PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Elegant Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 15%BNDX 10%IAU 10%VTI 50%VEA 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market15%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market10%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities50%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Elegant Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.41%
7.69%
Elegant Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Elegant Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 8.57% с начала года и доходность в 7.30% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.90%
Elegant Portfolio-1.14%4.29%8.50%14.45%6.68%7.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.51%9.46%13.49%18.32%9.36%11.30%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.33%-3.22%-0.66%0.03%0.14%1.12%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-0.73%2.51%7.51%23.38%3.25%4.07%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.91%-0.97%2.34%1.80%0.04%1.82%
IAU
iShares Gold Trust
0.03%-2.29%4.86%16.32%9.76%3.47%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

IAUVTIVEABNDXBND
IAU1.00-0.020.110.270.40
VTI-0.021.000.82-0.04-0.07
VEA0.110.821.00-0.04-0.04
BNDX0.27-0.04-0.041.000.70
BND0.40-0.07-0.040.701.00

Коэффициент Шарпа

Elegant Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.94

Коэффициент Шарпа Elegant Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.01
0.89
Elegant Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Elegant Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Elegant Portfolio1.90%1.84%1.81%1.55%2.26%2.49%2.13%2.30%2.35%2.45%2.20%2.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.56%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.03%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.14%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.99%1.53%3.84%1.18%3.67%3.35%2.56%2.22%1.94%1.87%1.07%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Elegant Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.92
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.03
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.11
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.21
IAU
iShares Gold Trust
1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.48%
-9.57%
Elegant Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Elegant Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.65%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-21.75%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-11.91%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-10.24%19 мая 2015 г.17020 янв. 2016 г.956 июн. 2016 г.265
-6%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

График волатильности

Текущая волатильность Elegant Portfolio составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.39%
3.36%
Elegant Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля