PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

002

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


BTC-USD 13%INCO 55%NASDX 14%XLKQ.L 14%RTSI 4%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

13%

INCO
Columbia India Consumer ETF
Asia Pacific Equities

55%

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
Large Cap Growth Equities

14%

XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

14%

RTSI
RTS Index

4%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 002 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
33.18%
223.49%
002
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L

Доходность по периодам

002 на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 9.45% с начала года и доходность в 17.48% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
0029.45%7.79%33.18%59.35%18.97%17.40%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
6.66%3.03%20.28%50.51%13.91%11.81%
INCO
Columbia India Consumer ETF
7.91%7.65%27.05%47.09%9.37%9.17%
RTSI
RTS Index
-1.76%-4.10%1.97%16.44%-1.56%-1.16%
BTC-USD
Bitcoin
20.03%21.32%94.45%118.90%42.84%36.21%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
11.31%4.22%28.20%62.64%17.24%13.93%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.05%
20231.34%-1.94%-1.17%3.63%9.37%6.39%

Коэффициент Шарпа

002 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.51. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.51

Коэффициент Шарпа 002 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.51
2.23
002
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 002 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0022.93%3.15%6.34%3.78%0.37%1.15%0.41%0.26%0.16%0.12%0.19%0.10%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
7.06%7.53%3.75%2.40%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%1.02%0.72%
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.53%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
RTSI
RTS Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 002 составляет 0.52%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.63%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
002
3.51
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
1.43
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.63
RTSI
RTS Index
0.12
BTC-USD
Bitcoin
2.76
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
1.62

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDRTSIINCOXLKQ.LNASDX
BTC-USD1.000.060.060.090.11
RTSI0.061.000.230.280.23
INCO0.060.231.000.270.39
XLKQ.L0.090.280.271.000.55
NASDX0.110.230.390.551.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.12%
0
002
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

002 показал максимальную просадку в 35.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.

Текущая просадка 002 составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.69%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.1355 авг. 2020 г.175
-30.95%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.39913 янв. 2020 г.758
-29.42%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.32912 нояб. 2014 г.343
-29.07%9 нояб. 2021 г.41023 дек. 2022 г.32210 нояб. 2023 г.732
-17.38%6 авг. 2015 г.1924 авг. 2015 г.12224 дек. 2015 г.141

График волатильности

Текущая волатильность 002 составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.33%
3.90%
002
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев