Elegant Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Elegant Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Elegant Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 8.57% с начала года и доходность в 7.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.90% |
| Elegant Portfolio | -1.14% | 4.29% | 8.50% | 14.45% | 6.68% | 7.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.51% | 9.46% | 13.49% | 18.32% | 9.36% | 11.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.33% | -3.22% | -0.66% | 0.03% | 0.14% | 1.12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.73% | 2.51% | 7.51% | 23.38% | 3.25% | 4.07% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.91% | -0.97% | 2.34% | 1.80% | 0.04% | 1.82% |
IAU iShares Gold Trust | 0.03% | -2.29% | 4.86% | 16.32% | 9.76% | 3.47% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| IAU | VTI | VEA | BNDX | BND | |
|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | -0.02 | 0.11 | 0.27 | 0.40 |
| VTI | -0.02 | 1.00 | 0.82 | -0.04 | -0.07 |
| VEA | 0.11 | 0.82 | 1.00 | -0.04 | -0.04 |
| BNDX | 0.27 | -0.04 | -0.04 | 1.00 | 0.70 |
| BND | 0.40 | -0.07 | -0.04 | 0.70 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Elegant Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegant Portfolio | 1.90% | 1.84% | 1.81% | 1.55% | 2.26% | 2.49% | 2.13% | 2.30% | 2.35% | 2.45% | 2.20% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.03% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.14% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.99% | 1.53% | 3.84% | 1.18% | 3.67% | 3.35% | 2.56% | 2.22% | 1.94% | 1.87% | 1.07% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Elegant Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.92 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.11 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.21 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Elegant Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -21.75% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -10.24% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 95 | 6 июн. 2016 г. | 265 |
| -6% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
График волатильности
Текущая волатильность Elegant Portfolio составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.