PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

FXAIX+SCHD+SCHG

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


FXAIX 45%SCHG 45%SCHD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

45%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

45%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FXAIX+SCHD+SCHG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
508.75%
322.67%
FXAIX+SCHD+SCHG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

FXAIX+SCHD+SCHG на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 8.83% с начала года и доходность в 14.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
FXAIX+SCHD+SCHG8.83%3.83%16.29%35.80%17.15%14.09%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
7.97%3.76%14.63%29.01%15.10%12.76%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.52%11.36%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
11.08%4.42%20.16%49.85%19.82%15.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.95%5.70%
2023-1.29%-4.94%-2.00%9.76%4.64%

Коэффициент Шарпа

FXAIX+SCHD+SCHG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.92. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.92

Коэффициент Шарпа FXAIX+SCHD+SCHG находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.92
2.44
FXAIX+SCHD+SCHG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FXAIX+SCHD+SCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FXAIX+SCHD+SCHG1.13%1.21%1.35%1.02%1.27%1.59%2.11%1.61%1.99%2.12%1.94%1.56%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.34%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%

Комиссия

Комиссия FXAIX+SCHD+SCHG составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
FXAIX+SCHD+SCHG
2.92
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.59
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.39

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSCHGFXAIX
SCHD1.000.740.88
SCHG0.741.000.94
FXAIX0.880.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
FXAIX+SCHD+SCHG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FXAIX+SCHD+SCHG показал максимальную просадку в 33.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-27.84%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-19.98%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.129
-14.15%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.224
-10.01%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51

График волатильности

Текущая волатильность FXAIX+SCHD+SCHG составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.00%
3.47%
FXAIX+SCHD+SCHG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев