Vanguard - US Taxable ETFs
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard - US Taxable ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Vanguard - US Taxable ETFs на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 10.28% с начала года и доходность в 10.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.81% |
| Vanguard - US Taxable ETFs | -2.59% | 6.64% | 10.28% | 13.29% | 8.77% | 10.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -4.09% | 11.81% | 30.46% | 29.28% | 16.74% | 19.10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -2.56% | 9.30% | 13.03% | 15.82% | 9.08% | 11.23% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.88% | 6.48% | 5.17% | 14.02% | 9.11% | 10.59% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.62% | -0.60% | -4.10% | -5.14% | 2.47% | 5.60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.95% | 4.54% | -1.05% | 8.42% | 6.75% | 9.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.84% | -3.51% | 0.08% | 0.50% | 0.30% | 1.20% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VGT | VYM | VIG | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.02 | -0.16 | -0.22 | -0.18 | -0.20 |
| VNQ | -0.02 | 1.00 | 0.57 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| VGT | -0.16 | 0.57 | 1.00 | 0.73 | 0.80 | 0.89 |
| VYM | -0.22 | 0.69 | 0.73 | 1.00 | 0.93 | 0.91 |
| VIG | -0.18 | 0.69 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.94 |
| VTI | -0.20 | 0.70 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard - US Taxable ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard - US Taxable ETFs | 2.24% | 2.06% | 1.59% | 1.97% | 2.22% | 2.69% | 2.36% | 2.70% | 2.75% | 2.56% | 2.70% | 3.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.74% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.94% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.51% | 1.98% | 1.60% | 1.70% | 1.83% | 2.26% | 2.09% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.23% | 2.92% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.88% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.20% | 3.07% | 2.91% | 3.45% | 3.41% | 3.95% | 3.37% | 3.60% | 4.11% | 3.66% | 3.80% | 4.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.01% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
Комиссия
Комиссия Vanguard - US Taxable ETFs составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.11 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.82 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.87 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.29 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard - US Taxable ETFs с января 2010 показал максимальную просадку в 51.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.06% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 839 |
| -31.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.63% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.68% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -16.45% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard - US Taxable ETFs составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.