Awesome
To implement the portfolio - 20% Stocks - VTI (alternative might be ITOT). VTI is around $258 and ITOT at $114 with more option action. Comparing VTI to ITOT. Conclusion is they are essentially the same. - 20% Bonds - BND - 20% Cash - Treasuries (a MM mutual fund or T-bills) - 20% Gold - GLD - 20% Real estate - VNQ.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Awesome и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Awesome на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 10.66% с начала года и доходность в 5.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
Awesome | 11.26% | -1.93% | 5.51% | 11.61% | 6.02% | 5.20% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.48% | -0.22% | 1.35% | 1.74% | -0.34% | 1.30% |
SPDR Gold Trust | 26.64% | -3.10% | 12.28% | 27.24% | 10.99% | 7.48% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 16.91% | -4.34% | 6.86% | 17.44% | 11.64% | 9.99% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 24.89% | -1.09% | 10.22% | 25.20% | 13.57% | 12.02% |
Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | -7.18% | 7.78% | 4.87% | 3.07% | 4.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Awesome, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.38% | 0.89% | 3.44% | -1.22% | 1.90% | 0.45% | 3.03% | 1.54% | 2.09% | 0.09% | 1.22% | 11.26% | |
2023 | 4.01% | -2.95% | 2.59% | 0.65% | -1.24% | 1.26% | 1.52% | -1.18% | -2.97% | 0.61% | 4.14% | 2.91% | 9.41% |
2022 | -1.95% | 0.71% | 0.59% | -3.29% | -0.41% | -3.15% | 2.09% | -2.38% | -4.50% | 1.92% | 4.53% | -1.00% | -6.99% |
2021 | -0.50% | -0.83% | 1.31% | 2.42% | 2.43% | -1.46% | 1.24% | 0.59% | -2.12% | 2.02% | -0.78% | 2.42% | 6.80% |
2020 | 1.24% | -2.16% | -4.62% | 5.80% | 1.97% | 1.19% | 4.20% | 1.13% | -2.10% | -0.68% | 2.62% | 2.75% | 11.42% |
2019 | 3.44% | 0.65% | 0.46% | 0.76% | -0.90% | 4.03% | 0.40% | 2.02% | -0.18% | 1.17% | 0.00% | 1.59% | 14.18% |
2018 | 1.40% | -2.15% | -0.01% | -0.23% | 0.47% | -0.55% | 0.32% | 0.36% | -0.31% | -1.36% | 0.82% | -0.84% | -2.11% |
2017 | 1.60% | 1.85% | -0.36% | 0.72% | 0.19% | -0.16% | 1.12% | 1.10% | -0.25% | 0.15% | 0.94% | 1.04% | 8.22% |
2016 | 0.20% | 3.01% | 1.91% | 1.67% | -1.23% | 2.95% | 1.62% | -0.90% | 0.15% | -1.65% | -1.13% | 0.40% | 7.07% |
2015 | 2.10% | -0.73% | -0.61% | -0.09% | 0.20% | -1.29% | -0.93% | -0.93% | -0.76% | 2.66% | -1.62% | -0.60% | -2.66% |
2014 | 0.50% | 2.91% | -0.46% | 0.60% | 0.06% | 2.12% | -1.37% | 1.42% | -2.37% | 0.37% | 0.73% | 0.47% | 4.99% |
2013 | 1.31% | -0.66% | 1.47% | -0.87% | -1.45% | -3.06% | 3.31% | 0.05% | -0.11% | 1.38% | -0.85% | -0.34% | 0.03% |
Комиссия
Комиссия Awesome составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Awesome составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.34 | 0.50 | 1.06 | 0.14 | 0.97 |
SPDR Gold Trust | 1.88 | 2.49 | 1.33 | 3.45 | 10.13 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.62 | 2.27 | 1.30 | 2.78 | 9.60 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.13 | 2.83 | 1.40 | 3.14 | 13.61 |
Vanguard Real Estate ETF | 0.36 | 0.59 | 1.08 | 0.22 | 1.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Awesome за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.20% | 1.31% | 1.24% | 0.93% | 1.12% | 1.25% | 1.39% | 1.17% | 1.30% | 1.30% | 1.23% | 1.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.28% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Real Estate ETF | 2.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Awesome показал максимальную просадку в 20.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка Awesome составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.55% | 29 февр. 2008 г. | 190 | 20 нояб. 2008 г. | 210 | 10 сент. 2009 г. | 400 |
-13.09% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-12.25% | 15 нояб. 2021 г. | 240 | 14 окт. 2022 г. | 303 | 13 дек. 2023 г. | 543 |
-6.93% | 23 янв. 2015 г. | 259 | 20 янв. 2016 г. | 65 | 19 апр. 2016 г. | 324 |
-5.9% | 12 апр. 2013 г. | 54 | 26 июн. 2013 г. | 166 | 13 февр. 2014 г. | 220 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Awesome составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | GLD | BND | VNQ | VTI | PRF | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GLD | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
BND | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.02 | -0.16 | -0.19 |
VNQ | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 1.00 | 0.68 | 0.69 |
VTI | 0.00 | 0.07 | -0.16 | 0.68 | 1.00 | 0.94 |
PRF | 0.00 | 0.06 | -0.19 | 0.69 | 0.94 | 1.00 |