Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Grab bag и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты RAYS
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Grab bag | 0.22% | -3.08% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.20% | -3.26% | 3.80% | 5.19% | 17.55% | 13.63% | 7.68% | 10.27% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.16% | -3.03% | 3.71% | 6.74% | 16.12% | 14.94% | 10.95% | 11.89% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0.31% | -2.67% | 5.00% | 7.42% | 16.77% | 13.97% | 8.73% | 10.36% |
VFH Vanguard Financials ETF | 0.40% | -2.96% | -8.83% | -5.93% | 2.17% | 18.18% | 9.42% | 12.40% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.47% | 5.52% | 33.39% | 36.01% | 29.93% | 14.70% | 23.16% | 11.36% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.09% | -7.25% | -13.86% | -10.93% | -9.31% | 7.17% | 4.61% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.14%, а средняя месячная доходность — -1.75%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Grab bag закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 23 февр. 2026 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.78% | -4.68% | 0.22% | -5.22% |
Комиссия
Комиссия Grab bag составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 44 | 0.86 | 1.33 | 1.18 | 1.37 | 5.57 |
VTV Vanguard Value ETF | 56 | 1.09 | 1.57 | 1.23 | 1.48 | 6.62 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 53 | 1.02 | 1.50 | 1.21 | 1.43 | 6.59 |
VFH Vanguard Financials ETF | 14 | 0.11 | 0.28 | 1.04 | 0.22 | 0.63 |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 54 | 1.19 | 1.58 | 1.23 | 1.60 | 4.21 |
RAYS Global X Solar ETF | — | — | — | — | — | — |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 3 | -0.59 | -0.76 | 0.91 | -0.46 | -1.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Grab bag за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.70% | 1.76% | 2.02% | 2.02% | 2.03% | 2.06% | 2.00% | 2.22% | 2.25% | 1.62% | 1.60% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.98% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.60% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.52% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.65% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Grab bag показал максимальную просадку в 7.51%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grab bag составляет 5.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.51% | 12 февр. 2026 г. | 26 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | RAYS | XLE | FLIN | VFH | VTV | VBR | VOE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | -0.17 | 0.73 | 0.65 | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.83 |
| RAYS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XLE | -0.17 | 0.00 | 1.00 | -0.41 | -0.26 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | -0.02 |
| FLIN | 0.73 | 0.00 | -0.41 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.68 |
| VFH | 0.65 | 0.00 | -0.26 | 0.53 | 1.00 | 0.59 | 0.66 | 0.61 | 0.75 |
| VTV | 0.79 | 0.00 | 0.03 | 0.54 | 0.59 | 1.00 | 0.88 | 0.94 | 0.89 |
| VBR | 0.79 | 0.00 | 0.02 | 0.52 | 0.66 | 0.88 | 1.00 | 0.93 | 0.95 |
| VOE | 0.73 | 0.00 | 0.13 | 0.51 | 0.61 | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.83 | 0.00 | -0.02 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 1.00 |