MAGA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
MAGA на 21 нояб. 2024 г. показал доходность в 58.13% с начала года и доходность в 51.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.05% | 1.08% | 11.50% | 30.38% | 13.77% | 11.13% |
MAGA | 58.13% | 14.79% | 16.55% | 84.69% | 45.10% | 51.89% |
Активы портфеля: | ||||||
Bitcoin | 123.21% | 40.04% | 36.48% | 163.42% | 66.85% | 74.15% |
ProShares UltraPro QQQ | 53.90% | 2.86% | 20.48% | 78.56% | 33.88% | 34.48% |
ProShares Ultra Gold | 50.16% | -6.05% | 17.57% | 58.01% | 15.91% | 9.19% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -29.04% | -6.43% | -7.62% | -8.03% | -29.97% | -12.40% |
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -3.62% | -0.23% | -13.57% | -5.17% | 6.59% | 3.37% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.66% | 0.38% | 2.55% | 5.26% | 2.27% | 1.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.47% | 21.14% | 12.29% | -10.83% | 9.06% | -0.14% | 2.70% | -4.28% | 7.72% | -0.42% | 58.13% | ||
2023 | 28.62% | -5.05% | 17.72% | 1.75% | -0.68% | 8.45% | -0.85% | -9.46% | -7.51% | 9.29% | 12.54% | 13.26% | 82.26% |
2022 | -13.86% | 5.30% | 6.48% | -16.50% | -11.28% | -16.09% | 12.80% | -12.22% | -10.86% | -1.00% | -0.49% | -8.68% | -52.32% |
2021 | 1.84% | 12.38% | 15.47% | 6.50% | -9.96% | 1.01% | 12.46% | 7.34% | -10.28% | 24.83% | -3.69% | -7.39% | 54.34% |
2020 | 20.00% | -3.25% | -11.22% | 26.35% | 7.14% | 3.24% | 22.37% | 5.75% | -10.40% | 6.56% | 26.22% | 31.09% | 194.53% |
2019 | 2.43% | 4.70% | 9.83% | 15.27% | 26.10% | 23.45% | -0.55% | 10.18% | -8.63% | 5.76% | -6.68% | -0.02% | 108.82% |
2018 | -4.61% | -7.96% | -13.80% | 10.87% | -6.32% | -6.47% | 8.27% | 0.42% | -6.39% | -10.80% | -16.03% | 0.89% | -43.46% |
2017 | 5.81% | 14.04% | -3.54% | 13.34% | 34.74% | 2.88% | 10.42% | 31.48% | -6.95% | 24.03% | 30.24% | 21.62% | 385.29% |
2016 | -1.78% | 13.66% | -0.29% | 1.50% | 6.93% | 19.44% | 4.09% | -5.66% | 1.11% | -0.48% | -4.18% | 15.13% | 57.31% |
2015 | -1.88% | 2.22% | -2.36% | -3.92% | -1.68% | -1.47% | 7.14% | -12.54% | 0.74% | 21.05% | 7.21% | 3.70% | 15.82% |
2014 | 6.63% | -7.79% | -8.14% | 0.95% | 19.99% | 5.11% | -3.67% | 1.16% | -9.79% | -3.76% | 12.16% | -3.65% | 5.14% |
2013 | 18.24% | 26.89% | 121.22% | 24.32% | -8.24% | -19.26% | 9.74% | 11.45% | 0.97% | 26.41% | 216.97% | -27.51% | 996.61% |
Комиссия
Комиссия MAGA составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MAGA среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.83 | 1.51 | 1.15 | 0.64 | 3.82 |
ProShares UltraPro QQQ | 0.81 | 1.32 | 1.18 | 0.39 | 3.07 |
ProShares Ultra Gold | 1.88 | 2.37 | 1.30 | 0.56 | 10.78 |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.55 | -0.56 | 0.94 | -0.09 | -1.71 |
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -1.01 | -1.23 | 0.84 | -0.23 | -1.30 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.78 | 224.73 | 108.81 | 73.68 | 4,404.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAGA за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.65%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | -0.65% | -0.76% | 12.89% | 2.45% | 1.34% | 1.59% | 0.18% | -0.17% | -0.02% | 2.03% | 5.46% | 0.12% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraPro QQQ | 1.23% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.76% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.02% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% | 0.00% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAGA показал максимальную просадку в 61.86%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-61.86% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 558 | 20 мая 2024 г. | 924 |
-59.06% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 460 | 22 янв. 2013 г. | 593 |
-58.79% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 193 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
-50.06% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 124 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
-46.22% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 892 | 28 мая 2016 г. | 906 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAGA составляет 9.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | BTC-USD | ASFYX | UGL | TMF | TQQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
BTC-USD | -0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | -0.02 | 0.10 |
ASFYX | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.06 | 0.02 | 0.19 |
UGL | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.24 | 0.02 |
TMF | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.24 | 1.00 | -0.18 |
TQQQ | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.02 | -0.18 | 1.00 |