HAM
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
HAM на 9 мая 2025 г. показал доходность в -12.82% с начала года и доходность в 33.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
HAM | -12.82% | 18.68% | -7.68% | 10.47% | 25.65% | 33.35% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.49% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -15.80% | 30.03% | -32.12% | -33.80% | 13.89% | 46.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.25% | -10.40% | -8.20% | -0.11% | 2.76% | -12.82% | |||||||
2024 | 0.51% | 9.47% | -1.56% | -3.25% | 5.29% | 7.17% | -1.35% | -0.44% | 7.93% | -3.27% | 7.78% | 5.39% | 37.72% |
2023 | 18.56% | 4.40% | 13.53% | -0.27% | 14.61% | 6.97% | 3.84% | -2.68% | -4.05% | -2.48% | 12.85% | 6.27% | 94.81% |
2022 | -9.26% | -5.75% | 4.85% | -15.98% | -1.52% | -11.86% | 16.64% | -5.62% | -12.86% | -7.32% | 6.48% | -12.91% | -46.08% |
2021 | 1.02% | -2.56% | 1.61% | 8.73% | -3.62% | 8.54% | 5.12% | 5.69% | -5.60% | 13.25% | 6.64% | -1.76% | 41.55% |
2020 | 12.23% | -4.39% | -8.82% | 22.95% | 5.17% | 10.09% | 18.51% | 24.12% | -10.60% | -2.93% | 14.30% | 6.16% | 115.74% |
2019 | 11.80% | 0.32% | 4.27% | 5.16% | -8.75% | 8.98% | 4.22% | -2.19% | 0.58% | 10.70% | 6.43% | 10.08% | 62.63% |
2018 | 14.18% | -2.57% | -9.66% | 4.83% | 9.42% | 5.41% | 3.10% | 12.40% | 2.30% | -9.18% | -0.06% | -8.32% | 19.88% |
2017 | 6.42% | 7.92% | 4.28% | 3.85% | 2.78% | -0.15% | 3.29% | 2.90% | -1.92% | 4.47% | 0.38% | -0.51% | 38.83% |
2016 | -8.56% | -3.85% | 12.80% | 1.80% | 8.07% | -0.32% | 12.96% | 0.97% | 0.93% | 0.46% | 0.19% | 7.92% | 36.01% |
2015 | -0.90% | 8.08% | -4.46% | 4.64% | 2.27% | 1.50% | 5.18% | -5.00% | -0.86% | 12.24% | 5.29% | 3.78% | 35.04% |
2014 | 1.30% | 9.95% | -4.75% | -0.59% | 3.33% | 5.23% | -0.58% | 7.39% | -3.74% | -3.30% | 3.77% | -4.96% | 12.39% |
Комиссия
Комиссия HAM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HAM составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.54 | 1.18 | 0.92 | 2.28 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.65 | -0.79 | 0.90 | -0.55 | -1.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.30% | 0.25% | 0.18% | 0.25% | 0.17% | 0.22% | 0.32% | 0.50% | 0.47% | 0.61% | 0.61% | 0.59% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HAM показал максимальную просадку в 49.68%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка HAM составляет 18.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.68% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 244 | 18 дек. 2023 г. | 521 |
-34.74% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-31.49% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-26.13% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 141 |
-21.28% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 50 | 22 апр. 2016 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HAM составляет 17.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TSLA | AMD | META | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.69 | 0.75 |
TSLA | 0.45 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.68 |
AMD | 0.51 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.70 |
META | 0.56 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.45 | 0.57 | 0.50 | 0.60 | 0.69 |
AAPL | 0.64 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.66 |
AMZN | 0.64 | 0.40 | 0.43 | 0.57 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.74 |
MSFT | 0.72 | 0.37 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.65 | 0.71 |
GOOGL | 0.69 | 0.38 | 0.42 | 0.60 | 0.53 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.73 |
Portfolio | 0.75 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 1.00 |