PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

HAM

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 14.29%AAPL 14.29%GOOGL 14.29%META 14.29%AMZN 14.29%TSLA 14.29%AMD 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology14.29%
AAPL
Apple Inc.
Technology14.29%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services14.29%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services14.29%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical14.29%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical14.29%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology14.29%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
24.37%
11.48%
HAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

HAM на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 69.99% с начала года и доходность в 33.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%8.51%9.93%
HAM1.81%26.26%69.99%31.88%30.70%33.33%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.34%18.31%34.67%33.58%24.35%27.91%
AAPL
Apple Inc.
-0.20%11.49%35.64%12.51%27.58%28.31%
GOOGL
Alphabet Inc.
4.18%29.38%51.58%32.23%18.00%19.49%
META
Meta Platforms, Inc.
3.37%49.98%149.02%105.13%13.00%20.26%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.45%37.07%61.06%10.72%7.18%23.98%
TSLA
Tesla, Inc.
13.54%37.37%113.18%-14.95%67.74%35.96%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-7.28%2.83%54.92%33.34%26.56%38.69%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TSLAAMDMETAAAPLMSFTAMZNGOOGL
TSLA1.000.340.340.370.360.400.37
AMD0.341.000.360.410.460.430.41
META0.340.361.000.460.490.550.60
AAPL0.370.410.461.000.570.510.54
MSFT0.360.460.490.571.000.590.64
AMZN0.400.430.550.510.591.000.66
GOOGL0.370.410.600.540.640.661.00

Коэффициент Шарпа

HAM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.95

Коэффициент Шарпа HAM находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.95
0.74
HAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
HAM0.20%0.25%0.17%0.23%0.33%0.52%0.50%0.66%0.68%0.67%0.78%0.71%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия HAM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
AAPL
Apple Inc.
0.51
GOOGL
Alphabet Inc.
0.87
META
Meta Platforms, Inc.
2.00
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.22
TSLA
Tesla, Inc.
-0.25
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.60

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.40%
-8.22%
HAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HAM с января 2010 показал максимальную просадку в 49.68%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.68%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-34.74%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-26.13%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.141
-21.28%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.5022 апр. 2016 г.79
-17.54%21 июн. 2012 г.10215 нояб. 2012 г.10723 апр. 2013 г.209

График волатильности

Текущая волатильность HAM составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.25%
3.47%
HAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля