All World minus Small Cap Growth (BT)
Uses mutual funds for more years of back testing (BT)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth (BT) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 авг. 1999 г., начальной даты VTMGX
Доходность по периодам
All World minus Small Cap Growth (BT) на 15 мая 2024 г. показал доходность в 8.41% с начала года и доходность в 8.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 10.00% | 2.41% | 16.70% | 26.85% | 12.81% | 10.84% |
| All World minus Small Cap Growth (BT) | 8.41% | 4.72% | 16.52% | 23.96% | 11.35% | 8.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 10.50% | 3.74% | 17.28% | 29.44% | 14.77% | 12.81% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 6.32% | 4.69% | 14.70% | 14.09% | 7.69% | 4.93% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 6.17% | 5.75% | 17.55% | 28.10% | 10.27% | 8.88% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 8.72% | 5.10% | 17.03% | 18.69% | 8.89% | 5.17% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 8.01% | 6.19% | 13.98% | 19.16% | 7.46% | 4.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World minus Small Cap Growth (BT), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.48% | 4.02% | 3.80% | -3.47% | 8.41% | ||||||||
| 2023 | 7.55% | -2.76% | 1.05% | 1.33% | -1.97% | 6.30% | 4.20% | -2.93% | -3.96% | -3.26% | 8.58% | 5.92% | 20.60% |
| 2022 | -3.75% | -1.47% | 1.73% | -7.03% | 1.03% | -9.09% | 7.18% | -3.75% | -9.66% | 7.27% | 8.48% | -3.99% | -14.22% |
| 2021 | -0.43% | 4.56% | 3.98% | 4.30% | 2.13% | 0.22% | 0.42% | 2.40% | -3.54% | 4.58% | -2.83% | 4.78% | 22.08% |
| 2020 | -2.58% | -8.39% | -17.27% | 11.53% | 4.52% | 2.66% | 4.21% | 5.72% | -3.06% | -1.53% | 13.77% | 5.50% | 11.50% |
| 2019 | 8.39% | 2.72% | 0.35% | 3.39% | -6.53% | 6.38% | -0.29% | -2.86% | 2.75% | 2.64% | 2.38% | 3.69% | 24.55% |
| 2018 | 4.97% | -4.44% | -1.27% | 0.77% | 0.81% | -0.73% | 3.07% | 0.86% | 0.07% | -8.07% | 1.55% | -7.94% | -10.71% |
| 2017 | 2.68% | 2.78% | 0.97% | 1.28% | 1.14% | 1.03% | 2.51% | 0.15% | 2.34% | 1.91% | 2.08% | 1.53% | 22.39% |
| 2016 | -5.74% | -0.36% | 8.20% | 1.66% | 0.17% | -0.38% | 4.64% | 0.52% | 0.77% | -1.67% | 2.79% | 2.21% | 12.88% |
| 2015 | -1.83% | 5.73% | -1.13% | 2.44% | 0.41% | -2.08% | -0.05% | -6.15% | -3.25% | 7.20% | -0.27% | -2.31% | -2.04% |
| 2014 | -3.70% | 4.90% | 1.00% | 0.38% | 2.07% | 2.30% | -2.12% | 2.97% | -3.93% | 1.63% | 1.09% | -1.02% | 5.28% |
| 2013 | 4.93% | 0.52% | 2.86% | 2.15% | 0.43% | -2.43% | 5.37% | -2.63% | 5.54% | 4.13% | 1.72% | 2.11% | 27.19% |
Комиссия
Комиссия All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All World minus Small Cap Growth (BT) среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
All World minus Small Cap Growth (BT)
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 2.50 | 3.54 | 1.43 | 2.31 | 10.01 |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 1.14 | 1.69 | 1.20 | 0.84 | 3.35 |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.63 | 2.40 | 1.28 | 1.69 | 5.50 |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 1.43 | 2.12 | 1.25 | 1.71 | 5.36 |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 1.75 | 2.47 | 1.31 | 1.67 | 4.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth (BT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All World minus Small Cap Growth (BT) | 2.28% | 2.40% | 2.27% | 2.15% | 1.89% | 2.43% | 2.72% | 2.39% | 2.50% | 2.35% | 2.41% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.24% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.22% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.92% | 2.00% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.57% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 5.75% | 5.85% | 3.51% | 3.94% | 3.60% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.00% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 3.28% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.62% | 3.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All World minus Small Cap Growth (BT) показал максимальную просадку в 58.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.24% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 962 | 2 янв. 2013 г. | 1301 |
| -37.22% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -35.98% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 26 дек. 2003 г. | 942 |
| -23.96% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -20.48% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 455 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DFEVX | VISVX | DISVX | VFINX | VTMGX | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFEVX | 1.00 | 0.60 | 0.72 | 0.61 | 0.73 |
| VISVX | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.85 | 0.68 |
| DISVX | 0.72 | 0.61 | 1.00 | 0.60 | 0.85 |
| VFINX | 0.61 | 0.85 | 0.60 | 1.00 | 0.73 |
| VTMGX | 0.73 | 0.68 | 0.85 | 0.73 | 1.00 |