PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

MS+GOOG+etc

Последнее обновление 2 окт. 2023 г.

Распределение активов


MUB 4%MSFT 60%GOOGL 30%AAPL 2%NVDA 2%SHOP 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
Municipal Bonds4%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology60%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services30%
AAPL
Apple Inc.
Technology2%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology2%
SHOP
Shopify Inc.
Technology2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MS+GOOG+etc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptember
15.26%
3.97%
MS+GOOG+etc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

MS+GOOG+etc на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 39.21% с начала года и доходность в 26.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.35%11.68%19.59%7.99%8.74%
MS+GOOG+etc-4.31%15.24%39.21%40.14%22.38%26.21%
MSFT
Microsoft Corporation
-3.93%9.99%32.56%36.88%23.77%27.45%
GOOGL
Alphabet Inc.
-3.54%26.15%48.32%36.81%16.79%20.37%
AAPL
Apple Inc.
-9.63%4.11%32.33%24.62%25.63%23.35%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
-2.45%-3.57%-1.10%2.54%1.19%1.58%
NVDA
NVIDIA Corporation
-10.32%56.63%197.76%258.56%43.86%70.49%
SHOP
Shopify Inc.
-18.20%13.83%57.22%102.56%28.46%44.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202315.03%5.05%9.73%2.11%2.75%-0.47%

Коэффициент Шарпа

MS+GOOG+etc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.22

Коэффициент Шарпа MS+GOOG+etc находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.22
0.89
MS+GOOG+etc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MS+GOOG+etc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MS+GOOG+etc0.63%0.74%0.50%0.68%0.88%1.22%1.33%1.70%1.75%1.92%2.08%2.46%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.55%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.63%2.15%1.88%2.23%2.61%2.72%2.57%2.57%2.97%3.32%3.78%3.73%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MS+GOOG+etc составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
GOOGL
Alphabet Inc.
0.91
AAPL
Apple Inc.
0.53
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
0.52
NVDA
NVIDIA Corporation
4.40
SHOP
Shopify Inc.
1.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MUBSHOPNVDAAAPLGOOGLMSFT
MUB1.000.060.02-0.01-0.010.01
SHOP0.061.000.500.440.450.48
NVDA0.020.501.000.570.560.61
AAPL-0.010.440.571.000.620.66
GOOGL-0.010.450.560.621.000.72
MSFT0.010.480.610.660.721.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-7.63%
-10.60%
MS+GOOG+etc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MS+GOOG+etc с января 2010 показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.3%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.
-28.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-18.85%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.114
-14.56%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8120 янв. 2021 г.95
-12.78%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.3615 окт. 2015 г.42

График волатильности

Текущая волатильность MS+GOOG+etc составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptember
4.89%
3.17%
MS+GOOG+etc
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля