PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MAGA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 40%TMF 20%UGL 20%BTC-USD 40%TQQQ 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend
40%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
-40%
BTC-USD
Bitcoin
40%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged
20%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
20%
UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.55%
11.50%
MAGA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

MAGA на 21 нояб. 2024 г. показал доходность в 58.13% с начала года и доходность в 51.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
24.05%1.08%11.50%30.38%13.77%11.13%
MAGA58.13%14.79%16.55%84.69%45.10%51.89%
BTC-USD
Bitcoin
123.21%40.04%36.48%163.42%66.85%74.15%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
53.90%2.86%20.48%78.56%33.88%34.48%
UGL
ProShares Ultra Gold
50.16%-6.05%17.57%58.01%15.91%9.19%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-29.04%-6.43%-7.62%-8.03%-29.97%-12.40%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-3.62%-0.23%-13.57%-5.17%6.59%3.37%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.66%0.38%2.55%5.26%2.27%1.56%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.47%21.14%12.29%-10.83%9.06%-0.14%2.70%-4.28%7.72%-0.42%58.13%
202328.62%-5.05%17.72%1.75%-0.68%8.45%-0.85%-9.46%-7.51%9.29%12.54%13.26%82.26%
2022-13.86%5.30%6.48%-16.50%-11.28%-16.09%12.80%-12.22%-10.86%-1.00%-0.49%-8.68%-52.32%
20211.84%12.38%15.47%6.50%-9.96%1.01%12.46%7.34%-10.28%24.83%-3.69%-7.39%54.34%
202020.00%-3.25%-11.22%26.35%7.14%3.24%22.37%5.75%-10.40%6.56%26.22%31.09%194.53%
20192.43%4.70%9.83%15.27%26.10%23.45%-0.55%10.18%-8.63%5.76%-6.68%-0.02%108.82%
2018-4.61%-7.96%-13.80%10.87%-6.32%-6.47%8.27%0.42%-6.39%-10.80%-16.03%0.89%-43.46%
20175.81%14.04%-3.54%13.34%34.74%2.88%10.42%31.48%-6.95%24.03%30.24%21.62%385.29%
2016-1.78%13.66%-0.29%1.50%6.93%19.44%4.09%-5.66%1.11%-0.48%-4.18%15.13%57.31%
2015-1.88%2.22%-2.36%-3.92%-1.68%-1.47%7.14%-12.54%0.74%21.05%7.21%3.70%15.82%
20146.63%-7.79%-8.14%0.95%19.99%5.11%-3.67%1.16%-9.79%-3.76%12.16%-3.65%5.14%
201318.24%26.89%121.22%24.32%-8.24%-19.26%9.74%11.45%0.97%26.41%216.97%-27.51%996.61%

Комиссия

Комиссия MAGA составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MAGA среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MAGA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.872.46
Коэффициент Сортино MAGA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.383.31
Коэффициент Омега MAGA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.141.46
Коэффициент Кальмара MAGA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.473.55
Коэффициент Мартина MAGA, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.5715.76
MAGA
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
0.831.511.150.643.82
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.811.321.180.393.07
UGL
ProShares Ultra Gold
1.882.371.300.5610.78
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.55-0.560.94-0.09-1.71
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-1.01-1.230.84-0.23-1.30
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
16.78224.73108.8173.684,404.21

MAGA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.76 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87
2.46
MAGA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAGA за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.65%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель-0.65%-0.76%12.89%2.45%1.34%1.59%0.18%-0.17%-0.02%2.03%5.46%0.12%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.23%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.76%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.02%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.40%
MAGA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAGA показал максимальную просадку в 61.86%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.86%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.55820 мая 2024 г.924
-59.06%10 июн. 2011 г.13320 окт. 2011 г.46022 янв. 2013 г.593
-58.79%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.19326 июн. 2019 г.557
-50.06%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1246 нояб. 2013 г.210
-46.22%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.89228 мая 2016 г.906

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAGA составляет 9.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.55%
4.07%
MAGA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBTC-USDASFYXUGLTMFTQQQ
BIL1.00-0.000.010.000.030.01
BTC-USD-0.001.000.020.05-0.020.10
ASFYX0.010.021.000.060.020.19
UGL0.000.050.061.000.240.02
TMF0.03-0.020.020.241.00-0.18
TQQQ0.010.100.190.02-0.181.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2010 г.