PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

High Octane

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


SMCI 15%DUOL 15%ON 15%FSLR 15%JXN 15%TGLS 15%PMTS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology15%
DUOL
Duolingo, Inc.
Technology15%
ON
ON Semiconductor Corporation
Technology15%
FSLR
First Solar, Inc.
Technology15%
JXN
Jackson Financial Inc.
Financial Services15%
TGLS
Tecnoglass Inc.
Basic Materials15%
PMTS
CPI Card Group Inc.
Financial Services10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Octane и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.55%
8.61%
High Octane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%-2.22%N/A
High Octane0.87%13.74%53.75%102.02%49.95%N/A
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
-7.17%112.71%187.15%341.23%144.88%N/A
DUOL
Duolingo, Inc.
13.03%11.84%114.64%71.14%5.24%N/A
ON
ON Semiconductor Corporation
1.61%20.56%50.41%48.18%43.55%N/A
FSLR
First Solar, Inc.
-8.45%-23.05%8.45%25.11%30.52%N/A
JXN
Jackson Financial Inc.
15.58%13.37%17.24%41.98%17.77%N/A
PMTS
CPI Card Group Inc.
-9.50%-57.98%-49.56%3.53%-19.29%N/A
TGLS
Tecnoglass Inc.
-1.30%-11.79%9.05%74.92%20.96%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

PMTSDUOLSMCIFSLRJXNTGLSON
PMTS1.000.080.140.130.240.170.24
DUOL0.081.000.220.380.250.340.39
SMCI0.140.221.000.270.300.310.53
FSLR0.130.380.271.000.260.340.39
JXN0.240.250.300.261.000.390.45
TGLS0.170.340.310.340.391.000.47
ON0.240.390.530.390.450.471.00

Коэффициент Шарпа

High Octane на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.69

Коэффициент Шарпа High Octane находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.69
0.81
High Octane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Octane за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.


TTM2022202120202019201820172016
High Octane1.08%1.14%0.29%0.24%1.06%0.88%2.50%0.83%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUOL
Duolingo, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXN
Jackson Financial Inc.
6.23%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMTS
CPI Card Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.26%4.47%
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.99%0.91%0.57%1.63%7.09%5.85%8.50%2.56%

Комиссия

Комиссия High Octane составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
4.36
DUOL
Duolingo, Inc.
0.97
ON
ON Semiconductor Corporation
0.79
FSLR
First Solar, Inc.
0.41
JXN
Jackson Financial Inc.
0.68
PMTS
CPI Card Group Inc.
-0.06
TGLS
Tecnoglass Inc.
1.04

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.52%
-9.93%
High Octane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Octane с января 2010 показал максимальную просадку в 26.59%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 37 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.59%18 нояб. 2021 г.14516 июн. 2022 г.3710 авг. 2022 г.182
-16.42%1 авг. 2023 г.1317 авг. 2023 г.
-15.01%19 авг. 2022 г.4014 окт. 2022 г.143 нояб. 2022 г.54
-8.01%19 апр. 2023 г.102 мая 2023 г.1218 мая 2023 г.22
-7.82%13 июн. 2023 г.926 июн. 2023 г.53 июл. 2023 г.14

График волатильности

Текущая волатильность High Octane составляет 7.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.63%
3.41%
High Octane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля