Dividends+Growth V3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 5% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 5% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Dividends+Growth V3 | 0.62% | 13.31% | 2.05% | 15.00% | 18.78% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.47% | 16.38% | 2.93% | 17.54% | 19.71% | 15.89% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.76% | 5.85% | -5.38% | 3.58% | 13.93% | 10.65% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.62% | 8.09% | 0.55% | 9.69% | 15.03% | 11.42% |
VICI VICI Properties Inc. | 9.89% | 0.16% | 1.36% | 6.01% | 16.02% | N/A |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.20% | 8.82% | -1.12% | 8.16% | 16.22% | 12.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends+Growth V3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.23% | -2.04% | -6.20% | -0.21% | 7.34% | 0.62% | |||||||
| 2024 | 1.76% | 5.53% | 2.40% | -4.00% | 4.97% | 5.08% | 1.00% | 2.31% | 2.10% | -0.71% | 6.31% | -1.55% | 27.66% |
| 2023 | 7.87% | -1.66% | 5.82% | 1.37% | 3.19% | 6.27% | 3.37% | -1.24% | -5.05% | -1.98% | 9.91% | 4.74% | 36.47% |
| 2022 | -7.25% | -3.49% | 4.00% | -10.16% | -1.13% | -7.48% | 11.10% | -4.59% | -9.47% | 6.18% | 4.84% | -6.88% | -23.90% |
| 2021 | -0.88% | 1.86% | 3.01% | 6.65% | -0.69% | 4.33% | 2.83% | 3.20% | -5.26% | 7.71% | -0.50% | 3.16% | 27.76% |
| 2020 | 1.80% | -7.17% | -12.03% | 13.47% | 6.54% | 3.02% | 6.98% | 8.36% | -3.19% | -2.42% | 10.61% | 3.89% | 30.28% |
| 2019 | 8.57% | 3.21% | 2.30% | 4.24% | -6.16% | 6.66% | 1.57% | -0.81% | 1.15% | 2.86% | 4.24% | 2.68% | 34.22% |
| 2018 | 6.57% | -3.68% | -2.67% | 0.25% | 3.57% | 1.30% | 2.96% | 4.32% | 0.83% | -7.37% | 1.56% | -8.79% | -2.35% |
| 2017 | 0.99% | 3.55% | 1.32% | 5.95% |
Комиссия
Комиссия Dividends+Growth V3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividends+Growth V3 составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.70 | 1.19 | 1.17 | 0.81 | 2.70 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.22 | 0.45 | 1.06 | 0.25 | 0.78 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.65 | 1.08 | 1.15 | 0.76 | 2.99 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.30 | 0.68 | 1.08 | 0.33 | 0.97 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.50 | 0.92 | 1.13 | 0.57 | 2.11 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividends+Growth V3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.24% | 1.23% | 1.26% | 1.30% | 1.09% | 1.25% | 1.43% | 1.83% | 1.26% | 1.35% | 1.51% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.91% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.21% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.34% | 5.81% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.93% | 4.59% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.58% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dividends+Growth V3 показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Dividends+Growth V3 составляет 3.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.12% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.96% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -19.71% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.76% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 1.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VICI | SCHG | SCHD | DGRO | DGRW | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.94 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.98 |
| VICI | 0.45 | 1.00 | 0.36 | 0.50 | 0.51 | 0.47 | 0.46 |
| SCHG | 0.94 | 0.36 | 1.00 | 0.61 | 0.73 | 0.83 | 0.98 |
| SCHD | 0.80 | 0.50 | 0.61 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.72 |
| DGRO | 0.90 | 0.51 | 0.73 | 0.94 | 1.00 | 0.95 | 0.82 |
| DGRW | 0.95 | 0.47 | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.98 | 0.46 | 0.98 | 0.72 | 0.82 | 0.90 | 1.00 |