Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | Global Equities | 12.50% |
AU AngloGold Ashanti Limited | Basic Materials | 12.50% |
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund | Europe Equities | 12.50% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | Long-Short | 12.50% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | Emerging Markets Diversified | 12.50% |
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund | Emerging Markets Diversified | 12.50% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | Japan Equities | 12.50% |
INSM Insmed Incorporated | Healthcare | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Geo 4 = Les volatile insmed bplex и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2015 г., начальной даты EICOX
Доходность по периодам
Geo 4 = Les volatile insmed bplex на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 4.99% с начала года и доходность в 19.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.72% | -3.54% | -3.95% | -2.09% | 15.95% | 16.96% | 10.34% | 12.24% |
Портфель Geo 4 = Les volatile insmed bplex | 0.93% | -3.86% | 4.99% | 14.43% | 65.57% | 43.16% | 21.98% | 19.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund | 2.78% | -6.61% | -2.69% | 0.89% | 23.54% | 19.59% | 12.97% | 11.69% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 0.73% | -17.25% | 14.18% | 42.84% | 103.49% | 35.57% | 12.17% | 14.48% |
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund | 2.67% | -8.81% | 2.84% | 8.83% | 30.85% | 21.39% | 12.49% | 11.38% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 3.11% | -10.41% | 3.90% | 5.52% | 31.52% | 15.99% | 5.88% | 10.24% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.11% | -7.91% | 1.43% | 2.50% | 36.60% | 22.55% | 9.80% | 13.54% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.33% | -17.93% | 23.43% | 48.39% | 188.77% | 66.95% | 38.45% | 24.47% |
INSM Insmed Incorporated | 0.82% | 12.67% | -5.27% | 11.94% | 128.97% | 113.04% | 36.00% | 29.27% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 1.51% | -2.54% | 2.09% | 8.39% | 26.67% | 32.14% | 23.79% | 12.75% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Geo 4 = Les volatile insmed bplex закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 мая 2024 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.01% | 8.63% | -10.51% | 0.93% | 4.99% | ||||||||
| 2025 | 7.87% | 1.56% | 3.88% | 2.83% | 5.23% | 10.51% | 1.67% | 8.87% | 7.62% | 5.30% | 5.15% | 0.12% | 79.70% |
| 2024 | -2.40% | 4.10% | 5.21% | -2.47% | 16.99% | 6.00% | 4.81% | 2.76% | -1.42% | -3.45% | 1.45% | 1.87% | 36.97% |
| 2023 | 8.08% | -5.44% | 4.25% | 3.04% | -3.66% | 3.26% | 4.06% | -4.53% | -1.05% | -0.36% | 6.84% | 5.85% | 20.98% |
| 2022 | -5.77% | 0.99% | -1.45% | -6.50% | -1.78% | -6.78% | 3.74% | -1.20% | -7.58% | -0.26% | 13.43% | 0.50% | -13.53% |
| 2021 | 1.18% | -0.47% | 2.11% | 1.26% | 0.23% | -1.88% | -0.98% | 0.52% | -2.50% | 4.51% | -2.13% | 3.23% | 4.92% |
Метрики бенчмарка
Geo 4 = Les volatile insmed bplex: годовая альфа составляет 9.95%, бета — 0.71, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.49%) было выше, чем в снижении (60.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.95%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 95.49%
- Участие в снижении
- 60.59%
Комиссия
Комиссия Geo 4 = Les volatile insmed bplex составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Geo 4 = Les volatile insmed bplex имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.55 | 0.92 | +2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.19 | 1.41 | +2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.21 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.41 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.04 | 6.61 | +12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund | 75 | 1.58 | 2.09 | 1.31 | 1.74 | 6.91 |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 97 | 3.23 | 3.37 | 1.52 | 4.84 | 19.15 |
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund | 86 | 1.97 | 2.40 | 1.40 | 2.15 | 8.20 |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 79 | 1.69 | 2.24 | 1.30 | 2.00 | 7.34 |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 94 | 2.35 | 3.00 | 1.46 | 3.28 | 14.04 |
AU AngloGold Ashanti Limited | 94 | 3.21 | 3.10 | 1.42 | 5.24 | 19.66 |
INSM Insmed Incorporated | 90 | 2.46 | 3.31 | 1.46 | 3.25 | 7.96 |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 94 | 2.14 | 2.98 | 1.44 | 3.11 | 14.60 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Geo 4 = Les volatile insmed bplex за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 9.75% | 10.10% | 10.58% | 4.66% | 3.65% | 5.25% | 8.11% | 4.29% | 5.93% | 0.89% | 0.59% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund | 7.81% | 7.60% | 5.16% | 1.13% | 2.66% | 9.72% | 6.39% | 9.78% | 12.12% | 0.83% | 1.19% | 0.00% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund | 3.58% | 3.68% | 2.02% | 1.95% | 5.72% | 2.71% | 0.10% | 2.00% | 2.95% | 0.00% | 0.59% | 2.35% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 12.75% | 13.25% | 3.64% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 3.46% | 2.09% | 2.03% | 3.34% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 3.44% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
INSM Insmed Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Geo 4 = Les volatile insmed bplex показал максимальную просадку в 34.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Geo 4 = Les volatile insmed bplex составляет 9.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.55% | 6 февр. 2020 г. | 32 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 104 |
| -27.22% | 26 янв. 2021 г. | 422 | 26 сент. 2022 г. | 312 | 21 дек. 2023 г. | 734 |
| -21.91% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 43 | 26 февр. 2019 г. | 271 |
| -21.7% | 15 мая 2015 г. | 173 | 21 янв. 2016 г. | 118 | 11 июл. 2016 г. | 291 |
| -14.79% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | AU | INSM | HJPSX | BPLEX | DEMIX | BIAHX | EICOX | ARTHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.10 | 0.40 | 0.53 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.66 | 0.81 | 0.65 |
| AU | 0.10 | 1.00 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.54 |
| INSM | 0.40 | 0.07 | 1.00 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.40 | 0.64 |
| HJPSX | 0.53 | 0.15 | 0.23 | 1.00 | 0.39 | 0.46 | 0.52 | 0.49 | 0.56 | 0.55 |
| BPLEX | 0.63 | 0.11 | 0.21 | 0.39 | 1.00 | 0.48 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| DEMIX | 0.62 | 0.18 | 0.27 | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.59 | 0.81 | 0.67 | 0.66 |
| BIAHX | 0.67 | 0.20 | 0.29 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.65 | 0.77 | 0.67 |
| EICOX | 0.66 | 0.17 | 0.28 | 0.49 | 0.51 | 0.81 | 0.65 | 1.00 | 0.71 | 0.67 |
| ARTHX | 0.81 | 0.16 | 0.40 | 0.56 | 0.51 | 0.67 | 0.77 | 0.71 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.65 | 0.54 | 0.64 | 0.55 | 0.52 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 1.00 |