PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 14.29%AAPL 14.29%GOOGL 14.29%META 14.29%AMZN 14.29%TSLA 14.29%AMD 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

14.29%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

14.29%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

14.29%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

14.29%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

14.29%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3,899.60%
319.36%
HAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

HAM на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 14.67% с начала года и доходность в 33.66% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
HAM14.67%3.04%17.22%30.48%37.41%33.74%
MSFT
Microsoft Corporation
18.12%5.32%19.81%30.29%28.06%28.84%
AAPL
Apple Inc.
10.66%11.91%7.84%15.52%34.82%26.53%
GOOGL
Alphabet Inc.
26.70%0.53%33.48%43.28%26.28%20.19%
META
Meta Platforms, Inc.
42.73%6.94%50.84%79.79%21.86%22.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.88%-0.56%22.46%46.35%14.11%27.44%
TSLA
Tesla, Inc.
-28.36%0.31%-29.78%-31.68%64.24%27.98%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
8.29%-2.94%14.72%32.94%39.40%43.46%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.51%9.47%-1.56%-3.25%5.28%14.67%
202318.56%4.40%13.53%-0.27%14.61%6.97%3.84%-2.68%-4.05%-2.48%12.85%6.27%94.81%
2022-9.26%-5.75%4.85%-15.98%-1.52%-11.86%16.64%-5.62%-12.86%-7.32%6.48%-12.91%-46.08%
20211.02%-2.56%1.61%8.73%-3.62%8.54%5.12%5.69%-5.60%13.25%6.64%-1.76%41.55%
202012.23%-4.39%-8.82%22.95%5.17%10.09%18.51%24.12%-10.60%-2.93%14.30%6.16%115.74%
201911.80%0.32%4.27%5.16%-8.75%8.98%4.22%-2.19%0.58%10.70%6.43%10.08%62.63%
201814.18%-2.57%-9.66%4.83%9.42%5.41%3.10%12.40%2.30%-9.18%-0.06%-8.32%19.88%
20176.42%7.92%4.28%3.85%2.78%-0.15%3.29%2.90%-1.92%4.47%0.38%-0.51%38.83%
2016-8.56%-3.85%12.80%1.80%8.07%-0.32%12.96%0.97%0.93%0.46%0.19%7.92%36.01%
2015-0.90%8.08%-4.46%4.64%2.27%1.50%5.18%-5.00%-0.86%12.24%5.29%3.78%35.04%
20141.30%9.95%-4.75%-0.59%3.33%5.23%-0.58%7.39%-3.74%-3.30%3.77%-4.96%12.39%
20135.17%-2.83%1.13%10.93%21.89%2.65%11.59%5.20%10.18%2.89%1.92%5.44%105.16%

Комиссия

Комиссия HAM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HAM среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HAM, с текущим значением в 4040
HAM
Ранг коэф-та Шарпа HAM, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAM, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAM, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAM, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAM, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAM, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.562.121.272.486.03
AAPL
Apple Inc.
0.741.221.150.971.93
GOOGL
Alphabet Inc.
1.552.101.291.949.29
META
Meta Platforms, Inc.
2.363.291.433.1313.93
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.642.431.291.269.36
TSLA
Tesla, Inc.
-0.60-0.690.92-0.47-1.09
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.561.081.130.601.72

Коэффициент Шарпа

HAM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.37
2.14
HAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HAM0.20%0.18%0.25%0.17%0.22%0.32%0.50%0.47%0.61%0.61%0.59%0.67%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.46%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.44%
-0.04%
HAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HAM показал максимальную просадку в 49.68%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка HAM составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.68%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.24418 дек. 2023 г.521
-34.74%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-26.13%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.141
-21.28%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.5022 апр. 2016 г.79
-17.56%21 июн. 2012 г.10215 нояб. 2012 г.10824 апр. 2013 г.210

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HAM составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.09%
2.26%
HAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAAMDMETAAAPLMSFTAMZNGOOGL
TSLA1.000.340.330.370.350.390.36
AMD0.341.000.370.400.450.430.41
META0.330.371.000.450.500.560.60
AAPL0.370.400.451.000.560.500.54
MSFT0.350.450.500.561.000.590.65
AMZN0.390.430.560.500.591.000.65
GOOGL0.360.410.600.540.650.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.