3 bucket - first try
blend of stocks and bonds aiming for 5-7% overall return.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - first try и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 11.81% | N/A |
| 3 bucket - first try | -3.40% | 0.63% | 4.68% | 9.03% | 6.56% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.95% | 5.40% | 13.09% | 18.48% | 13.56% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -4.34% | 1.07% | 2.81% | 11.40% | 11.25% | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.68% | -5.46% | -1.58% | -0.80% | -4.55% | N/A |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -2.35% | -5.67% | -1.85% | -2.01% | -5.36% | N/A |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.35% | -0.81% | 1.84% | 2.42% | 2.42% | N/A |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | -0.54% | -1.20% | 1.17% | 1.99% | -1.27% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.75% | 1.32% | -0.71% | 2.74% | 1.52% | -0.58% | -2.85% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 bucket - first try за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 bucket - first try | 4.30% | 5.44% | 3.63% | 3.50% | 1.59% | 1.70% | 1.43% | 1.41% | 1.34% | 1.40% | 1.34% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.19% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.12% | 2.66% | 2.06% | 2.37% | 2.97% | 3.16% | 2.94% | 2.98% | 3.13% | 3.47% | 3.57% | 4.27% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 2.62% | 1.80% | 0.99% | 2.27% | 2.11% | 2.15% | 1.75% | 1.58% | 1.43% | 1.36% | 1.10% | 1.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.68% | 6.18% | 4.50% | 1.58% | 2.36% | 2.85% | 1.90% | 1.08% | 0.00% | 0.91% | 0.38% | 1.30% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.23% | 1.52% | 1.50% | 1.87% | 2.44% | 2.17% | 1.83% | 1.68% | 1.61% | 1.68% | 1.75% | 1.92% |
Комиссия
Комиссия 3 bucket - first try составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.17 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.20 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 | ||||
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -0.24 | ||||
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.86 | ||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.63 |
Таблица корреляции активов
| VOO | JEPI | STIP | GOVT | BSV | BND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.82 | 0.23 | -0.03 | 0.15 | 0.13 |
| JEPI | 0.82 | 1.00 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.15 |
| STIP | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 0.44 | 0.56 | 0.49 |
| GOVT | -0.03 | 0.02 | 0.44 | 1.00 | 0.79 | 0.93 |
| BSV | 0.15 | 0.17 | 0.56 | 0.79 | 1.00 | 0.83 |
| BND | 0.13 | 0.15 | 0.49 | 0.93 | 0.83 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 bucket - first try с января 2010 показал максимальную просадку в 15.07%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.07% | 3 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -4.25% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -3.18% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 20 | 28 окт. 2021 г. | 39 |
| -2.79% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 5 | 6 июл. 2020 г. | 19 |
| -2.35% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 18 |
График волатильности
Текущая волатильность 3 bucket - first try составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.