PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Final ETF portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Final ETF portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

HYG 8%GC=F 25%UUP 32%FGQD.L 10%MIVU.DE 10%QQQ 10%5MVL.DE 2.5%ZPRV.DE 2.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		Emerging Markets Equities
2.50%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		Global Equities, Dividend
10%
GC=F
Gold
25%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
8%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		Currency
32%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Value Equities
2.50%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 дек. 2018 г., начальной даты 5MVL.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
Final ETF portfolio4.82%3.37%5.25%14.33%10.22%N/A
Активы портфеля:
GC=F
Gold		21.15%-0.61%23.42%35.34%12.34%10.04%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		2.94%7.36%0.25%7.60%13.85%N/A
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		3.37%0.76%-1.12%12.27%10.81%N/A
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		2.62%3.20%2.63%9.05%5.38%3.97%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		10.61%10.83%11.01%11.83%12.47%N/A
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		-2.81%13.29%-10.17%2.71%20.50%8.98%
QQQ
Invesco QQQ		1.61%13.38%1.57%17.02%18.58%17.78%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		-5.27%1.86%-2.88%1.60%2.76%2.79%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Final ETF portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%-0.12%0.50%0.03%1.40%4.82%
20241.17%1.34%3.37%0.18%1.39%1.84%1.52%0.93%2.20%1.66%1.59%-0.55%17.90%
20233.45%-1.21%2.77%0.60%0.64%1.33%1.73%-0.20%-1.71%1.08%3.09%2.07%14.36%
2022-2.51%0.75%2.39%-1.91%-1.57%-2.57%2.91%-1.39%-2.77%1.58%2.77%-1.19%-3.70%
2021-0.30%-0.94%2.22%1.60%1.79%-0.23%1.16%1.08%-1.83%2.03%0.25%2.25%9.34%
20201.44%-2.96%-3.52%5.51%2.28%1.63%3.27%1.90%-1.74%-0.98%2.07%2.54%11.62%
20193.93%1.44%0.89%1.21%-1.38%3.91%1.94%1.17%0.08%0.82%0.64%1.76%17.57%
2018-1.14%-1.14%

Комиссия

Комиссия Final ETF portfolio составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
QQQ
Invesco QQQ
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Final ETF portfolio составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Final ETF portfolio, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Final ETF portfolio, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Final ETF portfolio, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Final ETF portfolio, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Final ETF portfolio, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Final ETF portfolio, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GC=F
Gold		1.812.671.364.5812.79
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		0.400.721.100.461.96
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		0.771.201.191.064.38
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.462.341.351.9610.42
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.470.801.110.601.80
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.080.441.060.170.52
QQQ
Invesco QQQ		0.590.941.130.611.99
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		0.290.341.040.170.48

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Final ETF portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.88
  • За 5 лет: 1.66
  • За всё время: 1.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Final ETF portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.34%2.20%2.86%1.06%0.61%0.71%1.37%1.15%0.68%0.53%0.57%0.60%
Активы портфеля:
GC=F
Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		3.08%2.31%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%0.00%0.00%0.00%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.84%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.73%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Final ETF portfolio показал максимальную просадку в 12.88%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.

Текущая просадка Final ETF portfolio составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.88%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.732 июл. 2020 г.95
-7.57%5 апр. 2022 г.13814 окт. 2022 г.11830 мар. 2023 г.256
-6.13%19 февр. 2025 г.347 апр. 2025 г.206 мая 2025 г.54
-3.69%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.3716 нояб. 2020 г.53
-3.57%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1526 авг. 2024 г.29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGC=FUUPMIVU.DEZPRV.DEQQQ5MVL.DEHYGFGQD.LPortfolio
^GSPC1.000.03-0.230.500.490.920.490.740.600.66
GC=F0.031.00-0.370.080.050.040.170.130.130.53
UUP-0.23-0.371.00-0.18-0.22-0.21-0.31-0.34-0.39-0.18
MIVU.DE0.500.08-0.181.000.640.390.500.420.680.63
ZPRV.DE0.490.05-0.220.641.000.340.580.450.730.55
QQQ0.920.04-0.210.390.341.000.450.670.510.62
5MVL.DE0.490.17-0.310.500.580.451.000.450.600.58
HYG0.740.13-0.340.420.450.670.451.000.510.58
FGQD.L0.600.13-0.390.680.730.510.600.511.000.65
Portfolio0.660.53-0.180.630.550.620.580.580.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2018 г.