Leverage Up - Vol Down

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leverage Up - Vol Down и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 5.0% и более от своего целевого распределения.

На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Leverage Up - Vol Down закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.7%.

Leverage Up - Vol Down: годовая альфа составляет 29.76%, бета — 0.54, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 24.11.2025.

• Портфель участвовал в 165.26% роста S&P 500 Index, но только в 1.34% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.54 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Leverage Up - Vol Down составляет 2.51%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Leverage Up - Vol Down. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Leverage Up - Vol Down за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Leverage Up - Vol Down показал максимальную просадку в 6.06%, зарегистрированную 23 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Leverage Up - Vol Down составляет 4.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.