PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard - US Taxable ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%VTI 45%VGT 15%VIG 10%VYM 10%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

15%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

45%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard - US Taxable ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
401.64%
280.08%
Vanguard - US Taxable ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Vanguard - US Taxable ETFs на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 12.18% с начала года и доходность в 11.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Vanguard - US Taxable ETFs12.18%1.77%10.97%18.04%12.41%11.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
18.79%-0.72%13.84%28.71%22.09%20.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%1.38%13.26%21.58%13.95%12.25%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
10.97%1.91%9.39%14.74%11.71%11.44%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.61%7.05%6.26%6.66%4.08%5.76%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
11.24%2.99%10.73%14.66%10.14%9.65%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.65%0.58%1.94%3.84%-0.03%1.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard - US Taxable ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.49%3.79%2.81%-4.63%4.60%3.00%12.18%
20236.47%-2.48%2.93%0.89%0.15%5.71%2.91%-2.03%-4.87%-2.39%9.27%5.42%23.11%
2022-5.53%-2.64%2.85%-7.62%-0.39%-7.40%8.44%-4.02%-9.24%7.20%5.43%-5.16%-18.38%
2021-0.69%2.45%3.49%4.57%0.58%2.45%2.22%2.39%-4.38%6.14%-0.74%4.33%24.79%
20200.67%-7.01%-11.99%11.22%4.55%2.38%4.80%5.81%-3.03%-2.28%10.50%3.86%18.27%
20197.58%3.61%2.04%3.37%-5.20%6.08%1.65%-0.77%1.66%1.76%2.91%2.48%30.10%
20183.84%-3.39%-1.38%0.12%3.06%0.64%2.82%3.60%0.03%-6.06%2.00%-7.67%-3.14%
20171.65%3.61%0.09%1.10%1.32%0.39%1.86%0.55%1.69%2.36%2.53%0.88%19.53%
2016-4.18%0.07%6.90%-0.56%2.02%1.12%3.88%0.02%0.17%-2.05%2.41%2.02%11.99%
2015-1.46%4.27%-1.08%0.00%1.02%-2.43%2.09%-5.43%-1.42%7.24%0.41%-1.42%1.22%
2014-2.10%4.31%0.56%0.62%2.12%2.12%-1.34%3.66%-2.03%3.10%2.77%-0.10%14.28%
20134.24%1.16%3.20%2.05%1.10%-1.65%4.52%-2.95%3.44%3.89%1.67%2.27%25.14%

Комиссия

Комиссия Vanguard - US Taxable ETFs составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Vanguard - US Taxable ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Vanguard - US Taxable ETFs, с текущим значением в 5050
Vanguard - US Taxable ETFs
Ранг коэф-та Шарпа Vanguard - US Taxable ETFs, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanguard - US Taxable ETFs, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanguard - US Taxable ETFs, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanguard - US Taxable ETFs, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanguard - US Taxable ETFs, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Vanguard - US Taxable ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vanguard - US Taxable ETFs, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Vanguard - US Taxable ETFs, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Vanguard - US Taxable ETFs, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Vanguard - US Taxable ETFs, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Vanguard - US Taxable ETFs, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.411.941.241.996.16
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.712.451.301.665.25
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.420.741.090.221.05
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.642.381.281.685.21
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.500.761.090.181.47

Коэффициент Шарпа

Vanguard - US Taxable ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.65
1.82
Vanguard - US Taxable ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard - US Taxable ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Vanguard - US Taxable ETFs1.92%1.95%2.03%1.53%1.86%2.05%2.41%2.06%2.30%2.29%2.07%2.12%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.79%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.91%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.44%
-2.86%
Vanguard - US Taxable ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard - US Taxable ETFs показал максимальную просадку в 51.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard - US Taxable ETFs составляет 2.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.06%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.839
-31.55%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.63%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.30226 дек. 2023 г.500
-16.68%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-16.45%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard - US Taxable ETFs составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.32%
2.76%
Vanguard - US Taxable ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVNQVGTVYMVIGVTI
BND1.000.01-0.14-0.19-0.15-0.17
VNQ0.011.000.560.690.690.69
VGT-0.140.561.000.720.790.89
VYM-0.190.690.721.000.930.91
VIG-0.150.690.790.931.000.94
VTI-0.170.690.890.910.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.