Vanguard - US Taxable ETFs

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard - US Taxable ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Vanguard - US Taxable ETFs на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.56% с начала года и доходность в 12.67% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Vanguard - US Taxable ETFs закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

Vanguard - US Taxable ETFs: годовая альфа составляет 2.27%, бета — 0.89, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 11.04.2007.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.65%) было выше, чем в снижении (89.69%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.27% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.89 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Vanguard - US Taxable ETFs составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Vanguard - US Taxable ETFs имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard - US Taxable ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.00
• За 5 лет: 0.64
• За 10 лет: 0.78
• За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Vanguard - US Taxable ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard - US Taxable ETFs показал максимальную просадку в 51.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard - US Taxable ETFs составляет 4.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.