PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bob's ETFs #1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bob's ETFs #1

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Top ETFs

Распределение активов

SMH 10%SOXX 10%PSI 10%XNTK 10%XSD 10%NAIL 10%WANT 10%VOOG 10%VGT 10%GBTC 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services
10%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
10%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		Technology Equities
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
10%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		Technology Equities
10%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		Technology Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob's ETFs #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.77%
7.85%
Bob's ETFs #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2018 г., начальной даты WANT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.13%1.45%8.81%26.52%13.43%10.88%
Bob's ETFs #126.34%1.65%6.77%61.11%32.21%N/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		33.65%-7.01%5.62%61.01%34.69%27.98%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		14.91%-6.38%0.09%39.03%26.80%23.74%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		8.87%-7.63%-1.33%25.67%22.96%21.92%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		14.65%-2.78%3.36%33.81%21.14%18.25%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.93%-3.52%1.61%14.97%20.18%20.21%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		50.72%23.91%19.79%163.38%22.32%N/A
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		8.16%10.79%4.57%20.84%3.25%N/A
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		24.37%-0.64%9.99%32.50%16.66%14.54%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		17.30%-2.60%7.68%33.36%22.36%20.11%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		37.98%1.60%-18.69%140.78%30.27%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bob's ETFs #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.28%15.26%6.06%-9.54%7.95%3.12%4.06%-1.75%26.34%
202324.00%-2.53%11.87%-1.97%5.11%18.28%4.79%-4.26%-9.00%-3.96%19.69%15.67%100.01%
2022-17.19%-3.49%-0.46%-16.03%-1.08%-19.94%24.43%-11.33%-14.43%5.33%9.15%-9.94%-48.29%
20214.16%5.59%7.66%4.95%-4.70%3.82%3.34%4.44%-7.73%16.78%5.40%1.10%52.38%
20205.22%-10.07%-24.10%27.10%14.79%3.27%16.78%10.91%-3.83%0.30%22.93%11.35%85.02%
201915.05%5.95%4.08%13.75%-3.76%16.49%3.40%-2.26%3.22%4.45%2.14%3.48%86.35%
20180.35%-12.25%-11.95%

Комиссия

Комиссия Bob's ETFs #1 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
График комиссии NAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares
График комиссии WANT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
График комиссии XNTK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bob's ETFs #1 среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Bob's ETFs #1, с текущим значением в 4747
Bob's ETFs #1
Ранг коэф-та Шарпа Bob's ETFs #1, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bob's ETFs #1, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bob's ETFs #1, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bob's ETFs #1, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bob's ETFs #1, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Bob's ETFs #1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bob's ETFs #1, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bob's ETFs #1, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bob's ETFs #1, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bob's ETFs #1, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bob's ETFs #1, с текущим значением в 9.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.782.311.312.427.60
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		1.141.631.211.544.67
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.751.181.150.983.04
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		1.461.961.261.316.77
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.410.781.090.431.59
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		2.072.561.322.478.69
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.270.731.090.191.01
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		1.932.571.351.549.56
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.622.151.292.217.93
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		2.562.911.362.1811.09

Коэффициент Шарпа

Bob's ETFs #1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.98
2.10
Bob's ETFs #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob's ETFs #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bob's ETFs #10.40%0.49%0.74%0.34%0.47%1.20%3.97%0.96%0.76%1.01%0.94%0.89%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.19%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.33%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%0.87%1.05%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%0.52%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.15%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.65%0.46%0.00%0.00%0.07%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.71%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.43%
-0.58%
Bob's ETFs #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bob's ETFs #1 показал максимальную просадку в 54.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка Bob's ETFs #1 составляет 7.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.2%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.522
-46.79%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.105
-21.63%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.———
-19.29%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.42
-15.58%22 февр. 2021 г.94 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bob's ETFs #1 составляет 11.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.01%
4.08%
Bob's ETFs #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GBTCNAILWANTVOOGXSDPSISMHVGTXNTKSOXX
GBTC1.000.210.310.310.310.310.300.320.330.30
NAIL0.211.000.670.590.570.550.530.570.550.54
WANT0.310.671.000.850.740.710.710.800.810.73
VOOG0.310.590.851.000.790.790.820.960.900.82
XSD0.310.570.740.791.000.960.930.850.870.96
PSI0.310.550.710.790.961.000.960.850.880.98
SMH0.300.530.710.820.930.961.000.880.900.99
VGT0.320.570.800.960.850.850.881.000.940.88
XNTK0.330.550.810.900.870.880.900.941.000.90
SOXX0.300.540.730.820.960.980.990.880.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 нояб. 2018 г.