5 stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | Technology | 27% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 18% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 15% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
5 stocks на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 27.17% с начала года и доходность в 21.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.90% |
| 5 stocks | -4.70% | 11.42% | 27.06% | 43.06% | 21.00% | 21.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -1.42% | 11.55% | 36.10% | 17.75% | 27.35% | 27.96% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -3.99% | 7.42% | 14.87% | 35.84% | 5.16% | 12.13% |
ASML ASML Holding N.V. | -9.97% | -8.59% | 7.94% | 35.57% | 26.59% | 20.58% |
MSFT Microsoft Corporation | -1.68% | 15.39% | 33.31% | 34.75% | 24.16% | 27.62% |
ORCL Oracle Corporation | -6.69% | 21.08% | 34.03% | 70.58% | 17.96% | 14.15% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| AAPL | ASML | ORCL | MSFT | CSCO | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.45 |
| ASML | 0.42 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
| ORCL | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.53 | 0.55 |
| MSFT | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 1.00 | 0.55 |
| CSCO | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 stocks | 1.34% | 1.57% | 1.16% | 1.49% | 1.73% | 2.01% | 1.93% | 2.31% | 2.27% | 2.05% | 1.96% | 5.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.53% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.88% | 3.24% | 2.45% | 3.47% | 3.23% | 3.41% | 3.51% | 4.04% | 3.85% | 3.50% | 3.09% | 3.53% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.91% | 1.04% | 0.43% | 0.51% | 1.04% | 0.96% | 0.67% | 0.97% | 0.78% | 0.72% | 0.68% | 21.06% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
ORCL Oracle Corporation | 1.33% | 1.58% | 1.42% | 1.55% | 1.83% | 1.82% | 1.67% | 1.74% | 1.77% | 1.23% | 0.73% | 1.48% |
Комиссия
Комиссия 5 stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.57 | ||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.63 | ||||
ASML ASML Holding N.V. | 0.84 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | ||||
ORCL Oracle Corporation | 2.31 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 stocks с января 2010 показал максимальную просадку в 75.83%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1149 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.83% | 28 мар. 2000 г. | 634 | 7 окт. 2002 г. | 1149 | 2 мая 2007 г. | 1783 |
| -51.75% | 7 нояб. 2007 г. | 335 | 9 мар. 2009 г. | 203 | 24 дек. 2009 г. | 538 |
| -34.68% | 16 дек. 2021 г. | 206 | 11 окт. 2022 г. | 161 | 2 июн. 2023 г. | 367 |
| -30.64% | 21 авг. 1997 г. | 88 | 24 дек. 1997 г. | 51 | 11 мар. 1998 г. | 139 |
| -27.19% | 13 февр. 2020 г. | 20 | 12 мар. 2020 г. | 59 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
График волатильности
Текущая волатильность 5 stocks составляет 6.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.