2016 | -4.94% | 0.97% | 6.83% | 0.07% | 2.82% | 0.06% | 4.75% | 0.80% | 0.75% | -2.07% | 3.50% | 1.86% | 15.96% |
| 2015 | -2.96% | 5.81% | -1.83% | 1.02% | 1.29% | -2.82% | 1.78% | -5.38% | -2.31% | 9.05% | 1.18% | -1.73% | 2.25% |
| 2014 | -2.72% | 4.66% | 0.77% | 0.58% | 2.49% | 2.47% | -1.47% | 3.93% | -1.31% | 1.74% | 2.30% | -0.05% | 13.92% |
| 2013 | 5.29% | 1.37% | 3.21% | 1.64% | 3.30% | -1.21% | 5.17% | -2.84% | 3.57% | 4.42% | 2.52% | 3.64% | 34.14% |
Комиссия
Комиссия BT составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BT среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.55 | 2.10 | 1.28 | 1.77 | 7.87 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.38 | 1.98 | 1.25 | 1.21 | 5.31 |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.84 | 1.32 | 1.17 | 1.21 | 4.00 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.09 | 0.28 | 1.03 | 0.10 | 0.19 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | 2.16% | 2.40% | 2.42% | 2.29% | 2.79% | 2.11% | 5.23% | 3.36% | 2.16% | 3.90% | 1.99% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.78% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 5.81% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.65% | 3.82% | 16.31% | 3.48% | 0.61% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.37% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BT показал максимальную просадку в 33.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка BT составляет 5.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.83% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 362 |
| -19.45% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -12.53% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
| -12.33% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BT составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XOM | GOOGL | FSELX | SCHD | MOAT | SCHG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.61 | 0.50 | 0.37 | 0.50 |
| GOOGL | 0.27 | 1.00 | 0.55 | 0.50 | 0.58 | 0.73 | 0.68 |
| FSELX | 0.33 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.69 | 0.79 | 0.76 |
| SCHD | 0.61 | 0.50 | 0.62 | 1.00 | 0.83 | 0.71 | 0.86 |
| MOAT | 0.50 | 0.58 | 0.69 | 0.83 | 1.00 | 0.82 | 0.89 |
| SCHG | 0.37 | 0.73 | 0.79 | 0.71 | 0.82 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.50 | 0.68 | 0.76 | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |