High Octane
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Octane и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2021 г., начальной даты JXN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
High Octane | 63.23% | 4.24% | 17.10% | 94.90% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Super Micro Computer, Inc. | 53.69% | -28.49% | -55.04% | 79.73% | 86.13% | 31.50% |
Duolingo, Inc. | 16.38% | 29.52% | 12.04% | 68.31% | N/A | N/A |
ON Semiconductor Corporation | -15.43% | -6.83% | -6.78% | -23.91% | 29.71% | 21.91% |
First Solar, Inc. | 39.57% | 9.20% | 57.49% | 42.08% | 29.31% | 13.63% |
Jackson Financial Inc. | 75.19% | 4.12% | 34.36% | 132.82% | N/A | N/A |
CPI Card Group Inc. | 33.92% | -3.75% | 50.38% | 42.62% | 57.63% | N/A |
Tecnoglass Inc. | 47.18% | 13.50% | 27.18% | 98.52% | 55.98% | 22.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Octane, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.49% | 24.61% | 9.16% | -0.74% | 12.05% | -2.90% | 1.67% | 1.70% | 63.23% | ||||
2023 | 14.62% | 3.81% | 18.03% | -5.71% | 14.19% | 7.99% | 10.15% | -7.82% | -3.44% | -12.09% | 19.36% | 11.73% | 87.70% |
2022 | -12.26% | -1.99% | 8.59% | -8.75% | 6.78% | -12.34% | 22.25% | 12.05% | -6.61% | 11.01% | 16.85% | 0.17% | 32.55% |
2021 | 2.12% | 8.49% | 0.35% | 1.33% | 12.66% |
Комиссия
Комиссия High Octane составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High Octane среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Super Micro Computer, Inc. | 0.78 | 1.72 | 1.23 | 1.13 | 2.67 |
Duolingo, Inc. | 1.05 | 1.77 | 1.23 | 1.73 | 3.68 |
ON Semiconductor Corporation | -0.49 | -0.40 | 0.95 | -0.57 | -1.12 |
First Solar, Inc. | 0.80 | 1.55 | 1.18 | 0.98 | 2.75 |
Jackson Financial Inc. | 3.55 | 3.96 | 1.57 | 5.98 | 28.71 |
CPI Card Group Inc. | 0.59 | 1.29 | 1.15 | 0.55 | 3.50 |
Tecnoglass Inc. | 1.93 | 2.71 | 1.35 | 2.14 | 10.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Octane за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Octane | 0.56% | 0.84% | 1.09% | 0.26% | 0.24% | 1.02% | 0.78% | 2.31% | 0.74% |
Активы портфеля: | |||||||||
Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Jackson Financial Inc. | 3.12% | 4.84% | 6.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPI Card Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.26% | 4.34% |
Tecnoglass Inc. | 0.60% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Octane показал максимальную просадку в 26.59%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
Текущая просадка High Octane составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.59% | 18 нояб. 2021 г. | 145 | 16 июн. 2022 г. | 37 | 10 авг. 2022 г. | 182 |
-21.89% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 30 окт. 2023 г. | 32 | 14 дек. 2023 г. | 96 |
-17.02% | 29 мая 2024 г. | 49 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 79 |
-15.01% | 19 авг. 2022 г. | 40 | 14 окт. 2022 г. | 14 | 3 нояб. 2022 г. | 54 |
-13.84% | 16 февр. 2024 г. | 3 | 21 февр. 2024 г. | 8 | 4 мар. 2024 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Octane составляет 9.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PMTS | SMCI | DUOL | FSLR | JXN | TGLS | ON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTS | 1.00 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.24 |
SMCI | 0.14 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.49 |
DUOL | 0.12 | 0.26 | 1.00 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.37 |
FSLR | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.40 |
JXN | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 1.00 | 0.39 | 0.43 |
TGLS | 0.17 | 0.28 | 0.35 | 0.30 | 0.39 | 1.00 | 0.44 |
ON | 0.24 | 0.49 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 1.00 |