Emerging Markets
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Emerging Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Emerging Markets на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 21.04% с начала года и доходность в 7.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| Emerging Markets | 1.27% | 21.78% | 21.04% | 22.64% | 8.98% | 7.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | -0.53% | 11.39% | 14.07% | 19.22% | 6.07% | 4.09% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 2.88% | 21.62% | 31.10% | 36.35% | 3.98% | 1.12% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | -5.24% | 23.96% | 17.43% | 3.61% | 6.37% | -1.74% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 6.99% | 34.70% | 42.83% | 47.72% | 12.34% | 10.50% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 1.05% | 27.08% | 21.09% | 17.45% | 11.32% | 14.71% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 2.65% | 18.66% | 13.06% | 18.02% | 10.52% | 10.46% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | -2.42% | 16.71% | 14.83% | 16.40% | 2.01% | -0.05% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | -0.45% | 24.43% | 14.20% | 11.66% | 4.75% | -0.14% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| DXJ | SMIN | EWZS | EPI | EWZ | EEMS | EDIV | ILF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXJ | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.46 | 0.37 | 0.50 | 0.52 | 0.44 |
| SMIN | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.81 | 0.38 | 0.59 | 0.49 | 0.42 |
| EWZS | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.43 | 0.89 | 0.55 | 0.60 | 0.83 |
| EPI | 0.46 | 0.81 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.68 | 0.63 | 0.54 |
| EWZ | 0.37 | 0.38 | 0.89 | 0.49 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.95 |
| EEMS | 0.50 | 0.59 | 0.55 | 0.68 | 0.60 | 1.00 | 0.78 | 0.66 |
| EDIV | 0.52 | 0.49 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.78 | 1.00 | 0.74 |
| ILF | 0.44 | 0.42 | 0.83 | 0.54 | 0.95 | 0.66 | 0.74 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Emerging Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets | 2.75% | 4.60% | 3.73% | 2.00% | 2.65% | 2.95% | 2.20% | 2.95% | 3.75% | 4.16% | 3.11% | 3.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 1.33% | 0.90% | 3.61% | 2.25% | 2.85% | 3.39% | 2.82% | 2.94% | 2.79% | 3.27% | 2.70% | 6.14% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.65% | 5.17% | 4.21% | 4.02% | 4.54% | 4.20% | 3.81% | 6.49% | 7.37% | 6.98% | 7.71% | 8.47% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.62% | 4.67% | 4.74% | 1.25% | 1.95% | 5.37% | 4.03% | 4.43% | 5.54% | 4.00% | 2.52% | 3.60% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.89% | 3.08% | 2.77% | 2.73% | 2.73% | 3.32% | 2.69% | 2.37% | 7.27% | 15.03% | 3.52% | 2.22% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.07% | 0.01% | 1.27% | 1.08% | 1.80% | 1.76% | 0.94% | 2.47% | 1.02% | 0.37% | 0.83% | 1.21% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.16% | 6.03% | 1.26% | 0.84% | 1.28% | 1.30% | 0.95% | 1.18% | 1.37% | 1.18% | 0.88% | 0.99% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 8.88% | 12.95% | 9.71% | 2.33% | 3.91% | 4.08% | 2.43% | 2.18% | 4.53% | 3.32% | 4.84% | 3.90% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 8.91% | 12.90% | 11.38% | 2.15% | 3.25% | 3.81% | 2.33% | 2.51% | 5.76% | 5.49% | 4.84% | 4.34% |
Комиссия
Комиссия Emerging Markets составляет 0.65%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 1.13 | ||||
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 2.15 | ||||
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 0.07 | ||||
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.91 | ||||
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.90 | ||||
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.99 | ||||
ILF iShares Latin American 40 ETF | 0.52 | ||||
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 0.31 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Emerging Markets с января 2010 показал максимальную просадку в 48.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 225 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.96% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 225 | 11 февр. 2021 г. | 766 |
| -33.67% | 8 сент. 2014 г. | 361 | 11 февр. 2016 г. | 274 | 15 мар. 2017 г. | 635 |
| -24.96% | 22 янв. 2013 г. | 153 | 28 авг. 2013 г. | 180 | 16 мая 2014 г. | 333 |
| -21.33% | 22 февр. 2012 г. | 71 | 1 июн. 2012 г. | 158 | 18 янв. 2013 г. | 229 |
| -18.42% | 5 апр. 2022 г. | 69 | 14 июл. 2022 г. | 231 | 14 июн. 2023 г. | 300 |
График волатильности
Текущая волатильность Emerging Markets составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.