PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Francesco antonio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGG 30%SPHY 8%BKLN 2%IVV 25%SCHD 20%DNL 10%VXUS 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

30%

BKLN
Invesco Senior Loan ETF
High Yield Bonds

2%

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
Foreign Large Cap Equities, Dividend

10%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

8%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Francesco antonio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
158.72%
299.65%
Francesco antonio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2012 г., начальной даты SPHY

Доходность по периодам

Francesco antonio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.59% с начала года и доходность в 7.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Francesco antonio6.59%0.56%6.75%10.75%7.76%7.29%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
7.96%2.96%7.58%11.22%11.83%11.14%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
5.31%-1.87%7.14%8.17%8.21%6.12%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
5.87%0.25%7.94%8.47%5.99%4.07%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
14.65%-0.26%12.30%20.63%14.27%12.67%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.25%0.17%1.80%3.57%-0.09%1.42%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
4.39%1.48%4.61%10.90%4.27%4.20%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
4.08%0.63%4.24%9.16%3.90%3.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Francesco antonio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.20%1.74%2.68%-3.21%2.95%1.24%6.59%
20234.77%-2.89%2.37%0.69%-1.71%3.49%2.17%-1.43%-3.57%-2.41%6.67%4.61%12.82%
2022-3.36%-2.01%0.61%-5.78%1.48%-6.32%5.25%-3.74%-6.96%4.84%6.42%-2.96%-12.90%
2021-0.63%1.70%2.96%2.56%1.40%0.79%1.20%1.43%-2.94%3.15%-1.02%3.45%14.76%
2020-0.10%-4.61%-8.44%8.04%3.37%1.16%3.91%3.18%-1.73%-1.06%7.70%2.86%13.83%
20195.07%1.98%1.84%2.24%-3.64%4.64%0.78%-0.10%1.53%1.45%1.88%2.26%21.53%
20182.66%-3.29%-0.81%-0.58%1.05%0.07%2.42%1.28%0.09%-4.47%1.37%-3.96%-4.39%
20171.15%2.16%0.50%1.05%1.45%0.29%1.49%0.71%1.15%1.68%1.65%1.26%15.52%
2016-2.08%0.34%4.87%0.60%0.52%1.50%2.54%-0.06%0.39%-1.46%0.03%1.54%8.88%
2015-0.51%3.00%-1.12%0.91%0.17%-2.00%0.66%-3.91%-1.17%5.00%-0.13%-1.18%-0.58%
2014-1.97%2.99%0.84%1.05%1.58%1.12%-1.14%2.42%-1.43%1.54%1.48%-0.77%7.84%
20132.45%0.73%1.91%1.86%-0.38%-1.90%2.90%-2.44%2.87%3.11%0.99%1.10%13.81%

Комиссия

Комиссия Francesco antonio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Francesco antonio среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Francesco antonio, с текущим значением в 3636
Francesco antonio
Ранг коэф-та Шарпа Francesco antonio, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Francesco antonio, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Francesco antonio, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Francesco antonio, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Francesco antonio, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Francesco antonio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Francesco antonio, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Francesco antonio, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Francesco antonio, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Francesco antonio, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Francesco antonio, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.991.501.170.843.09
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
0.651.021.120.392.05
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.741.121.130.492.12
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.822.541.321.817.23
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.520.791.090.201.54
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
1.983.061.381.3810.01
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
4.487.102.027.8732.19

Коэффициент Шарпа

Francesco antonio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.39
1.66
Francesco antonio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Francesco antonio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Francesco antonio3.19%3.10%3.06%2.15%2.47%2.80%2.88%2.40%2.63%2.66%2.51%2.44%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.51%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.74%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%2.30%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.05%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.32%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.46%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.70%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%4.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.13%
-4.24%
Francesco antonio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Francesco antonio показал максимальную просадку в 22.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Francesco antonio составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.58%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.116
-19.74%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.34223 февр. 2024 г.536
-11.05%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.286
-8.9%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.6118 апр. 2016 г.247
-5.7%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Francesco antonio составляет 1.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.98%
3.80%
Francesco antonio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGSPHYBKLNSCHDDNLIVVVXUS
AGG1.000.230.02-0.060.05-0.040.01
SPHY0.231.000.360.380.410.430.42
BKLN0.020.361.000.490.490.520.52
SCHD-0.060.380.491.000.670.860.75
DNL0.050.410.490.671.000.750.92
IVV-0.040.430.520.860.751.000.81
VXUS0.010.420.520.750.920.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2012 г.