002
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 002 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L
Доходность по периодам
002 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 30.16% с начала года и доходность в 26.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
002 | 30.16% | 1.07% | 15.05% | 53.50% | 26.64% | 26.23% |
Активы портфеля: | ||||||
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 20.27% | 3.84% | 16.18% | 35.87% | 21.37% | 18.42% |
Columbia India Consumer ETF | 25.48% | -2.65% | 16.89% | 42.29% | 16.29% | 11.52% |
RTS Index | -16.79% | -5.67% | -22.28% | -14.23% | -7.83% | -1.58% |
Bitcoin | 59.97% | 12.11% | 6.46% | 138.68% | 53.33% | 67.79% |
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 35.58% | 5.12% | 23.76% | 56.08% | 27.13% | 22.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 002, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.03% | 9.89% | 4.52% | -2.47% | 3.63% | 5.75% | 2.40% | -1.14% | 4.01% | 30.16% | |||
2023 | 9.29% | -2.25% | 6.64% | 4.03% | 4.57% | 6.10% | 1.34% | -1.94% | -1.17% | 3.63% | 9.37% | 6.39% | 55.68% |
2022 | -5.16% | -3.45% | -0.10% | -4.37% | -1.55% | -7.86% | 10.16% | -2.09% | -6.30% | 3.04% | 0.14% | -6.03% | -22.24% |
2021 | 2.67% | 6.44% | 7.98% | -1.56% | 0.91% | 1.95% | 2.99% | 5.69% | -1.65% | 8.26% | -2.39% | -1.04% | 33.77% |
2020 | 4.68% | -7.44% | -17.92% | 14.44% | 6.48% | 3.96% | 6.93% | 7.36% | -2.36% | -0.31% | 16.34% | 15.52% | 51.31% |
2019 | -2.03% | 2.66% | 3.84% | 4.48% | 7.56% | 10.23% | -4.29% | -1.61% | 4.09% | 6.57% | -3.82% | 1.48% | 31.89% |
2018 | -2.59% | -2.79% | -4.83% | 7.13% | -3.98% | -2.70% | 5.95% | -0.14% | -8.34% | -5.91% | 1.65% | -2.19% | -18.17% |
2017 | 5.15% | 5.61% | 3.43% | 6.35% | 13.32% | 2.23% | 5.67% | 9.31% | -2.44% | 12.06% | 12.73% | 10.78% | 123.16% |
2016 | -8.75% | -0.81% | 9.13% | 0.42% | 5.11% | 5.58% | 4.46% | -0.41% | 2.35% | 1.19% | -3.94% | 5.71% | 20.42% |
2015 | 1.21% | 5.62% | -3.38% | -3.62% | 2.82% | 0.18% | 4.78% | -10.40% | -1.98% | 8.39% | 3.26% | 2.21% | 7.95% |
2014 | -2.12% | -1.99% | 5.17% | -2.60% | 12.79% | 4.20% | -1.64% | 3.26% | -0.43% | 0.38% | 3.67% | -3.71% | 17.04% |
2013 | 0.50% | 3.90% | -4.08% | 8.73% | 12.49% | 77.55% | -16.71% | 81.15% |
Комиссия
Комиссия 002 составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 002 среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 1.12 | 1.58 | 1.21 | 0.42 | 4.77 |
Columbia India Consumer ETF | 2.22 | 3.30 | 1.39 | 1.49 | 17.75 |
RTS Index | -1.38 | -1.97 | 0.77 | -0.23 | -2.15 |
Bitcoin | 1.54 | 2.21 | 1.22 | 1.20 | 6.46 |
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 1.69 | 2.33 | 1.29 | 0.91 | 7.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 002 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 2.55% | 3.15% | 6.34% | 3.78% | 0.37% | 1.15% | 0.41% | 0.26% | 0.16% | 0.12% | 0.19% | 0.10% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 6.30% | 7.53% | 3.75% | 2.40% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% | 1.02% | 0.72% |
Columbia India Consumer ETF | 3.04% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
RTS Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
002 показал максимальную просадку в 35.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка 002 составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.77% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 135 | 5 авг. 2020 г. | 175 |
-30.95% | 17 дек. 2017 г. | 359 | 10 дек. 2018 г. | 399 | 13 янв. 2020 г. | 758 |
-29.42% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 329 | 12 нояб. 2014 г. | 343 |
-29.07% | 9 нояб. 2021 г. | 410 | 23 дек. 2022 г. | 322 | 10 нояб. 2023 г. | 732 |
-17.38% | 6 авг. 2015 г. | 19 | 24 авг. 2015 г. | 122 | 24 дек. 2015 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 002 составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | RTSI | INCO | XLKQ.L | NASDX | |
---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
RTSI | 0.06 | 1.00 | 0.21 | 0.27 | 0.21 |
INCO | 0.06 | 0.21 | 1.00 | 0.26 | 0.39 |
XLKQ.L | 0.09 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.55 |
NASDX | 0.12 | 0.21 | 0.39 | 0.55 | 1.00 |