5 stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 18% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 15% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 27% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 1995 г., начальной даты ASML
Доходность по периодам
5 stocks на 5 сент. 2024 г. показал доходность в 16.42% с начала года и доходность в 21.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
| 5 stocks | 16.42% | 6.02% | 8.42% | 15.82% | 24.16% | 21.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.14% | 6.70% | 31.01% | 21.36% | 33.88% | 26.11% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 0.81% | 10.05% | 3.34% | -10.26% | 3.54% | 10.57% |
ASML ASML Holding N.V. | 7.82% | -3.74% | -22.22% | 22.84% | 29.06% | 24.89% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.33% | 2.51% | 0.30% | 23.76% | 25.30% | 26.32% |
ORCL Oracle Corporation | 34.83% | 9.78% | 23.63% | 14.75% | 23.53% | 15.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.36% | 1.45% | 3.82% | -6.60% | 5.86% | 10.15% | -1.22% | 1.37% | 16.42% | ||||
| 2023 | 8.71% | -0.87% | 10.10% | -0.26% | 8.54% | 6.80% | -0.27% | 0.45% | -8.39% | 0.63% | 8.73% | 0.02% | 37.77% |
| 2022 | -8.14% | -3.73% | 4.12% | -11.34% | -3.10% | -7.04% | 13.02% | -5.73% | -13.52% | 14.65% | 9.33% | -5.98% | -20.14% |
| 2021 | 0.58% | 1.52% | 7.31% | 5.64% | 1.39% | 3.50% | 8.22% | 5.19% | -6.23% | 9.49% | -0.36% | 3.82% | 46.84% |
| 2020 | 0.94% | -7.37% | -3.53% | 11.67% | 7.15% | 7.05% | 3.09% | 6.03% | -3.99% | -5.29% | 10.87% | 8.59% | 38.24% |
| 2019 | 8.57% | 5.92% | 4.85% | 6.82% | -8.41% | 9.94% | 2.96% | -5.02% | 5.92% | 2.68% | 3.21% | 3.88% | 47.89% |
| 2018 | 8.98% | 1.41% | -4.76% | 0.48% | 4.11% | -1.47% | 5.39% | 7.07% | 1.02% | -5.50% | -1.71% | -8.98% | 4.56% |
| 2017 | 4.69% | 6.23% | 3.89% | 1.49% | 0.51% | 1.15% | 4.27% | 3.94% | 0.23% | 6.93% | 1.11% | -0.44% | 39.40% |
| 2016 | -3.38% | 0.60% | 10.34% | -6.13% | 4.68% | -1.29% | 7.01% | 1.12% | 0.69% | -0.65% | 0.20% | 1.82% | 14.89% |
| 2015 | -4.75% | 7.86% | -4.51% | 6.38% | 1.07% | -6.15% | 0.56% | -7.37% | -0.89% | 10.41% | -0.29% | -3.81% | -3.23% |
| 2014 | -4.36% | 3.18% | 4.79% | 0.53% | 4.75% | 1.27% | 1.80% | 3.47% | -1.27% | 1.75% | 8.23% | 0.12% | 26.46% |
| 2013 | 3.08% | -1.61% | -1.58% | 5.31% | 6.94% | -4.59% | 5.80% | -0.08% | 2.84% | 2.14% | 3.23% | 3.04% | 26.67% |
Комиссия
Комиссия 5 stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 5 stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.76 | 1.23 | 1.15 | 1.03 | 2.26 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -0.56 | -0.63 | 0.91 | -0.48 | -0.89 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.58 | 1.03 | 1.14 | 0.68 | 2.32 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.27 | 1.74 | 1.22 | 1.64 | 5.21 |
ORCL Oracle Corporation | 0.53 | 0.91 | 1.15 | 0.88 | 1.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 stocks | 1.29% | 1.37% | 1.58% | 1.13% | 1.43% | 1.65% | 1.87% | 1.75% | 2.05% | 1.97% | 1.73% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.18% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.81% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
ORCL Oracle Corporation | 1.14% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 stocks показал максимальную просадку в 75.83%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.
Текущая просадка 5 stocks составляет 6.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.83% | 28 мар. 2000 г. | 634 | 7 окт. 2002 г. | 1149 | 2 мая 2007 г. | 1783 |
| -51.76% | 7 нояб. 2007 г. | 335 | 9 мар. 2009 г. | 203 | 24 дек. 2009 г. | 538 |
| -34.66% | 16 дек. 2021 г. | 206 | 11 окт. 2022 г. | 161 | 2 июн. 2023 г. | 367 |
| -30.64% | 21 авг. 1997 г. | 88 | 24 дек. 1997 г. | 51 | 11 мар. 1998 г. | 139 |
| -27.19% | 13 февр. 2020 г. | 20 | 12 мар. 2020 г. | 59 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 5 stocks составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | ASML | ORCL | MSFT | CSCO | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.45 |
| ASML | 0.42 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
| ORCL | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.53 | 0.54 |
| MSFT | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 1.00 | 0.54 |
| CSCO | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 1.00 |