Elegant Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 15% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Elegant Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Elegant Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в 2.91% с начала года и доходность в 8.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Elegant Portfolio | 2.91% | 10.49% | 1.06% | 12.20% | 10.83% | 8.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.04% | 16.82% | 6.79% | 10.14% | 11.59% | 5.66% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.06% | 0.62% | 1.88% | 5.12% | 0.05% | 2.02% |
IAU iShares Gold Trust | 25.91% | 10.71% | 22.09% | 42.82% | 13.88% | 10.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Elegant Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.98% | 0.00% | -1.98% | 1.01% | 0.94% | 2.91% | |||||||
| 2024 | 0.17% | 2.86% | 3.29% | -2.87% | 3.49% | 1.46% | 2.50% | 1.98% | 2.03% | -1.16% | 3.44% | -2.52% | 15.38% |
| 2023 | 6.13% | -2.82% | 3.19% | 1.13% | -0.64% | 3.82% | 2.50% | -1.77% | -4.01% | -1.34% | 7.24% | 4.46% | 18.61% |
| 2022 | -4.22% | -1.29% | 1.17% | -6.67% | -0.16% | -6.00% | 5.88% | -3.82% | -7.35% | 4.65% | 6.13% | -3.41% | -15.21% |
| 2021 | -0.79% | 0.93% | 2.02% | 3.46% | 1.55% | 0.52% | 1.52% | 1.55% | -3.34% | 3.93% | -1.38% | 2.76% | 13.23% |
| 2020 | 0.46% | -4.84% | -9.34% | 8.90% | 4.01% | 2.11% | 4.69% | 4.11% | -2.48% | -1.61% | 7.70% | 3.95% | 17.36% |
| 2019 | 5.95% | 2.14% | 1.10% | 2.33% | -3.51% | 5.52% | 0.56% | 0.06% | 0.87% | 1.79% | 1.73% | 2.28% | 22.57% |
| 2018 | 3.41% | -3.01% | -0.77% | 0.19% | 1.11% | -0.17% | 1.78% | 1.38% | 0.05% | -4.90% | 1.24% | -4.34% | -4.29% |
| 2017 | 1.94% | 2.51% | 0.46% | 1.20% | 1.19% | 0.31% | 1.68% | 0.71% | 1.15% | 1.33% | 1.70% | 1.16% | 16.43% |
| 2016 | -2.82% | 1.04% | 4.49% | 1.22% | 0.25% | 1.20% | 2.99% | -0.19% | 0.43% | -2.02% | 0.69% | 1.32% | 8.73% |
| 2015 | 0.15% | 2.87% | -0.85% | 0.72% | 0.57% | -1.73% | 0.66% | -3.93% | -1.97% | 5.28% | -0.48% | -1.49% | -0.51% |
| 2014 | -1.66% | 4.06% | -0.13% | 0.49% | 1.26% | 2.14% | -1.70% | 2.45% | -2.36% | 1.19% | 1.42% | -0.33% | 6.84% |
Комиссия
Комиссия Elegant Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Elegant Portfolio составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 0.95 | 1.13 | 0.76 | 2.29 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.38 | 2.03 | 1.25 | 0.59 | 6.32 |
IAU iShares Gold Trust | 2.47 | 3.22 | 1.41 | 5.15 | 13.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Elegant Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.10% | 2.11% | 2.10% | 1.81% | 1.75% | 1.46% | 2.09% | 2.25% | 1.87% | 1.98% | 1.98% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Elegant Portfolio показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Elegant Portfolio составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -21.75% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 535 |
| -11.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -11.14% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.24% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 95 | 6 июн. 2016 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Elegant Portfolio составляет 7.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | BNDX | BND | VEA | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.81 | 0.99 | 0.95 |
| IAU | -0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.37 | 0.14 | 0.00 | 0.21 |
| BNDX | -0.01 | 0.26 | 1.00 | 0.72 | 0.01 | -0.01 | 0.11 |
| BND | -0.03 | 0.37 | 0.72 | 1.00 | 0.02 | -0.03 | 0.12 |
| VEA | 0.81 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.81 | 0.89 |
| VTI | 0.99 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.81 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |