3 bucket - alternate 2
MIx of stocks and dividend stocks/etfs aiming for 5-7% overall return
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - alternate 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
3 bucket - alternate 2 | 15.00% | 5.04% | 9.24% | 19.99% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 5.74% | 10.63% | 26.76% | 15.93% | 12.97% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 11.35% | 4.36% | 6.60% | 13.79% | N/A | N/A |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 15.72% | 5.60% | 11.20% | 21.65% | 11.66% | 9.98% |
VTV Vanguard Value ETF | 17.08% | 5.61% | 11.60% | 23.17% | 12.70% | 10.50% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 9.33% | 3.78% | 8.09% | 12.95% | 5.23% | 2.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 bucket - alternate 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.92% | 3.59% | 3.19% | -3.01% | 3.32% | 1.55% | 2.24% | 15.00% | |||||
2023 | 4.21% | -3.08% | 2.20% | 1.59% | -1.74% | 5.05% | 3.13% | -1.75% | -3.63% | -2.05% | 6.86% | 3.77% | 14.82% |
2022 | -3.06% | -2.11% | 2.68% | -5.82% | 0.77% | -6.15% | 5.66% | -3.02% | -8.05% | 7.55% | 6.44% | -3.59% | -9.75% |
2021 | -0.68% | 2.39% | 5.06% | 3.51% | 1.64% | 1.18% | 1.21% | 2.28% | -4.10% | 5.18% | -1.71% | 5.13% | 22.70% |
2020 | 3.03% | 0.98% | 5.50% | 4.27% | -2.21% | -1.58% | 9.80% | 3.57% | 25.28% |
Комиссия
Комиссия 3 bucket - alternate 2 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3 bucket - alternate 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.73 | 2.39 | 1.33 | 2.05 | 7.88 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.01 | 2.84 | 1.35 | 2.19 | 8.32 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21 | 3.08 | 1.39 | 2.34 | 9.46 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.95 | 1.41 | 1.17 | 0.46 | 4.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 bucket - alternate 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 bucket - alternate 2 | 3.47% | 4.27% | 5.49% | 3.43% | 3.28% | 1.61% | 1.69% | 1.42% | 1.55% | 1.71% | 1.49% | 1.48% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.45% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.80% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.28% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.13% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 bucket - alternate 2 показал максимальную просадку в 18.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.64% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 206 | 28 июл. 2023 г. | 392 |
-8.87% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
-6.47% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-6.09% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 12 | 15 июл. 2020 г. | 26 |
-5.87% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 bucket - alternate 2 составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VWO | JEPI | VOO | VYM | VTV | |
---|---|---|---|---|---|
VWO | 1.00 | 0.46 | 0.64 | 0.53 | 0.54 |
JEPI | 0.46 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.83 |
VOO | 0.64 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | 0.82 |
VYM | 0.53 | 0.81 | 0.80 | 1.00 | 0.99 |
VTV | 0.54 | 0.83 | 0.82 | 0.99 | 1.00 |