PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Vanguard - US Taxable ETFs

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 10%VTI 45%VGT 15%VIG 10%VYM 10%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities45%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities15%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend10%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard - US Taxable ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.62%
8.61%
Vanguard - US Taxable ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Vanguard - US Taxable ETFs на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 10.28% с начала года и доходность в 10.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.81%
Vanguard - US Taxable ETFs-2.59%6.64%10.28%13.29%8.77%10.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-4.09%11.81%30.46%29.28%16.74%19.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-2.56%9.30%13.03%15.82%9.08%11.23%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.88%6.48%5.17%14.02%9.11%10.59%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.62%-0.60%-4.10%-5.14%2.47%5.60%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.95%4.54%-1.05%8.42%6.75%9.44%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.84%-3.51%0.08%0.50%0.30%1.20%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDVNQVGTVYMVIGVTI
BND1.00-0.02-0.16-0.22-0.18-0.20
VNQ-0.021.000.570.690.690.70
VGT-0.160.571.000.730.800.89
VYM-0.220.690.731.000.930.91
VIG-0.180.690.800.931.000.94
VTI-0.200.700.890.910.941.00

Коэффициент Шарпа

Vanguard - US Taxable ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.74

Коэффициент Шарпа Vanguard - US Taxable ETFs находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.74
0.81
Vanguard - US Taxable ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard - US Taxable ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Vanguard - US Taxable ETFs2.24%2.06%1.59%1.97%2.22%2.69%2.36%2.70%2.75%2.56%2.70%3.08%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.74%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.94%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.51%1.98%1.60%1.70%1.83%2.26%2.09%2.43%2.71%2.31%2.23%2.92%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.88%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.20%3.07%2.91%3.45%3.41%3.95%3.37%3.60%4.11%3.66%3.80%4.51%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%

Комиссия

Комиссия Vanguard - US Taxable ETFs составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.11
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.82
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.87
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.29
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.53
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.26%
-9.93%
Vanguard - US Taxable ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard - US Taxable ETFs с января 2010 показал максимальную просадку в 51.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 484 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.06%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.839
-31.55%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.63%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.
-16.68%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-16.45%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard - US Taxable ETFs составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.15%
3.41%
Vanguard - US Taxable ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля