PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

3 bucket - first try

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

blend of stocks and bonds aiming for 5-7% overall return.

Распределение активов


BND 10%GOVT 10%STIP 10%BSV 10%VOO 30%JEPI 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market10%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
Government Bonds10%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds10%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - first try и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.52%
4.84%
3 bucket - first try
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%11.81%N/A
3 bucket - first try-3.40%0.63%4.68%9.03%6.56%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.95%5.40%13.09%18.48%13.56%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-4.34%1.07%2.81%11.40%11.25%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.68%-5.46%-1.58%-0.80%-4.55%N/A
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
-2.35%-5.67%-1.85%-2.01%-5.36%N/A
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
-0.35%-0.81%1.84%2.42%2.42%N/A
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
-0.54%-1.20%1.17%1.99%-1.27%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.75%1.32%-0.71%2.74%1.52%-0.58%-2.85%

Коэффициент Шарпа

3 bucket - first try на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.14

Коэффициент Шарпа 3 bucket - first try находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.14
1.04
3 bucket - first try
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 bucket - first try за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
3 bucket - first try4.30%5.44%3.63%3.50%1.59%1.70%1.43%1.41%1.34%1.40%1.34%1.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
9.19%12.35%7.80%7.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.12%2.66%2.06%2.37%2.97%3.16%2.94%2.98%3.13%3.47%3.57%4.27%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
2.62%1.80%0.99%2.27%2.11%2.15%1.75%1.58%1.43%1.36%1.10%1.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.68%6.18%4.50%1.58%2.36%2.85%1.90%1.08%0.00%0.91%0.38%1.30%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.23%1.52%1.50%1.87%2.44%2.17%1.83%1.68%1.61%1.68%1.75%1.92%

Комиссия

Комиссия 3 bucket - first try составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.17
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.20
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.03
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
-0.24
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.86
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOOJEPISTIPGOVTBSVBND
VOO1.000.820.23-0.030.150.13
JEPI0.821.000.220.020.170.15
STIP0.230.221.000.440.560.49
GOVT-0.030.020.441.000.790.93
BSV0.150.170.560.791.000.83
BND0.130.150.490.930.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.75%
-10.59%
3 bucket - first try
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 bucket - first try с января 2010 показал максимальную просадку в 15.07%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.07%3 янв. 2022 г.19612 окт. 2022 г.
-4.25%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-3.18%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.2028 окт. 2021 г.39
-2.79%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.56 июл. 2020 г.19
-2.35%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.18

График волатильности

Текущая волатильность 3 bucket - first try составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.83%
3.15%
3 bucket - first try
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля