PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Emerging Markets
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Emerging Markets

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

SMIN 20%EPI 20%EEMS 15%EDIV 15%DXJ 10%ILF 10%EWZS 5%EWZ 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
10%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		Emerging Markets Equities, Dividend
15%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities
15%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		Asia Pacific Equities
20%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		Latin America Equities
5%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		Latin America Equities
5%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		Latin America Equities
10%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		Asia Pacific Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Emerging Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.87%
17.04%
Emerging Markets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2012 г., начальной даты SMIN

Доходность по периодам

Emerging Markets на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 11.64% с начала года и доходность в 8.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
Emerging Markets11.67%-0.83%7.87%26.48%12.83%8.15%
Активы портфеля:
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		8.74%0.27%8.35%22.71%10.08%5.43%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		18.75%1.27%16.52%33.66%8.28%4.59%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		-18.86%-3.38%-7.50%0.81%-5.15%0.52%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		24.79%3.53%2.96%30.81%19.17%12.55%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		21.16%-2.05%14.46%34.05%20.18%11.30%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		18.80%-2.93%9.56%33.34%17.18%9.61%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		-10.73%-1.10%-4.98%8.38%0.67%0.91%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		-16.67%-3.39%-6.06%0.75%-2.46%0.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Emerging Markets, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.24%1.98%0.54%1.35%0.90%2.33%1.33%1.74%1.59%11.67%
20235.18%-4.35%1.45%3.71%1.97%7.91%5.67%-1.95%-0.11%-3.01%8.84%4.84%33.40%
20222.22%-2.94%4.27%-4.45%-1.69%-8.53%4.97%1.57%-5.48%3.26%5.02%-3.96%-6.71%
2021-1.66%5.13%3.80%1.02%6.29%2.10%-0.72%1.90%-0.60%-1.66%-2.91%3.79%17.26%
2020-3.19%-7.79%-27.25%9.28%3.80%7.46%6.62%3.42%-0.34%-1.26%14.56%8.57%6.84%
20194.80%-1.52%3.47%-0.07%-1.70%2.45%-3.91%-5.18%3.66%3.40%-0.41%4.77%9.52%
20185.49%-4.57%-1.22%-0.16%-6.19%-4.94%5.93%-3.16%-4.78%-3.13%4.90%-1.47%-13.42%
20177.46%4.83%3.86%2.25%-1.40%0.81%5.87%1.66%-0.20%3.39%0.19%4.86%38.72%
2016-5.88%-5.10%15.65%2.12%-2.91%5.59%6.24%1.15%1.05%3.15%-6.59%-0.01%13.14%
20151.05%3.84%-3.64%2.57%-0.98%-2.23%-2.66%-10.40%-2.35%4.51%-1.61%-2.63%-14.39%
2014-8.94%3.91%8.02%1.68%7.37%4.53%-0.25%2.87%-5.23%1.93%-0.12%-4.74%10.02%
20132.88%-5.17%-0.73%3.82%-5.49%-8.13%-2.57%-6.68%10.23%6.03%0.31%1.90%-5.17%

Комиссия

Комиссия Emerging Markets составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
График комиссии EEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
График комиссии EWZS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
График комиссии EDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Emerging Markets среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Emerging Markets, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Emerging Markets, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Emerging Markets, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Emerging Markets, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Emerging Markets, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Emerging Markets, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Emerging Markets
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Emerging Markets, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Emerging Markets, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Emerging Markets, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Emerging Markets, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Emerging Markets, с текущим значением в 12.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		1.612.211.291.499.90
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		2.593.661.472.8416.22
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		0.030.221.030.020.06
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.381.781.271.304.89
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		1.892.271.363.1512.46
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		1.982.381.404.3315.40
ILF
iShares Latin American 40 ETF		0.410.701.080.330.99
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		0.010.161.020.010.02

Коэффициент Шарпа

Emerging Markets на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.07
2.89
Emerging Markets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Emerging Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Emerging Markets2.33%2.38%4.51%3.43%1.80%2.32%2.53%1.83%2.41%2.91%3.13%2.22%
Активы портфеля:
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.36%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%2.15%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		3.41%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%4.84%5.13%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.82%2.75%4.61%4.50%1.15%1.76%4.75%3.38%3.58%4.31%3.02%1.86%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.36%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		0.29%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%0.75%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		6.02%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.24%2.31%3.30%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.57%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.07%3.77%3.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.61%
0
Emerging Markets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Emerging Markets показал максимальную просадку в 48.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка Emerging Markets составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.96%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.22511 февр. 2021 г.766
-33.67%8 сент. 2014 г.36111 февр. 2016 г.27415 мар. 2017 г.635
-24.96%22 янв. 2013 г.15328 авг. 2013 г.18016 мая 2014 г.333
-21.33%22 февр. 2012 г.711 июн. 2012 г.15818 янв. 2013 г.229
-18.42%5 апр. 2022 г.6914 июл. 2022 г.23114 июн. 2023 г.300

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Emerging Markets составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77%
2.56%
Emerging Markets
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DXJSMINEWZSEPIEWZEEMSEDIVILF
DXJ1.000.350.310.450.350.490.500.43
SMIN0.351.000.330.810.360.590.480.41
EWZS0.310.331.000.420.890.550.590.83
EPI0.450.810.421.000.470.680.620.53
EWZ0.350.360.890.471.000.590.670.95
EEMS0.490.590.550.680.591.000.780.66
EDIV0.500.480.590.620.670.781.000.73
ILF0.430.410.830.530.950.660.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 февр. 2012 г.