Francesco antonio
Portafoglio BILANCIATO ETF 60/40
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Francesco antonio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2012 г., начальной даты SPHY
Доходность по периодам
Francesco antonio на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 12.06% с начала года и доходность в 8.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Francesco antonio | 12.22% | 1.01% | 10.82% | 24.66% | 8.63% | 7.93% |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 13.36% | 12.07% |
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 6.47% | 0.47% | 4.85% | 21.64% | 7.94% | 6.95% |
Vanguard Total International Stock ETF | 11.96% | 1.24% | 10.53% | 27.57% | 6.90% | 5.57% |
iShares Core S&P 500 ETF | 24.24% | 2.92% | 17.80% | 40.81% | 16.20% | 13.62% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.06% | -1.63% | 6.23% | 12.16% | 0.05% | 1.56% |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 8.29% | 0.00% | 7.64% | 18.07% | 4.80% | 4.53% |
Invesco Senior Loan ETF | 6.55% | 0.96% | 4.60% | 10.05% | 4.39% | 3.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Francesco antonio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.20% | 1.74% | 2.68% | -3.21% | 2.95% | 1.24% | 2.62% | 1.95% | 1.30% | 12.22% | |||
2023 | 4.77% | -2.89% | 2.37% | 0.69% | -1.71% | 3.49% | 2.17% | -1.43% | -3.57% | -2.41% | 6.67% | 4.61% | 12.82% |
2022 | -3.36% | -2.01% | 0.61% | -5.78% | 1.48% | -6.32% | 5.25% | -3.74% | -6.96% | 4.84% | 6.42% | -2.96% | -12.90% |
2021 | -0.63% | 1.70% | 2.97% | 2.56% | 1.40% | 0.79% | 1.20% | 1.43% | -2.94% | 3.15% | -1.02% | 3.45% | 14.76% |
2020 | -0.10% | -4.61% | -8.44% | 8.04% | 3.37% | 1.16% | 3.91% | 3.18% | -1.73% | -1.06% | 7.70% | 2.85% | 13.83% |
2019 | 5.07% | 1.97% | 1.84% | 2.24% | -3.64% | 4.64% | 0.78% | -0.10% | 1.53% | 1.45% | 1.88% | 2.26% | 21.53% |
2018 | 2.66% | -3.29% | -0.81% | -0.58% | 1.05% | 0.07% | 2.42% | 1.28% | 0.09% | -4.47% | 1.37% | -3.96% | -4.39% |
2017 | 1.15% | 2.16% | 0.50% | 1.05% | 1.45% | 0.29% | 1.49% | 0.71% | 1.15% | 1.68% | 1.65% | 1.26% | 15.52% |
2016 | -2.08% | 0.34% | 4.87% | 0.60% | 0.52% | 1.50% | 2.54% | -0.06% | 0.39% | -1.46% | 0.03% | 1.54% | 8.88% |
2015 | -0.51% | 3.00% | -1.12% | 0.91% | 0.17% | -2.00% | 0.66% | -3.91% | -1.17% | 5.00% | -0.14% | -1.18% | -0.58% |
2014 | -1.97% | 2.99% | 0.84% | 1.05% | 1.58% | 1.12% | -1.14% | 2.42% | -1.43% | 1.54% | 1.48% | -0.77% | 7.84% |
2013 | 2.45% | 0.72% | 1.91% | 1.86% | -0.38% | -1.90% | 2.90% | -2.44% | 2.87% | 3.11% | 0.99% | 1.10% | 13.81% |
Комиссия
Комиссия Francesco antonio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Francesco antonio среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.34 | 3.35 | 1.41 | 2.05 | 13.15 |
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.35 | 1.95 | 1.24 | 0.88 | 6.65 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.98 | 2.78 | 1.35 | 1.39 | 13.41 |
iShares Core S&P 500 ETF | 3.06 | 4.07 | 1.56 | 3.26 | 20.16 |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.99 | 2.94 | 1.36 | 0.69 | 8.31 |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 3.68 | 6.06 | 1.78 | 2.29 | 33.40 |
Invesco Senior Loan ETF | 4.06 | 6.25 | 2.09 | 5.85 | 49.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Francesco antonio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesco antonio | 3.17% | 3.10% | 3.06% | 2.15% | 2.47% | 2.80% | 2.88% | 2.40% | 2.63% | 2.66% | 2.51% | 2.44% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.83% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% | 2.37% | 2.30% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.86% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.54% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.72% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
Invesco Senior Loan ETF | 8.58% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.84% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% | 4.12% | 4.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Francesco antonio показал максимальную просадку в 22.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Francesco antonio составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.58% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 116 |
-19.74% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 342 | 23 февр. 2024 г. | 536 |
-11.05% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 286 |
-8.9% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 61 | 18 апр. 2016 г. | 247 |
-5.7% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Francesco antonio составляет 1.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGG | SPHY | BKLN | SCHD | DNL | IVV | VXUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG | 1.00 | 0.23 | 0.02 | -0.06 | 0.05 | -0.04 | 0.01 |
SPHY | 0.23 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.42 |
BKLN | 0.02 | 0.36 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 |
SCHD | -0.06 | 0.38 | 0.49 | 1.00 | 0.67 | 0.86 | 0.75 |
DNL | 0.05 | 0.41 | 0.49 | 0.67 | 1.00 | 0.76 | 0.92 |
IVV | -0.04 | 0.43 | 0.52 | 0.86 | 0.76 | 1.00 | 0.81 |
VXUS | 0.01 | 0.42 | 0.52 | 0.75 | 0.92 | 0.81 | 1.00 |