Francesco antonio
Portafoglio BILANCIATO ETF 60/40
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Francesco antonio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Francesco antonio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.92% с начала года и доходность в 7.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 10.61% |
| Francesco antonio | -1.32% | 2.29% | 3.86% | 10.73% | 6.29% | 7.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -2.12% | 7.70% | 11.40% | 18.00% | 10.37% | 12.27% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.66% | 2.32% | -2.84% | 8.82% | 9.88% | 11.58% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | -3.08% | -1.18% | 6.41% | 24.84% | 5.82% | 7.50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.82% | 2.39% | 6.54% | 19.46% | 2.85% | 5.37% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.19% | 0.59% | 2.00% | 3.68% | 2.87% | 1.89% |
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | -1.39% | -2.84% | -0.24% | -0.09% | -0.34% | -0.18% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 0.47% | 2.18% | 3.29% | 4.41% | 1.96% | 1.88% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ICSH | TOTL | BSCQ | SCHD | SUSA | DNL | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| TOTL | 0.22 | 1.00 | 0.66 | -0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| BSCQ | 0.22 | 0.66 | 1.00 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
| SCHD | 0.02 | -0.05 | 0.08 | 1.00 | 0.84 | 0.66 | 0.72 |
| SUSA | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.84 | 1.00 | 0.76 | 0.80 |
| DNL | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.66 | 0.76 | 1.00 | 0.93 |
| VXUS | 0.05 | 0.01 | 0.14 | 0.72 | 0.80 | 0.93 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Francesco antonio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco antonio | 3.26% | 3.01% | 1.99% | 2.30% | 2.83% | 3.06% | 2.61% | 2.46% | 2.16% | 1.60% | 1.51% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 1.44% | 1.53% | 1.00% | 1.20% | 1.59% | 1.84% | 1.51% | 1.71% | 1.59% | 1.37% | 1.49% | 2.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.66% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 3.24% | 4.90% | 1.47% | 1.90% | 2.13% | 2.88% | 2.15% | 2.96% | 2.39% | 2.91% | 2.89% | 3.49% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.07% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 3.45% | 2.61% | 2.00% | 2.60% | 3.51% | 3.78% | 3.43% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.14% | 4.82% | 3.31% | 3.23% | 3.79% | 4.03% | 3.66% | 4.09% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.05% | 1.70% | 0.44% | 1.27% | 2.77% | 2.39% | 1.52% | 1.00% | 0.61% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Francesco antonio составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.88 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.46 | ||||
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.15 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.96 | ||||
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.72 | ||||
TOTL SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.03 | ||||
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 6.43 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Francesco antonio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 83 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -18.8% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -11.14% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -4.95% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.04% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
График волатильности
Текущая волатильность Francesco antonio составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.