MS+GOOG+etc
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 2% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 30% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 60% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | Municipal Bonds | 4% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 2% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MS+GOOG+etc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| MS+GOOG+etc | -4.18% | 17.34% | -2.61% | 4.30% | 20.21% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -1.18% | 2.06% | -0.70% | 0.38% | 0.85% | 1.99% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
SHOP Shopify Inc. | -11.60% | 21.94% | 9.88% | 49.85% | 5.82% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MS+GOOG+etc, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.29% | -7.62% | -6.73% | 3.87% | 5.71% | -4.18% | |||||||
| 2024 | 3.99% | 2.80% | 3.90% | -2.43% | 6.35% | 7.00% | -5.68% | -0.94% | 2.70% | -2.35% | 3.38% | 3.21% | 23.29% |
| 2023 | 7.44% | -2.26% | 15.03% | 5.05% | 9.73% | 2.11% | 2.75% | -0.47% | -4.21% | 2.28% | 11.29% | 1.32% | 60.65% |
| 2022 | -7.56% | -2.85% | 3.00% | -13.03% | -1.42% | -5.43% | 8.70% | -6.79% | -11.07% | 0.41% | 9.30% | -8.26% | -31.96% |
| 2021 | 3.79% | 3.67% | 1.24% | 8.97% | -0.22% | 7.23% | 6.36% | 6.34% | -6.82% | 14.54% | -0.39% | 1.33% | 54.79% |
| 2020 | 7.38% | -4.63% | -5.90% | 14.45% | 4.73% | 7.25% | 2.69% | 10.09% | -7.35% | 0.32% | 6.96% | 2.46% | 42.66% |
| 2019 | 4.72% | 5.15% | 5.31% | 7.52% | -5.63% | 5.44% | 5.16% | 0.58% | 1.06% | 3.36% | 5.13% | 4.10% | 50.01% |
| 2018 | 11.31% | -2.26% | -3.80% | 0.96% | 6.86% | 0.48% | 7.18% | 4.67% | 0.71% | -7.78% | 2.58% | -7.44% | 12.23% |
| 2017 | 4.00% | 1.18% | 2.50% | 5.25% | 4.97% | -2.82% | 4.28% | 3.12% | 0.41% | 9.05% | 1.16% | 1.37% | 39.81% |
| 2016 | -1.61% | -5.88% | 8.05% | -7.99% | 6.52% | -3.74% | 11.04% | 1.78% | 1.14% | 2.62% | -0.06% | 3.19% | 14.22% |
| 2015 | -1.10% | -3.56% | 10.16% | -4.50% | 1.10% | 16.33% | 3.41% | 1.79% | 24.21% |
Комиссия
Комиссия MS+GOOG+etc составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MS+GOOG+etc составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.08 | 0.19 | 1.03 | 0.12 | 0.39 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
SHOP Shopify Inc. | 0.85 | 0.94 | 1.13 | 0.31 | 1.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MS+GOOG+etc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.72% | 0.66% | 0.56% | 0.74% | 0.49% | 0.66% | 0.84% | 1.16% | 1.24% | 1.56% | 1.56% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MS+GOOG+etc показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.
Текущая просадка MS+GOOG+etc составляет 9.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.3% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 253 | 7 нояб. 2023 г. | 493 |
| -28.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -22.79% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.85% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
| -15.24% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 90 | 11 дек. 2024 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MS+GOOG+etc составляет 13.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MUB | SHOP | NVDA | AAPL | GOOGL | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.50 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.80 |
| MUB | -0.01 | 1.00 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| SHOP | 0.50 | 0.08 | 1.00 | 0.49 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.54 |
| NVDA | 0.64 | 0.02 | 0.49 | 1.00 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 0.65 |
| AAPL | 0.69 | 0.02 | 0.42 | 0.52 | 1.00 | 0.59 | 0.64 | 0.68 |
| GOOGL | 0.71 | 0.01 | 0.45 | 0.54 | 0.59 | 1.00 | 0.71 | 0.86 |
| MSFT | 0.76 | 0.01 | 0.48 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.80 | 0.02 | 0.54 | 0.65 | 0.68 | 0.86 | 0.95 | 1.00 |