Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Grab bag и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Grab bag | 0.07% | 0.28% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FLIN Franklin FTSE India ETF | -0.24% | -4.99% | -12.18% | -10.48% | -13.37% | 5.55% | 3.56% | — |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.16% | 0.48% | 11.45% | 12.14% | 24.85% | 15.60% | 7.78% | 10.50% |
VFH Vanguard Financials ETF | -0.53% | 1.01% | -4.26% | -1.64% | 4.15% | 18.86% | 8.65% | 12.59% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | -0.22% | 1.68% | 10.52% | 11.54% | 22.48% | 15.80% | 8.50% | 10.54% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.25% | 2.67% | 11.91% | 13.41% | 25.49% | 17.72% | 11.30% | 12.42% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 1.14% | 4.72% | 31.32% | 30.37% | 44.35% | 16.51% | 20.33% | 10.02% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Grab bag закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 23 февр. 2026 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | -4.67% | 5.79% | 0.24% | -0.21% | 1.98% |
Метрики бенчмарка
Grab bag has an annualized alpha of -11.93%, beta of 0.72, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2026.
- This portfolio participated in 71.03% of S&P 500 Index downside but only 35.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This portfolio had an annualized alpha of -11.93% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -11.93%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 35.42%
- Участие в снижении
- 71.03%
Комиссия
Комиссия Grab bag составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grab bag и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 2 | -0.90 | -1.24 | 0.86 | -0.71 | -1.73 |
RAYS Global X Solar ETF | — | — | — | — | — | — |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 57 | 1.65 | 2.43 | 1.29 | 2.82 | 9.94 |
VFH Vanguard Financials ETF | 13 | 0.28 | 0.48 | 1.06 | 0.28 | 0.74 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 68 | 1.97 | 2.84 | 1.34 | 3.26 | 12.35 |
VTV Vanguard Value ETF | 84 | 2.52 | 3.58 | 1.45 | 4.03 | 15.20 |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 70 | 2.18 | 2.81 | 1.35 | 3.70 | 10.59 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Grab bag за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.61% | 1.76% | 2.02% | 2.02% | 2.03% | 2.06% | 2.00% | 2.22% | 2.25% | 1.62% | 1.60% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.64% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.76% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.53% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.88% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.87% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.56% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grab bag показал максимальную просадку в 7.50%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка Grab bag составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -7.50%март 2026 г. | 1mo 6d | 1mo 17d | 2mo 23dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.51%май 2026 г. | 12d | 14d | 26dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.09%июнь 2026 г. | 0s | — | 4d 12hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -0.49%июнь 2026 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.26 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.26, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Grab bag с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.80 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FLIN: 0.76, а самая низкая у XLE: -0.29.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Grab bag
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Grab bag есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации