Bob's ETFs #1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Bob's ETFs #1

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Top ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	Financial Services	10%
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	10%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	Technology Equities	10%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	10%
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	10%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	Technology Equities	10%
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF	Technology Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2018 г., начальной даты WANT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Bob's ETFs #1	-12.63%	16.20%	-13.82%	4.82%	29.95%	N/A
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-7.75%	13.86%	-13.48%	0.49%	27.69%	24.45%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-9.89%	15.02%	-15.93%	-11.36%	20.42%	21.26%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	-15.10%	15.26%	-16.28%	-12.24%	17.67%	19.13%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	1.51%	14.74%	-1.03%	14.56%	18.69%	18.67%
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF	-15.12%	20.66%	-16.13%	-7.96%	15.83%	17.74%
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares	-37.03%	9.90%	-62.32%	-55.65%	22.67%	N/A
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares	-36.57%	21.19%	-30.13%	10.48%	10.50%	N/A
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	-4.23%	9.45%	-3.79%	15.23%	16.00%	14.27%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-8.02%	12.05%	-8.30%	11.24%	18.63%	19.33%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	10.06%	29.69%	33.45%	50.90%	51.46%	65.52%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bob's ETFs #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.82%	-9.82%	-10.42%	-1.26%	5.50%								-12.63%
2024	-0.28%	15.26%	6.06%	-9.54%	7.95%	3.12%	4.06%	-1.75%	5.88%	-4.05%	12.54%	-3.72%	38.15%
2023	24.00%	-2.53%	11.87%	-1.97%	5.11%	18.28%	4.79%	-4.26%	-9.00%	-3.96%	19.69%	15.67%	100.01%
2022	-17.19%	-3.49%	-0.46%	-16.03%	-1.08%	-19.94%	24.43%	-11.33%	-14.43%	5.33%	9.15%	-10.05%	-48.35%
2021	4.16%	5.59%	7.66%	4.95%	-4.70%	3.82%	3.34%	4.44%	-7.73%	16.78%	5.40%	1.05%	52.30%
2020	5.22%	-10.07%	-24.10%	27.10%	14.79%	3.27%	16.78%	10.91%	-3.83%	0.30%	22.93%	11.28%	84.91%
2019	15.05%	5.95%	4.08%	13.75%	-3.76%	16.49%	3.40%	-2.26%	3.22%	4.45%	2.14%	2.96%	85.41%
2018											0.35%	-12.44%	-12.13%

Комиссия

Комиссия Bob's ETFs #1 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NAIL

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

WANT

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

PSI

Invesco Dynamic Semiconductors ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

XNTK

SPDR NYSE Technology ETF

XSD

SPDR S&P Semiconductor ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Bob's ETFs #1 составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.05	0.35	1.05	0.05	0.11
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.24	-0.07	0.99	-0.26	-0.59
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	-0.26	-0.06	0.99	-0.28	-0.67
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	0.50	0.84	1.11	0.50	1.62
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF	-0.19	0.07	1.01	-0.19	-0.49
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares	-0.66	-0.75	0.92	-0.73	-1.37
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares	0.12	0.71	1.09	0.12	0.37
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.62	1.01	1.14	0.70	2.34
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.39	0.73	1.10	0.43	1.39
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.85	1.43	1.17	1.29	2.85

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bob's ETFs #1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.12
За 5 лет: 0.78
За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob's ETFs #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.59%	0.42%	0.49%	0.62%	0.29%	0.40%	0.76%	3.79%	0.82%	0.68%	0.79%	0.82%
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.76%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF	0.18%	0.15%	0.40%	0.61%	0.14%	0.21%	0.52%	0.83%	0.21%	0.68%	0.16%	1.77%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	0.38%	0.42%	0.34%	0.85%	0.34%	0.30%	0.61%	29.64%	1.29%	0.81%	0.93%	0.87%
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF	0.29%	0.20%	0.31%	0.44%	0.10%	0.26%	0.51%	1.16%	0.59%	0.64%	0.58%	0.46%
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares	1.53%	0.63%	0.22%	0.00%	0.00%	0.01%	0.17%	0.35%	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares	1.11%	0.60%	0.45%	0.00%	0.00%	0.07%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.58%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%	1.28%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.56%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bob's ETFs #1 показал максимальную просадку в 54.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка Bob's ETFs #1 составляет 20.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-54.22%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	296	19 дек. 2023 г.	522
-46.79%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	85	20 июл. 2020 г.	105
-36.73%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-21.63%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	64	6 нояб. 2024 г.	80
-19.46%	4 дек. 2018 г.	14	24 дек. 2018 г.	28	5 февр. 2019 г.	42

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GBTC	NAIL	WANT	XSD	PSI	VOOG	SMH	SOXX	XNTK	VGT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.32	0.64	0.87	0.79	0.78	0.95	0.80	0.80	0.86	0.91	0.87
GBTC	0.32	1.00	0.22	0.32	0.32	0.31	0.32	0.31	0.31	0.34	0.33	0.54
NAIL	0.64	0.22	1.00	0.65	0.55	0.53	0.57	0.51	0.52	0.53	0.55	0.72
WANT	0.87	0.32	0.65	1.00	0.73	0.70	0.84	0.70	0.72	0.80	0.80	0.85
XSD	0.79	0.32	0.55	0.73	1.00	0.96	0.79	0.93	0.96	0.87	0.85	0.88
PSI	0.78	0.31	0.53	0.70	0.96	1.00	0.80	0.96	0.97	0.88	0.86	0.87
VOOG	0.95	0.32	0.57	0.84	0.79	0.80	1.00	0.83	0.82	0.90	0.96	0.86
SMH	0.80	0.31	0.51	0.70	0.93	0.96	0.83	1.00	0.99	0.90	0.89	0.87
SOXX	0.80	0.31	0.52	0.72	0.96	0.97	0.82	0.99	1.00	0.90	0.88	0.88
XNTK	0.86	0.34	0.53	0.80	0.87	0.88	0.90	0.90	0.90	1.00	0.94	0.88
VGT	0.91	0.33	0.55	0.80	0.85	0.86	0.96	0.89	0.88	0.94	1.00	0.88
Portfolio	0.87	0.54	0.72	0.85	0.88	0.87	0.86	0.87	0.88	0.88	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 нояб. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Bob's ETFs #1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество