Портфель на 13 ноября 2023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | Healthcare | 7.60% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 23.70% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | Large Cap Growth Equities | 2.60% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 24% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 12.10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мая 2018 г., начальной даты AHCO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| Портфель на 13 ноября 2023 | 12.41% | 21.11% | 17.20% | 46.89% | 24.44% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 1.92% | 17.15% | 3.66% | 15.07% | 18.59% | 17.68% |
TSLA Tesla, Inc. | -14.86% | 42.45% | -0.63% | 96.52% | 44.19% | 35.47% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -1.66% | 2.56% | -10.94% | -8.48% | 21.55% | 4.45% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 47.61% | 14.96% | 43.68% | 42.99% | -9.63% | 3.21% |
AHCO AdaptHealth Corp. | -5.57% | 15.40% | -7.70% | -9.10% | -11.65% | N/A |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 5.44% | 18.20% | 6.54% | 21.89% | 8.80% | 12.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель на 13 ноября 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.19% | 2.93% | -4.27% | -3.09% | 10.85% | 12.41% | |||||||
| 2024 | -7.02% | 7.84% | -0.10% | -0.83% | 2.01% | 3.02% | 7.17% | -0.80% | 13.25% | -3.67% | 9.40% | 3.62% | 37.24% |
| 2023 | 20.65% | -2.32% | 4.66% | -9.01% | 4.49% | 12.31% | 9.09% | -4.55% | -5.31% | -8.80% | 6.71% | 2.87% | 30.02% |
| 2022 | -3.81% | -6.69% | 8.32% | -13.50% | 1.28% | -3.51% | 9.62% | -3.85% | -8.38% | -2.53% | 6.31% | -10.59% | -26.46% |
| 2021 | 5.86% | -4.10% | 0.85% | 2.32% | -5.12% | 6.43% | -4.61% | 0.40% | -1.77% | 18.13% | -6.61% | -1.81% | 7.79% |
| 2020 | 14.06% | -0.36% | -13.72% | 21.57% | 5.05% | 10.96% | 15.30% | 28.57% | -7.43% | -0.87% | 14.21% | 8.65% | 134.57% |
| 2019 | 8.06% | 4.48% | -1.17% | -1.25% | -13.70% | 10.95% | 3.07% | -3.07% | 1.21% | 9.78% | 5.06% | 12.02% | 37.82% |
| 2018 | 0.71% | 4.00% | -1.86% | 0.16% | -4.13% | -1.79% | 3.64% | -8.75% | -8.33% |
Комиссия
Комиссия Портфель на 13 ноября 2023 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель на 13 ноября 2023 составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.60 | 1.03 | 1.14 | 0.69 | 2.26 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.34 | 2.11 | 1.25 | 1.66 | 3.96 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.34 | -0.25 | 0.96 | -0.39 | -1.01 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.94 | 1.59 | 1.20 | 0.59 | 2.76 |
AHCO AdaptHealth Corp. | -0.16 | 0.20 | 1.03 | -0.11 | -0.59 |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.90 | 1.42 | 1.20 | 0.80 | 3.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель на 13 ноября 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.71% | 0.76% | 0.92% | 0.69% | 0.64% | 0.85% | 0.92% | 0.70% | 0.62% | 0.59% | 0.71% | 0.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.53% | 0.78% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель на 13 ноября 2023 показал максимальную просадку в 41.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель на 13 ноября 2023 составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.31% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -36.56% | 5 нояб. 2021 г. | 288 | 28 дек. 2022 г. | 435 | 23 сент. 2024 г. | 723 |
| -23.25% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 25 | 14 мая 2025 г. | 58 |
| -22.86% | 19 июн. 2018 г. | 131 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 351 |
| -16.86% | 1 сент. 2020 г. | 5 | 8 сент. 2020 г. | 53 | 20 нояб. 2020 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AHCO | XLE | BABA | TSLA | PNQI | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.28 | 0.48 | 0.43 | 0.50 | 0.81 | 0.92 | 0.72 |
| AHCO | 0.28 | 1.00 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.34 |
| XLE | 0.48 | 0.13 | 1.00 | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.37 |
| BABA | 0.43 | 0.14 | 0.23 | 1.00 | 0.32 | 0.60 | 0.47 | 0.67 |
| TSLA | 0.50 | 0.21 | 0.16 | 0.32 | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.82 |
| PNQI | 0.81 | 0.28 | 0.28 | 0.60 | 0.53 | 1.00 | 0.89 | 0.77 |
| QQQ | 0.92 | 0.25 | 0.30 | 0.47 | 0.57 | 0.89 | 1.00 | 0.77 |
| Portfolio | 0.72 | 0.34 | 0.37 | 0.67 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 1.00 |