MAGA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -40% |
BTC-USD Bitcoin | 40% | |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
MAGA на 25 мая 2025 г. показал доходность в 4.45% с начала года и доходность в 53.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| MAGA | 4.45% | 7.62% | -0.93% | 20.37% | 36.52% | 53.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 14.83% | 13.27% | 9.46% | 54.89% | 64.93% | 84.31% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -15.94% | 23.13% | -14.71% | 2.84% | 28.34% | 30.86% |
UGL ProShares Ultra Gold | 54.63% | 2.38% | 44.54% | 84.40% | 18.51% | 14.22% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -11.87% | -13.84% | -20.21% | -25.65% | -37.94% | -14.65% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -17.93% | -1.38% | -18.70% | -28.70% | 1.53% | 0.19% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.66% | 0.33% | 2.14% | 4.71% | 2.60% | 1.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.54% | -6.82% | -3.90% | 1.50% | 6.87% | 4.45% | |||||||
| 2024 | -1.47% | 21.14% | 12.29% | -10.83% | 9.06% | -0.14% | 2.70% | -4.28% | 7.72% | -0.42% | 19.05% | -5.05% | 55.11% |
| 2023 | 28.62% | -5.05% | 17.72% | 1.75% | -0.68% | 8.45% | -0.85% | -9.46% | -7.51% | 9.29% | 12.54% | 13.26% | 82.26% |
| 2022 | -13.86% | 5.30% | 6.48% | -16.50% | -11.28% | -16.09% | 12.80% | -12.22% | -10.86% | -1.00% | -0.49% | -8.71% | -52.33% |
| 2021 | 1.84% | 12.38% | 15.47% | 6.50% | -9.96% | 1.01% | 12.46% | 7.34% | -10.28% | 24.83% | -3.69% | -7.39% | 54.33% |
| 2020 | 20.00% | -3.25% | -11.22% | 26.35% | 7.14% | 3.24% | 22.37% | 5.75% | -10.40% | 6.56% | 26.22% | 31.32% | 195.04% |
| 2019 | 2.43% | 4.70% | 9.83% | 15.27% | 26.10% | 23.45% | -0.55% | 10.18% | -8.63% | 5.76% | -6.68% | -0.02% | 108.81% |
| 2018 | -4.61% | -7.96% | -13.80% | 10.87% | -6.32% | -6.47% | 8.27% | 0.42% | -6.39% | -10.80% | -16.03% | 0.89% | -43.46% |
| 2017 | 5.80% | 14.04% | -3.54% | 13.34% | 34.74% | 2.88% | 10.42% | 31.48% | -6.95% | 24.03% | 30.24% | 21.62% | 385.29% |
| 2016 | -1.78% | 13.66% | -0.29% | 1.50% | 6.93% | 19.44% | 4.09% | -5.66% | 1.11% | -0.48% | -4.18% | 15.13% | 57.31% |
| 2015 | -1.88% | 2.22% | -2.36% | -3.92% | -1.68% | -1.47% | 7.14% | -12.54% | 0.75% | 21.05% | 7.21% | 3.70% | 15.82% |
| 2014 | 6.63% | -7.79% | -8.14% | 0.96% | 19.99% | 5.11% | -3.67% | 1.15% | -9.79% | -3.76% | 12.16% | -3.62% | 5.17% |
Комиссия
Комиссия MAGA составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MAGA составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 3.11 | 1.33 | 2.44 | 11.53 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.08 | 0.56 | 1.08 | 0.07 | -0.04 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.33 | 2.85 | 1.36 | 1.64 | 12.54 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.58 | -2.17 | 0.76 | -0.28 | -1.79 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.13 | -2.73 | 0.64 | -0.80 | -2.93 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.80 | 234.48 | 135.49 | 58.54 | 4,578.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAGA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.10% | -0.31% | -0.76% | 12.89% | 2.45% | 1.69% | 1.59% | 0.18% | -0.17% | -0.02% | 2.03% | 5.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.49% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.81% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.78% | 1.46% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.68% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MAGA показал максимальную просадку в 61.86%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.
Текущая просадка MAGA составляет 7.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.86% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 558 | 20 мая 2024 г. | 924 |
| -59.49% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 460 | 22 янв. 2013 г. | 593 |
| -58.79% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 193 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -49.68% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 124 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
| -46.22% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 892 | 28 мая 2016 г. | 906 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 1.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | UGL | ASFYX | TMF | BTC-USD | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.03 | 0.19 | -0.26 | 0.13 | 0.90 | 0.34 |
| BIL | -0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| UGL | 0.03 | 0.01 | 1.00 | 0.07 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | 0.26 |
| ASFYX | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.21 |
| TMF | -0.26 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.17 | 0.20 |
| BTC-USD | 0.13 | -0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 1.00 | 0.11 | 0.85 |
| TQQQ | 0.90 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | -0.17 | 0.11 | 1.00 | 0.34 |
| Portfolio | 0.34 | 0.00 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.85 | 0.34 | 1.00 |