Dr Dan 70/30
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr Dan 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Dr Dan 70/30 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.69% с начала года и доходность в 11.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Dr Dan 70/30 | 10.69% | 1.52% | 4.54% | 19.38% | 12.68% | 11.64% |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.82% | 19.39% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 8.10% | 2.96% | 3.49% | 13.37% | 2.63% | 3.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dr Dan 70/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.62% | 3.57% | 1.86% | -3.94% | 4.80% | 3.81% | 0.35% | 1.83% | 10.69% | ||||
2023 | 7.84% | -1.61% | 4.49% | 0.90% | 2.45% | 4.81% | 2.61% | -1.42% | -4.19% | -2.38% | 9.12% | 4.49% | 29.59% |
2022 | -5.79% | -3.19% | 2.39% | -9.20% | 0.11% | -6.97% | 8.96% | -4.31% | -8.38% | 3.91% | 5.16% | -5.74% | -22.29% |
2021 | -0.75% | 0.72% | 2.42% | 4.16% | -0.06% | 3.50% | 2.17% | 2.47% | -3.99% | 5.53% | 0.30% | 2.58% | 20.38% |
2020 | 1.65% | -5.49% | -9.02% | 11.46% | 4.55% | 2.95% | 5.46% | 6.53% | -3.41% | -2.20% | 8.73% | 3.54% | 25.29% |
2019 | 6.84% | 2.73% | 2.58% | 3.53% | -4.95% | 5.56% | 1.74% | -0.78% | 1.07% | 2.35% | 2.81% | 2.73% | 28.99% |
2018 | 4.53% | -1.75% | -2.10% | 0.02% | 3.21% | 0.74% | 2.23% | 3.80% | -0.17% | -5.86% | 0.20% | -5.93% | -1.71% |
2017 | 2.72% | 3.36% | 0.87% | 1.59% | 2.11% | -0.51% | 2.31% | 1.06% | 0.62% | 2.65% | 1.77% | 0.63% | 20.87% |
2016 | -3.98% | -0.40% | 5.39% | -0.95% | 2.44% | -0.20% | 4.14% | 0.51% | 0.70% | -1.33% | 0.58% | 1.26% | 8.11% |
2015 | -1.31% | 4.46% | -1.27% | 0.91% | 1.18% | -2.03% | 2.47% | -4.61% | -1.48% | 7.21% | 0.47% | -1.33% | 4.20% |
2014 | -1.28% | 3.76% | -0.16% | 0.48% | 2.61% | 1.94% | -0.25% | 3.51% | -1.02% | 1.96% | 2.92% | -0.81% | 14.34% |
2013 | 2.81% | 0.77% | 2.50% | 1.73% | 1.75% | -2.02% | 3.95% | -1.67% | 3.11% | 3.43% | 2.32% | 1.85% | 22.34% |
Комиссия
Комиссия Dr Dan 70/30 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dr Dan 70/30 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 1.53 | 2.19 | 1.29 | 0.67 | 6.25 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dr Dan 70/30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Dan 70/30 | 2.14% | 2.19% | 2.11% | 1.57% | 1.81% | 2.16% | 2.45% | 2.15% | 2.36% | 2.36% | 2.48% | 2.41% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.23% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% | 6.32% | 6.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dr Dan 70/30 показал максимальную просадку в 27.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Dr Dan 70/30 составляет 4.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-26.08% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
-15.91% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-13.11% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 124 |
-10.82% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dr Dan 70/30 составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | PFF | QQQ | VGT | VOO | |
---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.20 | -0.07 | -0.08 | -0.11 |
PFF | 0.20 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.55 |
QQQ | -0.07 | 0.49 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
VGT | -0.08 | 0.49 | 0.96 | 1.00 | 0.89 |
VOO | -0.11 | 0.55 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |