PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3 bucket - alternate 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 34%JEPI 33%VYM 11%VTV 11%VWO 11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

33%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

34%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

11%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

11%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

11%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - alternate 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.07%
14.20%
3 bucket - alternate 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
3 bucket - alternate 28.65%0.60%10.07%16.65%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
13.35%3.08%14.96%24.85%15.08%12.82%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
5.78%-0.35%6.05%11.56%N/AN/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
6.76%-1.13%8.84%15.20%9.83%9.43%
VTV
Vanguard Value ETF
7.70%-0.78%9.60%16.30%10.72%9.92%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
5.57%-1.03%8.72%8.80%4.20%2.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 bucket - alternate 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.92%3.59%3.19%-3.01%3.34%8.65%
20234.21%-3.08%2.20%1.59%-1.74%5.05%3.13%-1.75%-3.63%-2.05%6.86%3.77%14.82%
2022-3.06%-2.11%2.68%-5.82%0.77%-6.15%5.66%-3.02%-8.05%7.55%6.44%-3.59%-9.75%
2021-0.68%2.39%5.06%3.51%1.64%1.18%1.21%2.28%-4.10%5.18%-1.71%5.13%22.70%
20203.03%0.98%5.50%4.27%-2.21%-1.58%9.80%3.57%25.28%

Комиссия

Комиссия 3 bucket - alternate 2 составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3 bucket - alternate 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 6060
3 bucket - alternate 2
Ранг коэф-та Шарпа 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3 bucket - alternate 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3 bucket - alternate 2, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.363.331.412.319.24
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.682.361.311.787.00
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.582.281.271.645.10
VTV
Vanguard Value ETF
1.762.531.301.775.60
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.731.121.130.362.03

Коэффициент Шарпа

3 bucket - alternate 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.00
2.21
3 bucket - alternate 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 bucket - alternate 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3 bucket - alternate 23.82%4.27%5.49%3.43%3.28%1.61%1.69%1.42%1.55%1.71%1.49%1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.36%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.88%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VTV
Vanguard Value ETF
2.41%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.36%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.74%
0
3 bucket - alternate 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 bucket - alternate 2 показал максимальную просадку в 18.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка 3 bucket - alternate 2 составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.64%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20628 июл. 2023 г.392
-8.87%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-6.47%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.09%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1215 июл. 2020 г.26
-5.65%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3 bucket - alternate 2 составляет 2.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.02%
2.41%
3 bucket - alternate 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VWOJEPIVOOVYMVTV
VWO1.000.450.640.530.53
JEPI0.451.000.820.810.83
VOO0.640.821.000.810.83
VYM0.530.810.811.000.99
VTV0.530.830.830.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.