3 bucket - alternate 2
MIx of stocks and dividend stocks/etfs aiming for 5-7% overall return
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 bucket - alternate 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.68% | 19.59% | 11.82% | N/A |
| 3 bucket - alternate 2 | -3.94% | 1.98% | 5.71% | 16.66% | 12.10% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.95% | 4.82% | 13.10% | 21.62% | 13.58% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -3.25% | 1.95% | 3.98% | 15.33% | 11.64% | N/A |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -3.66% | -1.27% | -2.32% | 12.42% | 12.84% | N/A |
VTV Vanguard Value ETF | -3.62% | 0.35% | 0.15% | 14.69% | 14.01% | N/A |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -3.52% | -2.02% | 2.05% | 10.79% | 4.97% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.20% | 1.59% | -1.74% | 5.05% | 3.13% | -1.75% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 bucket - alternate 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 bucket - alternate 2 | 4.83% | 5.74% | 3.88% | 3.88% | 1.75% | 1.90% | 1.63% | 1.82% | 2.07% | 1.85% | 1.87% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.99% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.25% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.67% | 2.56% | 2.24% | 2.73% | 2.76% | 3.09% | 2.66% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.84% | 3.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.10% | 4.17% | 2.77% | 2.06% | 3.58% | 3.30% | 2.71% | 3.03% | 4.03% | 3.64% | 3.58% | 2.95% |
Комиссия
Комиссия 3 bucket - alternate 2 составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.01 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.18 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.62 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.81 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.50 |
Таблица корреляции активов
| VWO | JEPI | VOO | VYM | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|
| VWO | 1.00 | 0.45 | 0.64 | 0.52 | 0.53 |
| JEPI | 0.45 | 1.00 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| VOO | 0.64 | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.84 |
| VYM | 0.52 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.99 |
| VTV | 0.53 | 0.83 | 0.84 | 0.99 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 bucket - alternate 2 с января 2010 показал максимальную просадку в 18.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 206 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.64% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 206 | 28 июл. 2023 г. | 392 |
| -6.47% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.09% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 12 | 15 июл. 2020 г. | 26 |
| -5.65% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -5.44% | 1 авг. 2023 г. | 41 | 27 сент. 2023 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность 3 bucket - alternate 2 составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.