Elegant Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Elegant Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Elegant Portfolio на 25 авг. 2024 г. показал доходность в 13.47% с начала года и доходность в 8.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
| Elegant Portfolio | 13.47% | 3.20% | 10.23% | 22.63% | 10.40% | 8.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 17.85% | 2.93% | 10.93% | 28.91% | 15.58% | 12.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.78% | 2.79% | 5.44% | 8.90% | 0.00% | 1.65% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.95% | 4.16% | 8.79% | 20.84% | 9.00% | 5.37% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.54% | 1.69% | 3.59% | 8.00% | -0.42% | 2.05% |
IAU iShares Gold Trust | 21.52% | 5.21% | 23.13% | 30.81% | 10.07% | 6.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Elegant Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.17% | 2.86% | 3.29% | -2.87% | 3.49% | 1.46% | 2.50% | 13.47% | |||||
| 2023 | 6.13% | -2.82% | 3.19% | 1.13% | -0.64% | 3.82% | 2.50% | -1.77% | -4.01% | -1.34% | 7.24% | 4.46% | 18.61% |
| 2022 | -4.22% | -1.29% | 1.17% | -6.67% | -0.16% | -6.00% | 5.88% | -3.82% | -7.35% | 4.65% | 6.13% | -3.41% | -15.21% |
| 2021 | -0.79% | 0.93% | 2.02% | 3.46% | 1.55% | 0.53% | 1.52% | 1.55% | -3.34% | 3.93% | -1.38% | 2.76% | 13.24% |
| 2020 | 0.46% | -4.84% | -9.34% | 8.90% | 4.01% | 2.13% | 4.69% | 4.11% | -2.48% | -1.61% | 7.70% | 3.97% | 17.40% |
| 2019 | 5.95% | 2.14% | 1.10% | 2.33% | -3.51% | 5.52% | 0.56% | 0.06% | 0.87% | 1.79% | 1.73% | 2.28% | 22.57% |
| 2018 | 3.41% | -3.01% | -0.77% | 0.19% | 1.11% | -0.16% | 1.78% | 1.38% | 0.05% | -4.90% | 1.24% | -4.34% | -4.29% |
| 2017 | 1.94% | 2.51% | 0.46% | 1.20% | 1.19% | 0.31% | 1.68% | 0.71% | 1.15% | 1.33% | 1.70% | 1.16% | 16.43% |
| 2016 | -2.82% | 1.04% | 4.50% | 1.22% | 0.25% | 1.20% | 2.99% | -0.19% | 0.43% | -2.02% | 0.69% | 1.32% | 8.73% |
| 2015 | 0.15% | 2.87% | -0.85% | 0.72% | 0.57% | -1.73% | 0.66% | -3.93% | -1.97% | 5.28% | -0.48% | -1.49% | -0.51% |
| 2014 | -1.66% | 4.06% | -0.13% | 0.49% | 1.26% | 2.14% | -1.70% | 2.45% | -2.36% | 1.19% | 1.42% | -0.33% | 6.84% |
| 2013 | -2.76% | 4.47% | -1.36% | 2.82% | 2.81% | 0.89% | 1.21% | 8.15% |
Комиссия
Комиссия Elegant Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Elegant Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.18 | 2.97 | 1.39 | 1.99 | 9.94 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.35 | 1.99 | 1.23 | 0.48 | 4.68 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.53 | 2.16 | 1.27 | 1.20 | 7.15 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.70 | 2.59 | 1.29 | 0.57 | 6.11 |
IAU iShares Gold Trust | 2.15 | 3.02 | 1.38 | 2.48 | 12.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Elegant Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegant Portfolio | 2.11% | 2.10% | 1.81% | 1.75% | 1.46% | 2.09% | 2.25% | 1.87% | 1.98% | 1.98% | 2.01% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.18% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.66% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Elegant Portfolio показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -21.75% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -11.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -10.24% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 95 | 6 июн. 2016 г. | 265 |
| -6% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Elegant Portfolio составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | VTI | VEA | BNDX | BND | |
|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.27 | 0.38 |
| VTI | 0.00 | 1.00 | 0.82 | -0.01 | -0.04 |
| VEA | 0.13 | 0.82 | 1.00 | -0.00 | 0.00 |
| BNDX | 0.27 | -0.01 | -0.00 | 1.00 | 0.73 |
| BND | 0.38 | -0.04 | 0.00 | 0.73 | 1.00 |