002

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

002

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BTC-USD Bitcoin		13%
INCO Columbia India Consumer ETF	Asia Pacific Equities	55%
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares	Large Cap Growth Equities	14%
RTSI RTS Index		4%
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF	Technology Equities	14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 002 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

002

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L

Доходность по периодам

002 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 25.97% с начала года и доходность в 25.67% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
002	26.37%	1.86%	24.46%	49.24%	26.61%	25.72%
Активы портфеля:
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares	12.17%	-4.66%	8.36%	22.29%	19.26%	17.35%
INCO Columbia India Consumer ETF	22.39%	3.47%	22.10%	42.92%	17.84%	12.13%
RTSI RTS Index	4.14%	-0.10%	1.66%	8.59%	-3.50%	-0.67%
BTC-USD Bitcoin	55.63%	8.17%	57.30%	125.18%	47.12%	60.37%
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF	26.66%	-3.37%	18.57%	38.54%	25.27%	21.07%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 002, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.03%	9.89%	4.51%	-2.39%	3.54%	5.76%							26.37%
2023	9.29%	-2.25%	6.64%	4.03%	4.56%	6.10%	1.34%	-1.94%	-1.17%	3.63%	9.37%	6.39%	55.68%
2022	-5.17%	-3.43%	-0.11%	-4.36%	-1.55%	-7.88%	10.16%	-2.09%	-6.30%	3.04%	0.14%	-6.03%	-22.25%
2021	2.65%	6.44%	7.95%	-1.51%	0.89%	1.97%	3.01%	5.69%	-1.68%	8.26%	-2.41%	-1.03%	33.77%
2020	4.66%	-7.46%	-17.90%	14.42%	6.47%	4.05%	6.86%	7.33%	-2.35%	-0.28%	16.39%	15.41%	51.22%
2019	-2.04%	2.66%	3.96%	4.39%	7.52%	10.24%	-4.30%	-1.59%	4.09%	6.60%	-3.84%	1.50%	31.95%
2018	-2.59%	-2.79%	-4.83%	7.13%	-3.98%	-2.69%	5.94%	-0.17%	-8.30%	-5.71%	1.43%	-2.20%	-18.17%
2017	5.15%	5.61%	3.43%	6.35%	13.32%	2.23%	5.67%	9.31%	-2.44%	12.06%	12.73%	10.78%	123.16%
2016	-8.76%	-0.81%	9.13%	0.42%	5.11%	5.58%	4.46%	-0.41%	2.35%	1.19%	-3.94%	5.71%	20.42%
2015	1.21%	5.62%	-3.38%	-3.62%	2.82%	0.18%	4.78%	-10.40%	-1.98%	8.39%	3.26%	2.21%	7.95%
2014	-2.12%	-1.99%	5.17%	-2.60%	12.79%	4.20%	-1.64%	3.26%	-0.43%	0.38%	3.67%	-3.71%	17.04%
2013						0.50%	3.90%	-4.09%	8.73%	12.49%	77.55%	-16.71%	81.15%

Комиссия

Комиссия 002 составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO

Columbia India Consumer ETF

NASDX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

XLKQ.L

Invesco US Technology Sector UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 002 среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

002

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

002

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares	1.85	2.49	1.33	1.03	13.77
INCO Columbia India Consumer ETF	3.77	5.22	1.69	4.72	41.44
RTSI RTS Index	0.05	0.18	1.02	0.00	0.15
BTC-USD Bitcoin	2.56	2.98	1.31	1.53	14.15
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF	2.50	3.22	1.42	1.98	17.22

Коэффициент Шарпа

002 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

002

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 002 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
002	2.66%	3.15%	6.34%	3.78%	0.37%	1.15%	0.41%	0.26%	0.16%	0.12%	0.19%	0.10%
Активы портфеля:
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares	6.76%	7.53%	3.75%	2.40%	1.28%	7.09%	2.47%	1.65%	0.75%	0.85%	1.02%	0.72%
INCO Columbia India Consumer ETF	3.11%	3.81%	10.57%	6.25%	0.34%	0.28%	0.12%	0.05%	0.09%	0.00%	0.08%	0.00%
RTSI RTS Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

002

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

002 показал максимальную просадку в 35.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.

Текущая просадка 002 составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.69%	13 февр. 2020 г.	40	23 мар. 2020 г.	135	5 авг. 2020 г.	175
-30.95%	17 дек. 2017 г.	359	10 дек. 2018 г.	399	13 янв. 2020 г.	758
-29.42%	5 дек. 2013 г.	14	18 дек. 2013 г.	329	12 нояб. 2014 г.	343
-29.07%	9 нояб. 2021 г.	410	23 дек. 2022 г.	322	10 нояб. 2023 г.	732
-17.38%	6 авг. 2015 г.	19	24 авг. 2015 г.	122	24 дек. 2015 г.	141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 002 составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

002

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BTC-USD	RTSI	INCO	XLKQ.L	NASDX
BTC-USD	1.00	0.06	0.06	0.09	0.11
RTSI	0.06	1.00	0.22	0.28	0.22
INCO	0.06	0.22	1.00	0.26	0.39
XLKQ.L	0.09	0.28	0.26	1.00	0.55
NASDX	0.11	0.22	0.39	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2013 г.