PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3 bucket - first try
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%GOVT 10%STIP 10%BSV 10%VOO 30%JEPI 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market

10%

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

30%

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - first try и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.61%
14.20%
3 bucket - first try
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
3 bucket - first try5.72%1.09%6.62%12.04%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
13.35%3.08%14.96%24.85%15.08%12.82%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
5.78%-0.35%6.05%11.56%N/AN/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.79%0.95%0.30%2.79%-0.16%1.33%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
-1.15%0.83%-0.08%1.28%-0.67%0.83%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.74%0.49%2.23%4.85%3.19%2.02%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.49%0.51%1.17%4.01%0.99%1.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 bucket - first try, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%1.94%1.91%-2.60%2.66%5.72%
20233.23%-2.09%2.75%1.32%-0.71%2.74%1.52%-0.58%-2.90%-1.21%5.23%2.94%12.59%
2022-3.26%-1.37%1.21%-4.52%0.27%-3.98%4.85%-2.98%-5.95%4.52%4.09%-2.57%-9.97%
2021-0.87%0.68%3.06%2.64%0.86%1.34%1.91%1.38%-2.92%3.48%-0.65%3.16%14.78%
20201.81%0.58%3.80%2.77%-1.45%-1.39%5.69%1.98%14.41%

Комиссия

Комиссия 3 bucket - first try составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3 bucket - first try среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3 bucket - first try, с текущим значением в 6464
3 bucket - first try
Ранг коэф-та Шарпа 3 bucket - first try, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3 bucket - first try, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3 bucket - first try, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3 bucket - first try, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3 bucket - first try, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3 bucket - first try
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3 bucket - first try, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3 bucket - first try, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3 bucket - first try, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3 bucket - first try, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3 bucket - first try, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.363.331.412.319.24
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.682.361.311.787.00
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.390.601.070.141.08
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
0.150.251.030.050.38
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.943.201.381.5316.83
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
1.392.161.250.667.08

Коэффициент Шарпа

3 bucket - first try на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.07
2.21
3 bucket - first try
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 bucket - first try за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3 bucket - first try3.85%4.06%5.20%3.20%2.96%1.47%1.54%1.27%1.23%1.15%1.17%1.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.36%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.40%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
2.97%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%0.93%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.18%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.93%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.08%
0
3 bucket - first try
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 bucket - first try показал максимальную просадку в 15.07%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка 3 bucket - first try составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.07%3 янв. 2022 г.19612 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.490
-4.25%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-3.21%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-3.18%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.2028 окт. 2021 г.39
-2.79%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.56 июл. 2020 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3 bucket - first try составляет 1.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.40%
2.41%
3 bucket - first try
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOOJEPISTIPGOVTBSVBND
VOO1.000.820.220.020.160.16
JEPI0.821.000.210.060.170.17
STIP0.220.211.000.500.620.54
GOVT0.020.060.501.000.820.94
BSV0.160.170.620.821.000.85
BND0.160.170.540.940.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.