HAM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 14.29% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 14.29% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в HAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
HAM на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 69.99% с начала года и доходность в 33.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 9.93% |
| HAM | 1.81% | 26.26% | 69.99% | 31.88% | 30.70% | 33.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -0.34% | 18.31% | 34.67% | 33.58% | 24.35% | 27.91% |
AAPL Apple Inc. | -0.20% | 11.49% | 35.64% | 12.51% | 27.58% | 28.31% |
GOOGL Alphabet Inc. | 4.18% | 29.38% | 51.58% | 32.23% | 18.00% | 19.49% |
META Meta Platforms, Inc. | 3.37% | 49.98% | 149.02% | 105.13% | 13.00% | 20.26% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.45% | 37.07% | 61.06% | 10.72% | 7.18% | 23.98% |
TSLA Tesla, Inc. | 13.54% | 37.37% | 113.18% | -14.95% | 67.74% | 35.96% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -7.28% | 2.83% | 54.92% | 33.34% | 26.56% | 38.69% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TSLA | AMD | META | AAPL | MSFT | AMZN | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.37 |
| AMD | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
| META | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.60 |
| AAPL | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 1.00 | 0.57 | 0.51 | 0.54 |
| MSFT | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 1.00 | 0.59 | 0.64 |
| AMZN | 0.40 | 0.43 | 0.55 | 0.51 | 0.59 | 1.00 | 0.66 |
| GOOGL | 0.37 | 0.41 | 0.60 | 0.54 | 0.64 | 0.66 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | 0.20% | 0.25% | 0.17% | 0.23% | 0.33% | 0.52% | 0.50% | 0.66% | 0.68% | 0.67% | 0.78% | 0.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия HAM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.87 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.00 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.22 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.25 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.60 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HAM с января 2010 показал максимальную просадку в 49.68%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.68% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -34.74% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -26.13% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 141 |
| -21.28% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 50 | 22 апр. 2016 г. | 79 |
| -17.54% | 21 июн. 2012 г. | 102 | 15 нояб. 2012 г. | 107 | 23 апр. 2013 г. | 209 |
График волатильности
Текущая волатильность HAM составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.