MAGA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -40% |
BTC-USD Bitcoin | 40% | |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
MAGA на 3 мая 2024 г. показал доходность в 18.02% с начала года и доходность в 49.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.17% | -2.72% | 17.29% | 23.80% | 11.47% | 10.41% |
| MAGA | 18.02% | -8.34% | 45.39% | 47.98% | 46.93% | 49.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 39.89% | -9.66% | 69.22% | 103.83% | 58.79% | 63.49% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 5.92% | -11.23% | 48.59% | 102.01% | 26.59% | 35.94% |
UGL ProShares Ultra Gold | 20.37% | 1.30% | 27.77% | 15.38% | 16.24% | 4.78% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -29.39% | -10.58% | 1.87% | -47.14% | -25.09% | -10.41% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 7.68% | -1.21% | 1.70% | 4.38% | 9.61% | 6.02% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.80% | 0.46% | 2.65% | 5.37% | 1.93% | 1.27% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.47% | 21.14% | 12.29% | -10.86% | ||||||||
| 2023 | 9.29% | 12.54% | 13.26% |
Комиссия
Комиссия MAGA составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 4.45 | 4.19 | 1.48 | 0.90 | 36.07 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.52 | 2.04 | 1.25 | 1.41 | 8.13 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.07 | 2.87 | 1.35 | 0.26 | 11.18 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.62 | -0.68 | 0.92 | 0.05 | -1.48 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.48 | 0.72 | 1.09 | 0.17 | 0.98 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.72 | 401.43 | 334.55 | 0.10 | 7,873.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAGA за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGA | -0.65% | -0.76% | 12.89% | 2.45% | 1.34% | 1.59% | 0.18% | -0.17% | -0.02% | 2.03% | 5.41% | 0.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.32% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.96% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.91% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.52% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.18% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAGA показал максимальную просадку в 61.87%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MAGA составляет 14.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.87% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -59.06% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 460 | 22 янв. 2013 г. | 593 |
| -58.77% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 193 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -50.06% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 124 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
| -46.22% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 892 | 28 мая 2016 г. | 906 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAGA составляет 7.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BTC-USD | ASFYX | UGL | TQQQ | TMF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
| BTC-USD | -0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | -0.02 |
| ASFYX | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.05 | 0.18 | 0.02 |
| UGL | -0.00 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.01 | 0.23 |
| TQQQ | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.01 | 1.00 | -0.19 |
| TMF | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.23 | -0.19 | 1.00 |