All World minus Small Cap Growth (BT)
Uses mutual funds for more years of back testing (BT)
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 авг. 1999 г., начальной даты VTMGX
Доходность по периодам
All World minus Small Cap Growth (BT) на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.11% с начала года и доходность в 8.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| All World minus Small Cap Growth (BT) | 2.11% | 9.45% | -1.20% | 8.33% | 14.90% | 8.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -3.34% | 7.56% | -4.99% | 9.73% | 15.84% | 12.35% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 11.97% | 10.67% | 8.08% | 9.24% | 11.56% | 5.54% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | -5.71% | 9.76% | -11.19% | 0.76% | 15.85% | 7.61% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 17.52% | 12.35% | 14.20% | 16.44% | 16.08% | 4.75% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 5.36% | 11.17% | 0.84% | 4.15% | 12.30% | 4.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World minus Small Cap Growth (BT), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.16% | -0.40% | -2.72% | 0.32% | 1.83% | 2.11% | |||||||
| 2024 | -0.48% | 4.02% | 3.80% | -3.47% | 4.60% | 0.40% | 3.46% | 1.74% | 1.99% | -2.58% | 4.15% | -3.71% | 14.24% |
| 2023 | 7.55% | -2.76% | 1.06% | 1.33% | -1.97% | 6.30% | 4.20% | -2.93% | -3.96% | -3.26% | 8.58% | 5.91% | 20.59% |
| 2022 | -3.75% | -1.47% | 1.73% | -7.03% | 1.03% | -9.09% | 7.18% | -3.75% | -9.66% | 7.27% | 8.48% | -3.99% | -14.21% |
| 2021 | -0.43% | 4.56% | 3.98% | 4.30% | 2.13% | 0.22% | 0.42% | 2.40% | -3.54% | 4.58% | -2.83% | 4.71% | 21.99% |
| 2020 | -2.58% | -8.39% | -17.27% | 11.53% | 4.52% | 2.66% | 4.21% | 5.72% | -3.06% | -1.53% | 13.77% | 5.50% | 11.50% |
| 2019 | 8.39% | 2.72% | 0.35% | 3.39% | -6.53% | 6.38% | -0.29% | -2.86% | 2.75% | 2.64% | 2.38% | 3.44% | 24.25% |
| 2018 | 4.97% | -4.44% | -1.27% | 0.77% | 0.81% | -0.73% | 3.07% | 0.86% | 0.07% | -8.07% | 1.55% | -8.24% | -11.01% |
| 2017 | 2.68% | 2.78% | 0.97% | 1.28% | 1.14% | 1.03% | 2.51% | 0.15% | 2.34% | 1.91% | 2.08% | 1.21% | 22.00% |
| 2016 | -5.74% | -0.36% | 8.20% | 1.66% | 0.17% | -0.38% | 4.64% | 0.52% | 0.77% | -1.67% | 2.79% | 1.90% | 12.54% |
| 2015 | -1.83% | 5.73% | -1.13% | 2.44% | 0.41% | -2.08% | -0.05% | -6.15% | -3.25% | 7.20% | -0.27% | -2.46% | -2.18% |
| 2014 | -3.70% | 4.90% | 1.00% | 0.38% | 2.07% | 2.30% | -2.12% | 2.97% | -3.93% | 1.63% | 1.09% | -1.19% | 5.10% |
Комиссия
Комиссия All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.52 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.16 |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 0.58 | 0.95 | 1.13 | 0.75 | 2.20 |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 0.03 | 0.28 | 1.04 | 0.08 | 0.24 |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 0.99 | 1.44 | 1.21 | 1.29 | 4.06 |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 0.35 | 0.56 | 1.08 | 0.32 | 0.89 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth (BT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.28% | 2.34% | 2.38% | 2.27% | 2.07% | 1.89% | 2.20% | 2.35% | 2.07% | 2.17% | 2.20% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.23% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.91% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 2.14% | 1.86% | 2.00% | 1.91% | 1.64% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.22% | 3.72% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.51% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
All World minus Small Cap Growth (BT) показал максимальную просадку в 59.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
Текущая просадка All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 3.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.34% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 983 | 1 февр. 2013 г. | 1322 |
| -37.22% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -36.34% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 307 | 29 дек. 2003 г. | 943 |
| -23.96% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -20.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DFEVX | DISVX | VISVX | VTMGX | VFINX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.60 | 0.85 | 0.73 | 1.00 | 0.94 |
| DFEVX | 0.61 | 1.00 | 0.72 | 0.59 | 0.73 | 0.61 | 0.75 |
| DISVX | 0.60 | 0.72 | 1.00 | 0.61 | 0.85 | 0.60 | 0.77 |
| VISVX | 0.85 | 0.59 | 0.61 | 1.00 | 0.68 | 0.85 | 0.90 |
| VTMGX | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.68 | 1.00 | 0.73 | 0.87 |
| VFINX | 1.00 | 0.61 | 0.60 | 0.85 | 0.73 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.75 | 0.77 | 0.90 | 0.87 | 0.94 | 1.00 |