Dr Dan 70/30
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr Dan 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Dr Dan 70/30 на 8 нояб. 2024 г. показал доходность в 20.66% с начала года и доходность в 12.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.23% | 3.86% | 14.56% | 36.29% | 14.10% | 11.37% |
| Dr Dan 70/30 | 20.66% | 2.53% | 13.47% | 32.08% | 13.88% | 12.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.59% | 3.22% | 15.13% | 39.28% | 15.91% | 13.39% |
QQQ Invesco QQQ | 25.94% | 4.13% | 16.52% | 39.72% | 21.45% | 18.51% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 29.93% | 4.60% | 21.52% | 45.07% | 23.22% | 21.16% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 11.39% | 0.14% | 8.36% | 19.39% | 3.24% | 3.83% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | -0.90% | 4.08% | 8.70% | -0.03% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dr Dan 70/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.62% | 3.57% | 1.86% | -3.94% | 4.80% | 3.81% | 0.35% | 1.83% | 2.33% | -1.09% | 20.66% | ||
| 2023 | 7.84% | -1.61% | 4.49% | 0.90% | 2.45% | 4.81% | 2.61% | -1.42% | -4.19% | -2.38% | 9.12% | 4.49% | 29.59% |
| 2022 | -5.79% | -3.19% | 2.39% | -9.20% | 0.11% | -6.97% | 8.96% | -4.31% | -8.38% | 3.91% | 5.16% | -5.74% | -22.29% |
| 2021 | -0.75% | 0.72% | 2.42% | 4.16% | -0.06% | 3.50% | 2.17% | 2.47% | -3.99% | 5.53% | 0.30% | 2.57% | 20.38% |
| 2020 | 1.65% | -5.49% | -9.02% | 11.46% | 4.55% | 2.95% | 5.46% | 6.53% | -3.41% | -2.20% | 8.73% | 3.54% | 25.29% |
| 2019 | 6.84% | 2.73% | 2.58% | 3.53% | -4.95% | 5.56% | 1.74% | -0.78% | 1.07% | 2.35% | 2.81% | 2.73% | 28.99% |
| 2018 | 4.53% | -1.75% | -2.10% | 0.02% | 3.21% | 0.74% | 2.23% | 3.80% | -0.17% | -5.86% | 0.20% | -5.93% | -1.71% |
| 2017 | 2.72% | 3.36% | 0.87% | 1.59% | 2.11% | -0.51% | 2.31% | 1.06% | 0.62% | 2.65% | 1.77% | 0.63% | 20.87% |
| 2016 | -3.98% | -0.40% | 5.39% | -0.95% | 2.44% | -0.20% | 4.14% | 0.51% | 0.70% | -1.33% | 0.58% | 1.26% | 8.11% |
| 2015 | -1.31% | 4.46% | -1.27% | 0.91% | 1.18% | -2.03% | 2.47% | -4.61% | -1.48% | 7.21% | 0.47% | -1.33% | 4.20% |
| 2014 | -1.28% | 3.76% | -0.16% | 0.48% | 2.61% | 1.94% | -0.25% | 3.51% | -1.02% | 1.96% | 2.92% | -0.81% | 14.34% |
| 2013 | 2.81% | 0.77% | 2.50% | 1.73% | 1.75% | -2.02% | 3.95% | -1.67% | 3.11% | 3.43% | 2.32% | 1.85% | 22.34% |
Комиссия
Комиссия Dr Dan 70/30 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dr Dan 70/30 среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.11 | 4.14 | 1.58 | 4.54 | 20.72 |
QQQ Invesco QQQ | 2.22 | 2.91 | 1.40 | 2.86 | 10.42 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.12 | 2.70 | 1.37 | 2.94 | 10.61 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 2.27 | 3.16 | 1.42 | 1.07 | 12.60 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.41 | 2.07 | 1.25 | 0.52 | 5.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dr Dan 70/30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.09% | 2.19% | 2.11% | 1.57% | 1.81% | 2.16% | 2.45% | 2.15% | 2.36% | 2.36% | 2.48% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.10% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dr Dan 70/30 показал максимальную просадку в 27.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -26.08% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -15.91% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -13.11% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 113 | 19 янв. 2012 г. | 124 |
| -10.82% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dr Dan 70/30 составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | PFF | QQQ | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.21 | -0.07 | -0.08 | -0.11 |
| PFF | 0.21 | 1.00 | 0.49 | 0.48 | 0.55 |
| QQQ | -0.07 | 0.49 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| VGT | -0.08 | 0.48 | 0.96 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | -0.11 | 0.55 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |