PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
XLK TOP 5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 20%MSFT 20%NVDA 20%CRM 20%AVGO 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
20%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
20%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology
20%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
20%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в XLK TOP 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11,582.36%
494.82%
XLK TOP 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

XLK TOP 5 на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 67.22% с начала года и доходность в 39.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
XLK TOP 569.60%8.05%19.45%69.40%43.61%39.75%
AAPL
Apple Inc
32.83%11.36%22.93%32.10%29.97%26.22%
MSFT
Microsoft Corporation
16.97%5.75%-2.56%17.43%23.79%26.65%
NVDA
NVIDIA Corporation
172.06%-8.15%6.44%175.91%86.93%75.46%
CRM
salesforce.com, inc.
31.33%2.46%40.83%29.75%16.15%19.12%
AVGO
Broadcom Inc.
99.92%34.68%33.98%98.90%51.49%39.80%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLK TOP 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.67%11.07%3.25%-5.03%7.49%12.37%-1.06%0.84%4.29%1.08%4.61%69.60%
202315.88%4.67%16.07%1.27%17.65%5.68%4.12%0.18%-8.64%0.18%14.69%6.27%106.26%
2022-9.25%-3.87%5.91%-16.16%-2.22%-9.03%13.93%-9.73%-12.12%8.14%9.58%-9.30%-33.06%
20211.51%-0.30%-0.64%6.85%1.92%9.64%2.01%7.34%-4.15%13.44%7.88%1.14%55.95%
20204.48%-3.86%-7.61%13.42%9.50%9.90%6.66%21.72%-3.90%-5.75%8.64%2.88%66.46%
20196.49%6.01%7.52%5.49%-14.19%11.07%2.92%-0.47%1.15%8.25%6.78%4.84%53.26%
20188.98%1.03%-3.37%-0.10%9.65%-0.98%1.15%10.45%3.26%-11.68%-4.99%-5.80%5.25%
20177.93%3.07%4.05%0.99%11.70%-2.32%6.35%5.13%-1.28%11.09%1.55%-2.50%54.85%
2016-8.09%-0.14%11.97%-5.40%12.81%-2.10%9.70%3.71%1.78%2.48%5.09%5.61%41.42%
2015-2.74%16.46%-3.62%5.53%4.78%-6.59%0.19%-0.98%2.00%10.52%4.90%1.10%33.74%
20140.25%8.20%0.43%0.09%5.36%2.81%-1.94%10.44%-0.09%4.96%4.41%-1.60%37.80%
20130.67%-0.56%3.16%0.80%6.81%-4.89%4.35%6.98%4.16%4.37%3.03%5.06%38.90%

Комиссия

Комиссия XLK TOP 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XLK TOP 5 составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XLK TOP 5, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK TOP 5, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK TOP 5, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK TOP 5, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK TOP 5, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK TOP 5, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK TOP 5, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.642.10
Коэффициент Сортино XLK TOP 5, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.222.80
Коэффициент Омега XLK TOP 5, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.431.39
Коэффициент Кальмара XLK TOP 5, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.513.09
Коэффициент Мартина XLK TOP 5, с текущим значением в 15.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.6813.49
XLK TOP 5
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.382.041.261.884.89
MSFT
Microsoft Corporation
0.941.301.181.212.77
NVDA
NVIDIA Corporation
3.443.641.466.6620.59
CRM
salesforce.com, inc.
0.911.321.221.052.46
AVGO
Broadcom Inc.
1.892.761.354.0011.61

XLK TOP 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.64
2.10
XLK TOP 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность XLK TOP 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.46%0.59%0.98%0.69%0.94%1.21%1.41%1.10%1.23%1.32%1.41%1.66%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
CRM
salesforce.com, inc.
0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
0.72%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.58%
-2.62%
XLK TOP 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

XLK TOP 5 показал максимальную просадку в 40.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.

Текущая просадка XLK TOP 5 составляет 4.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.94%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.350
-33.3%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-28.2%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137
-22.97%18 февр. 2011 г.12822 авг. 2011 г.12013 февр. 2012 г.248
-21.35%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.371 апр. 2016 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность XLK TOP 5 составляет 8.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.41%
3.79%
XLK TOP 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLCRMAVGONVDAMSFT
AAPL1.000.450.490.470.55
CRM0.451.000.460.510.55
AVGO0.490.461.000.550.49
NVDA0.470.510.551.000.54
MSFT0.550.550.490.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab