PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
INVEST Better
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

INVEST Better

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SCHD 30%SMH 10%QQQ 10%IWY 10%XLF 10%PPA 10%VOO 10%SHLD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		Technology Equities
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в INVEST Better и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.63%
8.95%
INVEST Better
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
INVEST Better22.19%1.33%9.64%37.83%N/AN/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		36.04%-5.08%4.51%70.03%35.07%28.40%
QQQ
Invesco QQQ		18.15%-0.01%8.25%35.55%21.22%18.16%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		25.02%0.87%11.16%42.04%20.95%17.49%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		22.37%4.25%10.67%36.32%12.36%13.75%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		23.64%2.58%13.37%42.56%11.65%14.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%1.67%9.72%33.60%15.64%13.20%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		32.99%1.34%12.88%52.55%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.31%7.55%21.69%12.91%11.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INVEST Better, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.59%5.98%4.15%-3.65%4.72%2.09%3.08%2.55%22.19%
2023-3.29%-1.60%8.97%5.62%9.52%

Комиссия

Комиссия INVEST Better составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
График комиссии SHLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг INVEST Better среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности INVEST Better, с текущим значением в 8989
INVEST Better
Ранг коэф-та Шарпа INVEST Better, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVEST Better, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVEST Better, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVEST Better, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVEST Better, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVEST Better
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INVEST Better, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INVEST Better, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INVEST Better, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INVEST Better, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INVEST Better, с текущим значением в 18.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0018.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.962.481.332.698.25
QQQ
Invesco QQQ		1.862.471.332.448.81
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.242.901.392.8410.71
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		2.613.411.443.4915.12
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		2.893.981.527.1824.02
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.473.311.453.7015.54
SHLD
Global X Defense Tech ETF		3.464.921.639.2632.85
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.292.178.79

Коэффициент Шарпа

INVEST Better на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.202.402.602.8012 PMTue 1712 PMWed 1812 PMThu 1912 PMFri 20
2.81
2.32
INVEST Better
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность INVEST Better за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INVEST Better1.23%1.65%1.88%1.38%1.66%2.14%2.02%1.68%1.82%2.17%1.75%1.80%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.52%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.09%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.46%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.36%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.27%
-0.19%
INVEST Better
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

INVEST Better показал максимальную просадку в 7.45%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

Текущая просадка INVEST Better составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.45%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-7.33%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43
-5.47%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-4.75%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
-1.73%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.918 янв. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность INVEST Better составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.46%
4.31%
INVEST Better
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SHLDXLFSCHDSMHPPAIWYQQQVOO
SHLD1.000.580.560.320.800.360.390.52
XLF0.581.000.800.300.640.380.410.62
SCHD0.560.801.000.340.640.370.450.65
SMH0.320.300.341.000.440.820.880.78
PPA0.800.640.640.441.000.490.520.68
IWY0.360.380.370.820.491.000.970.91
QQQ0.390.410.450.880.520.971.000.93
VOO0.520.620.650.780.680.910.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2023 г.