Vanguard - US Taxable ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Vanguard - US Taxable ETFs на 11 мая 2025 г. показал доходность в -2.67% с начала года и доходность в 11.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Vanguard - US Taxable ETFs | -2.67% | 7.39% | -4.85% | 9.58% | 13.31% | 11.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 12.05% | -8.30% | 11.24% | 18.63% | 19.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.37% | 5.87% | -4.46% | 8.09% | 13.23% | 11.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 7.92% | -5.15% | 12.02% | 7.89% | 5.42% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.80% | 5.51% | -3.74% | 8.03% | 13.88% | 9.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard - US Taxable ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.17% | -0.52% | -4.95% | -0.85% | 1.62% | -2.67% | |||||||
| 2024 | 0.49% | 3.79% | 2.81% | -4.63% | 4.60% | 3.00% | 2.54% | 2.39% | 2.00% | -1.26% | 5.68% | -3.18% | 19.21% |
| 2023 | 6.47% | -2.48% | 2.93% | 0.89% | 0.15% | 5.71% | 2.91% | -2.03% | -4.87% | -2.39% | 9.27% | 5.42% | 23.11% |
| 2022 | -5.53% | -2.64% | 2.85% | -7.62% | -0.39% | -7.40% | 8.44% | -4.02% | -9.24% | 7.20% | 5.43% | -5.16% | -18.38% |
| 2021 | -0.69% | 2.44% | 3.49% | 4.57% | 0.58% | 2.45% | 2.22% | 2.39% | -4.38% | 6.14% | -0.74% | 4.33% | 24.79% |
| 2020 | 0.67% | -7.01% | -11.99% | 11.22% | 4.55% | 2.38% | 4.80% | 5.81% | -3.03% | -2.28% | 10.50% | 3.86% | 18.27% |
| 2019 | 7.58% | 3.61% | 2.04% | 3.37% | -5.20% | 6.08% | 1.65% | -0.77% | 1.66% | 1.76% | 2.91% | 2.48% | 30.10% |
| 2018 | 3.84% | -3.39% | -1.38% | 0.12% | 3.06% | 0.64% | 2.82% | 3.60% | 0.03% | -6.06% | 2.00% | -7.67% | -3.14% |
| 2017 | 1.65% | 3.61% | 0.09% | 1.10% | 1.32% | 0.39% | 1.86% | 0.55% | 1.69% | 2.36% | 2.53% | 0.88% | 19.53% |
| 2016 | -4.18% | 0.07% | 6.90% | -0.56% | 2.02% | 1.12% | 3.88% | 0.02% | 0.17% | -2.05% | 2.41% | 2.02% | 11.99% |
| 2015 | -1.46% | 4.27% | -1.08% | 0.00% | 1.02% | -2.43% | 2.09% | -5.43% | -1.42% | 7.24% | 0.41% | -1.41% | 1.22% |
| 2014 | -2.10% | 4.31% | 0.56% | 0.62% | 2.12% | 2.12% | -1.34% | 3.66% | -2.03% | 3.10% | 2.77% | -0.10% | 14.28% |
Комиссия
Комиссия Vanguard - US Taxable ETFs составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard - US Taxable ETFs составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.73 | 1.10 | 0.43 | 1.39 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.54 | 0.95 | 1.14 | 0.64 | 2.62 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | 0.94 | 1.13 | 0.66 | 2.59 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard - US Taxable ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 1.86% | 1.95% | 2.03% | 1.53% | 1.86% | 2.05% | 2.41% | 2.06% | 2.30% | 2.29% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard - US Taxable ETFs показал максимальную просадку в 51.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard - US Taxable ETFs составляет 6.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.06% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 839 |
| -31.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.63% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 500 |
| -16.95% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.68% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VNQ | VGT | VYM | VIG | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.68 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 0.98 |
| BND | -0.16 | 1.00 | 0.03 | -0.13 | -0.17 | -0.14 | -0.16 | -0.11 |
| VNQ | 0.68 | 0.03 | 1.00 | 0.55 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.75 |
| VGT | 0.89 | -0.13 | 0.55 | 1.00 | 0.72 | 0.79 | 0.89 | 0.90 |
| VYM | 0.91 | -0.17 | 0.69 | 0.72 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.90 |
| VIG | 0.94 | -0.14 | 0.69 | 0.79 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| VTI | 0.99 | -0.16 | 0.69 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | -0.11 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |