PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Dr Dan 70/30

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BND 15%VOO 35%QQQ 25%VGT 10%PFF 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

15%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

35%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

25%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

10%

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds

15%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr Dan 70/30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
412.96%
365.24%
Dr Dan 70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Dr Dan 70/30 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.21% с начала года и доходность в 11.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Dr Dan 70/306.21%4.53%13.22%29.82%13.55%11.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%6.22%14.58%31.06%14.77%12.70%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%6.87%18.48%52.82%21.49%18.26%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%6.78%18.52%50.28%23.23%20.34%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
3.50%0.69%7.80%5.89%2.98%3.87%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.95%3.31%4.74%0.67%1.44%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.62%3.61%
2023-1.42%-4.19%-2.38%9.12%4.49%

Коэффициент Шарпа

Dr Dan 70/30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.70

Коэффициент Шарпа Dr Dan 70/30 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.70
2.44
Dr Dan 70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dr Dan 70/30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dr Dan 70/302.12%2.19%2.18%1.57%1.81%2.16%2.45%2.15%2.36%2.36%2.48%2.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.38%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%6.32%6.60%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Комиссия

Комиссия Dr Dan 70/30 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.46%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Dr Dan 70/30
2.70
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
QQQ
Invesco QQQ
3.28
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
0.46
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDPFFQQQVGTVOO
BND1.000.18-0.08-0.09-0.13
PFF0.181.000.500.500.56
QQQ-0.080.501.000.960.90
VGT-0.090.500.961.000.89
VOO-0.130.560.900.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Dr Dan 70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dr Dan 70/30 показал максимальную просадку в 27.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-26.08%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.498
-15.91%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-13.11%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.11319 янв. 2012 г.124
-10.82%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.123

График волатильности

Текущая волатильность Dr Dan 70/30 составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.26%
3.47%
Dr Dan 70/30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев