PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Bob's ETFs #1

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Top ETFs

Распределение активов


SMH 10%SOXX 10%PSI 10%XNTK 10%XSD 10%NAIL 10%WANT 10%VOOG 10%VGT 10%GBTC 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities10%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities10%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
Technology Equities10%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
Technology Equities10%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
Technology Equities10%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged10%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged10%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities10%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
Financial Services10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob's ETFs #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.49%
8.61%
Bob's ETFs #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%9.97%N/A
Bob's ETFs #1-3.57%16.00%49.15%48.96%30.44%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-4.61%11.51%39.90%50.99%29.67%N/A
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
-3.63%8.67%34.45%41.34%25.32%N/A
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
-4.44%5.29%26.16%37.44%23.91%N/A
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
-0.89%17.22%40.27%40.43%17.47%N/A
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
-4.56%-4.26%15.47%24.11%24.04%N/A
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
-16.76%37.25%83.02%140.01%13.12%N/A
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
-4.76%32.99%65.63%3.35%1.55%N/A
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
-1.15%11.30%18.44%16.43%12.70%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-1.81%11.81%30.46%31.14%20.04%N/A
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
6.90%18.12%127.99%68.83%30.37%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GBTCNAILWANTVOOGPSIXSDXNTKVGTSMHSOXX
GBTC1.000.210.310.320.320.330.350.340.320.32
NAIL0.211.000.670.610.560.560.550.580.540.55
WANT0.310.671.000.860.720.740.820.810.730.74
VOOG0.320.610.861.000.790.800.900.960.820.82
PSI0.320.560.720.791.000.970.870.850.970.98
XSD0.330.560.740.800.971.000.880.860.950.96
XNTK0.350.550.820.900.870.881.000.940.900.90
VGT0.340.580.810.960.850.860.941.000.880.88
SMH0.320.540.730.820.970.950.900.881.000.99
SOXX0.320.550.740.820.980.960.900.880.991.00

Коэффициент Шарпа

Bob's ETFs #1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.15

Коэффициент Шарпа Bob's ETFs #1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.15
0.81
Bob's ETFs #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob's ETFs #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Bob's ETFs #10.70%0.86%0.37%0.53%1.36%4.30%1.10%1.00%1.20%1.49%1.22%1.98%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.69%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.98%1.26%0.65%0.83%1.28%1.44%0.96%1.16%1.40%1.72%1.32%1.41%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
1.08%1.85%0.43%0.64%1.63%2.63%0.68%2.21%0.48%5.95%2.03%3.02%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
0.46%0.85%0.35%0.30%0.62%30.41%1.73%1.10%1.27%1.21%1.46%1.35%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.37%0.44%0.10%0.26%0.52%1.19%0.61%0.66%0.60%0.49%0.55%0.73%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
0.36%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
0.35%0.00%0.00%0.07%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.99%0.94%0.54%0.90%1.30%1.40%1.40%1.58%1.70%1.42%1.64%2.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.74%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Bob's ETFs #1 составляет 0.42%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.99%
0.00%2.15%
0.98%
0.00%2.15%
0.56%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.34
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.04
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.97
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
1.28
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.52
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
1.54
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
-0.15
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.68
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.11
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.91

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-25.30%
-9.93%
Bob's ETFs #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bob's ETFs #1 с января 2010 показал максимальную просадку в 54.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.15%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.
-46.79%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.105
-19.24%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.42
-15.58%22 февр. 2021 г.94 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.29
-14.22%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность Bob's ETFs #1 составляет 7.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.72%
3.41%
Bob's ETFs #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля