MS+GOOG+etc
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 2% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 30% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 60% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | Municipal Bonds | 4% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 2% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MS+GOOG+etc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MS+GOOG+etc | 2.13% | -1.75% | 1.60% | 52.26% | 32.21% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.21% | -4.78% | -7.74% | 13.57% | 22.27% | 26.49% |
GOOGL Alphabet Inc. | 3.27% | 12.02% | 3.70% | 41.31% | 22.63% | 22.92% |
AAPL Apple Inc | -3.28% | -0.26% | 6.16% | 31.17% | 26.50% | 25.59% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -0.11% | -1.71% | 1.00% | 1.11% | 0.85% | 1.96% |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.36% | -1.61% | 6.68% | 168.25% | 87.85% | 76.70% |
SHOP Shopify Inc. | 0.42% | -9.79% | 61.47% | 37.44% | 20.01% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MS+GOOG+etc, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.28% | 8.49% | 6.00% | -4.47% | 11.61% | 9.22% | -5.82% | 0.78% | 2.65% | 1.00% | 5.46% | -0.18% | 50.22% |
| 2023 | 10.21% | 0.35% | 16.04% | 4.60% | 13.23% | 4.74% | 3.21% | 0.22% | -6.42% | 1.01% | 13.68% | 1.97% | 80.43% |
| 2022 | -11.24% | -5.00% | 3.86% | -16.46% | -1.81% | -7.37% | 10.06% | -7.89% | -12.06% | 1.87% | 11.27% | -8.66% | -38.57% |
| 2021 | 2.60% | 4.89% | -1.32% | 8.73% | 1.02% | 10.28% | 4.86% | 6.52% | -7.52% | 15.33% | 3.05% | -1.36% | 55.77% |
| 2020 | 7.94% | -3.46% | -5.47% | 17.19% | 6.72% | 10.44% | 3.55% | 10.55% | -6.10% | -2.87% | 8.23% | 2.65% | 57.81% |
| 2019 | 5.21% | 5.84% | 5.96% | 8.17% | -5.62% | 6.64% | 4.33% | 2.15% | -0.52% | 3.65% | 5.62% | 5.25% | 56.92% |
| 2018 | 13.04% | -2.02% | -4.04% | 0.93% | 7.42% | -0.18% | 6.63% | 5.57% | 1.08% | -9.52% | 1.30% | -8.34% | 9.95% |
| 2017 | 3.99% | 0.77% | 2.77% | 5.00% | 6.81% | -2.77% | 4.82% | 3.51% | 0.97% | 8.89% | 0.92% | 0.91% | 42.66% |
| 2016 | -1.65% | -5.87% | 7.97% | -7.92% | 6.78% | -3.84% | 11.33% | 1.85% | 1.39% | 2.57% | 0.73% | 3.61% | 16.33% |
| 2015 | -1.10% | -3.51% | 10.26% | -4.59% | 1.23% | 16.03% | 3.31% | 1.79% | 24.01% |
Комиссия
Комиссия MS+GOOG+etc составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MS+GOOG+etc составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.79 | 1.11 | 1.15 | 1.01 | 2.26 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.59 | 2.16 | 1.29 | 2.01 | 4.88 |
AAPL Apple Inc | 1.52 | 2.22 | 1.28 | 2.07 | 5.42 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.38 | 0.54 | 1.07 | 0.32 | 1.42 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.50 | 3.64 | 1.46 | 6.86 | 21.00 |
SHOP Shopify Inc. | 0.82 | 1.44 | 1.21 | 0.63 | 2.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MS+GOOG+etc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.66% | 0.66% | 0.56% | 0.74% | 0.49% | 0.66% | 0.84% | 1.16% | 1.24% | 1.56% | 1.56% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.01% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MS+GOOG+etc показал максимальную просадку в 47.14%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.
Текущая просадка MS+GOOG+etc составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.14% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 256 | 10 нояб. 2023 г. | 496 |
| -29.78% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 8 мая 2020 г. | 56 |
| -22.57% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -19.21% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -14.47% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 63 | 22 дек. 2020 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MS+GOOG+etc составляет 7.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MUB | SHOP | NVDA | AAPL | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUB | 1.00 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SHOP | 0.08 | 1.00 | 0.48 | 0.42 | 0.44 | 0.48 |
| NVDA | 0.02 | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.60 |
| AAPL | 0.01 | 0.42 | 0.53 | 1.00 | 0.60 | 0.64 |
| GOOGL | 0.01 | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.71 |
| MSFT | 0.01 | 0.48 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 1.00 |