3 bucket - first try
blend of stocks and bonds aiming for 5-7% overall return.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| 3 bucket - first try | -0.37% | 4.00% | -1.65% | 7.05% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.61% | 5.02% | -3.46% | 5.33% | N/A | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.11% | 0.50% | 1.60% | 5.24% | -1.99% | 0.89% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.47% | 0.82% | 3.61% | 7.11% | 3.92% | 2.84% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.32% | 0.52% | 2.72% | 6.21% | 1.10% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 bucket - first try, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.57% | 0.66% | -2.50% | -0.57% | 0.52% | -0.37% | |||||||
| 2024 | 1.06% | 1.94% | 1.91% | -2.60% | 2.65% | 1.50% | 1.64% | 2.02% | 1.65% | -1.14% | 3.36% | -2.08% | 12.36% |
| 2023 | 3.23% | -2.09% | 2.75% | 1.32% | -0.71% | 2.74% | 1.52% | -0.58% | -2.90% | -1.21% | 5.23% | 2.94% | 12.59% |
| 2022 | -3.26% | -1.37% | 1.21% | -4.52% | 0.27% | -3.98% | 4.85% | -2.98% | -5.95% | 4.52% | 4.09% | -2.57% | -9.97% |
| 2021 | -0.87% | 0.68% | 3.06% | 2.64% | 0.86% | 1.34% | 1.91% | 1.38% | -2.92% | 3.48% | -0.65% | 3.15% | 14.77% |
| 2020 | 1.81% | 0.58% | 3.80% | 2.77% | -1.45% | -1.39% | 5.69% | 1.90% | 14.32% |
Комиссия
Комиссия 3 bucket - first try составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3 bucket - first try составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.47 | 2.02 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.84 | 1.24 | 1.16 | 0.32 | 2.25 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.70 | 6.06 | 1.85 | 7.57 | 24.87 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.68 | 4.28 | 1.54 | 2.77 | 10.08 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 bucket - first try за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.22% | 3.85% | 4.06% | 5.20% | 3.19% | 2.87% | 1.47% | 1.54% | 1.27% | 1.23% | 1.15% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.35% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 1.28% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.26% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.56% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
3 bucket - first try показал максимальную просадку в 15.08%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка 3 bucket - first try составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.08% | 3 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 490 |
| -9.26% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.25% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -3.23% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | 23 | 13 февр. 2025 г. | 47 |
| -3.21% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GOVT | STIP | BSV | JEPI | BND | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.01 | 0.19 | 0.12 | 0.81 | 0.15 | 1.00 | 0.95 |
| GOVT | 0.01 | 1.00 | 0.52 | 0.83 | 0.07 | 0.95 | 0.02 | 0.21 |
| STIP | 0.19 | 0.52 | 1.00 | 0.64 | 0.19 | 0.56 | 0.19 | 0.32 |
| BSV | 0.12 | 0.83 | 0.64 | 1.00 | 0.14 | 0.85 | 0.12 | 0.29 |
| JEPI | 0.81 | 0.07 | 0.19 | 0.14 | 1.00 | 0.18 | 0.81 | 0.90 |
| BND | 0.15 | 0.95 | 0.56 | 0.85 | 0.18 | 1.00 | 0.15 | 0.33 |
| VOO | 1.00 | 0.02 | 0.19 | 0.12 | 0.81 | 0.15 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.21 | 0.32 | 0.29 | 0.90 | 0.33 | 0.95 | 1.00 |