MS+GOOG+etc

Последнее обновление 2 окт. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	Municipal Bonds	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	60%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	30%
AAPL Apple Inc.	Technology	2%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2%
SHOP Shopify Inc.	Technology	2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MS+GOOG+etc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MS+GOOG+etc

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

MS+GOOG+etc на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 39.21% с начала года и доходность в 26.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-5.04%	4.35%	11.68%	19.59%	7.99%	8.74%
MS+GOOG+etc	-4.31%	15.24%	39.21%	40.14%	22.38%	26.21%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	-3.93%	9.99%	32.56%	36.88%	23.77%	27.45%
GOOGL Alphabet Inc.	-3.54%	26.15%	48.32%	36.81%	16.79%	20.37%
AAPL Apple Inc.	-9.63%	4.11%	32.33%	24.62%	25.63%	23.35%
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	-2.45%	-3.57%	-1.10%	2.54%	1.19%	1.58%
NVDA NVIDIA Corporation	-10.32%	56.63%	197.76%	258.56%	43.86%	70.49%
SHOP Shopify Inc.	-18.20%	13.83%	57.22%	102.56%	28.46%	44.20%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2023			15.03%	5.05%	9.73%	2.11%	2.75%	-0.47%

Коэффициент Шарпа

MS+GOOG+etc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа MS+GOOG+etc находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

MS+GOOG+etc

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MS+GOOG+etc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
MS+GOOG+etc	0.63%	0.74%	0.50%	0.68%	0.88%	1.22%	1.33%	1.70%	1.75%	1.92%	2.08%	2.46%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc.	0.55%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	2.63%	2.15%	1.88%	2.23%	2.61%	2.72%	2.57%	2.57%	2.97%	3.32%	3.78%	3.73%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия MS+GOOG+etc составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MUB

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

0.07%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
MSFT Microsoft Corporation	1.05
GOOGL Alphabet Inc.	0.91
AAPL Apple Inc.	0.53
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	0.52
NVDA NVIDIA Corporation	4.40
SHOP Shopify Inc.	1.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MUB	SHOP	NVDA	AAPL	GOOGL	MSFT
MUB	1.00	0.06	0.02	-0.01	-0.01	0.01
SHOP	0.06	1.00	0.50	0.44	0.45	0.48
NVDA	0.02	0.50	1.00	0.57	0.56	0.61
AAPL	-0.01	0.44	0.57	1.00	0.62	0.66
GOOGL	-0.01	0.45	0.56	0.62	1.00	0.72
MSFT	0.01	0.48	0.61	0.66	0.72	1.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MS+GOOG+etc

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MS+GOOG+etc с января 2010 показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.3%	22 нояб. 2021 г.	240	3 нояб. 2022 г.	—	—	—
-28.05%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-18.85%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	114
-14.56%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	81	20 янв. 2021 г.	95
-12.78%	18 авг. 2015 г.	6	25 авг. 2015 г.	36	15 окт. 2015 г.	42

График волатильности

Текущая волатильность MS+GOOG+etc составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MS+GOOG+etc

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля