PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bob's ETFs #1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMH 10%SOXX 10%PSI 10%XNTK 10%XSD 10%NAIL 10%WANT 10%VOOG 10%VGT 10%GBTC 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
Financial Services

10%

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

10%

PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
Technology Equities

10%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

10%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

10%

WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

10%

XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
Technology Equities

10%

XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob's ETFs #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
518.60%
101.07%
Bob's ETFs #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2018 г., начальной даты WANT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Bob's ETFs #127.83%2.88%24.36%53.01%32.89%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
41.90%-6.32%31.95%62.32%35.33%28.94%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
23.41%-5.34%17.86%41.55%30.21%27.53%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
19.55%-4.94%15.98%29.67%24.67%23.31%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
15.23%-3.13%10.98%32.73%20.21%18.42%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
10.84%0.39%10.89%11.95%21.92%21.36%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
19.33%32.80%11.90%67.19%23.29%N/A
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
5.13%8.12%15.36%9.59%0.73%N/A
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
22.92%-0.31%18.76%29.92%16.09%14.65%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
18.79%-0.72%14.31%28.85%21.90%20.53%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
72.39%4.63%66.61%200.28%37.39%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bob's ETFs #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.28%15.26%6.06%-9.54%7.95%3.12%27.83%
202324.00%-2.53%11.92%-1.97%5.11%18.31%4.79%-4.26%-8.94%-3.96%19.69%15.71%100.38%
2022-17.19%-3.49%-0.42%-16.03%-1.08%-19.91%24.43%-11.33%-14.34%5.33%9.15%-9.89%-48.16%
20214.16%5.59%7.70%4.95%-4.70%3.84%3.34%4.44%-7.68%16.78%5.40%1.14%52.60%
20205.22%-10.07%-24.04%27.10%14.79%3.31%16.78%10.91%-3.77%0.30%22.93%11.39%85.43%
201915.05%5.95%4.14%13.75%-3.76%16.57%3.40%-2.26%3.32%4.45%2.14%3.56%86.89%
20180.35%-12.21%-11.91%

Комиссия

Комиссия Bob's ETFs #1 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии WANT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XNTK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bob's ETFs #1 среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Bob's ETFs #1, с текущим значением в 5959
Bob's ETFs #1
Ранг коэф-та Шарпа Bob's ETFs #1, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bob's ETFs #1, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bob's ETFs #1, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bob's ETFs #1, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bob's ETFs #1, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Bob's ETFs #1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bob's ETFs #1, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bob's ETFs #1, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bob's ETFs #1, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bob's ETFs #1, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bob's ETFs #1, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.012.601.333.8510.03
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.331.851.232.185.45
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.891.341.160.983.34
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
1.421.931.251.167.03
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.300.621.070.270.87
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
0.681.411.170.812.28
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
-0.030.311.04-0.02-0.09
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
1.992.761.361.3710.87
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.411.941.241.996.16
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
3.543.851.452.8222.42

Коэффициент Шарпа

Bob's ETFs #1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.77
1.82
Bob's ETFs #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob's ETFs #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bob's ETFs #10.41%0.49%0.74%0.34%0.47%1.20%3.97%0.97%0.76%1.01%0.94%0.89%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.62%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.21%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
0.39%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%0.87%1.05%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.22%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%0.52%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
0.22%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
0.70%0.46%0.00%0.00%0.07%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.72%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.34%
-2.86%
Bob's ETFs #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bob's ETFs #1 показал максимальную просадку в 54.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка Bob's ETFs #1 составляет 6.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.1%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.519
-46.79%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.105
-19.25%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.42
-15.58%22 февр. 2021 г.94 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.29
-14.17%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bob's ETFs #1 составляет 7.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.91%
2.76%
Bob's ETFs #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GBTCNAILWANTVOOGXSDPSISMHVGTXNTKSOXX
GBTC1.000.210.300.310.300.300.300.320.330.29
NAIL0.211.000.660.590.560.550.530.570.550.54
WANT0.300.661.000.840.730.710.710.800.810.72
VOOG0.310.590.841.000.790.790.810.960.900.81
XSD0.300.560.730.791.000.960.930.850.870.96
PSI0.300.550.710.790.961.000.960.850.870.98
SMH0.300.530.710.810.930.961.000.880.900.99
VGT0.320.570.800.960.850.850.881.000.940.88
XNTK0.330.550.810.900.870.870.900.941.000.90
SOXX0.290.540.720.810.960.980.990.880.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 нояб. 2018 г.