Passive #2
Alternative Proposed Asset Allocation Perpetual Account
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Passive #2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VSIAX
Доходность по периодам
Passive #2 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.40% с начала года и доходность в 10.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Passive #2 | 11.27% | 0.73% | 10.02% | 17.31% | 12.02% | 10.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 7.52% | 2.85% | 8.21% | 12.66% | 9.45% | 9.59% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 14.04% | -1.36% | 11.14% | 20.73% | 14.11% | 12.65% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 15.67% | -4.63% | 11.41% | 25.55% | 16.90% | 14.88% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 11.60% | 2.84% | 10.35% | 15.55% | 10.67% | 10.09% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 13.09% | -0.51% | 10.79% | 19.97% | 13.37% | 12.07% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 6.62% | 1.92% | 7.51% | 10.94% | 9.20% | 9.36% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 7.69% | 5.45% | 9.28% | 13.29% | 8.99% | 8.92% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 8.75% | 6.93% | 9.87% | 15.30% | 10.22% | 8.86% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 10.70% | 8.74% | 12.13% | 17.71% | 9.52% | 10.19% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 5.96% | 0.32% | 6.41% | 9.45% | 6.82% | 4.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Passive #2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 5.00% | 3.56% | -4.45% | 4.31% | 1.65% | 11.27% | ||||||
| 2023 | 7.36% | -2.39% | 1.64% | 0.78% | -0.80% | 6.98% | 3.60% | -2.47% | -4.72% | -3.21% | 9.22% | 6.02% | 22.91% |
| 2022 | -5.85% | -2.03% | 2.71% | -8.33% | 0.27% | -8.73% | 9.10% | -3.84% | -9.35% | 8.29% | 6.24% | -5.33% | -17.68% |
| 2021 | -0.28% | 3.74% | 3.47% | 4.75% | 0.94% | 1.69% | 1.36% | 2.67% | -4.21% | 6.10% | -2.06% | 4.23% | 24.26% |
| 2020 | -0.58% | -8.31% | -15.14% | 12.63% | 5.57% | 2.23% | 5.21% | 5.97% | -3.19% | -1.59% | 12.93% | 4.70% | 18.07% |
| 2019 | 8.82% | 3.56% | 1.13% | 3.83% | -6.32% | 6.88% | 1.08% | -2.27% | 1.96% | 2.06% | 3.39% | 2.80% | 29.44% |
| 2018 | 4.97% | -3.93% | -1.37% | 0.43% | 2.37% | 0.52% | 3.14% | 2.86% | 0.01% | -7.76% | 1.95% | -9.11% | -6.78% |
| 2017 | 2.11% | 3.25% | 0.36% | 1.19% | 1.11% | 0.86% | 1.92% | -0.11% | 2.60% | 1.99% | 2.86% | 0.98% | 20.82% |
| 2016 | -5.86% | -0.08% | 7.22% | 0.81% | 1.60% | -0.06% | 4.14% | 0.28% | 0.30% | -2.46% | 4.22% | 1.92% | 12.04% |
| 2015 | -2.23% | 5.81% | -0.72% | 0.46% | 1.24% | -1.75% | 1.50% | -5.95% | -3.21% | 7.45% | 0.40% | -2.25% | 0.00% |
| 2014 | -3.16% | 5.04% | 0.29% | -0.02% | 2.13% | 2.62% | -2.30% | 3.91% | -2.59% | 2.65% | 2.20% | -0.18% | 10.71% |
| 2013 | 5.62% | 1.06% | 3.74% | 1.86% | 1.87% | -1.40% | 5.54% | -2.66% | 4.33% | 4.04% | 2.53% | 2.64% | 32.96% |
Комиссия
Комиссия Passive #2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Passive #2 среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.86 | 1.29 | 1.15 | 0.55 | 2.38 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.72 | 2.42 | 1.30 | 1.71 | 6.84 |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 1.53 | 2.10 | 1.27 | 1.31 | 7.78 |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.51 | 2.18 | 1.26 | 1.52 | 4.77 |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.60 | 2.28 | 1.28 | 1.38 | 5.94 |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.76 | 1.15 | 1.13 | 0.43 | 2.05 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.73 | 1.16 | 1.13 | 0.51 | 2.14 |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.91 | 1.41 | 1.16 | 0.93 | 2.86 |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93 | 1.48 | 1.17 | 0.63 | 3.04 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.80 | 1.23 | 1.14 | 0.65 | 2.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Passive #2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passive #2 | 1.55% | 1.62% | 1.75% | 1.59% | 1.57% | 1.93% | 2.07% | 1.79% | 1.97% | 2.18% | 2.01% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.06% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.60% | 2.53% | 2.23% | 4.68% | 3.82% | 2.74% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% | 1.19% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.39% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.31% | 1.49% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% | 1.62% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.46% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.06% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.07% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.00% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Passive #2 показал максимальную просадку в 35.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Passive #2 составляет 3.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.79% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -20.11% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -16.57% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
| -10.77% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Passive #2 составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FSPSX | VIGAX | VIOG | VVIAX | VSIAX | VFIAX | VB | VIMAX | VRTTX | FSMDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.71 | 0.66 | 0.75 | 0.71 | 0.77 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| VIGAX | 0.71 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.95 | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 0.86 |
| VIOG | 0.66 | 0.74 | 1.00 | 0.78 | 0.91 | 0.80 | 0.94 | 0.87 | 0.84 | 0.89 |
| VVIAX | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.90 |
| VSIAX | 0.71 | 0.73 | 0.91 | 0.89 | 1.00 | 0.84 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.94 |
| VFIAX | 0.77 | 0.95 | 0.80 | 0.91 | 0.84 | 1.00 | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 0.93 |
| VB | 0.72 | 0.80 | 0.94 | 0.86 | 0.97 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.97 |
| VIMAX | 0.76 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
| VRTTX | 0.77 | 0.94 | 0.84 | 0.91 | 0.88 | 0.99 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 0.95 |
| FSMDX | 0.76 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 1.00 |