A
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
A на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.49% с начала года и доходность в 6.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
A | 10.49% | 2.59% | 7.90% | 18.05% | 6.53% | 6.11% |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.80% |
IAU iShares Gold Trust | 20.80% | 3.02% | 14.50% | 29.71% | 10.57% | 6.96% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.72% | 4.72% | 10.51% | 21.48% | 4.30% | 6.45% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.76% | 0.96% | 3.46% | 6.45% | 1.32% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.03% | 1.19% | 3.02% | -2.41% | 2.61% | 1.24% | 3.76% | 2.40% | 10.49% | ||||
2023 | 5.44% | -3.47% | 2.56% | 0.63% | -1.29% | 1.91% | 1.63% | -1.37% | -3.88% | -0.02% | 5.82% | 4.19% | 12.23% |
2022 | -3.78% | -0.21% | 1.23% | -3.95% | -1.35% | -3.80% | 3.64% | -3.31% | -6.14% | 1.71% | 4.84% | -1.83% | -12.78% |
2021 | -0.87% | -0.23% | 1.42% | 3.49% | 1.84% | -0.30% | 2.00% | 0.95% | -2.93% | 3.00% | -0.85% | 3.28% | 11.11% |
2020 | 1.67% | -2.61% | -6.36% | 6.38% | 2.13% | 1.69% | 4.39% | 1.25% | -2.18% | -1.23% | 3.46% | 2.87% | 11.34% |
2019 | 4.93% | 0.80% | 1.38% | 0.64% | -0.45% | 3.63% | 0.67% | 2.57% | -0.05% | 1.28% | -0.17% | 1.48% | 17.87% |
2018 | 0.54% | -2.88% | 0.60% | -0.13% | 1.25% | 0.33% | 0.30% | 1.03% | -0.75% | -1.79% | 1.59% | -1.80% | -1.81% |
2017 | 1.45% | 2.22% | -0.52% | 0.79% | 0.20% | 0.20% | 1.21% | 1.01% | -0.34% | 0.04% | 1.15% | 0.74% | 8.41% |
2016 | -0.37% | 2.51% | 3.25% | 0.76% | -0.51% | 3.71% | 2.17% | -1.48% | -0.15% | -2.36% | -1.69% | 1.09% | 6.92% |
2015 | 3.14% | -1.21% | -0.17% | -1.12% | 0.24% | -1.74% | 0.35% | -1.92% | -0.07% | 3.18% | -1.44% | -0.21% | -1.12% |
2014 | 1.24% | 3.40% | -0.52% | 0.95% | 0.58% | 1.95% | -1.17% | 1.77% | -2.98% | 2.13% | 1.01% | 0.63% | 9.20% |
2013 | 1.61% | -0.37% | 1.63% | 0.39% | -2.33% | -2.85% | 2.91% | -1.04% | 0.60% | 1.87% | -1.64% | -0.25% | 0.34% |
Комиссия
Комиссия A составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг A среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
IAU iShares Gold Trust | 2.10 | 2.95 | 1.37 | 2.42 | 12.44 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.17 | 1.75 | 1.22 | 0.63 | 3.98 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.38 | 5.73 | 1.75 | 1.99 | 24.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2.44% | 2.29% | 1.90% | 1.20% | 1.70% | 2.00% | 2.26% | 1.89% | 1.99% | 1.80% | 1.70% | 1.82% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
A показал максимальную просадку в 27.09%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка A составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.09% | 20 мая 2008 г. | 130 | 20 нояб. 2008 г. | 248 | 16 нояб. 2009 г. | 378 |
-18.01% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 350 | 8 мар. 2024 г. | 548 |
-16.96% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 85 | 22 июл. 2020 г. | 105 |
-7.59% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 297 |
-7.41% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность A составляет 1.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | VNQ | VTI | BND | SHY | |
---|---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.09 | 0.06 | 0.25 | 0.26 |
VNQ | 0.09 | 1.00 | 0.69 | 0.01 | -0.07 |
VTI | 0.06 | 0.69 | 1.00 | -0.17 | -0.22 |
BND | 0.25 | 0.01 | -0.17 | 1.00 | 0.71 |
SHY | 0.26 | -0.07 | -0.22 | 0.71 | 1.00 |