Emerging Markets
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Emerging Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2012 г., начальной даты SMIN
Доходность по периодам
Emerging Markets на 14 янв. 2025 г. показал доходность в -4.36% с начала года и доходность в 7.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.66% | -3.44% | 3.10% | 22.14% | 12.04% | 11.24% |
| Emerging Markets | -3.60% | -5.96% | -9.23% | 5.31% | 11.53% | 7.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | -3.25% | -5.68% | -8.84% | 0.72% | 6.63% | 4.64% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | -2.34% | -3.03% | -3.47% | 11.55% | 5.63% | 4.20% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 2.59% | -5.57% | -24.89% | -32.31% | -12.21% | -0.11% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -2.12% | -0.59% | -4.93% | 19.52% | 18.31% | 11.77% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -6.23% | -9.07% | -9.14% | 5.37% | 15.87% | 9.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -3.45% | -8.12% | -12.68% | 3.93% | 13.42% | 7.97% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 2.20% | -4.12% | -16.03% | -19.88% | -2.19% | 0.67% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 2.04% | -4.82% | -17.67% | -27.71% | -6.41% | 0.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Emerging Markets, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.47% | 2.34% | 0.44% | 2.62% | 1.17% | 3.77% | 1.41% | 0.50% | 1.21% | -3.40% | -0.43% | -1.35% | 12.14% |
| 2023 | 3.90% | -3.35% | 1.01% | 4.12% | 1.94% | 7.70% | 5.12% | -0.32% | 0.30% | -2.44% | 7.74% | 3.84% | 33.00% |
| 2022 | 0.76% | -4.26% | 2.88% | -2.93% | -2.99% | -6.90% | 5.62% | 1.51% | -5.12% | 2.77% | 5.42% | -4.32% | -8.24% |
| 2021 | -0.91% | 6.34% | 3.85% | 0.07% | 6.28% | 1.97% | 0.49% | 2.05% | 0.98% | -0.68% | -2.85% | 3.61% | 22.88% |
| 2020 | -2.43% | -7.70% | -26.32% | 9.32% | 3.83% | 6.97% | 5.55% | 5.29% | 0.52% | -1.33% | 13.09% | 8.17% | 8.64% |
| 2019 | 2.81% | -0.93% | 4.81% | -0.29% | -1.81% | 1.56% | -4.59% | -4.93% | 4.28% | 3.25% | 0.20% | 3.56% | 7.57% |
| 2018 | 3.66% | -5.27% | -1.52% | 0.75% | -5.48% | -4.73% | 5.17% | -1.96% | -6.13% | -5.02% | 5.33% | -2.06% | -16.79% |
| 2017 | 6.53% | 5.15% | 4.37% | 2.85% | -1.27% | 1.16% | 5.02% | 0.86% | -0.26% | 4.80% | 0.65% | 4.49% | 39.82% |
| 2016 | -6.44% | -7.86% | 13.61% | 0.86% | -0.85% | 3.22% | 5.79% | 1.84% | 1.04% | 2.65% | -5.70% | -0.15% | 6.36% |
| 2015 | 2.09% | 4.24% | -2.92% | 0.70% | 0.86% | -2.80% | -0.90% | -10.11% | -1.73% | 4.45% | -0.73% | -1.98% | -9.25% |
| 2014 | -8.74% | 3.83% | 7.25% | 1.31% | 7.53% | 4.59% | -0.18% | 2.30% | -3.94% | 2.37% | 0.35% | -4.07% | 11.92% |
Комиссия
Комиссия Emerging Markets составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Emerging Markets составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.06 | 0.17 | 1.02 | 0.07 | 0.22 |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 0.98 | 1.46 | 1.18 | 1.17 | 3.09 |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | -1.17 | -1.65 | 0.81 | -0.60 | -2.03 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.94 | 1.28 | 1.19 | 0.89 | 3.02 |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.35 | 0.55 | 1.08 | 0.50 | 1.61 |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.35 | 0.54 | 1.08 | 0.40 | 1.28 |
ILF iShares Latin American 40 ETF | -1.09 | -1.44 | 0.83 | -0.71 | -1.89 |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | -1.23 | -1.70 | 0.80 | -0.64 | -1.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Emerging Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.26% | 5.11% | 2.38% | 4.51% | 3.43% | 1.80% | 2.32% | 2.53% | 1.83% | 2.41% | 2.92% | 3.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.69% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.03% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 4.94% | 2.75% | 4.62% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.79% | 3.41% | 3.62% | 4.35% | 3.05% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.56% | 3.48% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 12.19% | 11.43% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.07% | 1.74% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.28% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.04% | 1.20% | 1.02% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 7.28% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 8.73% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Emerging Markets показал максимальную просадку в 49.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
Текущая просадка Emerging Markets составляет 9.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.71% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 243 | 10 мар. 2021 г. | 784 |
| -29.7% | 8 сент. 2014 г. | 361 | 11 февр. 2016 г. | 258 | 21 февр. 2017 г. | 619 |
| -23.61% | 22 янв. 2013 г. | 153 | 28 авг. 2013 г. | 181 | 19 мая 2014 г. | 334 |
| -21.36% | 22 февр. 2012 г. | 71 | 1 июн. 2012 г. | 158 | 18 янв. 2013 г. | 229 |
| -17.36% | 13 янв. 2022 г. | 110 | 22 июн. 2022 г. | 245 | 13 июн. 2023 г. | 355 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Emerging Markets составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DXJ | SMIN | EWZS | EPI | EWZ | EEMS | EDIV | ILF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXJ | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.45 | 0.35 | 0.49 | 0.49 | 0.43 |
| SMIN | 0.35 | 1.00 | 0.33 | 0.81 | 0.36 | 0.59 | 0.47 | 0.40 |
| EWZS | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.89 | 0.54 | 0.58 | 0.83 |
| EPI | 0.45 | 0.81 | 0.42 | 1.00 | 0.47 | 0.68 | 0.61 | 0.53 |
| EWZ | 0.35 | 0.36 | 0.89 | 0.47 | 1.00 | 0.59 | 0.66 | 0.95 |
| EEMS | 0.49 | 0.59 | 0.54 | 0.68 | 0.59 | 1.00 | 0.78 | 0.66 |
| EDIV | 0.49 | 0.47 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.78 | 1.00 | 0.73 |
| ILF | 0.43 | 0.40 | 0.83 | 0.53 | 0.95 | 0.66 | 0.73 | 1.00 |