PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Final ETF portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Final ETF portfolio

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

IGSB 7.5%SHY 7.5%HYG 5%GC=F 30%MIVU.DE 15%VGWD.DE 12.5%FGQD.L 10%QQQ 7.5%5MVL.DE 2.5%ZPRV.DE 2.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		Emerging Markets Equities
2.50%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		Global Equities, Dividend
10%
GC=F
Gold
30%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
5%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
7.50%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
15%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
7.50%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
7.50%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		Global Equities, Dividend
12.50%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Value Equities
2.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Final ETF portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.97%
12.74%
Final ETF portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 дек. 2018 г., начальной даты 5MVL.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Final ETF portfolio17.91%-0.31%7.97%24.04%8.87%N/A
Активы портфеля:
GC=F
Gold		26.62%-1.37%9.32%33.11%10.72%7.25%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		12.84%-2.11%3.91%20.09%6.60%N/A
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		15.18%-0.24%6.94%23.86%9.53%N/A
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		21.30%1.09%12.53%25.69%8.03%N/A
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		8.47%0.22%6.12%13.38%3.11%3.97%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.40%-0.51%3.28%7.30%1.77%2.15%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		14.27%-5.36%-0.59%20.85%5.78%N/A
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		16.65%6.80%13.80%33.70%12.72%N/A
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.17%-0.35%2.53%4.69%1.02%1.17%
QQQ
Invesco QQQ		25.79%3.10%13.59%34.02%18.47%18.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Final ETF portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.48%1.06%4.20%-0.70%2.11%1.42%2.97%2.10%2.83%0.34%17.91%
20234.44%-3.03%4.08%0.89%-1.01%1.93%1.88%-0.79%-2.88%0.27%5.05%3.33%14.66%
2022-3.05%0.80%1.71%-3.47%-1.13%-4.80%2.77%-3.08%-4.92%2.54%5.66%-0.37%-7.67%
2021-0.75%-0.97%2.39%2.48%3.16%-1.55%1.49%0.95%-2.84%2.69%-1.00%3.36%9.55%
20200.98%-4.68%-5.80%7.26%2.47%1.88%5.90%2.52%-2.40%-1.79%4.16%4.20%14.67%
20194.99%1.60%0.40%1.41%-1.60%4.71%1.30%1.54%0.21%1.43%0.36%2.97%20.89%
2018-0.89%-0.89%

Комиссия

Комиссия Final ETF portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF
График комиссии FGQD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
График комиссии 5MVL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
График комиссии VGWD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF
График комиссии MIVU.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Final ETF portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Final ETF portfolio, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Final ETF portfolio, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Final ETF portfolio, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Final ETF portfolio, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Final ETF portfolio, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Final ETF portfolio, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Final ETF portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Final ETF portfolio, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Final ETF portfolio, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Final ETF portfolio, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Final ETF portfolio, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Final ETF portfolio, с текущим значением в 21.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GC=F
Gold		2.272.901.424.7412.87
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		1.762.431.323.0210.22
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.942.811.372.8311.01
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		2.934.301.565.4117.24
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		2.513.871.503.4517.97
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		2.554.021.542.8514.26
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		1.251.761.231.236.42
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		1.442.201.282.927.34
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		2.343.711.502.6011.38
QQQ
Invesco QQQ		1.802.411.342.258.16

Коэффициент Шарпа

Final ETF portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.90
Final ETF portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Final ETF portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.48%1.47%1.30%0.96%1.13%1.30%1.32%0.73%0.51%0.50%0.49%0.49%
Активы портфеля:
GC=F
Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.69%3.14%3.60%2.58%2.67%2.87%3.16%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		2.20%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.89%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		3.92%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.87%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.72%0.54%0.36%0.26%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.36%
-0.29%
Final ETF portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Final ETF portfolio показал максимальную просадку в 19.14%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка Final ETF portfolio составляет 1.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.14%24 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.906 июл. 2020 г.112
-15.22%31 мар. 2022 г.16514 окт. 2022 г.20912 июл. 2023 г.374
-6.11%31 июл. 2023 г.553 окт. 2023 г.4123 нояб. 2023 г.96
-4.79%30 авг. 2020 г.2224 сент. 2020 г.355 нояб. 2020 г.57
-4.24%3 янв. 2022 г.2028 янв. 2022 г.4630 мар. 2022 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Final ETF portfolio составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
3.86%
Final ETF portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GC=FSHYIGSBQQQ5MVL.DEZPRV.DEMIVU.DEHYGFGQD.LVGWD.DE
GC=F1.000.130.120.000.080.050.060.040.060.08
SHY0.131.000.800.020.01-0.040.070.250.03-0.01
IGSB0.120.801.000.220.140.110.210.460.170.14
QQQ0.000.020.221.000.450.340.420.660.500.43
5MVL.DE0.080.010.140.451.000.560.480.460.610.75
ZPRV.DE0.05-0.040.110.340.561.000.600.450.730.79
MIVU.DE0.060.070.210.420.480.601.000.440.730.74
HYG0.040.250.460.660.460.450.441.000.510.51
FGQD.L0.060.030.170.500.610.730.730.511.000.82
VGWD.DE0.08-0.010.140.430.750.790.740.510.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2018 г.