XLK TOP 5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 20% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в XLK TOP 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
XLK TOP 5 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 71.41% с начала года и доходность в 36.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| XLK TOP 5 | -6.10% | 22.61% | 71.41% | 78.80% | 29.55% | 36.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -8.29% | 5.19% | 34.30% | 22.70% | 26.17% | 27.78% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.09% | 12.54% | 35.10% | 34.96% | 24.78% | 27.56% |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.68% | 63.15% | 206.54% | 258.13% | 45.49% | 61.92% |
CRM salesforce.com, inc. | -8.04% | 3.30% | 53.64% | 37.73% | 5.65% | 14.49% |
AVGO Broadcom Inc. | -3.78% | 33.03% | 52.03% | 87.65% | 32.06% | 38.10% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.07% | 1.27% | 17.65% | 5.68% | 4.12% | 0.18% | -8.64% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность XLK TOP 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK TOP 5 | 0.73% | 0.99% | 0.72% | 1.00% | 1.32% | 1.55% | 1.24% | 1.40% | 1.50% | 1.64% | 1.99% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.20% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
Комиссия
Комиссия XLK TOP 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.82 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.20 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.87 | ||||
CRM salesforce.com, inc. | 1.09 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.72 |
Таблица корреляции активов
| AVGO | AAPL | CRM | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.54 | 0.48 |
| AAPL | 0.50 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.55 |
| CRM | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.52 | 0.57 |
| NVDA | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.54 |
| MSFT | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
XLK TOP 5 с января 2010 показал максимальную просадку в 40.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 148 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.94% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 350 |
| -33.3% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -28.2% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
| -22.97% | 18 февр. 2011 г. | 128 | 22 авг. 2011 г. | 120 | 13 февр. 2012 г. | 248 |
| -21.35% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 37 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
График волатильности
Текущая волатильность XLK TOP 5 составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.