2025 *recommended incite

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	20%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	7%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	3%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	15%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	20%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	20%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в **2025 *recommended incite** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

2025 *recommended incite на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.43% с начала года и доходность в 12.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2025 *recommended incite	0.01%	-2.71%	1.43%	3.71%	27.15%	15.34%	9.74%	12.38%
Активы портфеля:
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.16%	-2.95%	-1.33%	-0.02%	23.99%	13.72%	9.86%	12.36%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-1.41%	12.35%	13.59%	25.56%	11.70%	8.35%	12.30%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.12%	-4.24%	-6.87%	-5.15%	37.84%	22.10%	12.49%	15.90%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-3.81%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.69%	0.31%	0.97%	3.65%	3.53%	0.30%	1.70%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-7.88%	8.35%	20.07%	53.51%	32.51%	21.53%	13.97%
PLD Prologis, Inc.	0.33%	-2.18%	5.63%	16.09%	40.91%	5.95%	7.28%	14.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 *recommended incite закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.36%	2.10%	-4.37%	0.51%									1.43%
2025	2.73%	0.46%	-2.94%	-1.16%	3.88%	3.49%	0.99%	2.57%	2.98%	1.56%	1.35%	-0.11%	16.74%
2024	0.69%	2.86%	2.74%	-3.88%	3.66%	2.57%	2.82%	2.10%	1.88%	-1.10%	3.81%	-2.59%	16.31%
2023	4.95%	-2.60%	3.72%	0.79%	-0.13%	4.04%	2.54%	-1.24%	-4.29%	-1.84%	7.16%	4.78%	18.60%
2022	-4.91%	-2.23%	2.34%	-6.73%	-0.34%	-6.00%	6.60%	-3.81%	-7.84%	5.41%	5.85%	-4.00%	-15.85%
2021	-1.10%	0.64%	3.72%	3.88%	1.26%	1.29%	2.38%	2.14%	-4.12%	5.38%	-0.03%	3.85%	20.66%

Метрики бенчмарка

2025 *recommended incite: годовая альфа составляет 3.00%, бета — 0.70, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.34%) было выше, чем в снижении (70.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.00% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.70 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.00%

Бета: 0.70

R²: 0.96

Участие в росте: 77.34%

Участие в снижении: 70.45%

Комиссия

Комиссия **2025 *recommended incite составляет 0.09%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

QQQ

Invesco QQQ ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 *recommended incite имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.37	0.88	+0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.02	1.37	+0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.88	1.39	+0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.40	6.43	+2.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	42	0.84	1.28	1.19	1.24	5.41
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	54	1.00	1.56	1.22	1.70	6.51
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
BND Vanguard Total Bond Market ETF	47	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
GLD SPDR Gold Shares	78	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
PLD Prologis, Inc.	67	0.88	1.34	1.19	1.20	5.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

**2025 *recommended incite имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г.** (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.37
За 5 лет: 0.79
За 10 лет: 0.96
За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность **2025 *recommended incite за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%**.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.04%	2.10%	2.07%	2.03%	1.93%	1.48%	1.72%	1.85%	2.03%	1.82%	1.98%	2.07%
Активы портфеля:
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.53%	0.49%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLD Prologis, Inc.	3.06%	3.16%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

**2025 *recommended incite показал максимальную просадку в 23.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.**. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 *recommended incite составляет 3.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.51%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-21.95%	30 дек. 2021 г.	200	14 окт. 2022 г.	316	19 янв. 2024 г.	516
-13%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	77
-12.97%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	118
-9.02%	19 мая 2015 г.	69	25 авг. 2015 г.	45	28 окт. 2015 г.	114

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BND	GLD	PLD	SCHD	QQQ	VOOG	VIG	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.06	0.04	0.54	0.82	0.90	0.95	0.93	0.96
BND	-0.06	1.00	0.32	0.13	-0.07	-0.02	-0.03	-0.03	0.08
GLD	0.04	0.32	1.00	0.09	0.03	0.04	0.04	0.04	0.17
PLD	0.54	0.13	0.09	1.00	0.55	0.44	0.49	0.58	0.60
SCHD	0.82	-0.07	0.03	0.55	1.00	0.63	0.69	0.89	0.85
QQQ	0.90	-0.02	0.04	0.44	0.63	1.00	0.96	0.77	0.89
VOOG	0.95	-0.03	0.04	0.49	0.69	0.96	1.00	0.84	0.93
VIG	0.93	-0.03	0.04	0.58	0.89	0.77	0.84	1.00	0.93
Portfolio	0.96	0.08	0.17	0.60	0.85	0.89	0.93	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

2025 *recommended incite

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов