Ultimate Buy and Hold Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	40%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	6%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	6%
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	Small Cap Value Equities	6%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	Foreign Large Cap Equities	6%
VTRIX Vanguard International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	6%
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares	Foreign Small & Mid Cap Equities	6%
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares	Emerging Markets Equities	6%
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	6%
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	6%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	REIT	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultimate Buy and Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.26%	23.31%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Ultimate Buy and Hold Portfolio	-1.47%	-0.95%	6.28%	7.39%	15.05%	11.45%	5.24%	—
Активы портфеля:
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund	-2.38%	-2.42%	16.85%	15.95%	31.25%	16.28%	7.79%	10.77%
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	-2.43%	-2.46%	6.71%	8.63%	14.65%	13.10%	5.49%	8.45%
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	-0.29%	-0.34%	0.01%	0.54%	3.63%	4.32%	1.55%	1.89%
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares	-3.39%	-3.58%	8.61%	9.77%	24.36%	16.47%	4.45%	8.27%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	-2.63%	-0.08%	8.41%	8.46%	24.51%	21.49%	13.36%	15.21%
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares	-2.93%	-4.48%	7.80%	10.63%	22.84%	15.67%	5.21%	—
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	0.70%	0.16%	10.59%	10.73%	11.99%	9.97%	2.69%	5.47%
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	-1.12%	0.27%	11.22%	11.96%	24.56%	15.88%	7.88%	10.32%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	-3.58%	-2.25%	10.42%	12.83%	26.28%	17.85%	7.66%	9.18%
VTRIX Vanguard International Value Fund	-2.34%	-0.26%	11.55%	14.18%	28.04%	15.49%	7.22%	8.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Ultimate Buy and Hold Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.76%	2.66%	-4.65%	5.32%	1.59%	-1.26%							6.28%
2025	1.80%	0.43%	-0.90%	0.30%	2.58%	2.73%	0.09%	2.89%	1.51%	-0.02%	1.20%	0.61%	13.95%
2024	-1.10%	1.63%	2.28%	-2.54%	2.64%	0.08%	3.46%	1.55%	1.86%	-2.43%	1.98%	-2.63%	6.70%
2023	5.34%	-2.52%	0.73%	0.54%	-1.92%	3.13%	2.70%	-2.10%	-2.71%	-2.27%	5.80%	4.79%	11.49%
2022	-2.43%	-1.39%	-0.27%	-4.05%	0.81%	-5.41%	3.83%	-2.77%	-6.75%	3.43%	6.10%	-2.05%	-11.17%
2021	0.17%	2.75%	2.11%	2.64%	1.49%	-0.31%	0.03%	1.24%	-2.15%	2.16%	-2.23%	3.07%	11.33%

Метрики бенчмарка

Ultimate Buy and Hold Portfolio has an annualized alpha of 0.43%, beta of 0.48, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2019.

This portfolio participated in 63.16% of S&P 500 Index downside but only 50.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.48 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.43%

Бета: 0.48

R²: 0.82

Участие в росте: 50.05%

Участие в снижении: 63.16%

Комиссия

Комиссия Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FISMX

Fidelity International Small Cap Fund

FCPVX

Fidelity Small Cap Value Fund

VTRIX

Vanguard International Value Fund

VFSAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

VEMAX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

VGSLX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

VSIAX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

VBIRX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

VVIAX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ultimate Buy and Hold Portfolio имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ultimate Buy and Hold Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.06	1.94	+0.13
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.96	2.63	+0.33
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.35	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.55	2.59	-0.04
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.48	11.84	-1.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund	53	1.86	2.76	1.32	3.24	11.31
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	19	1.18	1.72	1.22	1.37	4.89
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	34	1.47	2.46	1.29	2.17	6.96
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares	37	1.69	2.34	1.31	2.26	8.37
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	59	2.13	2.87	1.39	2.91	13.54
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares	35	1.68	2.30	1.31	2.01	7.67
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	16	0.95	1.37	1.17	1.52	4.77
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	46	1.72	2.54	1.30	2.95	10.46
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	42	1.83	2.47	1.34	2.38	9.33
VTRIX Vanguard International Value Fund	48	2.03	2.79	1.37	2.50	9.29

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ultimate Buy and Hold Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.06
За 5 лет: 0.58
За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ultimate Buy and Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.29%	4.54%	3.54%	2.73%	2.31%	2.62%	1.81%	2.58%	4.81%	2.05%	2.31%	2.53%
Активы портфеля:
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund	8.69%	10.15%	6.13%	5.20%	5.92%	7.95%	0.46%	3.49%	36.44%	3.64%	7.12%	11.09%
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	3.36%	3.58%	2.64%	1.87%	0.70%	7.28%	0.83%	2.32%	6.14%	2.46%	2.70%	2.80%
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares	4.00%	3.83%	3.37%	2.41%	1.46%	1.22%	1.77%	2.24%	2.03%	1.66%	1.50%	1.41%
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares	2.45%	2.74%	3.13%	3.47%	4.05%	2.57%	1.87%	3.20%	2.85%	2.31%	2.51%	3.25%
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	1.04%	1.12%	1.24%	1.45%	1.68%	1.24%	1.53%	1.87%	2.05%	1.78%	2.02%	2.10%
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares	3.07%	3.31%	3.36%	3.06%	2.22%	2.67%	1.85%	3.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	3.60%	3.92%	3.85%	3.91%	3.91%	2.56%	3.92%	3.39%	4.73%	4.23%	4.82%	3.92%
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	1.76%	1.95%	1.98%	2.10%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	2.72%	3.15%	3.33%	3.22%	3.04%	3.05%	2.10%	3.04%	3.16%	2.73%	2.93%	2.84%
VTRIX Vanguard International Value Fund	16.22%	18.10%	8.53%	2.78%	2.75%	4.35%	1.58%	2.96%	6.24%	1.86%	2.29%	2.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Ultimate Buy and Hold Portfolio показал максимальную просадку в 22.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Ultimate Buy and Hold Portfolio составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-22.43%март 2020 г.	2mo 2d	6mo 23d	8mo 25dянв. 2020 г. - окт. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.10%окт. 2022 г.	11mo 9d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-8.21%апр. 2025 г.	6mo 9d	1mo 4d	7mo 13dокт. 2024 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-6.15%март 2026 г.	28d	18d	1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2020 года2020	-3.80%окт. 2020 г.	15d	12d	27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.23	1.24	1.23	1.19

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.19, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Ultimate Buy and Hold Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Ultimate Buy and Hold Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.81 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.81
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VFIAX: 1.00, а самая низкая у VBIRX: 0.02.

0.02

0.62

0.65

0.70

0.77

0.77

0.77

0.79

0.79

0.82

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Ultimate Buy and Hold Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTIAX: 0.92, а самая низкая у VBIRX: 0.16.

0.16

0.73

0.76

0.86

0.87

0.87

0.89

0.90

0.91

0.92

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VBIRX	VGSLX	VEMAX	FCPVX	VVIAX	FISMX	VSIAX	VFIAX	VFSAX	VTRIX	VTIAX
VBIRX	1.00	0.20	-0.00	0.01	0.01	0.11	0.01	0.02	0.12	0.05	0.08
VGSLX	0.20	1.00	0.39	0.66	0.69	0.52	0.69	0.62	0.56	0.56	0.55
VEMAX	-0.00	0.39	1.00	0.56	0.54	0.74	0.56	0.65	0.81	0.81	0.86
FCPVX	0.01	0.66	0.56	1.00	0.87	0.69	0.97	0.77	0.72	0.75	0.73
VVIAX	0.01	0.69	0.54	0.87	1.00	0.67	0.89	0.82	0.71	0.75	0.73
FISMX	0.11	0.52	0.74	0.69	0.67	1.00	0.68	0.70	0.93	0.90	0.91
VSIAX	0.01	0.69	0.56	0.97	0.89	0.68	1.00	0.79	0.72	0.76	0.73
VFIAX	0.02	0.62	0.65	0.77	0.82	0.70	0.79	1.00	0.77	0.77	0.79
VFSAX	0.12	0.56	0.81	0.72	0.71	0.93	0.72	0.77	1.00	0.91	0.96
VTRIX	0.05	0.56	0.81	0.75	0.75	0.90	0.76	0.77	0.91	1.00	0.97
VTIAX	0.08	0.55	0.86	0.73	0.73	0.91	0.73	0.79	0.96	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 февр. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Ultimate Buy and Hold Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Ultimate Buy and Hold Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации