HODL Backtest
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HODL Backtest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 авг. 2018 г., начальной даты JEPIX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| HODL Backtest | -8.38% | -6.02% | -8.01% | 6.74% | 14.11% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.17% | -1.59% | 0.07% | 8.24% | 6.51% | 4.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.70% | 10.24% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | -3.83% | -5.53% | -8.85% | 10.39% | 15.30% | N/A |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -4.67% | -5.89% | -6.74% | 7.34% | 13.70% | 9.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.88% | -9.83% | 6.93% | 15.35% | 10.87% |
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -7.30% | -9.98% | 9.75% | 16.67% | 13.42% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | -2.42% | -3.69% | -4.40% | 7.95% | 13.38% | N/A |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.77% | -3.95% | 0.03% | -4.78% | 16.47% | 2.98% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -5.45% | -5.20% | -7.05% | 4.06% | 11.00% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HODL Backtest, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | -0.83% | -4.77% | -5.52% | -8.38% | ||||||||
| 2024 | 1.47% | 3.97% | 2.81% | -3.46% | 3.72% | 2.86% | 1.34% | 2.32% | 1.94% | -0.57% | 5.57% | -2.72% | 20.58% |
| 2023 | 4.95% | -2.45% | 2.67% | 1.22% | -0.69% | 5.41% | 3.33% | -1.34% | -4.12% | -1.89% | 7.38% | 3.90% | 19.17% |
| 2022 | -4.70% | -2.13% | 3.55% | -6.79% | 0.28% | -7.19% | 7.17% | -3.32% | -8.31% | 7.59% | 4.93% | -4.58% | -14.25% |
| 2021 | -0.64% | 2.66% | 4.04% | 4.49% | 0.72% | 2.54% | 1.98% | 2.26% | -3.88% | 6.04% | -1.45% | 4.32% | 25.15% |
| 2020 | -0.11% | -7.31% | -12.97% | 11.00% | 4.88% | 1.83% | 5.48% | 6.02% | -2.84% | -1.92% | 10.17% | 3.72% | 16.32% |
| 2019 | 4.81% | 3.03% | 1.80% | 3.05% | -5.20% | 5.99% | 1.25% | -1.16% | 1.79% | 1.31% | 2.63% | 2.56% | 23.65% |
| 2018 | 0.68% | -5.06% | 0.78% | -6.15% | -9.59% |
Комиссия
Комиссия HODL Backtest составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HODL Backtest составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.51 | 2.20 | 1.33 | 1.70 | 9.67 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.21 | 0.40 | 1.05 | 0.21 | 0.81 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 0.68 | 1.00 | 1.14 | 0.64 | 2.36 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.47 | 0.76 | 1.11 | 0.51 | 2.33 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.35 | 0.63 | 1.09 | 0.36 | 1.58 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40 | 0.72 | 1.10 | 0.43 | 1.62 |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.58 | 0.92 | 1.13 | 0.66 | 2.77 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.31 | -0.33 | 0.96 | -0.17 | -0.82 |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 0.29 | 0.51 | 1.08 | 0.30 | 1.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HODL Backtest за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.78% | 3.47% | 3.77% | 5.03% | 5.65% | 4.15% | 3.87% | 2.12% | 1.95% | 1.80% | 1.34% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.87% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.64% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.99% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.46% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.03% | 7.20% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HODL Backtest показал максимальную просадку в 32.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка HODL Backtest составляет 11.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 21 авг. 2020 г. | 129 |
| -20.62% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 13 дек. 2023 г. | 490 |
| -16.95% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.29% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 135 |
| -7.71% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HODL Backtest составляет 12.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PDBC | SPHY | VUG | JEPIX | SPYD | DIVO | SCHD | VTI | VYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDBC | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.35 |
| SPHY | 0.26 | 1.00 | 0.65 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.69 | 0.60 |
| VUG | 0.23 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.49 | 0.69 | 0.61 | 0.93 | 0.63 |
| JEPIX | 0.19 | 0.57 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| SPYD | 0.32 | 0.55 | 0.49 | 0.65 | 1.00 | 0.76 | 0.90 | 0.71 | 0.91 |
| DIVO | 0.34 | 0.58 | 0.69 | 0.77 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.83 | 0.88 |
| SCHD | 0.31 | 0.59 | 0.61 | 0.74 | 0.90 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | 0.96 |
| VTI | 0.30 | 0.69 | 0.93 | 0.74 | 0.71 | 0.83 | 0.80 | 1.00 | 0.84 |
| VYM | 0.35 | 0.60 | 0.63 | 0.77 | 0.91 | 0.88 | 0.96 | 0.84 | 1.00 |