PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Emerging Markets
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMIN 20%EPI 20%EEMS 15%EDIV 15%DXJ 10%ILF 10%EWZS 5%EWZ 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities

10%

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Emerging Markets Equities, Dividend

15%

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities

15%

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
Asia Pacific Equities

20%

EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
Latin America Equities

5%

EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
Latin America Equities

5%

ILF
iShares Latin American 40 ETF
Latin America Equities

10%

SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
Asia Pacific Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Emerging Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
130.17%
316.72%
Emerging Markets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2012 г., начальной даты SMIN

Доходность по периодам

Emerging Markets на 11 июл. 2024 г. показал доходность в 12.29% с начала года и доходность в 7.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
18.12%5.09%17.78%26.91%13.37%11.12%
Emerging Markets12.29%5.34%11.76%26.88%12.22%7.82%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
8.79%3.90%9.91%16.23%9.61%4.81%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
13.19%4.36%15.14%29.02%6.42%3.02%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
-13.52%3.56%-10.80%-11.34%-4.23%-1.16%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
34.58%7.39%26.93%50.01%22.53%13.30%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
18.96%6.56%15.64%40.89%18.27%11.83%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
20.15%5.14%18.93%38.33%16.27%10.14%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
-7.70%5.45%-5.48%1.63%0.39%0.05%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
-14.84%3.48%-12.85%-3.73%-2.83%-0.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Emerging Markets, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.24%1.98%0.54%1.35%0.90%2.33%12.29%
20235.18%-4.35%1.45%3.71%1.97%7.91%5.67%-1.95%-0.11%-3.01%8.84%4.84%33.40%
20222.22%-2.94%4.27%-4.45%-1.69%-8.53%4.97%1.57%-5.48%3.26%5.02%-3.96%-6.71%
2021-1.66%5.13%3.80%1.02%6.29%2.10%-0.72%1.90%-0.60%-1.66%-2.91%3.79%17.26%
2020-3.19%-7.79%-27.25%9.28%3.80%7.46%6.62%3.42%-0.34%-1.26%14.56%8.57%6.84%
20194.80%-1.52%3.47%-0.07%-1.70%2.45%-3.91%-5.18%3.66%3.40%-0.41%4.77%9.52%
20185.49%-4.57%-1.22%-0.16%-6.19%-4.94%5.93%-3.16%-4.78%-3.13%4.90%-1.47%-13.42%
20177.46%4.83%3.86%2.25%-1.40%0.81%5.87%1.66%-0.20%3.39%0.19%4.86%38.72%
2016-5.88%-5.10%15.65%2.12%-2.91%5.59%6.24%1.15%1.05%3.15%-6.59%-0.01%13.14%
20151.05%3.84%-3.64%2.57%-0.98%-2.23%-2.66%-10.40%-2.35%4.51%-1.61%-2.63%-14.39%
2014-8.94%3.91%8.02%1.68%7.37%4.53%-0.25%2.87%-5.23%1.93%-0.12%-4.74%10.02%
20132.88%-5.17%-0.73%3.82%-5.49%-8.13%-2.57%-6.68%10.23%6.03%0.31%1.90%-5.17%

Комиссия

Комиссия Emerging Markets составляет 0.65%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии EEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии EWZS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Emerging Markets среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Emerging Markets, с текущим значением в 7777
Emerging Markets
Ранг коэф-та Шарпа Emerging Markets, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Emerging Markets, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Emerging Markets, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Emerging Markets, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Emerging Markets, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Emerging Markets
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Emerging Markets, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Emerging Markets, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Emerging Markets, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Emerging Markets, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Emerging Markets, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
1.562.191.271.336.54
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
2.643.771.482.4310.87
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
-0.44-0.480.95-0.26-0.94
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.214.301.535.5019.58
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
2.582.991.494.1115.77
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
2.522.981.515.4018.21
ILF
iShares Latin American 40 ETF
0.150.341.040.120.39
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
-0.12-0.031.00-0.08-0.27

Коэффициент Шарпа

Emerging Markets на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.46
2.49
Emerging Markets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Emerging Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Emerging Markets2.41%2.38%4.51%3.43%1.80%2.32%2.53%1.83%2.41%2.91%3.13%2.22%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
2.36%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%2.15%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
4.35%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%4.84%5.13%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
3.58%2.75%4.61%4.50%1.15%1.76%4.75%3.38%3.58%4.31%3.02%1.86%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.08%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.29%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%0.75%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
5.83%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.24%2.31%3.30%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.41%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.07%3.77%3.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly00
Emerging Markets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Emerging Markets показал максимальную просадку в 48.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.96%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.22511 февр. 2021 г.766
-33.67%8 сент. 2014 г.36111 февр. 2016 г.27415 мар. 2017 г.635
-24.96%22 янв. 2013 г.15328 авг. 2013 г.18016 мая 2014 г.333
-21.33%22 февр. 2012 г.711 июн. 2012 г.15818 янв. 2013 г.229
-18.42%5 апр. 2022 г.6914 июл. 2022 г.23114 июн. 2023 г.300

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Emerging Markets составляет 1.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.79%
1.73%
Emerging Markets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DXJSMINEWZSEPIEWZEEMSEDIVILF
DXJ1.000.360.310.450.360.490.500.43
SMIN0.361.000.340.810.370.590.480.41
EWZS0.310.341.000.420.890.550.590.83
EPI0.450.810.421.000.480.680.620.53
EWZ0.360.370.890.481.000.590.670.95
EEMS0.490.590.550.680.591.000.780.66
EDIV0.500.480.590.620.670.781.000.73
ILF0.430.410.830.530.950.660.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 февр. 2012 г.