Bob's ETFs #1
Top ETFs
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob's ETFs #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 9.97% | N/A |
| Bob's ETFs #1 | -3.57% | 16.00% | 49.15% | 48.96% | 30.44% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -4.61% | 11.51% | 39.90% | 50.99% | 29.67% | N/A |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -3.63% | 8.67% | 34.45% | 41.34% | 25.32% | N/A |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | -4.44% | 5.29% | 26.16% | 37.44% | 23.91% | N/A |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -0.89% | 17.22% | 40.27% | 40.43% | 17.47% | N/A |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | -4.56% | -4.26% | 15.47% | 24.11% | 24.04% | N/A |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -16.76% | 37.25% | 83.02% | 140.01% | 13.12% | N/A |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -4.76% | 32.99% | 65.63% | 3.35% | 1.55% | N/A |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -1.15% | 11.30% | 18.44% | 16.43% | 12.70% | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.81% | 11.81% | 30.46% | 31.14% | 20.04% | N/A |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 6.90% | 18.12% | 127.99% | 68.83% | 30.37% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| GBTC | NAIL | WANT | VOOG | PSI | XSD | XNTK | VGT | SMH | SOXX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBTC | 1.00 | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.32 |
| NAIL | 0.21 | 1.00 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.55 |
| WANT | 0.31 | 0.67 | 1.00 | 0.86 | 0.72 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 0.73 | 0.74 |
| VOOG | 0.32 | 0.61 | 0.86 | 1.00 | 0.79 | 0.80 | 0.90 | 0.96 | 0.82 | 0.82 |
| PSI | 0.32 | 0.56 | 0.72 | 0.79 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.85 | 0.97 | 0.98 |
| XSD | 0.33 | 0.56 | 0.74 | 0.80 | 0.97 | 1.00 | 0.88 | 0.86 | 0.95 | 0.96 |
| XNTK | 0.35 | 0.55 | 0.82 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.90 |
| VGT | 0.34 | 0.58 | 0.81 | 0.96 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 0.88 | 0.88 |
| SMH | 0.32 | 0.54 | 0.73 | 0.82 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 0.99 |
| SOXX | 0.32 | 0.55 | 0.74 | 0.82 | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 0.88 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bob's ETFs #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob's ETFs #1 | 0.70% | 0.86% | 0.37% | 0.53% | 1.36% | 4.30% | 1.10% | 1.00% | 1.20% | 1.49% | 1.22% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.69% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.98% | 1.26% | 0.65% | 0.83% | 1.28% | 1.44% | 0.96% | 1.16% | 1.40% | 1.72% | 1.32% | 1.41% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 1.08% | 1.85% | 0.43% | 0.64% | 1.63% | 2.63% | 0.68% | 2.21% | 0.48% | 5.95% | 2.03% | 3.02% |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.46% | 0.85% | 0.35% | 0.30% | 0.62% | 30.41% | 1.73% | 1.10% | 1.27% | 1.21% | 1.46% | 1.35% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.37% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.52% | 1.19% | 0.61% | 0.66% | 0.60% | 0.49% | 0.55% | 0.73% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.99% | 0.94% | 0.54% | 0.90% | 1.30% | 1.40% | 1.40% | 1.58% | 1.70% | 1.42% | 1.64% | 2.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.74% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Bob's ETFs #1 составляет 0.42%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.34 | ||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.04 | ||||
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.97 | ||||
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 1.28 | ||||
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.52 | ||||
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.54 | ||||
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -0.15 | ||||
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.68 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.11 | ||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.91 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bob's ETFs #1 с января 2010 показал максимальную просадку в 54.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.15% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -46.79% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -19.24% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 42 |
| -15.58% | 22 февр. 2021 г. | 9 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 29 |
| -14.22% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
График волатильности
Текущая волатильность Bob's ETFs #1 составляет 7.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.