PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
HODL Backtest
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

HODL Backtest

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SPHY 5%PDBC 5%VTI 25%VUG 20%JEPIX 20%SCHD 5%SPYD 5%VYM 5%DIVO 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend
10%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		Derivative Income
20%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		Commodities, Actively Managed
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
5%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		All Cap Equities, Dividend
5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HODL Backtest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.37%
8.95%
HODL Backtest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 авг. 2018 г., начальной даты JEPIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
HODL Backtest16.46%2.59%8.37%26.27%13.27%N/A
Активы портфеля:
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		8.29%2.02%6.42%15.65%4.83%4.62%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.84%11.59%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		18.94%3.70%16.30%33.38%8.63%N/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.16%2.93%8.29%25.13%10.89%10.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		19.49%2.68%9.27%33.25%14.82%12.63%
VUG
Vanguard Growth ETF		22.83%1.98%10.13%40.34%18.61%15.45%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		15.53%3.07%8.24%21.91%12.07%N/A
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		0.83%1.59%-2.26%-7.54%8.96%N/A
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		12.73%2.83%6.52%17.55%9.54%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HODL Backtest, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.42%3.65%2.89%-3.30%3.44%2.54%1.61%2.32%16.46%
20235.02%-2.44%2.69%1.22%-0.85%5.32%3.33%-1.32%-3.98%-1.88%7.18%3.88%18.92%
2022-4.12%-1.82%3.56%-6.39%0.42%-7.07%7.16%-3.32%-8.24%7.59%4.95%-4.50%-12.71%
2021-0.54%2.92%4.16%4.40%0.86%2.40%1.88%2.10%-3.66%5.80%-1.67%4.56%25.33%
2020-0.19%-7.29%-13.03%10.76%4.83%1.79%5.32%5.71%-2.74%-1.82%10.20%3.71%15.55%
20195.16%3.08%1.81%3.06%-5.22%5.99%1.24%-1.19%1.78%1.33%2.62%2.60%24.12%
20180.68%-5.06%0.79%-6.13%-9.56%

Комиссия

Комиссия HODL Backtest составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
График комиссии PDBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HODL Backtest среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HODL Backtest, с текущим значением в 8282
HODL Backtest
Ранг коэф-та Шарпа HODL Backtest, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL Backtest, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL Backtest, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL Backtest, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL Backtest, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HODL Backtest
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HODL Backtest, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HODL Backtest, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HODL Backtest, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HODL Backtest, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HODL Backtest, с текущим значением в 16.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		3.064.851.632.0023.84
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.872.711.331.669.67
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		2.253.181.401.5014.27
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.303.211.412.5313.06
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.573.431.462.3615.60
VUG
Vanguard Growth ETF		2.353.041.422.1611.89
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.543.561.462.9415.89
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		-0.53-0.660.93-0.27-1.18
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		2.203.131.432.5114.07

Коэффициент Шарпа

HODL Backtest на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.63
2.32
HODL Backtest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HODL Backtest за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HODL Backtest3.23%3.77%5.03%5.65%4.14%3.87%2.12%1.95%1.80%1.34%1.15%1.16%
Активы портфеля:
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.68%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.02%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.41%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.18%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%0.00%0.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		6.91%8.43%12.24%7.57%11.57%7.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.21%
-0.19%
HODL Backtest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HODL Backtest показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка HODL Backtest составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-19.33%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.2951 дек. 2023 г.481
-14.29%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-7.44%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.38%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HODL Backtest составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.34%
4.31%
HODL Backtest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PDBCSPHYVUGJEPIXSPYDDIVOSCHDVTIVYM
PDBC1.000.270.240.200.340.360.320.310.36
SPHY0.271.000.650.560.550.570.590.690.59
VUG0.240.651.000.650.510.700.630.930.63
JEPIX0.200.560.651.000.630.760.730.740.75
SPYD0.340.550.510.631.000.760.900.730.91
DIVO0.360.570.700.760.761.000.850.830.88
SCHD0.320.590.630.730.900.851.000.820.97
VTI0.310.690.930.740.730.830.821.000.84
VYM0.360.590.630.750.910.880.970.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 сент. 2018 г.