Passive #2
Alternative Proposed Asset Allocation Perpetual Account
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VSIAX
Доходность по периодам
Passive #2 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -1.55% с начала года и доходность в 10.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Passive #2 | -1.55% | 8.69% | -4.46% | 8.50% | 14.68% | 10.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -1.54% | 10.47% | -6.75% | 5.61% | 12.38% | 7.86% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -3.36% | 7.51% | -4.99% | 9.78% | 15.84% | 12.41% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -5.39% | 9.81% | -4.64% | 13.33% | 16.54% | 14.69% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | -0.13% | 5.35% | -4.83% | 6.56% | 14.51% | 9.81% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -3.55% | 8.09% | -5.49% | 9.32% | 15.32% | 11.76% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.06% | 9.63% | -4.21% | 8.55% | 13.24% | 9.07% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -6.65% | 10.05% | -11.06% | 1.87% | 12.36% | 7.93% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -5.75% | 9.67% | -11.23% | 0.78% | 15.97% | 7.73% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | -6.67% | 10.73% | -13.80% | -2.00% | 11.38% | 8.15% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.04% | 10.85% | 9.51% | 10.01% | 11.91% | 5.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Passive #2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.56% | -1.54% | -4.80% | -0.55% | 1.99% | -1.55% | |||||||
| 2024 | 0.30% | 5.00% | 3.56% | -4.45% | 4.43% | 1.53% | 3.01% | 2.10% | 1.92% | -1.32% | 6.50% | -4.26% | 19.17% |
| 2023 | 7.36% | -2.39% | 1.64% | 0.78% | -0.80% | 6.98% | 3.60% | -2.47% | -4.72% | -3.21% | 9.22% | 6.02% | 22.91% |
| 2022 | -5.85% | -2.03% | 2.71% | -8.33% | 0.27% | -8.77% | 9.10% | -3.84% | -9.35% | 8.29% | 6.24% | -5.33% | -17.71% |
| 2021 | -0.28% | 3.74% | 3.47% | 4.75% | 0.94% | 1.68% | 1.36% | 2.67% | -4.21% | 6.10% | -2.06% | 4.06% | 24.03% |
| 2020 | -0.58% | -8.31% | -15.14% | 12.63% | 5.57% | 2.22% | 5.21% | 5.97% | -3.19% | -1.59% | 12.93% | 4.63% | 17.98% |
| 2019 | 8.82% | 3.56% | 1.13% | 3.83% | -6.32% | 6.88% | 1.08% | -2.27% | 1.96% | 2.06% | 3.39% | 2.68% | 29.29% |
| 2018 | 4.97% | -3.93% | -1.37% | 0.43% | 2.37% | 0.49% | 3.14% | 2.86% | 0.01% | -7.76% | 1.95% | -9.14% | -6.83% |
| 2017 | 2.11% | 3.25% | 0.36% | 1.19% | 1.11% | 0.84% | 1.92% | -0.11% | 2.60% | 1.99% | 2.86% | 0.89% | 20.69% |
| 2016 | -5.86% | -0.08% | 7.22% | 0.81% | 1.60% | -0.08% | 4.14% | 0.28% | 0.30% | -2.46% | 4.22% | 1.86% | 11.95% |
| 2015 | -2.23% | 5.81% | -0.72% | 0.46% | 1.24% | -1.75% | 1.50% | -5.95% | -3.21% | 7.45% | 0.40% | -2.43% | -0.19% |
| 2014 | -3.16% | 5.04% | 0.29% | -0.02% | 2.13% | 2.62% | -2.30% | 3.90% | -2.59% | 2.65% | 2.20% | -0.18% | 10.71% |
Комиссия
Комиссия Passive #2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Passive #2 составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.30 | 0.61 | 1.08 | 0.29 | 0.99 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.56 | 2.18 |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.54 | 0.91 | 1.13 | 0.59 | 2.00 |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.55 | 2.02 |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 0.48 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.97 |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.48 | 0.84 | 1.12 | 0.50 | 1.81 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.07 | 0.30 | 1.04 | 0.09 | 0.28 |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.03 | 0.28 | 1.04 | 0.08 | 0.24 |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | -0.10 | 0.06 | 1.01 | -0.07 | -0.20 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.62 | 1.00 | 1.14 | 0.80 | 2.33 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Passive #2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.52% | 1.52% | 1.62% | 1.71% | 1.41% | 1.50% | 1.81% | 2.01% | 1.68% | 1.89% | 1.99% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.19% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.49% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.32% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.29% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.57% | 1.48% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.51% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.22% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.56% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Passive #2 показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Passive #2 составляет 6.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.89% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
| -20.13% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 149 |
| -18.1% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.72% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FSPSX | VIOG | VIGAX | VVIAX | VSIAX | VB | VFIAX | VIMAX | FSMDX | VRTTX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.94 | 0.90 | 0.83 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.99 | 0.98 |
| FSPSX | 0.76 | 1.00 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.81 |
| VIOG | 0.80 | 0.66 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.91 | 0.94 | 0.80 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.87 |
| VIGAX | 0.94 | 0.70 | 0.74 | 1.00 | 0.74 | 0.72 | 0.80 | 0.95 | 0.86 | 0.85 | 0.94 | 0.91 |
| VVIAX | 0.90 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 1.00 | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| VSIAX | 0.83 | 0.71 | 0.91 | 0.72 | 0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.84 | 0.92 | 0.94 | 0.87 | 0.91 |
| VB | 0.87 | 0.72 | 0.94 | 0.80 | 0.86 | 0.97 | 1.00 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.94 |
| VFIAX | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.99 | 0.98 |
| VIMAX | 0.93 | 0.75 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| FSMDX | 0.92 | 0.76 | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| VRTTX | 0.99 | 0.76 | 0.84 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |