Bob's ETFs #1
Top ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob's ETFs #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2018 г., начальной даты WANT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Bob's ETFs #1 | 35.31% | 5.02% | 26.07% | 87.89% | 34.51% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 43.83% | 5.72% | 23.88% | 78.06% | 36.15% | 29.71% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 20.00% | 2.79% | 14.16% | 51.48% | 27.67% | 25.14% |
Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 15.30% | 3.91% | 12.15% | 43.05% | 24.75% | 23.81% |
SPDR NYSE Technology ETF | 22.65% | 4.63% | 18.64% | 50.71% | 23.39% | 19.93% |
SPDR S&P Semiconductor ETF | 8.30% | 5.26% | 17.78% | 36.13% | 22.60% | 22.45% |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 60.88% | 7.87% | 68.40% | 320.43% | 19.52% | N/A |
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 18.06% | 3.87% | 43.96% | 86.82% | 4.95% | N/A |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 30.41% | 2.92% | 22.16% | 44.81% | 17.95% | 15.44% |
Vanguard Information Technology ETF | 25.36% | 4.65% | 24.43% | 48.27% | 23.98% | 21.49% |
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 57.71% | 9.13% | -7.86% | 130.96% | 45.11% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bob's ETFs #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.28% | 15.26% | 6.06% | -9.54% | 7.95% | 3.12% | 4.06% | -1.75% | 5.88% | 35.31% | |||
2023 | 24.00% | -2.53% | 11.87% | -1.97% | 5.11% | 18.28% | 4.79% | -4.26% | -9.00% | -3.96% | 19.69% | 15.67% | 100.01% |
2022 | -17.19% | -3.49% | -0.46% | -16.03% | -1.08% | -19.94% | 24.43% | -11.33% | -14.43% | 5.33% | 9.15% | -9.94% | -48.29% |
2021 | 4.16% | 5.59% | 7.66% | 4.95% | -4.70% | 3.82% | 3.34% | 4.44% | -7.73% | 16.78% | 5.40% | 1.10% | 52.38% |
2020 | 5.22% | -10.07% | -24.10% | 27.10% | 14.79% | 3.27% | 16.78% | 10.91% | -3.83% | 0.30% | 22.93% | 11.35% | 85.02% |
2019 | 15.05% | 5.95% | 4.08% | 13.75% | -3.76% | 16.49% | 3.40% | -2.26% | 3.22% | 4.45% | 2.14% | 3.48% | 86.35% |
2018 | 0.35% | -12.25% | -11.95% |
Комиссия
Комиссия Bob's ETFs #1 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Bob's ETFs #1 среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.15 | 2.64 | 1.36 | 2.99 | 8.61 |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.37 | 1.87 | 1.25 | 1.88 | 5.22 |
Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 1.04 | 1.51 | 1.20 | 1.40 | 3.96 |
SPDR NYSE Technology ETF | 2.09 | 2.66 | 1.36 | 1.87 | 9.82 |
SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.90 | 1.39 | 1.17 | 0.95 | 3.40 |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 3.63 | 3.48 | 1.43 | 4.25 | 16.37 |
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 1.21 | 1.71 | 1.21 | 0.79 | 5.21 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.47 | 3.21 | 1.45 | 1.97 | 12.86 |
Vanguard Information Technology ETF | 2.14 | 2.73 | 1.37 | 2.93 | 10.57 |
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 2.52 | 2.87 | 1.35 | 2.41 | 9.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bob's ETFs #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob's ETFs #1 | 0.42% | 0.49% | 0.74% | 0.34% | 0.47% | 1.20% | 3.97% | 0.96% | 0.76% | 1.01% | 0.94% | 0.89% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.19% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
SPDR NYSE Technology ETF | 0.41% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% | 0.87% | 1.05% |
SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.29% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.81% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.62% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bob's ETFs #1 показал максимальную просадку в 54.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Bob's ETFs #1 составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.2% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 522 |
-46.79% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-21.63% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-19.29% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 42 |
-15.58% | 22 февр. 2021 г. | 9 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bob's ETFs #1 составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GBTC | NAIL | WANT | VOOG | XSD | PSI | SMH | VGT | XNTK | SOXX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC | 1.00 | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.30 |
NAIL | 0.22 | 1.00 | 0.66 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 0.54 | 0.54 |
WANT | 0.31 | 0.66 | 1.00 | 0.84 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.81 | 0.72 |
VOOG | 0.31 | 0.59 | 0.84 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.96 | 0.90 | 0.81 |
XSD | 0.31 | 0.56 | 0.74 | 0.79 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.85 | 0.87 | 0.96 |
PSI | 0.31 | 0.55 | 0.71 | 0.79 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.85 | 0.88 | 0.98 |
SMH | 0.30 | 0.52 | 0.71 | 0.82 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 0.88 | 0.90 | 0.99 |
VGT | 0.32 | 0.57 | 0.80 | 0.96 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.88 |
XNTK | 0.33 | 0.54 | 0.81 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 1.00 | 0.90 |
SOXX | 0.30 | 0.54 | 0.72 | 0.81 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.88 | 0.90 | 1.00 |