PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
3 bucket - first try
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

3 bucket - first try

Последнее обновление 30 авг. 2024 г.

blend of stocks and bonds aiming for 5-7% overall return.

Распределение активов

BND 10%GOVT 10%STIP 10%BSV 10%VOO 30%JEPI 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
10%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		Total Bond Market
10%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		Government Bonds
10%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
30%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - first try и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
6.85%
9.73%
3 bucket - first try
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.24%2.86%9.73%23.86%13.86%10.83%
3 bucket - first try10.07%2.52%6.85%14.32%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		18.29%3.04%10.66%25.69%15.72%12.86%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		10.82%3.17%6.37%13.19%N/AN/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.45%2.21%5.05%7.73%-0.06%1.62%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		2.97%2.11%4.50%6.48%-0.63%1.09%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.89%0.97%3.60%6.42%3.42%2.23%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.56%1.35%3.94%6.84%1.29%1.63%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 bucket - first try, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%1.94%1.91%-2.60%2.65%1.50%1.64%10.07%
20233.23%-2.09%2.75%1.32%-0.71%2.74%1.52%-0.58%-2.90%-1.21%5.23%2.94%12.59%
2022-3.26%-1.37%1.21%-4.52%0.27%-3.98%4.85%-2.98%-5.95%4.52%4.09%-2.57%-9.97%
2021-0.87%0.68%3.06%2.64%0.86%1.34%1.91%1.38%-2.92%3.48%-0.65%3.16%14.78%
20201.81%0.58%3.80%2.77%-1.45%-1.39%5.69%1.98%14.41%

Комиссия

Комиссия 3 bucket - first try составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3 bucket - first try среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 3 bucket - first try, с текущим значением в 7474
3 bucket - first try
Ранг коэф-та Шарпа 3 bucket - first try, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3 bucket - first try, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3 bucket - first try, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3 bucket - first try, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3 bucket - first try, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3 bucket - first try
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3 bucket - first try, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3 bucket - first try, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3 bucket - first try, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3 bucket - first try, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3 bucket - first try, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.04
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.122.901.382.269.96
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.712.351.322.017.75
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.211.781.210.434.17
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		1.091.601.190.343.60
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.955.061.652.3427.26
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		2.524.051.501.1813.80

Коэффициент Шарпа

3 bucket - first try на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.23, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
2.27
1.97
3 bucket - first try
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 bucket - first try за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3 bucket - first try3.74%4.06%5.20%3.20%2.96%1.47%1.54%1.27%1.23%1.15%1.17%1.10%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.06%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.37%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		2.92%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%0.93%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.03%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.02%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.11%
-1.33%
3 bucket - first try
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 bucket - first try показал максимальную просадку в 15.07%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка 3 bucket - first try составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.07%3 янв. 2022 г.19612 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.490
-4.25%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-3.21%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-3.18%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.2028 окт. 2021 г.39
-2.94%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3 bucket - first try составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
2.64%
5.69%
3 bucket - first try
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VOOJEPISTIPGOVTBSVBND
VOO1.000.810.220.020.160.16
JEPI0.811.000.210.060.160.17
STIP0.220.211.000.510.630.55
GOVT0.020.060.511.000.820.95
BSV0.160.160.630.821.000.86
BND0.160.170.550.950.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.