PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
High Octane
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMCI 15%DUOL 15%ON 15%FSLR 15%JXN 15%TGLS 15%PMTS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DUOL
Duolingo, Inc.
Technology

15%

FSLR
First Solar, Inc.
Technology

15%

JXN
Jackson Financial Inc.
Financial Services

15%

ON
ON Semiconductor Corporation
Technology

15%

PMTS
CPI Card Group Inc.
Financial Services

10%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology

15%

TGLS
Tecnoglass Inc.
Basic Materials

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Octane и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
330.78%
21.68%
High Octane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2021 г., начальной даты JXN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
High Octane53.69%-0.18%49.60%67.95%N/AN/A
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
180.30%-11.98%74.21%157.55%111.36%40.61%
DUOL
Duolingo, Inc.
-22.75%-15.15%-8.99%18.66%N/AN/A
ON
ON Semiconductor Corporation
-13.17%5.85%-5.50%-25.75%29.16%22.40%
FSLR
First Solar, Inc.
25.63%-16.39%42.90%9.50%26.66%13.08%
JXN
Jackson Financial Inc.
64.20%13.36%67.78%158.83%N/AN/A
PMTS
CPI Card Group Inc.
49.71%10.93%58.90%27.80%60.59%N/A
TGLS
Tecnoglass Inc.
13.04%20.84%14.19%9.25%49.91%19.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Octane, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.49%24.61%9.16%-0.74%12.05%-2.90%53.69%
202314.62%3.81%18.03%-5.71%14.19%7.99%10.15%-7.82%-3.44%-12.09%19.36%11.73%87.70%
2022-12.26%-1.99%8.59%-8.75%6.78%-12.34%22.25%12.05%-6.61%11.01%16.85%0.17%32.55%
20212.12%8.49%0.35%1.33%12.66%

Комиссия

Комиссия High Octane составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг High Octane среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности High Octane, с текущим значением в 6868
High Octane
Ранг коэф-та Шарпа High Octane, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Octane, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Octane, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Octane, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Octane, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


High Octane
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High Octane, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High Octane, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High Octane, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High Octane, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High Octane, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
1.712.461.334.077.21
DUOL
Duolingo, Inc.
0.160.681.090.240.62
ON
ON Semiconductor Corporation
-0.64-0.670.92-0.66-1.02
FSLR
First Solar, Inc.
0.180.661.080.210.40
JXN
Jackson Financial Inc.
4.615.931.734.8039.28
PMTS
CPI Card Group Inc.
0.601.311.160.551.26
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.120.531.070.130.31

Коэффициент Шарпа

High Octane на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.79
1.82
High Octane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Octane за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016
High Octane0.60%0.84%1.09%0.26%0.24%1.02%0.78%2.31%0.74%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUOL
Duolingo, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXN
Jackson Financial Inc.
3.21%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMTS
CPI Card Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.26%4.34%
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.78%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.38%
-2.86%
High Octane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Octane показал максимальную просадку в 26.59%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.

Текущая просадка High Octane составляет 5.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.59%18 нояб. 2021 г.14516 июн. 2022 г.3710 авг. 2022 г.182
-21.89%1 авг. 2023 г.6430 окт. 2023 г.3214 дек. 2023 г.96
-15.01%19 авг. 2022 г.4014 окт. 2022 г.143 нояб. 2022 г.54
-13.84%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.84 мар. 2024 г.11
-11.04%14 мар. 2024 г.2619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Octane составляет 6.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.90%
2.76%
High Octane
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PMTSSMCIDUOLFSLRJXNTGLSON
PMTS1.000.140.110.180.220.160.23
SMCI0.141.000.250.260.280.270.48
DUOL0.110.251.000.340.280.330.37
FSLR0.180.260.341.000.280.310.39
JXN0.220.280.280.281.000.380.43
TGLS0.160.270.330.310.381.000.44
ON0.230.480.370.390.430.441.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 сент. 2021 г.