High Octane
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | Technology | 15% |
FSLR First Solar, Inc. | Technology | 15% |
JXN Jackson Financial Inc. | Financial Services | 15% |
ON ON Semiconductor Corporation | Technology | 15% |
PMTS CPI Card Group Inc. | Financial Services | 10% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 15% |
TGLS Tecnoglass Inc. | Basic Materials | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2021 г., начальной даты JXN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
High Octane | -1.34% | 18.95% | -3.76% | 10.52% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.95% | -5.02% | 30.46% | -59.94% | 65.91% | 25.97% |
DUOL Duolingo, Inc. | 58.14% | 61.78% | 56.86% | 172.57% | N/A | N/A |
ON ON Semiconductor Corporation | -35.00% | 17.49% | -41.80% | -41.84% | 21.29% | 12.76% |
FSLR First Solar, Inc. | -20.18% | 15.13% | -27.46% | -26.36% | 26.92% | 9.53% |
JXN Jackson Financial Inc. | -2.10% | 18.64% | -20.72% | 15.57% | N/A | N/A |
PMTS CPI Card Group Inc. | -28.04% | -8.58% | -22.93% | -1.51% | 93.08% | N/A |
TGLS Tecnoglass Inc. | 4.27% | 19.59% | 9.03% | 58.34% | 84.29% | 25.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Octane, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -2.15% | 0.68% | -9.14% | 0.11% | 10.09% | -1.34% | |||||||
2024 | 4.49% | 24.61% | 9.16% | -0.74% | 12.05% | -2.90% | 1.67% | 1.70% | 6.79% | -8.50% | 12.79% | -8.29% | 60.42% |
2023 | 14.62% | 3.81% | 18.03% | -5.71% | 14.19% | 7.99% | 10.15% | -7.82% | -3.44% | -12.09% | 19.36% | 11.73% | 87.70% |
2022 | -12.26% | -1.99% | 8.59% | -8.75% | 6.78% | -12.34% | 22.25% | 12.05% | -6.61% | 11.01% | 16.85% | 0.17% | 32.55% |
2021 | 2.12% | 8.49% | 0.35% | 1.33% | 12.66% |
Комиссия
Комиссия High Octane составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг High Octane составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.53 | -0.40 | 0.95 | -0.72 | -1.16 |
DUOL Duolingo, Inc. | 2.67 | 2.27 | 1.32 | 2.77 | 5.83 |
ON ON Semiconductor Corporation | -0.74 | -0.94 | 0.89 | -0.60 | -1.60 |
FSLR First Solar, Inc. | -0.47 | -0.40 | 0.96 | -0.46 | -0.74 |
JXN Jackson Financial Inc. | 0.24 | 0.86 | 1.12 | 0.54 | 1.20 |
PMTS CPI Card Group Inc. | 0.04 | 0.54 | 1.08 | 0.09 | 0.31 |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.22 | 2.14 | 1.26 | 2.00 | 5.23 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Octane за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.61% | 0.57% | 0.84% | 1.09% | 0.26% | 0.24% | 1.02% | 0.78% | 2.31% | 0.74% |
Активы портфеля: | ||||||||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JXN Jackson Financial Inc. | 3.44% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMTS CPI Card Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.26% | 4.34% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.63% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.57% | 1.62% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
High Octane показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка High Octane составляет 15.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.68% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-26.59% | 18 нояб. 2021 г. | 145 | 16 июн. 2022 г. | 37 | 10 авг. 2022 г. | 182 |
-21.89% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 30 окт. 2023 г. | 32 | 14 дек. 2023 г. | 96 |
-17.02% | 29 мая 2024 г. | 49 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 79 |
-15.71% | 9 дек. 2024 г. | 37 | 3 февр. 2025 г. | 10 | 18 февр. 2025 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | PMTS | FSLR | DUOL | SMCI | TGLS | JXN | ON | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.27 | 0.41 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.68 | 0.71 |
PMTS | 0.27 | 1.00 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.41 |
FSLR | 0.41 | 0.20 | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.57 |
DUOL | 0.48 | 0.15 | 0.32 | 1.00 | 0.27 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.60 |
SMCI | 0.47 | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.47 | 0.69 |
TGLS | 0.51 | 0.20 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.61 |
JXN | 0.55 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.57 |
ON | 0.68 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.72 |
Portfolio | 0.71 | 0.41 | 0.57 | 0.60 | 0.69 | 0.61 | 0.57 | 0.72 | 1.00 |