MS+GOOG+etc
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | Municipal Bonds | 4% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 60% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 30% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 2% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 2% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MS+GOOG+etc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MS+GOOG+etc на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 39.21% с начала года и доходность в 26.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -5.04% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 7.99% | 8.74% |
MS+GOOG+etc | -4.31% | 15.24% | 39.21% | 40.14% | 22.38% | 26.21% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -3.93% | 9.99% | 32.56% | 36.88% | 23.77% | 27.45% |
GOOGL Alphabet Inc. | -3.54% | 26.15% | 48.32% | 36.81% | 16.79% | 20.37% |
AAPL Apple Inc. | -9.63% | 4.11% | 32.33% | 24.62% | 25.63% | 23.35% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -2.45% | -3.57% | -1.10% | 2.54% | 1.19% | 1.58% |
NVDA NVIDIA Corporation | -10.32% | 56.63% | 197.76% | 258.56% | 43.86% | 70.49% |
SHOP Shopify Inc. | -18.20% | 13.83% | 57.22% | 102.56% | 28.46% | 44.20% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15.03% | 5.05% | 9.73% | 2.11% | 2.75% | -0.47% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MS+GOOG+etc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS+GOOG+etc | 0.63% | 0.74% | 0.50% | 0.68% | 0.88% | 1.22% | 1.33% | 1.70% | 1.75% | 1.92% | 2.08% | 2.46% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.55% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.63% | 2.15% | 1.88% | 2.23% | 2.61% | 2.72% | 2.57% | 2.57% | 2.97% | 3.32% | 3.78% | 3.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия MS+GOOG+etc составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.91 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.53 | ||||
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.52 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.40 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.33 |
Таблица корреляции активов
MUB | SHOP | NVDA | AAPL | GOOGL | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUB | 1.00 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
SHOP | 0.06 | 1.00 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.48 |
NVDA | 0.02 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.61 |
AAPL | -0.01 | 0.44 | 0.57 | 1.00 | 0.62 | 0.66 |
GOOGL | -0.01 | 0.45 | 0.56 | 0.62 | 1.00 | 0.72 |
MSFT | 0.01 | 0.48 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MS+GOOG+etc с января 2010 показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.3% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
-28.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-18.85% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
-14.56% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 81 | 20 янв. 2021 г. | 95 |
-12.78% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 36 | 15 окт. 2015 г. | 42 |
График волатильности
Текущая волатильность MS+GOOG+etc составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.