HAM
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
HAM на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.63% с начала года и доходность в 32.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
HAM | 10.63% | 3.44% | 1.39% | 25.26% | 35.68% | 32.16% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | 1.00% | -0.76% | 22.67% | 24.81% | 26.01% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 5.36% | 29.66% | 25.00% | 33.81% | 26.14% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -5.05% | 11.58% | 11.71% | 20.20% | 17.74% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | 2.32% | -1.02% | 67.84% | 21.78% | 20.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 5.30% | -2.26% | 24.33% | 13.35% | 26.44% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 9.89% | 20.18% | -16.21% | 69.41% | 27.56% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -8.86% | 4.41% | -35.22% | 26.04% | 34.53% | 41.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.51% | 9.47% | -1.56% | -3.25% | 5.29% | 7.17% | -1.35% | -0.44% | 10.63% | ||||
2023 | 18.56% | 4.40% | 13.53% | -0.27% | 14.61% | 6.97% | 3.84% | -2.68% | -4.05% | -2.48% | 12.85% | 6.27% | 94.81% |
2022 | -9.26% | -5.75% | 4.85% | -15.98% | -1.52% | -11.86% | 16.64% | -5.62% | -12.86% | -7.32% | 6.48% | -12.91% | -46.08% |
2021 | 1.02% | -2.56% | 1.61% | 8.73% | -3.62% | 8.54% | 5.12% | 5.69% | -5.60% | 13.25% | 6.64% | -1.76% | 41.55% |
2020 | 12.23% | -4.39% | -8.82% | 22.95% | 5.17% | 10.09% | 18.52% | 24.12% | -10.60% | -2.93% | 14.30% | 6.16% | 115.74% |
2019 | 11.80% | 0.32% | 4.27% | 5.16% | -8.75% | 8.98% | 4.22% | -2.19% | 0.58% | 10.70% | 6.43% | 10.08% | 62.63% |
2018 | 14.18% | -2.57% | -9.66% | 4.83% | 9.42% | 5.41% | 3.10% | 12.40% | 2.30% | -9.18% | -0.06% | -8.32% | 19.88% |
2017 | 6.42% | 7.92% | 4.28% | 3.85% | 2.78% | -0.15% | 3.29% | 2.90% | -1.92% | 4.47% | 0.38% | -0.51% | 38.83% |
2016 | -8.56% | -3.85% | 12.80% | 1.80% | 8.07% | -0.32% | 12.96% | 0.97% | 0.93% | 0.46% | 0.19% | 7.92% | 36.01% |
2015 | -0.90% | 8.08% | -4.46% | 4.64% | 2.27% | 1.50% | 5.18% | -5.00% | -0.86% | 12.24% | 5.29% | 3.78% | 35.04% |
2014 | 1.30% | 9.95% | -4.75% | -0.59% | 3.33% | 5.23% | -0.58% | 7.39% | -3.74% | -3.30% | 3.77% | -4.96% | 12.39% |
2013 | 5.17% | -2.83% | 1.13% | 10.93% | 21.89% | 2.65% | 11.59% | 5.20% | 10.18% | 2.89% | 1.92% | 5.44% | 105.16% |
Комиссия
Комиссия HAM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HAM среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.48 | 0.99 | 1.12 | 0.54 | 1.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAM | 0.22% | 0.18% | 0.25% | 0.17% | 0.22% | 0.32% | 0.50% | 0.47% | 0.61% | 0.61% | 0.59% | 0.67% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HAM показал максимальную просадку в 49.68%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка HAM составляет 15.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.68% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 244 | 18 дек. 2023 г. | 521 |
-34.74% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-26.13% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 141 |
-21.28% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 50 | 22 апр. 2016 г. | 79 |
-18.45% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HAM составляет 8.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | AMD | META | AAPL | MSFT | AMZN | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.36 |
AMD | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.41 |
META | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.60 |
AAPL | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.56 | 0.50 | 0.54 |
MSFT | 0.36 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
AMZN | 0.39 | 0.43 | 0.56 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.65 |
GOOGL | 0.36 | 0.41 | 0.60 | 0.54 | 0.65 | 0.65 | 1.00 |