PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Passive #2

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Alternative Proposed Asset Allocation Perpetual Account

Распределение активов


VFIAX 20%VIGAX 15%VVIAX 15%VRTTX 10%FSPSX 10%FSMDX 8%VIMAX 8%VB 8%VSIAX 3%VIOG 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities20%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
Large Cap Growth Equities15%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities15%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
Large Cap Blend Equities10%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities10%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
Mid Cap Blend Equities8%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
Mid Cap Blend Equities8%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities8%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
Small Cap Value Equities3%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
Small Cap Growth Equities3%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Passive #2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.62%
10.86%
Passive #2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Passive #2 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 12.38% с начала года и доходность в 10.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Passive #20.32%10.13%12.38%15.77%8.35%10.33%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
-0.15%7.70%6.24%9.58%6.67%9.49%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
0.47%12.34%16.01%18.08%10.35%12.05%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.16%16.13%31.22%23.41%12.64%13.76%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
1.10%8.79%3.05%12.39%7.57%10.01%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
0.42%12.01%15.12%16.72%9.52%11.40%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
-0.01%7.35%5.86%8.82%6.82%9.29%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-0.92%7.92%5.99%7.92%4.83%8.21%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
-0.39%9.06%3.77%8.50%4.97%8.36%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
-2.41%5.19%2.96%4.79%2.75%8.53%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
1.57%4.75%10.20%23.90%3.83%4.22%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

FSPSXVIOGVIGAXVVIAXVSIAXVBVFIAXVIMAXVRTTXFSMDX
FSPSX1.000.660.710.750.710.720.770.760.770.76
VIOG0.661.000.760.780.910.930.800.870.840.88
VIGAX0.710.761.000.770.750.820.950.890.950.88
VVIAX0.750.780.771.000.890.860.920.890.910.90
VSIAX0.710.910.750.891.000.970.850.920.880.94
VB0.720.930.820.860.971.000.880.950.920.97
VFIAX0.770.800.950.920.850.881.000.940.990.94
VIMAX0.760.870.890.890.920.950.941.000.960.99
VRTTX0.770.840.950.910.880.920.990.961.000.96
FSMDX0.760.880.880.900.940.970.940.990.961.00

Коэффициент Шарпа

Passive #2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.79

Коэффициент Шарпа Passive #2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.79
0.82
Passive #2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Passive #2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Passive #21.90%1.77%1.64%1.65%2.06%2.26%2.00%2.24%2.54%2.41%2.19%2.73%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.54%2.08%3.43%2.48%3.10%2.91%2.89%2.62%5.62%4.81%3.59%4.25%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.53%1.69%1.27%1.59%1.98%2.22%1.96%2.26%2.41%2.16%2.19%2.64%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.74%0.69%0.48%0.67%0.97%1.36%1.20%1.47%1.40%1.32%1.32%1.69%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
3.19%2.55%2.23%2.72%2.75%3.08%2.67%2.91%3.18%2.78%2.83%3.59%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
1.89%1.56%1.21%1.44%1.75%2.11%1.86%2.10%2.17%2.01%1.92%2.24%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.99%1.61%1.14%1.50%1.56%1.95%1.47%1.60%1.65%1.47%1.36%1.65%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
2.08%1.61%1.27%1.19%1.47%1.79%1.47%1.65%1.66%1.63%1.51%2.17%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.80%2.07%1.82%1.78%2.22%2.59%2.01%2.03%2.32%2.11%2.27%3.24%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
1.28%1.18%0.70%0.69%1.12%0.80%0.92%0.97%1.12%0.78%0.57%1.25%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.41%2.66%3.15%1.94%3.43%3.10%2.86%3.61%3.37%4.38%3.33%4.08%

Комиссия

Комиссия Passive #2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
0.31
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
0.85
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.88
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
0.62
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
0.75
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
0.28
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.30
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
0.25
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
0.12
FSPSX
Fidelity International Index Fund
1.21

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.95%
-8.22%
Passive #2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Passive #2 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-24.79%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-20.11%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-16.57%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.265
-10.77%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.109

График волатильности

Текущая волатильность Passive #2 составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.19%
3.27%
Passive #2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля