PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MAGA

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


ASFYX 40%TMF 20%UGL 20%BTC-USD 40%TQQQ 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend

40%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged

20%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

-40%

UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold

20%

BTC-USD
Bitcoin

40%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000,000.00%2,000,000.00%3,000,000.00%4,000,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,054,391.01%
366.33%
MAGA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

MAGA на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 23.71% с начала года и доходность в 31.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
MAGA23.71%25.56%60.58%83.51%36.51%31.12%
BTC-USD
Bitcoin
47.74%46.63%142.01%165.98%46.98%36.81%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
24.52%19.93%50.46%190.38%24.76%24.08%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.25%4.00%9.42%16.06%7.75%1.67%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-14.45%-6.77%-7.37%-24.68%-14.81%-5.51%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
5.26%5.26%0.46%-8.29%7.60%4.04%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.51%0.08%2.24%4.78%1.20%0.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.47%21.77%
2023-9.46%-7.62%9.29%12.54%13.43%

Коэффициент Шарпа

MAGA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.08

Коэффициент Шарпа MAGA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.08
2.44
MAGA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAGA за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAGA-0.81%-0.76%12.89%2.45%1.69%1.59%0.18%-0.17%-0.02%2.03%5.41%0.11%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.01%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.30%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.93%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.11%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MAGA составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.47%
0.00%2.15%
1.09%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
MAGA
2.08
BTC-USD
Bitcoin
2.99
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.60
UGL
ProShares Ultra Gold
0.52
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.66
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.07
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
6.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBTC-USDASFYXUGLTQQQTMF
BIL1.000.000.01-0.010.010.03
BTC-USD0.001.000.020.040.09-0.01
ASFYX0.010.021.000.050.180.03
UGL-0.010.040.051.000.010.24
TQQQ0.010.090.180.011.00-0.19
TMF0.03-0.010.030.24-0.191.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-11.02%
0
MAGA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAGA показал максимальную просадку в 61.91%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MAGA составляет 11.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.91%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.
-59.06%10 июн. 2011 г.13320 окт. 2011 г.46022 янв. 2013 г.593
-58.86%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.19326 июн. 2019 г.557
-50.07%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1246 нояб. 2013 г.210
-46.22%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.89228 мая 2016 г.906

График волатильности

Текущая волатильность MAGA составляет 7.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.12%
3.47%
MAGA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев