All World minus Small Cap Growth (BT)
Uses mutual funds for more years of back testing (BT)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth (BT) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 авг. 1999 г., начальной даты VTMGX
Доходность по периодам
All World minus Small Cap Growth (BT) на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 16.95% с начала года и доходность в 10.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
All World minus Small Cap Growth (BT) | 17.45% | 2.00% | 13.82% | 34.51% | 12.13% | 9.88% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 24.18% | 2.92% | 17.76% | 40.66% | 16.16% | 13.55% |
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 9.98% | -0.36% | 8.43% | 26.70% | 7.31% | 6.04% |
Vanguard Small Cap Value Index Fund | 15.49% | 3.03% | 14.42% | 37.17% | 11.63% | 9.57% |
DFA International Small Cap Value Portfolio | 13.59% | -0.14% | 10.02% | 28.88% | 8.72% | 6.45% |
DFA Emerging Markets Value Portfolio | 12.98% | 3.06% | 10.89% | 25.30% | 7.81% | 5.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World minus Small Cap Growth (BT), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.48% | 4.02% | 3.80% | -3.47% | 4.60% | 0.40% | 3.46% | 1.74% | 1.98% | 17.45% | |||
2023 | 7.55% | -2.76% | 1.05% | 1.33% | -1.97% | 6.30% | 4.20% | -2.93% | -3.96% | -3.26% | 8.58% | 5.92% | 20.60% |
2022 | -3.75% | -1.47% | 1.73% | -7.03% | 1.03% | -9.09% | 7.18% | -3.75% | -9.66% | 7.27% | 8.48% | -3.99% | -14.22% |
2021 | -0.43% | 4.56% | 3.98% | 4.30% | 2.13% | 0.22% | 0.42% | 2.40% | -3.54% | 4.58% | -2.83% | 4.78% | 22.08% |
2020 | -2.59% | -8.39% | -17.27% | 11.53% | 4.52% | 2.66% | 4.21% | 5.72% | -3.06% | -1.53% | 13.77% | 5.50% | 11.50% |
2019 | 8.39% | 2.72% | 0.35% | 3.39% | -6.53% | 6.38% | -0.29% | -2.86% | 2.75% | 2.64% | 2.38% | 3.69% | 24.55% |
2018 | 4.97% | -4.44% | -1.27% | 0.77% | 0.81% | -0.73% | 3.07% | 0.86% | 0.07% | -8.07% | 1.55% | -7.94% | -10.71% |
2017 | 2.68% | 2.78% | 0.97% | 1.28% | 1.14% | 1.03% | 2.51% | 0.15% | 2.34% | 1.91% | 2.08% | 1.53% | 22.39% |
2016 | -5.74% | -0.36% | 8.20% | 1.66% | 0.17% | -0.38% | 4.64% | 0.52% | 0.77% | -1.67% | 2.79% | 2.21% | 12.88% |
2015 | -1.83% | 5.73% | -1.13% | 2.44% | 0.41% | -2.08% | -0.05% | -6.15% | -3.25% | 7.20% | -0.27% | -2.31% | -2.04% |
2014 | -3.70% | 4.90% | 1.00% | 0.38% | 2.07% | 2.30% | -2.12% | 2.97% | -3.93% | 1.63% | 1.09% | -1.02% | 5.28% |
2013 | 4.93% | 0.52% | 2.86% | 2.15% | 0.43% | -2.43% | 5.37% | -2.63% | 5.54% | 4.13% | 1.72% | 2.11% | 27.19% |
Комиссия
Комиссия All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All World minus Small Cap Growth (BT) среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 3.04 | 4.02 | 1.55 | 3.19 | 19.96 |
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 1.88 | 2.65 | 1.34 | 1.46 | 12.16 |
Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.98 | 2.80 | 1.34 | 2.08 | 11.47 |
DFA International Small Cap Value Portfolio | 1.99 | 2.70 | 1.35 | 2.57 | 12.91 |
DFA Emerging Markets Value Portfolio | 1.83 | 2.45 | 1.33 | 1.96 | 9.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth (BT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All World minus Small Cap Growth (BT) | 2.23% | 2.40% | 2.27% | 2.15% | 1.89% | 2.43% | 2.73% | 2.39% | 2.50% | 2.35% | 2.41% | 2.30% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.88% | 3.14% | 2.89% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.34% | 2.78% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% |
Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.83% | 2.00% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.85% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 5.75% | 5.85% | 3.51% | 3.94% | 3.60% |
DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.38% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 3.28% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.62% | 3.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All World minus Small Cap Growth (BT) показал максимальную просадку в 58.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-58.24% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 962 | 2 янв. 2013 г. | 1301 |
-37.22% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
-35.98% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 26 дек. 2003 г. | 942 |
-23.96% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
-20.48% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 455 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DFEVX | VISVX | DISVX | VFINX | VTMGX | |
---|---|---|---|---|---|
DFEVX | 1.00 | 0.59 | 0.72 | 0.61 | 0.73 |
VISVX | 0.59 | 1.00 | 0.61 | 0.85 | 0.68 |
DISVX | 0.72 | 0.61 | 1.00 | 0.60 | 0.85 |
VFINX | 0.61 | 0.85 | 0.60 | 1.00 | 0.73 |
VTMGX | 0.73 | 0.68 | 0.85 | 0.73 | 1.00 |