Set n Forget

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Set n Forget

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Growth with some income and diverse

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BAR GraniteShares Gold Shares	Precious Metals, Gold	5%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	10%
CGGR Capital Group Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	10%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	Large Cap Blend Equities	5%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Small Cap Growth Equities	10%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	Ultrashort Bond	10%
PBDC Putnam BDC Income ETF	Financials Equities	8%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed	6%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	6%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Set n Forget и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год

Set n Forget

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2022 г., начальной даты PBDC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-12.30%	-8.99%	-11.89%	3.84%	13.06%	9.34%
Set n Forget	-6.15%	-6.15%	-6.55%	7.72%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-17.32%	-10.27%	-13.60%	6.24%	16.68%	13.78%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	-6.61%	-8.50%	-10.01%	7.28%	N/A	N/A
CGGR Capital Group Growth ETF	-14.80%	-10.08%	-10.86%	5.82%	N/A	N/A
FDVV Fidelity High Dividend ETF	-7.80%	-8.04%	-9.69%	8.12%	17.33%	N/A
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	-11.74%	-7.13%	-12.48%	1.18%	14.70%	N/A
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-7.56%	-9.02%	-10.46%	1.73%	13.01%	10.03%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	11.29%	0.87%	3.19%	14.01%	N/A	N/A
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	-12.67%	-9.88%	-13.91%	1.64%	N/A	N/A
BAR GraniteShares Gold Shares	30.48%	13.36%	25.76%	43.14%	14.62%	N/A
PBDC Putnam BDC Income ETF	-9.73%	-10.45%	-6.40%	0.30%	N/A	N/A
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	-7.19%	-8.06%	-10.01%	6.79%	15.67%	N/A
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	0.44%	-0.12%	1.83%	5.32%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Set n Forget , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.02%	-0.56%	-2.70%	-5.85%									-6.15%
2024	0.76%	3.46%	3.39%	-2.47%	3.74%	1.20%	3.19%	1.77%	2.14%	-0.38%	4.25%	-2.81%	19.49%
2023	7.02%	-1.70%	1.01%	0.97%	-0.15%	5.59%	3.58%	-1.23%	-3.36%	-2.15%	7.43%	5.29%	23.77%
2022										6.83%	5.67%	-3.85%	8.55%

Комиссия

Комиссия Set n Forget составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PBDC

Putnam BDC Income ETF

PBDC: 6.79%

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

PFFA: 1.47%

CGGR

Capital Group Growth ETF

CGGR: 0.39%

FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

FFLC: 0.38%

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

CGDV: 0.33%

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

FDVV: 0.29%

FSMD

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

FSMD: 0.29%

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

JAAA: 0.21%

BAR

GraniteShares Gold Shares

BAR: 0.17%

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

SCHY: 0.14%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Set n Forget составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.53

^GSPC: 0.14

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.83

^GSPC: 0.33

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.13

^GSPC: 1.05

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.53

^GSPC: 0.14

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.57

^GSPC: 0.62

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.14	0.37	1.05	0.15	0.54
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	0.40	0.67	1.10	0.46	2.15
CGGR Capital Group Growth ETF	0.15	0.38	1.05	0.16	0.60
FDVV Fidelity High Dividend ETF	0.52	0.82	1.12	0.52	2.52
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	0.08	0.27	1.03	0.08	0.26
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.18	0.36	1.05	0.18	0.68
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	1.08	1.55	1.22	1.21	2.68
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	0.02	0.16	1.02	0.02	0.08
BAR GraniteShares Gold Shares	2.68	3.53	1.46	5.49	14.73
PBDC Putnam BDC Income ETF	0.09	0.24	1.04	0.08	0.35
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	0.73	1.00	1.15	0.62	2.75
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	3.11	3.94	2.21	3.71	25.83

Set n Forget на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.13 до 0.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Set n Forget

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Set n Forget за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.54%	3.27%	3.35%	2.56%	1.48%	1.40%	1.51%	1.15%	0.73%	0.50%	0.42%	0.37%
Активы портфеля:
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.49%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.74%	1.60%	1.66%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CGGR Capital Group Growth ETF	0.38%	0.33%	0.40%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	3.32%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.63%	1.04%	0.00%	0.00%
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	1.53%	1.29%	1.37%	1.54%	1.18%	1.32%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.16%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	4.11%	4.64%	3.97%	3.68%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	1.09%	0.82%	0.57%	1.67%	1.68%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAR GraniteShares Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PBDC Putnam BDC Income ETF	10.62%	9.29%	9.86%	3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	10.16%	9.18%	9.56%	10.75%	7.64%	8.54%	10.02%	5.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	6.13%	6.35%	6.10%	2.77%	1.21%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Set n Forget

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Set n Forget показал максимальную просадку в 14.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Set n Forget составляет 10.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.07%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-7.85%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	23	30 нояб. 2023 г.	86
-7.02%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	57	2 июн. 2023 г.	83
-5.55%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-5.19%	2 дек. 2022 г.	18	28 дек. 2022 г.	10	12 янв. 2023 г.	28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Set n Forget составляет 10.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Set n Forget

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 11.29

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 11.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JAAA	BAR	PFFA	PBDC	SCHY	SCHG	SCHD	CGGR	FSMD	FFLC	CGDV	FDVV
JAAA	1.00	0.03	0.09	0.06	0.10	0.08	0.12	0.09	0.11	0.11	0.14	0.14
BAR	0.03	1.00	0.17	0.13	0.38	0.14	0.13	0.18	0.17	0.16	0.20	0.20
PFFA	0.09	0.17	1.00	0.46	0.50	0.41	0.50	0.48	0.53	0.48	0.52	0.56
PBDC	0.06	0.13	0.46	1.00	0.49	0.48	0.61	0.55	0.66	0.58	0.63	0.66
SCHY	0.10	0.38	0.50	0.49	1.00	0.47	0.64	0.56	0.62	0.56	0.65	0.69
SCHG	0.08	0.14	0.41	0.48	0.47	1.00	0.50	0.94	0.65	0.88	0.78	0.74
SCHD	0.12	0.13	0.50	0.61	0.64	0.50	1.00	0.59	0.83	0.68	0.82	0.86
CGGR	0.09	0.18	0.48	0.55	0.56	0.94	0.59	1.00	0.76	0.92	0.85	0.80
FSMD	0.11	0.17	0.53	0.66	0.62	0.65	0.83	0.76	1.00	0.81	0.87	0.86
FFLC	0.11	0.16	0.48	0.58	0.56	0.88	0.68	0.92	0.81	1.00	0.89	0.86
CGDV	0.14	0.20	0.52	0.63	0.65	0.78	0.82	0.85	0.87	0.89	1.00	0.92
FDVV	0.14	0.20	0.56	0.66	0.69	0.74	0.86	0.80	0.86	0.86	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 окт. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Set n Forget

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество