PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

5 stocks

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


ORCL 27%CSCO 20%MSFT 20%AAPL 18%ASML 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ORCL
Oracle Corporation
Technology27%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology20%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology20%
AAPL
Apple Inc.
Technology18%
ASML
ASML Holding N.V.
Technology15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.94%
7.69%
5 stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

5 stocks на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 27.17% с начала года и доходность в 21.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.90%
5 stocks-4.70%11.42%27.06%43.06%21.00%21.06%
AAPL
Apple Inc.
-1.42%11.55%36.10%17.75%27.35%27.96%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-3.99%7.42%14.87%35.84%5.16%12.13%
ASML
ASML Holding N.V.
-9.97%-8.59%7.94%35.57%26.59%20.58%
MSFT
Microsoft Corporation
-1.68%15.39%33.31%34.75%24.16%27.62%
ORCL
Oracle Corporation
-6.69%21.08%34.03%70.58%17.96%14.15%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AAPLASMLORCLMSFTCSCO
AAPL1.000.420.410.460.45
ASML0.421.000.430.460.49
ORCL0.410.431.000.530.55
MSFT0.460.460.531.000.55
CSCO0.450.490.550.551.00

Коэффициент Шарпа

5 stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.72

Коэффициент Шарпа 5 stocks находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.78
0.89
5 stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
5 stocks1.34%1.57%1.16%1.49%1.73%2.01%1.93%2.31%2.27%2.05%1.96%5.23%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.88%3.24%2.45%3.47%3.23%3.41%3.51%4.04%3.85%3.50%3.09%3.53%
ASML
ASML Holding N.V.
0.91%1.04%0.43%0.51%1.04%0.96%0.67%0.97%0.78%0.72%0.68%21.06%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
ORCL
Oracle Corporation
1.33%1.58%1.42%1.55%1.83%1.82%1.67%1.74%1.77%1.23%0.73%1.48%

Комиссия

Комиссия 5 stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.57
CSCO
Cisco Systems, Inc.
1.63
ASML
ASML Holding N.V.
0.84
MSFT
Microsoft Corporation
1.08
ORCL
Oracle Corporation
2.31

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.35%
-9.57%
5 stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

5 stocks с января 2010 показал максимальную просадку в 75.83%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1149 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.83%28 мар. 2000 г.6347 окт. 2002 г.11492 мая 2007 г.1783
-51.75%7 нояб. 2007 г.3359 мар. 2009 г.20324 дек. 2009 г.538
-34.68%16 дек. 2021 г.20611 окт. 2022 г.1612 июн. 2023 г.367
-30.64%21 авг. 1997 г.8824 дек. 1997 г.5111 мар. 1998 г.139
-27.19%13 февр. 2020 г.2012 мар. 2020 г.595 июн. 2020 г.79

График волатильности

Текущая волатильность 5 stocks составляет 6.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.58%
3.36%
5 stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля