High Octane
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Octane и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2021 г., начальной даты JXN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
High Octane | 69.99% | 1.98% | 27.68% | 112.64% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Super Micro Computer, Inc. | 66.26% | 3.35% | -34.09% | 90.12% | 89.97% | 33.48% |
Duolingo, Inc. | 26.13% | 6.63% | 39.18% | 86.24% | N/A | N/A |
ON Semiconductor Corporation | -18.01% | -1.55% | 12.93% | -19.26% | 29.51% | 24.34% |
First Solar, Inc. | 16.41% | -16.51% | 13.77% | 33.02% | 29.48% | 13.56% |
Jackson Financial Inc. | 98.35% | 9.41% | 49.67% | 160.79% | N/A | N/A |
CPI Card Group Inc. | 23.66% | -13.87% | 33.77% | 54.90% | 61.18% | N/A |
Tecnoglass Inc. | 71.87% | 13.95% | 43.51% | 141.82% | 60.74% | 25.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Octane, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.49% | 24.61% | 9.16% | -0.74% | 12.05% | -2.90% | 1.67% | 1.70% | 6.79% | 69.99% | |||
2023 | 14.62% | 3.81% | 18.03% | -5.71% | 14.19% | 7.99% | 10.15% | -7.82% | -3.44% | -12.09% | 19.36% | 11.73% | 87.70% |
2022 | -12.26% | -1.99% | 8.59% | -8.75% | 6.78% | -12.34% | 22.25% | 12.05% | -6.61% | 11.01% | 16.85% | 0.17% | 32.55% |
2021 | 2.12% | 8.49% | 0.35% | 1.33% | 12.66% |
Комиссия
Комиссия High Octane составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High Octane среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Super Micro Computer, Inc. | 0.67 | 1.62 | 1.21 | 0.98 | 1.98 |
Duolingo, Inc. | 1.24 | 1.99 | 1.26 | 1.99 | 4.29 |
ON Semiconductor Corporation | -0.46 | -0.35 | 0.96 | -0.54 | -1.41 |
First Solar, Inc. | 0.58 | 1.26 | 1.15 | 0.72 | 1.91 |
Jackson Financial Inc. | 4.13 | 4.41 | 1.65 | 7.16 | 35.94 |
CPI Card Group Inc. | 0.75 | 1.45 | 1.18 | 0.73 | 4.46 |
Tecnoglass Inc. | 2.93 | 3.60 | 1.48 | 3.22 | 16.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Octane за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Octane | 0.49% | 0.84% | 1.09% | 0.26% | 0.24% | 1.02% | 0.78% | 2.31% | 0.74% |
Активы портфеля: | |||||||||
Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Jackson Financial Inc. | 2.76% | 4.84% | 6.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPI Card Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.26% | 4.34% |
Tecnoglass Inc. | 0.54% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Octane показал максимальную просадку в 26.59%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
Текущая просадка High Octane составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.59% | 18 нояб. 2021 г. | 145 | 16 июн. 2022 г. | 37 | 10 авг. 2022 г. | 182 |
-21.89% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 30 окт. 2023 г. | 32 | 14 дек. 2023 г. | 96 |
-17.02% | 29 мая 2024 г. | 49 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 79 |
-15.01% | 19 авг. 2022 г. | 40 | 14 окт. 2022 г. | 14 | 3 нояб. 2022 г. | 54 |
-13.84% | 16 февр. 2024 г. | 3 | 21 февр. 2024 г. | 8 | 4 мар. 2024 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Octane составляет 5.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PMTS | SMCI | DUOL | FSLR | JXN | TGLS | ON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTS | 1.00 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 0.25 |
SMCI | 0.13 | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.47 |
DUOL | 0.12 | 0.26 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.36 |
FSLR | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.40 |
JXN | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 1.00 | 0.39 | 0.43 |
TGLS | 0.17 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.39 | 1.00 | 0.44 |
ON | 0.25 | 0.47 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 1.00 |