Dividends+Growth V3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends+Growth V3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Dividends+Growth V3 | 15.14% | 1.63% | 7.02% | 24.90% | 17.26% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 16.22% | 0.90% | 5.82% | 27.39% | 18.49% | 15.49% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.31% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 13.47% | 2.62% | 7.65% | 20.27% | 11.85% | 11.70% |
VICI VICI Properties Inc. | 8.10% | 7.10% | 18.35% | 13.48% | 14.69% | N/A |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 13.33% | 1.85% | 6.84% | 21.32% | 14.23% | 12.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends+Growth V3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.76% | 5.53% | 2.46% | -4.00% | 4.97% | 5.15% | 1.00% | 2.31% | 15.14% | ||||
| 2023 | 7.87% | -1.66% | 5.88% | 1.37% | 3.19% | 6.32% | 3.37% | -1.24% | -4.99% | -1.98% | 9.91% | 4.81% | 36.80% |
| 2022 | -7.25% | -3.49% | 4.07% | -10.16% | -1.13% | -7.40% | 11.10% | -4.59% | -9.42% | 6.18% | 4.84% | -6.82% | -23.70% |
| 2021 | -0.88% | 1.86% | 3.08% | 6.65% | -0.69% | 4.39% | 2.83% | 3.20% | -5.21% | 7.71% | -0.50% | 3.22% | 28.06% |
| 2020 | 1.80% | -7.17% | -11.97% | 13.47% | 6.54% | 3.10% | 6.98% | 8.36% | -3.12% | -2.42% | 10.61% | 3.96% | 30.65% |
| 2019 | 8.57% | 3.21% | 2.37% | 4.24% | -6.16% | 6.73% | 1.57% | -0.81% | 1.22% | 2.86% | 4.24% | 2.74% | 34.57% |
| 2018 | 6.57% | -3.68% | -2.63% | 0.25% | 3.57% | 1.36% | 2.96% | 4.32% | 0.90% | -7.37% | 1.56% | -8.72% | -2.11% |
| 2017 | 0.99% | 3.55% | 1.32% | 5.95% |
Комиссия
Комиссия Dividends+Growth V3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividends+Growth V3 среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.55 | 2.10 | 1.28 | 1.77 | 7.87 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.02 | 2.84 | 1.36 | 1.74 | 8.52 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.71 | 1.13 | 1.14 | 0.76 | 1.75 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.93 | 2.70 | 1.35 | 2.14 | 9.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividends+Growth V3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends+Growth V3 | 1.20% | 1.26% | 1.30% | 1.09% | 1.25% | 1.43% | 1.83% | 1.26% | 1.51% | 1.51% | 1.21% | 1.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.25% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 4.96% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.59% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividends+Growth V3 показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Dividends+Growth V3 составляет 4.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.97% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.96% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -9.76% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -9.67% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 104 | 10 июл. 2018 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividends+Growth V3 составляет 5.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VICI | SCHG | SCHD | DGRW | DGRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| VICI | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 0.48 | 0.51 |
| SCHG | 0.40 | 1.00 | 0.64 | 0.83 | 0.75 |
| SCHD | 0.50 | 0.64 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| DGRW | 0.48 | 0.83 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| DGRO | 0.51 | 0.75 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |