High-sharpe bonds

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	25%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	20%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	20%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	15%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	12.50%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High-sharpe bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

High-sharpe bonds на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 0.31% с начала года и доходность в 2.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.26%	-0.17%	7.91%	7.98%	22.99%	19.77%	11.75%	13.42%
Портфель High-sharpe bonds	0.17%	-0.32%	0.31%	0.77%	4.83%	5.25%	1.37%	2.53%
Активы портфеля:
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.10%	-0.14%	1.25%	1.94%	6.41%	8.38%	3.68%	4.89%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.22%	-0.57%	-0.04%	0.42%	5.98%	6.11%	1.02%	2.87%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.46%	-0.17%	0.65%	0.39%	6.90%	4.35%	-2.17%	2.19%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.11%	-0.14%	0.55%	1.12%	4.58%	5.60%	2.28%	2.67%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.19%	-0.69%	-0.59%	-0.10%	3.61%	3.46%	-0.07%	1.18%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.50%	-0.76%	-0.66%	-0.74%	4.54%	-0.78%	-5.68%	-1.23%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.09%	-0.11%	0.45%	0.88%	3.43%	4.17%	1.80%	1.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении High-sharpe bonds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.28%	0.97%	-1.32%	0.42%	0.31%	-0.33%							0.31%
2025	0.65%	1.46%	0.04%	0.54%	0.09%	1.34%	-0.05%	1.14%	0.80%	0.33%	0.70%	0.00%	7.24%
2024	0.11%	-0.88%	0.81%	-1.56%	1.44%	0.66%	2.04%	1.34%	1.29%	-1.68%	0.98%	-0.91%	3.62%
2023	2.80%	-2.16%	2.40%	0.50%	-0.97%	0.01%	0.35%	-0.19%	-1.59%	-0.88%	3.83%	2.88%	6.98%
2022	-1.85%	-0.91%	-2.28%	-3.10%	0.94%	-2.21%	2.73%	-2.68%	-3.31%	-0.08%	3.12%	-0.65%	-10.03%
2021	-0.55%	-0.93%	-0.61%	0.65%	0.29%	0.67%	0.76%	-0.09%	-0.67%	-0.28%	-0.14%	0.18%	-0.73%

Метрики бенчмарка

High-sharpe bonds has an annualized alpha of 2.66%, beta of 0.05, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2009.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.87%) than losses (9.15%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.05 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.05 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 2.66%

Бета: 0.05

R²: 0.05

Участие в росте: 13.87%

Участие в снижении: 9.15%

Комиссия

Комиссия High-sharpe bonds составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

VCLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

High-sharpe bonds имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для High-sharpe bonds и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.71	1.90	-0.19
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.54	2.58	-0.04
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.31	1.35	-0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.41	2.54	-0.13
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.15	11.58	-3.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	62	1.68	2.51	1.32	2.75	12.11
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	47	1.48	2.17	1.26	2.03	6.62
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	27	0.88	1.29	1.15	1.32	3.22
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	83	2.46	3.83	1.48	3.28	13.41
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	32	1.09	1.66	1.19	1.28	3.68
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	18	0.52	0.81	1.09	0.65	1.66
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	89	2.71	4.47	1.58	3.90	15.31

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High-sharpe bonds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.71
За 5 лет: 0.30
За 10 лет: 0.61
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High-sharpe bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.57%	4.48%	4.38%	3.62%	2.56%	2.12%	2.63%	3.06%	3.04%	2.58%	2.55%	2.63%
Активы портфеля:
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.93%	5.71%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.81%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	5.56%	5.51%	5.19%	4.67%	4.44%	3.07%	3.16%	3.81%	4.55%	4.01%	4.33%	4.68%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.46%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.87%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	4.62%	4.44%	4.33%	3.33%	2.84%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.88%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

High-sharpe bonds показал максимальную просадку в 14.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.

Текущая просадка High-sharpe bonds составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-14.31%окт. 2022 г.	1y 2mo	1y 10mo	3y 1moавг. 2021 г. - сент. 2024 г.
Обвал COVID2020	-10.20%март 2020 г.	10d	2mo 14d	2mo 24dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Откат 2013 года2013	-4.49%июнь 2013 г.	1mo 22d	9mo 18d	11mo 10dмай 2013 г. - апр. 2014 г.
Откат 2010 года2010	-3.33%дек. 2010 г.	1mo 10d	4mo 15d	5mo 25dнояб. 2010 г. - апр. 2011 г.
Откат 2016 года2016	-2.91%дек. 2016 г.	3mo 9d	5mo 3d	8mo 12dсент. 2016 г. - май 2017 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.10	1.10	1.12	1.22	1.30

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.30, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция High-sharpe bonds с S&P 500 Index

Корреляция High-sharpe bonds с S&P 500 Index составляет 0.41 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.32
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.23
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.	0.12

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у HYG: 0.71, а самая низкая у VGLT: -0.24.

-0.24

-0.22

-0.14

0.02

0.03

0.08

0.71

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. High-sharpe bonds. Самая высокая корреляция с портфелем у VCIT: 0.94, а самая низкая у HYG: 0.41.

0.41

0.66

0.75

0.82

0.84

0.86

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	HYG	VGSH	VCSH	VGLT	VCLT	VGIT	VCIT
HYG	1.00	0.06	0.31	-0.04	0.23	0.01	0.27
VGSH	0.06	1.00	0.66	0.56	0.48	0.75	0.62
VCSH	0.31	0.66	1.00	0.55	0.63	0.70	0.78
VGLT	-0.04	0.56	0.55	1.00	0.83	0.84	0.75
VCLT	0.23	0.48	0.63	0.83	1.00	0.72	0.84
VGIT	0.01	0.75	0.70	0.84	0.72	1.00	0.81
VCIT	0.27	0.62	0.78	0.75	0.84	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2009 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю High-sharpe bonds

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в High-sharpe bonds есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации