MAGA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -40% |
BTC-USD Bitcoin | 40% | |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
MAGA на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 29.02% с начала года и доходность в 47.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| MAGA | 27.68% | -1.29% | 31.81% | 52.27% | 38.32% | 47.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.39% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 25.72% | -15.03% | 14.97% | 49.76% | 30.08% | 34.48% |
UGL ProShares Ultra Gold | 23.19% | 4.41% | 29.90% | 32.55% | 12.36% | 5.25% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -22.91% | -3.41% | -8.15% | -27.51% | -26.17% | -10.44% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.64% | -3.94% | 2.09% | -3.70% | 7.76% | 4.64% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.97% | 0.42% | 2.57% | 5.30% | 2.06% | 1.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.47% | 21.14% | 12.29% | -10.83% | 9.24% | -0.31% | 27.68% | ||||||
| 2023 | 28.62% | -5.05% | 17.72% | 1.75% | -0.68% | 8.45% | -0.85% | -9.46% | -7.51% | 9.29% | 12.54% | 13.26% | 82.26% |
| 2022 | -13.90% | 5.33% | 6.47% | -16.46% | -11.28% | -16.15% | 12.80% | -12.22% | -10.86% | -1.00% | -0.49% | -8.71% | -52.36% |
| 2021 | 1.77% | 12.39% | 15.41% | 6.65% | -10.01% | 1.06% | 12.50% | 7.33% | -10.35% | 24.83% | -3.73% | -7.34% | 54.34% |
| 2020 | 19.90% | -3.31% | -11.17% | 26.31% | 7.09% | 3.50% | 22.12% | 5.68% | -10.38% | 6.67% | 26.36% | 31.02% | 194.46% |
| 2019 | 2.39% | 4.72% | 10.20% | 14.97% | 26.00% | 23.49% | -0.57% | 10.24% | -8.63% | 5.87% | -6.73% | 0.04% | 109.13% |
| 2018 | -4.61% | -7.96% | -13.80% | 10.87% | -6.32% | -6.42% | 8.23% | 0.34% | -6.28% | -10.17% | -16.64% | 0.86% | -43.46% |
| 2017 | 5.80% | 14.04% | -3.54% | 13.34% | 34.74% | 2.88% | 10.42% | 31.48% | -6.95% | 24.03% | 30.24% | 21.62% | 385.29% |
| 2016 | -1.78% | 13.66% | -0.29% | 1.50% | 6.93% | 19.44% | 4.09% | -5.66% | 1.11% | -0.48% | -4.18% | 15.13% | 57.30% |
| 2015 | -1.88% | 2.22% | -2.36% | -3.92% | -1.68% | -1.47% | 7.14% | -12.54% | 0.74% | 21.05% | 7.22% | 3.70% | 15.82% |
| 2014 | 6.63% | -7.79% | -8.14% | 0.95% | 19.99% | 5.11% | -3.67% | 1.15% | -9.79% | -3.76% | 12.16% | -3.66% | 5.12% |
| 2013 | 18.24% | 26.89% | 121.22% | 24.32% | -8.24% | -19.26% | 9.74% | 11.45% | 0.97% | 26.41% | 216.97% | -27.51% | 996.62% |
Комиссия
Комиссия MAGA составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MAGA среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.67 | 2.11 | 1.28 | 0.68 | 12.02 |
UGL ProShares Ultra Gold | 1.69 | 2.19 | 1.29 | 0.37 | 9.05 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 0.10 | 0.45 | 1.05 | 0.01 | 0.20 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.13 | -0.10 | 0.99 | -0.17 | -0.44 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.77 | 389.00 | 324.23 | 74.25 | 7,625.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAGA за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGA | -0.72% | -0.76% | 12.89% | 2.45% | 1.69% | 1.59% | 0.18% | -0.17% | -0.02% | 2.03% | 5.41% | 0.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.36% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.57% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.97% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.52% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAGA показал максимальную просадку в 61.87%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 614 торговых сессий.
Текущая просадка MAGA составляет 8.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.87% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 614 | 15 июл. 2024 г. | 980 |
| -59.06% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 460 | 22 янв. 2013 г. | 593 |
| -58.77% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 193 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -50.06% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 124 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
| -46.22% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 892 | 28 мая 2016 г. | 906 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAGA составляет 8.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BTC-USD | ASFYX | UGL | TMF | TQQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.01 |
| BTC-USD | -0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.09 |
| ASFYX | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.06 | 0.02 | 0.18 |
| UGL | -0.00 | 0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.23 | 0.02 |
| TMF | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.23 | 1.00 | -0.18 |
| TQQQ | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.02 | -0.18 | 1.00 |