Vanguard - US Taxable ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard - US Taxable ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Vanguard - US Taxable ETFs на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 19.55% с начала года и доходность в 12.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Vanguard - US Taxable ETFs | 19.94% | 2.49% | 18.71% | 37.56% | 13.74% | 12.42% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Information Technology ETF | 25.36% | 4.65% | 26.13% | 48.27% | 23.99% | 21.40% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 23.02% | 2.96% | 18.59% | 40.59% | 15.53% | 13.13% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.85% | 2.43% | 16.78% | 33.86% | 13.25% | 12.41% |
Vanguard Real Estate ETF | 13.63% | 0.55% | 26.02% | 40.39% | 4.43% | 6.60% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 20.21% | 3.49% | 15.10% | 33.91% | 11.59% | 10.61% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.13% | -1.65% | 6.22% | 12.05% | 0.03% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard - US Taxable ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.49% | 3.79% | 2.81% | -4.63% | 4.60% | 3.00% | 2.54% | 2.39% | 2.00% | 19.94% | |||
2023 | 6.47% | -2.48% | 2.93% | 0.89% | 0.15% | 5.71% | 2.91% | -2.03% | -4.87% | -2.39% | 9.27% | 5.42% | 23.11% |
2022 | -5.53% | -2.64% | 2.85% | -7.62% | -0.39% | -7.40% | 8.44% | -4.02% | -9.24% | 7.20% | 5.43% | -5.16% | -18.38% |
2021 | -0.69% | 2.45% | 3.49% | 4.57% | 0.58% | 2.45% | 2.22% | 2.39% | -4.38% | 6.14% | -0.74% | 4.33% | 24.79% |
2020 | 0.67% | -7.01% | -11.99% | 11.22% | 4.55% | 2.38% | 4.80% | 5.81% | -3.03% | -2.28% | 10.50% | 3.86% | 18.27% |
2019 | 7.58% | 3.61% | 2.04% | 3.37% | -5.20% | 6.08% | 1.65% | -0.77% | 1.66% | 1.76% | 2.91% | 2.48% | 30.10% |
2018 | 3.84% | -3.39% | -1.38% | 0.12% | 3.06% | 0.64% | 2.82% | 3.60% | 0.03% | -6.06% | 2.01% | -7.67% | -3.14% |
2017 | 1.65% | 3.61% | 0.09% | 1.10% | 1.32% | 0.39% | 1.86% | 0.55% | 1.69% | 2.36% | 2.53% | 0.88% | 19.53% |
2016 | -4.18% | 0.07% | 6.90% | -0.56% | 2.02% | 1.12% | 3.88% | 0.02% | 0.17% | -2.05% | 2.41% | 2.02% | 11.99% |
2015 | -1.46% | 4.27% | -1.08% | 0.00% | 1.02% | -2.43% | 2.09% | -5.43% | -1.42% | 7.24% | 0.41% | -1.42% | 1.22% |
2014 | -2.10% | 4.31% | 0.56% | 0.62% | 2.12% | 2.12% | -1.34% | 3.66% | -2.03% | 3.10% | 2.77% | -0.10% | 14.28% |
2013 | 4.24% | 1.16% | 3.20% | 2.05% | 1.10% | -1.65% | 4.52% | -2.95% | 3.44% | 3.89% | 1.67% | 2.27% | 25.14% |
Комиссия
Комиссия Vanguard - US Taxable ETFs составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vanguard - US Taxable ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Information Technology ETF | 2.14 | 2.73 | 1.37 | 2.93 | 10.57 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.96 | 3.93 | 1.54 | 2.67 | 19.15 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.15 | 4.36 | 1.58 | 3.24 | 21.46 |
Vanguard Real Estate ETF | 2.04 | 2.92 | 1.37 | 1.05 | 8.19 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93 | 4.07 | 1.52 | 3.17 | 19.54 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01 | 2.97 | 1.36 | 0.66 | 8.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard - US Taxable ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard - US Taxable ETFs | 1.84% | 1.95% | 2.03% | 1.53% | 1.86% | 2.05% | 2.41% | 2.06% | 2.30% | 2.29% | 2.07% | 2.12% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.48% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard - US Taxable ETFs показал максимальную просадку в 51.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard - US Taxable ETFs составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-51.06% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 839 |
-31.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
-24.63% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 500 |
-16.68% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
-16.45% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard - US Taxable ETFs составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VNQ | VGT | VYM | VIG | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.01 | -0.13 | -0.19 | -0.15 | -0.17 |
VNQ | 0.01 | 1.00 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
VGT | -0.13 | 0.56 | 1.00 | 0.72 | 0.79 | 0.89 |
VYM | -0.19 | 0.69 | 0.72 | 1.00 | 0.93 | 0.91 |
VIG | -0.15 | 0.69 | 0.79 | 0.93 | 1.00 | 0.94 |
VTI | -0.17 | 0.69 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |