5 stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 18% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 15% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 27% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 1995 г., начальной даты ASML
Доходность по периодам
5 stocks на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.50% с начала года и доходность в 20.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| 5 stocks | -4.50% | 18.53% | -5.22% | 14.35% | 21.45% | 20.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.23% | 12.26% | 4.20% | 28.13% | 10.13% | 10.84% |
ASML ASML Holding N.V. | 2.69% | 19.29% | 5.10% | -21.59% | 19.52% | 21.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
ORCL Oracle Corporation | -9.25% | 21.16% | -18.85% | 29.48% | 24.84% | 14.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90% | -0.45% | -8.52% | -0.49% | 4.44% | -4.50% | |||||||
| 2024 | 4.36% | 1.45% | 3.82% | -6.60% | 5.86% | 10.15% | -1.22% | 1.37% | 6.59% | -4.09% | 6.65% | -1.81% | 28.31% |
| 2023 | 8.71% | -0.87% | 10.10% | -0.26% | 8.54% | 6.80% | -0.27% | 0.45% | -8.39% | 0.63% | 8.73% | 0.02% | 37.77% |
| 2022 | -8.14% | -3.73% | 4.12% | -11.34% | -3.11% | -7.04% | 13.02% | -5.73% | -13.52% | 14.65% | 9.33% | -5.98% | -20.15% |
| 2021 | 0.58% | 1.52% | 7.31% | 5.64% | 1.39% | 3.50% | 8.22% | 5.19% | -6.23% | 9.49% | -0.36% | 3.82% | 46.84% |
| 2020 | 0.94% | -7.37% | -3.53% | 11.67% | 7.15% | 7.05% | 3.09% | 6.03% | -3.99% | -5.29% | 10.87% | 8.59% | 38.24% |
| 2019 | 8.57% | 5.92% | 4.85% | 6.82% | -8.41% | 9.94% | 2.96% | -5.02% | 5.92% | 2.68% | 3.21% | 3.88% | 47.89% |
| 2018 | 8.98% | 1.41% | -4.76% | 0.48% | 4.11% | -1.46% | 5.39% | 7.07% | 1.02% | -5.50% | -1.71% | -8.98% | 4.56% |
| 2017 | 4.69% | 6.23% | 3.89% | 1.49% | 0.51% | 1.15% | 4.27% | 3.94% | 0.23% | 6.93% | 1.11% | -0.44% | 39.40% |
| 2016 | -3.38% | 0.60% | 10.34% | -6.13% | 4.68% | -1.29% | 7.01% | 1.12% | 0.69% | -0.65% | 0.20% | 1.82% | 14.89% |
| 2015 | -4.75% | 7.86% | -4.51% | 6.38% | 1.07% | -6.15% | 0.56% | -7.37% | -0.89% | 10.41% | -0.29% | -3.81% | -3.23% |
| 2014 | -4.36% | 3.18% | 4.79% | 0.53% | 4.75% | 1.27% | 1.80% | 3.47% | -1.27% | 1.75% | 8.22% | 0.12% | 26.46% |
Комиссия
Комиссия 5 stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 5 stocks составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.25 | 1.93 | 1.29 | 1.28 | 5.85 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.45 | -0.37 | 0.95 | -0.48 | -0.76 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
ORCL Oracle Corporation | 0.70 | 1.21 | 1.17 | 0.80 | 2.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.23% | 1.16% | 1.37% | 1.58% | 1.13% | 1.43% | 1.65% | 1.87% | 1.75% | 2.05% | 1.97% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.70% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.98% | 0.97% | 0.85% | 1.21% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
ORCL Oracle Corporation | 1.13% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 stocks показал максимальную просадку в 75.83%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.
Текущая просадка 5 stocks составляет 9.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.83% | 28 мар. 2000 г. | 634 | 7 окт. 2002 г. | 1149 | 2 мая 2007 г. | 1783 |
| -51.74% | 7 нояб. 2007 г. | 335 | 9 мар. 2009 г. | 203 | 24 дек. 2009 г. | 538 |
| -34.67% | 16 дек. 2021 г. | 206 | 11 окт. 2022 г. | 161 | 2 июн. 2023 г. | 367 |
| -30.64% | 21 авг. 1997 г. | 88 | 24 дек. 1997 г. | 51 | 11 мар. 1998 г. | 139 |
| -27.19% | 13 февр. 2020 г. | 20 | 12 мар. 2020 г. | 59 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 5 stocks составляет 14.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AAPL | ASML | ORCL | MSFT | CSCO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.65 | 0.77 |
| AAPL | 0.54 | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.69 |
| ASML | 0.60 | 0.42 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.70 |
| ORCL | 0.60 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.78 |
| MSFT | 0.67 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 1.00 | 0.54 | 0.74 |
| CSCO | 0.65 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.76 |
| Portfolio | 0.77 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 0.74 | 0.76 | 1.00 |