1 ver 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 ver 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

1 ver 2 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 19.89% с начала года и доходность в 17.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 1 ver 2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

1 ver 2 has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.96, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2015.

• This portfolio captured 104.11% of S&P 500 Index gains but only 86.80% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.96 and R2 of 0.94, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 1 ver 2 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1 ver 2 имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 1 ver 2 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.16 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 1 ver 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1 ver 2 показал максимальную просадку в 31.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 1 ver 2 составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.