PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Matana

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 16.67%AAPL 16.67%TSLA 16.67%GOOG 16.67%NVDA 16.67%AMZN 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology16.67%
AAPL
Apple Inc.
Technology16.67%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical16.67%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services16.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology16.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical16.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Matana и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7,194.06%
342.20%
Matana
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Matana на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 91.02% с начала года и доходность в 36.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Matana91.02%3.46%13.14%71.42%42.20%37.05%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
AAPL
Apple Inc.
51.47%7.15%8.44%37.96%37.12%27.21%
TSLA
Tesla, Inc.
97.95%9.78%-0.23%40.59%59.23%38.44%
GOOG
Alphabet Inc.
54.00%2.54%11.21%45.44%21.41%17.63%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.50%3.76%19.44%63.17%12.61%22.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202316.34%9.51%4.20%0.49%-6.66%-3.26%12.16%

Коэффициент Шарпа

Matana на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.70

Коэффициент Шарпа Matana находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.70
1.25
Matana
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Matana за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Matana0.21%0.31%0.20%0.28%0.42%0.66%0.60%0.79%0.91%0.97%1.11%0.79%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Matana составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
AAPL
Apple Inc.
1.83
TSLA
Tesla, Inc.
0.70
GOOG
Alphabet Inc.
1.40
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANVDAAAPLAMZNMSFTGOOG
TSLA1.000.400.370.390.360.37
NVDA0.401.000.490.500.550.52
AAPL0.370.491.000.500.550.55
AMZN0.390.500.501.000.570.64
MSFT0.360.550.550.571.000.63
GOOG0.370.520.550.640.631.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.39%
-4.01%
Matana
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Matana показал максимальную просадку в 46.26%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.26%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.11320 июн. 2023 г.395
-35.31%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-27.94%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.268
-21.66%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.386 апр. 2016 г.67
-18.93%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.3914 окт. 2011 г.166

График волатильности

Текущая волатильность Matana составляет 5.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.10%
2.77%
Matana
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев