PortfoliosLab logo
High Octane
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMCI 15%DUOL 15%ON 15%FSLR 15%JXN 15%TGLS 15%PMTS 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2021 г., начальной даты JXN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
High Octane-1.34%18.95%-3.76%10.52%N/AN/A
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
4.95%-5.02%30.46%-59.94%65.91%25.97%
DUOL
Duolingo, Inc.
58.14%61.78%56.86%172.57%N/AN/A
ON
ON Semiconductor Corporation
-35.00%17.49%-41.80%-41.84%21.29%12.76%
FSLR
First Solar, Inc.
-20.18%15.13%-27.46%-26.36%26.92%9.53%
JXN
Jackson Financial Inc.
-2.10%18.64%-20.72%15.57%N/AN/A
PMTS
CPI Card Group Inc.
-28.04%-8.58%-22.93%-1.51%93.08%N/A
TGLS
Tecnoglass Inc.
4.27%19.59%9.03%58.34%84.29%25.24%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Octane, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.15%0.68%-9.14%0.11%10.09%-1.34%
20244.49%24.61%9.16%-0.74%12.05%-2.90%1.67%1.70%6.79%-8.50%12.79%-8.29%60.42%
202314.62%3.81%18.03%-5.71%14.19%7.99%10.15%-7.82%-3.44%-12.09%19.36%11.73%87.70%
2022-12.26%-1.99%8.59%-8.75%6.78%-12.34%22.25%12.05%-6.61%11.01%16.85%0.17%32.55%
20212.12%8.49%0.35%1.33%12.66%

Комиссия

Комиссия High Octane составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг High Octane составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности High Octane, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа High Octane, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Octane, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Octane, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Octane, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Octane, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
-0.53-0.400.95-0.72-1.16
DUOL
Duolingo, Inc.
2.672.271.322.775.83
ON
ON Semiconductor Corporation
-0.74-0.940.89-0.60-1.60
FSLR
First Solar, Inc.
-0.47-0.400.96-0.46-0.74
JXN
Jackson Financial Inc.
0.240.861.120.541.20
PMTS
CPI Card Group Inc.
0.040.541.080.090.31
TGLS
Tecnoglass Inc.
1.222.141.262.005.23

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High Octane имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За всё время: 1.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Octane за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.


TTM202420232022202120202019201820172016
Портфель0.61%0.57%0.84%1.09%0.26%0.24%1.02%0.78%2.31%0.74%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUOL
Duolingo, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXN
Jackson Financial Inc.
3.44%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMTS
CPI Card Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.26%4.34%
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.63%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

High Octane показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка High Octane составляет 15.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.68%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-26.59%18 нояб. 2021 г.14516 июн. 2022 г.3710 авг. 2022 г.182
-21.89%1 авг. 2023 г.6430 окт. 2023 г.3214 дек. 2023 г.96
-17.02%29 мая 2024 г.497 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.79
-15.71%9 дек. 2024 г.373 февр. 2025 г.1018 февр. 2025 г.47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCPMTSFSLRDUOLSMCITGLSJXNONPortfolio
^GSPC1.000.270.410.480.470.510.550.680.71
PMTS0.271.000.200.150.150.200.260.260.41
FSLR0.410.201.000.320.280.280.280.380.57
DUOL0.480.150.321.000.270.360.310.370.60
SMCI0.470.150.280.271.000.280.290.470.69
TGLS0.510.200.280.360.281.000.410.430.61
JXN0.550.260.280.310.290.411.000.440.57
ON0.680.260.380.370.470.430.441.000.72
Portfolio0.710.410.570.600.690.610.570.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 сент. 2021 г.