PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ultimate Buy and Hold Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Ultimate Buy and Hold Portfolio

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

An elaborate strategy involving 11 different funds to capture various equity asset classes, offering detailed structure but potentially challenging to maintain.

VFIAX VVIAX VSIAX VGSLX VTIAX VTRIX VFSAX *Need a 6% position for International Small Cap Value Fund. FISMX *Need a 6% position for Ultra Small Market Fund. FCPVX VEMAX VBIRX

Распределение активов

VBIRX 40%VFIAX 6%VVIAX 6%VSIAX 6%VTIAX 6%VTRIX 6%VFSAX 6%VEMAX 6%FCPVX 6%FISMX 6%VGSLX 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		Small Cap Value Equities
6%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		Foreign Small & Mid Cap Equities
6%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		Total Bond Market
40%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		Emerging Markets Equities
6%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities
6%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		Foreign Small & Mid Cap Equities
6%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		REIT
6%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		Small Cap Value Equities
6%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
6%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		Foreign Large Cap Equities
6%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		Large Cap Value Equities
6%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultimate Buy and Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.66%
95.22%
Ultimate Buy and Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFSAX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-5.91%-9.57%5.19%12.98%9.68%
Ultimate Buy and Hold Portfolio-1.90%-3.63%-4.87%5.31%6.88%N/A
Активы портфеля:
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-9.84%-5.82%-8.98%6.58%14.68%11.62%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		-3.88%-5.78%-7.85%7.09%13.31%9.43%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		-12.04%-7.63%-14.43%-0.36%15.22%6.86%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		-1.57%-3.82%-8.52%15.05%6.65%4.70%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		4.15%-4.33%-1.39%9.27%9.91%4.66%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		0.88%-7.94%-10.36%-3.10%8.13%2.77%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.70%-2.85%-3.44%6.42%9.46%N/A
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-1.85%-6.60%-5.81%8.82%7.11%2.95%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		2.02%0.39%2.04%6.61%1.02%1.65%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		-12.77%-8.31%-16.47%-7.77%11.12%1.15%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		5.66%-1.79%0.03%6.62%10.64%5.25%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ultimate Buy and Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.05%0.21%-1.36%-2.75%-1.90%
2024-1.01%1.98%2.56%-2.85%2.89%0.06%3.61%1.62%1.59%-2.48%2.45%-3.38%6.92%
20235.56%-2.57%0.59%0.57%-1.98%3.52%2.92%-2.24%-3.21%-2.42%6.13%4.83%11.59%
2022-2.69%-1.46%0.04%-4.47%0.80%-5.98%4.17%-2.88%-7.42%3.84%6.05%-2.27%-12.44%
20210.21%2.89%2.16%2.84%1.60%-0.34%0.00%1.40%-2.63%2.48%-2.40%2.75%11.29%
2020-1.33%-4.37%-10.71%5.92%2.41%1.86%2.69%2.52%-1.52%-0.56%8.01%3.58%7.39%
20191.53%0.73%1.80%-3.04%3.54%-0.08%-1.20%1.55%1.65%0.96%2.25%9.94%

Комиссия

Комиссия Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISMX: 1.01%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
График комиссии FCPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPVX: 0.99%
VTRIX
Vanguard International Value Fund
График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTRIX: 0.36%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSAX: 0.16%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMAX: 0.14%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSLX: 0.12%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ultimate Buy and Hold Portfolio, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.50
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.75
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.10
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: 0.53
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.45
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		0.310.571.080.321.42
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		0.460.731.100.482.02
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		-0.050.081.01-0.04-0.14
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		0.791.161.150.552.79
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		0.590.911.120.702.19
VTRIX
Vanguard International Value Fund		-0.18-0.130.98-0.16-0.43
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		0.450.701.100.381.45
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		0.570.891.110.461.75
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		2.624.411.572.0210.34
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		-0.38-0.400.95-0.35-1.16
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		0.490.751.100.541.35

Ultimate Buy and Hold Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.24
Ultimate Buy and Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ultimate Buy and Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.96%2.86%2.46%1.95%1.86%1.81%2.38%2.24%1.76%1.85%2.72%3.44%
Активы портфеля:
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.43%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.41%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.44%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.18%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.15%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		2.83%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.30%3.36%3.05%2.22%2.67%1.85%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		3.20%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.49%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		0.69%0.60%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		2.50%2.64%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.30%
-14.02%
Ultimate Buy and Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ultimate Buy and Hold Portfolio показал максимальную просадку в 23.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 4.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.13%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-19.8%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39614 мая 2024 г.631
-9.77%1 окт. 2024 г.1308 апр. 2025 г.———
-3.98%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-3.82%5 июл. 2019 г.2914 авг. 2019 г.4517 окт. 2019 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 6.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.72%
13.60%
Ultimate Buy and Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VBIRXVGSLXVEMAXFCPVXVFIAXVVIAXVSIAXFISMXVTRIXVFSAXVTIAX
VBIRX1.000.17-0.01-0.02-0.00-0.02-0.020.080.010.090.04
VGSLX0.171.000.410.660.650.700.700.540.570.580.57
VEMAX-0.010.411.000.570.650.560.570.750.820.820.86
FCPVX-0.020.660.571.000.780.870.970.700.760.730.73
VFIAX-0.000.650.650.781.000.840.800.710.770.780.80
VVIAX-0.020.700.560.870.841.000.900.690.760.730.74
VSIAX-0.020.700.570.970.800.901.000.700.770.740.74
FISMX0.080.540.750.700.710.690.701.000.910.940.92
VTRIX0.010.570.820.760.770.760.770.911.000.920.97
VFSAX0.090.580.820.730.780.730.740.940.921.000.96
VTIAX0.040.570.860.730.800.740.740.920.970.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2019 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab