3 bucket - first try
blend of stocks and bonds aiming for 5-7% overall return.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - first try и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 3 bucket - first try | 6.56% | -0.10% | 5.43% | 10.75% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.06% | -0.12% | 4.24% | 8.95% | N/A | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 0.78% | 1.48% | 3.27% | -0.45% | 0.91% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.72% | 0.61% | 2.56% | 5.56% | 3.29% | 2.10% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.89% | 1.02% | 2.00% | 5.47% | 1.20% | 1.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 bucket - first try, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.06% | 1.94% | 1.91% | -2.60% | 2.65% | 1.50% | 6.56% | ||||||
| 2023 | 3.23% | -2.09% | 2.75% | 1.32% | -0.71% | 2.74% | 1.52% | -0.58% | -2.90% | -1.21% | 5.23% | 2.94% | 12.59% |
| 2022 | -3.26% | -1.37% | 1.21% | -4.52% | 0.27% | -3.98% | 4.85% | -2.98% | -5.95% | 4.52% | 4.09% | -2.57% | -9.97% |
| 2021 | -0.87% | 0.68% | 3.06% | 2.64% | 0.86% | 1.34% | 1.91% | 1.38% | -2.92% | 3.48% | -0.65% | 3.16% | 14.78% |
| 2020 | 1.81% | 0.58% | 3.80% | 2.77% | -1.45% | -1.39% | 5.69% | 1.98% | 14.42% |
Комиссия
Комиссия 3 bucket - first try составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3 bucket - first try среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.20 | 1.70 | 1.21 | 1.30 | 5.04 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.46 | 0.69 | 1.08 | 0.14 | 1.28 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.43 | 4.12 | 1.50 | 1.99 | 21.08 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.01 | 3.17 | 1.38 | 0.93 | 10.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 bucket - first try за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 bucket - first try | 3.85% | 4.06% | 5.20% | 3.20% | 2.96% | 1.47% | 1.54% | 1.27% | 1.23% | 1.15% | 1.17% | 1.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.34% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 2.98% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.93% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.10% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.99% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 bucket - first try показал максимальную просадку в 15.07%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка 3 bucket - first try составляет 1.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.07% | 3 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 490 |
| -4.25% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -3.21% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -3.18% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 20 | 28 окт. 2021 г. | 39 |
| -2.79% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 5 | 6 июл. 2020 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 bucket - first try составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | JEPI | STIP | GOVT | BSV | BND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.81 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.16 |
| JEPI | 0.81 | 1.00 | 0.21 | 0.06 | 0.17 | 0.18 |
| STIP | 0.22 | 0.21 | 1.00 | 0.50 | 0.62 | 0.54 |
| GOVT | 0.02 | 0.06 | 0.50 | 1.00 | 0.82 | 0.95 |
| BSV | 0.16 | 0.17 | 0.62 | 0.82 | 1.00 | 0.85 |
| BND | 0.16 | 0.18 | 0.54 | 0.95 | 0.85 | 1.00 |