High Octane
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 15% |
DUOL Duolingo, Inc. | Technology | 15% |
ON ON Semiconductor Corporation | Technology | 15% |
FSLR First Solar, Inc. | Technology | 15% |
JXN Jackson Financial Inc. | Financial Services | 15% |
TGLS Tecnoglass Inc. | Basic Materials | 15% |
PMTS CPI Card Group Inc. | Financial Services | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Octane и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | -2.22% | N/A |
| High Octane | 0.87% | 13.74% | 53.75% | 102.02% | 49.95% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -7.17% | 112.71% | 187.15% | 341.23% | 144.88% | N/A |
DUOL Duolingo, Inc. | 13.03% | 11.84% | 114.64% | 71.14% | 5.24% | N/A |
ON ON Semiconductor Corporation | 1.61% | 20.56% | 50.41% | 48.18% | 43.55% | N/A |
FSLR First Solar, Inc. | -8.45% | -23.05% | 8.45% | 25.11% | 30.52% | N/A |
JXN Jackson Financial Inc. | 15.58% | 13.37% | 17.24% | 41.98% | 17.77% | N/A |
PMTS CPI Card Group Inc. | -9.50% | -57.98% | -49.56% | 3.53% | -19.29% | N/A |
TGLS Tecnoglass Inc. | -1.30% | -11.79% | 9.05% | 74.92% | 20.96% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| PMTS | DUOL | SMCI | FSLR | JXN | TGLS | ON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMTS | 1.00 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.24 |
| DUOL | 0.08 | 1.00 | 0.22 | 0.38 | 0.25 | 0.34 | 0.39 |
| SMCI | 0.14 | 0.22 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.53 |
| FSLR | 0.13 | 0.38 | 0.27 | 1.00 | 0.26 | 0.34 | 0.39 |
| JXN | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.45 |
| TGLS | 0.17 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 1.00 | 0.47 |
| ON | 0.24 | 0.39 | 0.53 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Octane за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Octane | 1.08% | 1.14% | 0.29% | 0.24% | 1.06% | 0.88% | 2.50% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JXN Jackson Financial Inc. | 6.23% | 6.67% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMTS CPI Card Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.26% | 4.47% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.99% | 0.91% | 0.57% | 1.63% | 7.09% | 5.85% | 8.50% | 2.56% |
Комиссия
Комиссия High Octane составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.36 | ||||
DUOL Duolingo, Inc. | 0.97 | ||||
ON ON Semiconductor Corporation | 0.79 | ||||
FSLR First Solar, Inc. | 0.41 | ||||
JXN Jackson Financial Inc. | 0.68 | ||||
PMTS CPI Card Group Inc. | -0.06 | ||||
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.04 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Octane с января 2010 показал максимальную просадку в 26.59%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 37 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.59% | 18 нояб. 2021 г. | 145 | 16 июн. 2022 г. | 37 | 10 авг. 2022 г. | 182 |
| -16.42% | 1 авг. 2023 г. | 13 | 17 авг. 2023 г. | — | — | — |
| -15.01% | 19 авг. 2022 г. | 40 | 14 окт. 2022 г. | 14 | 3 нояб. 2022 г. | 54 |
| -8.01% | 19 апр. 2023 г. | 10 | 2 мая 2023 г. | 12 | 18 мая 2023 г. | 22 |
| -7.82% | 13 июн. 2023 г. | 9 | 26 июн. 2023 г. | 5 | 3 июл. 2023 г. | 14 |
График волатильности
Текущая волатильность High Octane составляет 7.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.