PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
5 stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ORCL 27%CSCO 20%MSFT 20%AAPL 18%ASML 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

18%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

15%

CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology

20%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

20%

ORCL
Oracle Corporation
Technology

27%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
41,926.75%
1,004.25%
5 stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 1995 г., начальной даты ASML

Доходность по периодам

5 stocks на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 18.16% с начала года и доходность в 21.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
5 stocks18.16%7.41%18.90%17.56%25.58%21.83%
AAPL
Apple Inc.
10.66%11.93%7.84%15.52%35.41%26.48%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-8.13%-5.50%-6.93%-9.54%-0.79%9.76%
ASML
ASML Holding N.V.
36.32%11.78%37.04%43.63%41.57%28.40%
MSFT
Microsoft Corporation
18.12%5.13%19.81%30.29%28.47%28.78%
ORCL
Oracle Corporation
31.95%13.07%34.64%11.68%23.07%14.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.36%1.45%3.82%-6.60%5.86%18.16%
20238.71%-0.87%10.10%-0.26%8.54%6.80%-0.27%0.45%-8.39%0.63%8.73%0.02%37.77%
2022-8.14%-3.73%4.12%-11.34%-3.10%-7.04%13.02%-5.73%-13.52%14.65%9.33%-5.98%-20.14%
20210.58%1.52%7.31%5.64%1.39%3.50%8.22%5.19%-6.23%9.49%-0.36%3.82%46.84%
20200.94%-7.37%-3.53%11.67%7.15%7.05%3.09%6.03%-3.99%-5.29%10.87%8.59%38.24%
20198.57%5.92%4.85%6.82%-8.41%9.94%2.96%-5.02%5.92%2.68%3.21%3.88%47.89%
20188.98%1.41%-4.76%0.48%4.11%-1.46%5.39%7.07%1.02%-5.50%-1.71%-8.98%4.56%
20174.69%6.23%3.89%1.49%0.51%1.15%4.27%3.94%0.23%6.93%1.11%-0.44%39.40%
2016-3.38%0.60%10.34%-6.13%4.68%-1.29%7.01%1.12%0.69%-0.65%0.20%1.82%14.89%
2015-4.75%7.86%-4.51%6.38%1.07%-6.15%0.56%-7.37%-0.89%10.41%-0.29%-3.81%-3.23%
2014-4.36%3.18%4.79%0.53%4.75%1.27%1.80%3.47%-1.27%1.75%8.23%0.12%26.46%
20133.08%-1.61%-1.58%5.31%6.94%-4.59%5.80%-0.08%2.84%2.14%3.23%3.04%26.67%

Комиссия

Комиссия 5 stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 5 stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 5 stocks, с текущим значением в 2727
5 stocks
Ранг коэф-та Шарпа 5 stocks, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5 stocks, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5 stocks, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5 stocks, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5 stocks, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


5 stocks
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5 stocks, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5 stocks, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5 stocks, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5 stocks, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5 stocks, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
0.741.221.150.971.93
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-0.40-0.400.94-0.33-0.67
ASML
ASML Holding N.V.
1.181.751.221.173.50
MSFT
Microsoft Corporation
1.562.121.272.486.03
ORCL
Oracle Corporation
0.430.801.130.711.38

Коэффициент Шарпа

5 stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.06
2.14
5 stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
5 stocks1.31%1.37%1.58%1.13%1.43%1.65%1.87%1.75%2.05%1.97%1.73%1.63%
AAPL
Apple Inc.
0.46%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
3.44%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
ASML
ASML Holding N.V.
0.64%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
ORCL
Oracle Corporation
1.16%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.01%
-0.04%
5 stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

5 stocks показал максимальную просадку в 75.83%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.

Текущая просадка 5 stocks составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.83%28 мар. 2000 г.6347 окт. 2002 г.11492 мая 2007 г.1783
-51.76%7 нояб. 2007 г.3359 мар. 2009 г.20324 дек. 2009 г.538
-34.66%16 дек. 2021 г.20611 окт. 2022 г.1612 июн. 2023 г.367
-30.64%21 авг. 1997 г.8824 дек. 1997 г.5111 мар. 1998 г.139
-27.19%13 февр. 2020 г.2012 мар. 2020 г.595 июн. 2020 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 5 stocks составляет 6.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.06%
2.26%
5 stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLASMLORCLMSFTCSCO
AAPL1.000.420.410.460.45
ASML0.421.000.430.460.49
ORCL0.410.431.000.530.54
MSFT0.460.460.531.000.55
CSCO0.450.490.540.551.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мар. 1995 г.