Dividends+Growth V3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends+Growth V3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Dividends+Growth V3 | 15.02% | -1.51% | 11.62% | 23.46% | 16.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.87% | 12.95% | 28.29% | 18.43% | 15.81% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 11.25% | 2.79% | 9.42% | 14.76% | 11.24% | 11.62% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.55% | 8.90% | 3.24% | 0.94% | 13.17% | N/A |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 11.96% | -0.20% | 9.69% | 16.99% | 13.87% | 12.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends+Growth V3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.76% | 5.53% | 2.46% | -4.00% | 4.97% | 5.15% | 15.02% | ||||||
| 2023 | 7.87% | -1.66% | 5.88% | 1.37% | 3.19% | 6.32% | 3.37% | -1.24% | -4.99% | -1.98% | 9.91% | 4.81% | 36.80% |
| 2022 | -7.25% | -3.49% | 4.07% | -10.16% | -1.13% | -7.40% | 11.10% | -4.59% | -9.42% | 6.18% | 4.84% | -6.82% | -23.70% |
| 2021 | -0.88% | 1.86% | 3.08% | 6.65% | -0.69% | 4.39% | 2.83% | 3.20% | -5.21% | 7.71% | -0.50% | 3.22% | 28.06% |
| 2020 | 1.80% | -7.17% | -11.97% | 13.47% | 6.54% | 3.10% | 6.98% | 8.36% | -3.12% | -2.42% | 10.61% | 3.96% | 30.65% |
| 2019 | 8.57% | 3.21% | 2.37% | 4.24% | -6.16% | 6.73% | 1.57% | -0.81% | 1.22% | 2.86% | 4.24% | 2.74% | 34.57% |
| 2018 | 6.57% | -3.68% | -2.63% | 0.25% | 3.57% | 1.36% | 2.96% | 4.32% | 0.90% | -7.37% | 1.56% | -8.72% | -2.11% |
| 2017 | 0.99% | 3.55% | 1.32% | 5.95% |
Комиссия
Комиссия Dividends+Growth V3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividends+Growth V3 среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.29 | 1.30 | 1.79 | 9.29 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.45 | 2.11 | 1.25 | 1.19 | 4.29 |
VICI VICI Properties Inc. | -0.09 | 0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.20 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.57 | 2.28 | 1.28 | 1.61 | 5.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividends+Growth V3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends+Growth V3 | 1.23% | 1.26% | 1.30% | 1.09% | 1.25% | 1.43% | 1.83% | 1.26% | 1.51% | 1.51% | 1.21% | 1.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.30% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.45% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.50% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividends+Growth V3 показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Dividends+Growth V3 составляет 4.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.97% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.96% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -9.76% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -9.67% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 104 | 10 июл. 2018 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividends+Growth V3 составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VICI | SCHG | SCHD | DGRO | DGRW | |
|---|---|---|---|---|---|
| VICI | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 0.52 | 0.48 |
| SCHG | 0.40 | 1.00 | 0.64 | 0.75 | 0.83 |
| SCHD | 0.50 | 0.64 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| DGRO | 0.52 | 0.75 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| DGRW | 0.48 | 0.83 | 0.90 | 0.96 | 1.00 |