Vanguard - US Taxable ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard - US Taxable ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Vanguard - US Taxable ETFs на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 17.28% с начала года и доходность в 12.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Vanguard - US Taxable ETFs | 17.28% | 2.17% | 10.01% | 30.75% | 13.28% | 12.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.21% | -0.41% | 9.87% | 41.05% | 22.90% | 20.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.74% | 2.02% | 9.50% | 33.24% | 14.89% | 12.66% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.17% | 2.70% | 9.68% | 27.42% | 12.71% | 12.04% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.46% | 6.17% | 17.54% | 31.33% | 4.89% | 7.33% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.36% | 2.88% | 8.47% | 24.99% | 10.97% | 10.07% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.08% | 5.70% | 11.16% | 0.38% | 1.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard - US Taxable ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 3.79% | 2.81% | -4.63% | 4.60% | 3.00% | 2.54% | 2.39% | 17.28% | ||||
| 2023 | 6.47% | -2.48% | 2.93% | 0.89% | 0.15% | 5.71% | 2.91% | -2.03% | -4.87% | -2.39% | 9.27% | 5.42% | 23.11% |
| 2022 | -5.53% | -2.64% | 2.85% | -7.62% | -0.39% | -7.40% | 8.44% | -4.02% | -9.24% | 7.20% | 5.43% | -5.16% | -18.38% |
| 2021 | -0.69% | 2.45% | 3.49% | 4.57% | 0.58% | 2.45% | 2.22% | 2.39% | -4.38% | 6.14% | -0.74% | 4.33% | 24.79% |
| 2020 | 0.67% | -7.01% | -11.99% | 11.22% | 4.55% | 2.38% | 4.80% | 5.81% | -3.03% | -2.28% | 10.50% | 3.86% | 18.27% |
| 2019 | 7.58% | 3.61% | 2.04% | 3.37% | -5.20% | 6.08% | 1.65% | -0.77% | 1.66% | 1.76% | 2.91% | 2.48% | 30.10% |
| 2018 | 3.84% | -3.39% | -1.38% | 0.12% | 3.06% | 0.64% | 2.82% | 3.60% | 0.03% | -6.06% | 2.00% | -7.67% | -3.14% |
| 2017 | 1.65% | 3.61% | 0.09% | 1.10% | 1.32% | 0.39% | 1.86% | 0.55% | 1.69% | 2.36% | 2.53% | 0.88% | 19.53% |
| 2016 | -4.18% | 0.07% | 6.90% | -0.56% | 2.02% | 1.12% | 3.88% | 0.02% | 0.17% | -2.05% | 2.41% | 2.02% | 11.99% |
| 2015 | -1.46% | 4.27% | -1.08% | 0.00% | 1.02% | -2.43% | 2.09% | -5.43% | -1.42% | 7.24% | 0.41% | -1.42% | 1.22% |
| 2014 | -2.10% | 4.31% | 0.56% | 0.62% | 2.12% | 2.12% | -1.34% | 3.66% | -2.03% | 3.10% | 2.77% | -0.10% | 14.28% |
| 2013 | 4.24% | 1.16% | 3.20% | 2.05% | 1.10% | -1.65% | 4.52% | -2.95% | 3.44% | 3.89% | 1.67% | 2.27% | 25.14% |
Комиссия
Комиссия Vanguard - US Taxable ETFs составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vanguard - US Taxable ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.85 | 2.42 | 1.32 | 2.54 | 9.13 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.38 | 3.17 | 1.43 | 2.21 | 14.56 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.53 | 3.50 | 1.46 | 2.65 | 15.95 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.45 | 2.10 | 1.27 | 0.78 | 5.81 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.12 | 2.97 | 1.37 | 2.35 | 12.16 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard - US Taxable ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard - US Taxable ETFs | 1.71% | 1.95% | 2.03% | 1.53% | 1.86% | 2.05% | 2.41% | 2.06% | 2.30% | 2.29% | 2.07% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.83% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard - US Taxable ETFs показал максимальную просадку в 51.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.06% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 839 |
| -31.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.63% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 500 |
| -16.68% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -16.45% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard - US Taxable ETFs составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VGT | VYM | VIG | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.01 | -0.13 | -0.19 | -0.15 | -0.17 |
| VNQ | 0.01 | 1.00 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| VGT | -0.13 | 0.56 | 1.00 | 0.72 | 0.79 | 0.89 |
| VYM | -0.19 | 0.69 | 0.72 | 1.00 | 0.93 | 0.91 |
| VIG | -0.15 | 0.69 | 0.79 | 0.93 | 1.00 | 0.94 |
| VTI | -0.17 | 0.69 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |