Yield plus VIG & growth w longer history

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BKLN Invesco Senior Loan ETF	High Yield Bonds	10%
ET Energy Transfer LP	Energy	10%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	10%
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	Corporate Bonds	10%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	10%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	10%
MPLX MPLX LP	Energy	10%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	5%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	5%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	High Yield Bonds	10%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Yield plus VIG & growth w longer history и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2013 г., начальной даты ICSH

Доходность по периодам

Yield plus VIG & growth w longer history на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.63% с начала года и доходность в 11.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Yield plus VIG & growth w longer history	0.04%	-0.85%	2.63%	5.12%	14.37%	14.09%	11.58%	11.52%
Активы портфеля:
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	0.00%	-0.03%	0.68%	1.88%	4.92%	6.36%	4.28%	3.44%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	0.03%	0.13%	0.80%	1.91%	4.67%	5.79%	4.00%	2.95%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.06%	0.22%	0.85%	1.91%	4.47%	5.23%	3.57%	2.72%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	0.15%	0.76%	-0.94%	0.99%	6.95%	7.64%	5.10%	4.48%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	0.15%	0.70%	-1.24%	0.42%	6.75%	7.52%	4.53%	4.54%
MPLX MPLX LP	-0.04%	-5.09%	6.79%	17.32%	15.92%	27.29%	27.37%	17.34%
ET Energy Transfer LP	-0.47%	0.91%	16.95%	17.10%	15.25%	23.57%	29.01%	20.87%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	-1.70%	8.94%	16.89%	101.23%	44.85%	26.17%	31.69%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-4.10%	-4.65%	-2.77%	30.43%	22.97%	13.18%	19.05%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.16%	-3.84%	-1.33%	-0.02%	16.93%	13.72%	9.86%	12.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Yield plus VIG & growth w longer history закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.54%	0.99%	-0.86%	-0.03%									2.63%
2025	2.15%	0.11%	-1.79%	-1.56%	3.11%	2.62%	0.80%	0.55%	1.04%	1.03%	1.38%	0.04%	9.79%
2024	1.58%	2.45%	2.74%	-0.75%	1.86%	1.93%	0.64%	1.15%	1.09%	0.15%	5.54%	-1.18%	18.42%
2023	4.74%	-0.38%	1.09%	0.88%	0.50%	2.56%	2.07%	0.42%	-0.36%	-0.76%	3.87%	2.15%	17.96%
2022	0.96%	0.28%	1.85%	-2.84%	0.93%	-6.01%	6.04%	-0.39%	-4.68%	4.95%	3.07%	-2.41%	1.01%
2021	0.82%	3.64%	1.73%	2.60%	3.12%	1.99%	-0.75%	0.52%	-0.65%	1.88%	-0.59%	1.26%	16.59%

Метрики бенчмарка

Yield plus VIG & growth w longer history: годовая альфа составляет 3.60%, бета — 0.47, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 16.12.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (58.36%) было выше, чем в снижении (54.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.47 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.60%

Бета: 0.47

R²: 0.63

Участие в росте: 58.36%

Участие в снижении: 54.33%

Комиссия

Комиссия Yield plus VIG & growth w longer history составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SRLN

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

BKLN

Invesco Senior Loan ETF

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

FLRN

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

FLTR

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

ICSH

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Yield plus VIG & growth w longer history имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.88	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	1.37	+0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.21	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	1.39	+0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.09	6.43	+3.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	88	2.08	2.41	1.92	2.45	17.95
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	94	2.49	3.11	2.05	3.17	25.95
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	100	11.08	26.38	6.68	45.39	285.14
BKLN Invesco Senior Loan ETF	72	1.38	2.16	1.39	1.91	7.15
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	66	1.33	1.94	1.35	1.74	6.10
MPLX MPLX LP	59	0.65	0.97	1.13	0.95	3.37
ET Energy Transfer LP	49	0.34	0.63	1.09	0.53	1.46
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	42	0.84	1.28	1.19	1.24	5.41

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Yield plus VIG & growth w longer history имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.41
За 5 лет: 1.43
За 10 лет: 1.13
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Yield plus VIG & growth w longer history за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.08%	5.21%	5.59%	5.94%	4.09%	3.37%	4.95%	4.64%	4.32%	3.32%	3.17%	3.20%
Активы портфеля:
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	4.86%	4.97%	5.93%	6.07%	2.29%	0.63%	1.49%	3.05%	2.67%	1.69%	1.16%	0.71%
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF	4.65%	4.89%	5.67%	5.68%	1.95%	0.39%	1.22%	2.76%	2.39%	1.64%	1.06%	0.63%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	4.42%	4.55%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	7.03%	6.95%	8.41%	8.59%	4.93%	3.11%	3.56%	4.86%	4.52%	3.50%	4.54%	4.12%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	7.69%	7.67%	8.58%	8.44%	5.72%	4.45%	4.91%	5.39%	4.98%	4.01%	3.94%	4.43%
MPLX MPLX LP	7.27%	7.39%	7.33%	8.65%	8.80%	11.30%	12.70%	10.41%	8.22%	6.23%	5.86%	4.33%
ET Energy Transfer LP	7.00%	7.97%	6.51%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Yield plus VIG & growth w longer history показал максимальную просадку в 27.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Yield plus VIG & growth w longer history составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.18%	17 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	50	3 июн. 2020 г.	95
-26.49%	4 мая 2015 г.	194	8 февр. 2016 г.	220	20 дек. 2016 г.	414
-11.05%	9 авг. 2018 г.	95	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	154
-9.33%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	45	12 июн. 2025 г.	80
-9.07%	31 мар. 2022 г.	66	6 июл. 2022 г.	132	12 янв. 2023 г.	198

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ICSH	FLRN	FLTR	MPLX	ET	SRLN	BKLN	SMH	HYG	QQQ	VIG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.06	0.11	0.13	0.35	0.41	0.48	0.54	0.77	0.72	0.91	0.92	0.75
ICSH	0.06	1.00	0.07	0.09	0.02	0.00	0.04	0.05	0.04	0.14	0.06	0.07	0.05
FLRN	0.11	0.07	1.00	0.20	0.06	0.09	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13
FLTR	0.13	0.09	0.20	1.00	0.08	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16
MPLX	0.35	0.02	0.06	0.08	1.00	0.57	0.24	0.28	0.25	0.35	0.25	0.32	0.74
ET	0.41	0.00	0.09	0.11	0.57	1.00	0.27	0.31	0.29	0.38	0.30	0.37	0.79
SRLN	0.48	0.04	0.14	0.13	0.24	0.27	1.00	0.64	0.39	0.49	0.42	0.45	0.47
BKLN	0.54	0.05	0.12	0.12	0.28	0.31	0.64	1.00	0.43	0.57	0.48	0.51	0.53
SMH	0.77	0.04	0.10	0.12	0.25	0.29	0.39	0.43	1.00	0.56	0.83	0.65	0.64
HYG	0.72	0.14	0.10	0.12	0.35	0.38	0.49	0.57	0.56	1.00	0.65	0.67	0.66
QQQ	0.91	0.06	0.10	0.12	0.25	0.30	0.42	0.48	0.83	0.65	1.00	0.76	0.66
VIG	0.92	0.07	0.10	0.12	0.32	0.37	0.45	0.51	0.65	0.67	0.76	1.00	0.68
Portfolio	0.75	0.05	0.13	0.16	0.74	0.79	0.47	0.53	0.64	0.66	0.66	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2013 г.

Yield plus VIG & growth w longer history

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов