Passive #2
Alternative Proposed Asset Allocation Perpetual Account
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Passive #2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Passive #2 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 12.38% с начала года и доходность в 10.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Passive #2 | 0.32% | 10.13% | 12.38% | 15.77% | 8.35% | 10.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -0.15% | 7.70% | 6.24% | 9.58% | 6.67% | 9.49% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.47% | 12.34% | 16.01% | 18.08% | 10.35% | 12.05% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.16% | 16.13% | 31.22% | 23.41% | 12.64% | 13.76% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.10% | 8.79% | 3.05% | 12.39% | 7.57% | 10.01% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 0.42% | 12.01% | 15.12% | 16.72% | 9.52% | 11.40% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.01% | 7.35% | 5.86% | 8.82% | 6.82% | 9.29% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.92% | 7.92% | 5.99% | 7.92% | 4.83% | 8.21% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -0.39% | 9.06% | 3.77% | 8.50% | 4.97% | 8.36% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | -2.41% | 5.19% | 2.96% | 4.79% | 2.75% | 8.53% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.57% | 4.75% | 10.20% | 23.90% | 3.83% | 4.22% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FSPSX | VIOG | VIGAX | VVIAX | VSIAX | VB | VFIAX | VIMAX | VRTTX | FSMDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| VIOG | 0.66 | 1.00 | 0.76 | 0.78 | 0.91 | 0.93 | 0.80 | 0.87 | 0.84 | 0.88 |
| VIGAX | 0.71 | 0.76 | 1.00 | 0.77 | 0.75 | 0.82 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 0.88 |
| VVIAX | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 1.00 | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.90 |
| VSIAX | 0.71 | 0.91 | 0.75 | 0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.85 | 0.92 | 0.88 | 0.94 |
| VB | 0.72 | 0.93 | 0.82 | 0.86 | 0.97 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.97 |
| VFIAX | 0.77 | 0.80 | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.99 | 0.94 |
| VIMAX | 0.76 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
| VRTTX | 0.77 | 0.84 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| FSMDX | 0.76 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Passive #2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passive #2 | 1.90% | 1.77% | 1.64% | 1.65% | 2.06% | 2.26% | 2.00% | 2.24% | 2.54% | 2.41% | 2.19% | 2.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.54% | 2.08% | 3.43% | 2.48% | 3.10% | 2.91% | 2.89% | 2.62% | 5.62% | 4.81% | 3.59% | 4.25% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.53% | 1.69% | 1.27% | 1.59% | 1.98% | 2.22% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.16% | 2.19% | 2.64% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.74% | 0.69% | 0.48% | 0.67% | 0.97% | 1.36% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.32% | 1.32% | 1.69% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.19% | 2.55% | 2.23% | 2.72% | 2.75% | 3.08% | 2.67% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.83% | 3.59% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.89% | 1.56% | 1.21% | 1.44% | 1.75% | 2.11% | 1.86% | 2.10% | 2.17% | 2.01% | 1.92% | 2.24% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 1.61% | 1.14% | 1.50% | 1.56% | 1.95% | 1.47% | 1.60% | 1.65% | 1.47% | 1.36% | 1.65% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.08% | 1.61% | 1.27% | 1.19% | 1.47% | 1.79% | 1.47% | 1.65% | 1.66% | 1.63% | 1.51% | 2.17% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.80% | 2.07% | 1.82% | 1.78% | 2.22% | 2.59% | 2.01% | 2.03% | 2.32% | 2.11% | 2.27% | 3.24% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.28% | 1.18% | 0.70% | 0.69% | 1.12% | 0.80% | 0.92% | 0.97% | 1.12% | 0.78% | 0.57% | 1.25% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.41% | 2.66% | 3.15% | 1.94% | 3.43% | 3.10% | 2.86% | 3.61% | 3.37% | 4.38% | 3.33% | 4.08% |
Комиссия
Комиссия Passive #2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.31 | ||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.85 | ||||
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.88 | ||||
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.62 | ||||
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 0.75 | ||||
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.28 | ||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.30 | ||||
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.25 | ||||
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.12 | ||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.21 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Passive #2 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.79% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -20.11% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -16.57% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
| -10.77% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
График волатильности
Текущая волатильность Passive #2 составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.