+4.56% -1.30% (US)

График показывает рост $10,000 инвестированных в +4.56% -1.30% (US) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

+4.56% -1.30% (US) на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.99% с начала года и доходность в 9.02% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении +4.56% -1.30% (US) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.

+4.56% -1.30% (US) has an annualized alpha of 4.49%, beta of 0.33, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2006.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.02%) than losses (37.61%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.50 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия +4.56% -1.30% (US) составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

+4.56% -1.30% (US) имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для +4.56% -1.30% (US) и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

+4.56% -1.30% (US) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.53
• За 5 лет: 0.85
• За 10 лет: 1.03
• За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность +4.56% -1.30% (US) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

+4.56% -1.30% (US) показал максимальную просадку в 24.63%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка +4.56% -1.30% (US) составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.