HODL Backtest

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	10%
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income	20%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	Commodities, Actively Managed	5%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	5%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	5%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	S&P 500, Dividend	5%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	25%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HODL Backtest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 сент. 2018 г., начальной даты JEPIX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель HODL Backtest	0.25%	-2.15%	0.43%	2.39%	15.71%	15.39%	10.52%	—
Активы портфеля:
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.22%	-0.22%	0.15%	1.27%	7.25%	8.56%	4.41%	5.33%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.62%	-3.04%	6.58%	6.12%	7.87%	11.42%	7.84%	8.58%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.11%	-2.81%	3.80%	6.43%	17.34%	14.92%	11.04%	11.27%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.16%	-2.94%	2.35%	5.61%	17.36%	13.86%	11.05%	—
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	2.46%	13.62%	32.23%	36.84%	32.55%	11.08%	14.55%	10.12%
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	0.21%	-4.10%	-0.29%	2.38%	6.66%	9.25%	7.95%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении HODL Backtest закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.31%	0.86%	-3.27%	0.62%									0.43%
2025	2.68%	-0.48%	-4.23%	-1.60%	4.59%	4.11%	1.62%	2.09%	2.26%	1.28%	1.00%	-0.10%	13.68%
2024	1.28%	3.65%	2.89%	-3.30%	3.63%	2.35%	1.61%	2.32%	1.88%	-0.57%	5.27%	-2.87%	19.32%
2023	5.02%	-2.44%	2.69%	1.22%	-0.85%	5.32%	3.33%	-1.32%	-3.85%	-2.01%	7.19%	4.02%	19.11%
2022	-4.12%	-1.82%	3.56%	-6.39%	0.41%	-7.07%	7.16%	-3.32%	-8.24%	7.59%	4.95%	-4.50%	-12.71%
2021	-0.71%	2.77%	4.16%	4.40%	0.86%	2.40%	1.88%	2.10%	-3.66%	5.80%	-1.67%	4.56%	24.93%

Метрики бенчмарка

HODL Backtest: годовая альфа составляет 1.52%, бета — 0.84, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 05.09.2018.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.81%) было выше, чем в снижении (85.32%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Альфа: 1.52%

Бета: 0.84

R²: 0.98

Участие в росте: 85.81%

Участие в снижении: 85.32%

Комиссия

Комиссия HODL Backtest составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPIX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

SPHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

SPYD

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

HODL Backtest имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	0.88	+0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.56	1.37	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.46	1.39	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.87	6.43	+1.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	72	1.33	1.96	1.31	1.82	9.48
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	25	0.50	0.81	1.11	0.67	2.37
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	60	1.15	1.65	1.25	1.59	6.96
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	72	1.33	1.94	1.29	1.96	9.17
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	79	1.73	2.33	1.31	3.01	7.40
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	16	0.52	0.84	1.13	0.69	3.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HODL Backtest имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.04
За 5 лет: 0.76
За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HODL Backtest за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.56%	3.73%	3.47%	3.77%	5.03%	5.37%	4.14%	3.11%	2.12%	1.95%	1.80%	1.34%
Активы портфеля:
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	7.36%	7.38%	7.80%	7.30%	6.47%	5.13%	5.63%	5.73%	4.09%	4.41%	4.27%	4.29%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	4.36%	4.52%	4.31%	4.66%	5.01%	3.68%	4.95%	4.42%	4.75%	4.63%	4.34%	1.13%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.37%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.47%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	2.90%	3.84%	4.42%	4.21%	13.05%	50.83%	0.01%	1.40%	1.00%	3.83%	6.51%	0.00%
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	7.53%	8.12%	7.20%	8.42%	12.24%	6.15%	11.59%	3.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

HODL Backtest показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка HODL Backtest составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.62%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	130
-19.33%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	294	1 дек. 2023 г.	480
-17.15%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	132
-16.05%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	56	30 июн. 2025 г.	90
-7.44%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PDBC	SPHY	VUG	SPYD	JEPIX	SCHD	DIVO	VYM	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.25	0.69	0.94	0.67	0.78	0.76	0.83	0.82	0.99	0.99
PDBC	0.25	1.00	0.22	0.19	0.29	0.17	0.28	0.30	0.31	0.26	0.32
SPHY	0.69	0.22	1.00	0.65	0.55	0.57	0.57	0.58	0.60	0.70	0.71
VUG	0.94	0.19	0.65	1.00	0.46	0.66	0.56	0.68	0.62	0.93	0.90
SPYD	0.67	0.29	0.55	0.46	1.00	0.68	0.90	0.75	0.90	0.69	0.73
JEPIX	0.78	0.17	0.57	0.66	0.68	1.00	0.76	0.80	0.80	0.77	0.83
SCHD	0.76	0.28	0.57	0.56	0.90	0.76	1.00	0.83	0.94	0.77	0.82
DIVO	0.83	0.30	0.58	0.68	0.75	0.80	0.83	1.00	0.88	0.82	0.87
VYM	0.82	0.31	0.60	0.62	0.90	0.80	0.94	0.88	1.00	0.83	0.87
VTI	0.99	0.26	0.70	0.93	0.69	0.77	0.77	0.82	0.83	1.00	0.99
Portfolio	0.99	0.32	0.71	0.90	0.73	0.83	0.82	0.87	0.87	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 сент. 2018 г.

HODL Backtest

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов