High-sharpe bonds

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	12.50%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	20%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	25%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	15%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	2.50%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High-sharpe bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 нояб. 2009 г., начальной даты VGLT

Доходность по периодам

High-sharpe bonds на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.01% с начала года и доходность в 2.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель High-sharpe bonds	0.07%	-0.91%	-0.01%	0.74%	4.73%	4.90%	1.58%	2.66%
Активы портфеля:
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.02%	-0.33%	0.25%	1.24%	3.68%	3.97%	1.79%	1.74%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.07%	-1.27%	-0.10%	0.70%	3.83%	3.27%	0.31%	1.31%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	-0.05%	-3.18%	-0.14%	-0.79%	-0.40%	-1.59%	-4.89%	-0.87%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.08%	-0.57%	0.22%	1.25%	4.91%	5.39%	2.38%	2.72%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.14%	-1.52%	-0.31%	0.49%	5.98%	5.60%	1.45%	3.08%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.16%	-2.31%	-0.48%	-1.46%	3.64%	3.12%	-1.70%	2.47%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.24%	-0.65%	-0.11%	0.93%	6.91%	7.99%	3.66%	5.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении High-sharpe bonds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.28%	0.97%	-1.32%	0.07%									-0.01%
2025	0.65%	1.46%	0.04%	0.54%	0.09%	1.34%	-0.05%	1.14%	0.80%	0.33%	0.70%	0.00%	7.24%
2024	0.11%	-0.88%	0.81%	-1.56%	1.44%	0.66%	2.04%	1.34%	1.29%	-1.68%	0.98%	-0.91%	3.62%
2023	2.80%	-2.16%	2.40%	0.50%	-0.97%	0.01%	0.35%	-0.19%	-1.59%	-0.88%	3.83%	2.88%	6.98%
2022	-1.85%	-0.91%	-2.28%	-3.10%	0.94%	-2.21%	2.73%	-2.68%	-3.31%	-0.08%	3.12%	-0.65%	-10.03%
2021	-0.55%	-0.93%	-0.61%	0.65%	0.29%	0.67%	0.76%	-0.09%	-0.67%	-0.28%	-0.14%	0.18%	-0.73%

Метрики бенчмарка

High-sharpe bonds: годовая альфа составляет 2.70%, бета — 0.05, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 25.11.2009.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.28%) было выше, чем в снижении (9.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.05 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 2.70%

Бета: 0.05

R²: 0.05

Участие в росте: 14.28%

Участие в снижении: 9.19%

Комиссия

Комиссия High-sharpe bonds составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VCLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

High-sharpe bonds имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.45	0.92	+0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.06	1.41	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.47	1.41	+1.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.96	6.61	+2.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	96	2.57	4.13	1.55	4.21	15.93
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	54	1.01	1.52	1.18	1.68	5.15
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	11	-0.04	0.02	1.00	0.04	0.09
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	94	2.17	3.18	1.45	3.58	14.56
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	68	1.24	1.73	1.23	2.08	7.27
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	23	0.36	0.54	1.07	0.78	1.80
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	73	1.25	1.87	1.29	1.82	9.57

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High-sharpe bonds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.45
За 5 лет: 0.35
За 10 лет: 0.65
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High-sharpe bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.55%	4.48%	4.38%	3.62%	2.56%	2.12%	2.63%	3.06%	3.04%	2.58%	2.55%	2.63%
Активы портфеля:
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.93%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.83%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	4.54%	4.44%	4.33%	3.33%	2.84%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.43%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.76%	4.62%	4.43%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	5.64%	5.51%	5.19%	4.67%	4.44%	3.07%	3.16%	3.81%	4.55%	4.01%	4.33%	4.68%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.88%	5.71%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

High-sharpe bonds показал максимальную просадку в 14.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.

Текущая просадка High-sharpe bonds составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.31%	4 авг. 2021 г.	307	20 окт. 2022 г.	473	10 сент. 2024 г.	780
-10.2%	9 мар. 2020 г.	9	19 мар. 2020 г.	50	1 июн. 2020 г.	59
-4.49%	3 мая 2013 г.	36	24 июн. 2013 г.	199	8 апр. 2014 г.	235
-3.33%	5 нояб. 2010 г.	28	15 дек. 2010 г.	93	29 апр. 2011 г.	121
-2.91%	7 сент. 2016 г.	71	15 дек. 2016 г.	104	17 мая 2017 г.	175

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	HYG	VGSH	VCSH	VGLT	VCLT	VGIT	VCIT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.71	-0.15	0.08	-0.25	0.01	-0.22	0.03	0.11
HYG	0.71	1.00	0.05	0.30	-0.05	0.22	0.00	0.27	0.41
VGSH	-0.15	0.05	1.00	0.66	0.56	0.47	0.75	0.61	0.66
VCSH	0.08	0.30	0.66	1.00	0.54	0.63	0.70	0.78	0.84
VGLT	-0.25	-0.05	0.56	0.54	1.00	0.83	0.84	0.75	0.75
VCLT	0.01	0.22	0.47	0.63	0.83	1.00	0.72	0.84	0.86
VGIT	-0.22	0.00	0.75	0.70	0.84	0.72	1.00	0.81	0.82
VCIT	0.03	0.27	0.61	0.78	0.75	0.84	0.81	1.00	0.94
Portfolio	0.11	0.41	0.66	0.84	0.75	0.86	0.82	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 нояб. 2009 г.

High-sharpe bonds

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов