Port 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Port 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2016 г., начальной даты COWZ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Port 1 | 14.17% | 1.57% | 6.19% | 25.64% | 16.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.87% | 1.29% | 3.97% | 7.90% | 3.65% | 2.43% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.59% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 11.44% | 1.81% | 1.01% | 19.05% | 17.03% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 68.59% | 34.87% | 28.40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.79% | 1.36% | 9.48% | 40.17% | 22.78% | 20.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Port 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.05% | 3.48% | 3.10% | -3.75% | 4.04% | 2.77% | 1.58% | 0.93% | 14.17% | ||||
| 2023 | 6.17% | -1.32% | 4.19% | -0.44% | 1.92% | 4.72% | 3.46% | -1.09% | -3.60% | -2.04% | 7.19% | 4.67% | 25.76% |
| 2022 | -4.15% | -1.43% | 2.39% | -6.61% | 1.45% | -8.05% | 7.69% | -3.75% | -8.15% | 6.53% | 5.44% | -5.17% | -14.52% |
| 2021 | 0.62% | 2.32% | 4.56% | 3.10% | 0.89% | 2.39% | 1.90% | 2.38% | -3.44% | 4.66% | 0.94% | 3.21% | 25.92% |
| 2020 | -0.01% | -5.45% | -8.72% | 10.79% | 4.50% | 3.17% | 4.56% | 6.26% | -2.88% | -1.55% | 10.38% | 3.81% | 25.48% |
| 2019 | 6.81% | 3.21% | 1.84% | 3.74% | -6.93% | 6.33% | 1.96% | -1.82% | 2.00% | 2.48% | 3.21% | 2.95% | 28.16% |
| 2018 | 4.99% | -1.84% | -2.16% | -0.42% | 3.39% | 0.30% | 2.37% | 3.50% | -0.04% | -6.16% | 0.87% | -6.27% | -2.14% |
| 2017 | 2.20% | 3.14% | 0.93% | 0.98% | 2.02% | -1.01% | 2.32% | 0.98% | 1.44% | 3.23% | 1.88% | 1.16% | 20.99% |
| 2016 | -0.82% | -0.82% |
Комиссия
Комиссия Port 1 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Port 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.54 | 6.48 | 1.83 | 2.87 | 37.41 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.21 | 1.81 | 1.21 | 2.07 | 5.13 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.83 | 2.39 | 1.32 | 2.51 | 9.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Port 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port 1 | 1.81% | 2.08% | 3.10% | 2.18% | 1.62% | 1.99% | 2.04% | 1.66% | 1.28% | 1.20% | 1.30% | 1.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.42% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.47% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Port 1 показал максимальную просадку в 24.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Port 1 составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.15% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -15.68% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -7.92% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 81 | 6 июн. 2018 г. | 90 |
| -7.82% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Port 1 составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIP | COWZ | SCHD | SMH | QQQ | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP | 1.00 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| COWZ | 0.09 | 1.00 | 0.86 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
| SCHD | 0.09 | 0.86 | 1.00 | 0.58 | 0.61 | 0.62 |
| SMH | 0.06 | 0.60 | 0.58 | 1.00 | 0.85 | 0.88 |
| QQQ | 0.09 | 0.60 | 0.61 | 0.85 | 1.00 | 0.97 |
| VGT | 0.09 | 0.61 | 0.62 | 0.88 | 0.97 | 1.00 |