PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

XLK TOP 5

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


AAPL 20%MSFT 20%NVDA 20%CRM 20%AVGO 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology20%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology20%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology20%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology20%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в XLK TOP 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
24.10%
4.84%
XLK TOP 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

XLK TOP 5 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 71.41% с начала года и доходность в 36.11% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
XLK TOP 5-6.10%22.61%71.41%78.80%29.55%36.11%
AAPL
Apple Inc.
-8.29%5.19%34.30%22.70%26.17%27.78%
MSFT
Microsoft Corporation
-2.09%12.54%35.10%34.96%24.78%27.56%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.68%63.15%206.54%258.13%45.49%61.92%
CRM
salesforce.com, inc.
-8.04%3.30%53.64%37.73%5.65%14.49%
AVGO
Broadcom Inc.
-3.78%33.03%52.03%87.65%32.06%38.10%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202316.07%1.27%17.65%5.68%4.12%0.18%-8.64%

Коэффициент Шарпа

XLK TOP 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.69

Коэффициент Шарпа XLK TOP 5 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.69
1.04
XLK TOP 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность XLK TOP 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
XLK TOP 50.73%0.99%0.72%1.00%1.32%1.55%1.24%1.40%1.50%1.64%1.99%1.64%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
2.20%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%

Комиссия

Комиссия XLK TOP 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.82
MSFT
Microsoft Corporation
1.20
NVDA
NVIDIA Corporation
4.87
CRM
salesforce.com, inc.
1.09
AVGO
Broadcom Inc.
2.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AVGOAAPLCRMNVDAMSFT
AVGO1.000.500.460.540.48
AAPL0.501.000.460.490.55
CRM0.460.461.000.520.57
NVDA0.540.490.521.000.54
MSFT0.480.550.570.541.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.96%
-10.59%
XLK TOP 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

XLK TOP 5 с января 2010 показал максимальную просадку в 40.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 148 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.94%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.350
-33.3%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-28.2%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137
-22.97%18 февр. 2011 г.12822 авг. 2011 г.12013 февр. 2012 г.248
-21.35%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.371 апр. 2016 г.80

График волатильности

Текущая волатильность XLK TOP 5 составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.11%
3.15%
XLK TOP 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля