All World minus Small Cap Growth (BT)
Uses mutual funds for more years of back testing (BT)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth (BT) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 авг. 1999 г., начальной даты VTMGX
Доходность по периодам
All World minus Small Cap Growth (BT) на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -4.19% с начала года и доходность в 8.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| All World minus Small Cap Growth (BT) | -6.64% | -6.22% | -8.72% | 5.52% | 14.61% | 7.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -9.87% | -6.65% | -9.39% | 7.64% | 15.10% | 11.53% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 6.54% | -3.17% | -0.19% | 9.64% | 11.22% | 5.13% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | -12.08% | -8.01% | -14.53% | -1.35% | 15.65% | 6.73% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 10.72% | -2.17% | 4.30% | 16.08% | 16.11% | 4.59% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | -0.78% | -6.02% | -6.76% | 4.37% | 11.75% | 3.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World minus Small Cap Growth (BT), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11% | -1.20% | -3.66% | -4.87% | -6.64% | ||||||||
| 2024 | -0.59% | 4.18% | 4.05% | -3.94% | 4.60% | 0.36% | 3.95% | 1.52% | 2.00% | -2.05% | 5.19% | -4.22% | 15.42% |
| 2023 | 7.67% | -2.62% | -0.04% | 0.93% | -1.98% | 6.86% | 4.38% | -2.83% | -4.17% | -3.40% | 8.60% | 6.38% | 20.19% |
| 2022 | -3.96% | -1.04% | 1.94% | -7.06% | 1.07% | -9.20% | 7.78% | -3.50% | -9.68% | 8.20% | 7.51% | -4.51% | -13.80% |
| 2021 | -0.09% | 5.17% | 4.22% | 4.37% | 2.02% | 0.16% | 0.19% | 2.43% | -3.45% | 4.77% | -2.66% | 4.72% | 23.58% |
| 2020 | -2.74% | -8.69% | -18.52% | 11.94% | 4.52% | 2.51% | 4.25% | 5.71% | -3.21% | -1.03% | 13.99% | 5.52% | 10.19% |
| 2019 | 8.82% | 2.86% | -0.05% | 3.45% | -6.83% | 6.42% | -0.10% | -3.31% | 2.91% | 2.49% | 2.44% | 3.36% | 23.77% |
| 2018 | 4.56% | -4.50% | -0.97% | 0.72% | 1.14% | -0.77% | 2.97% | 1.03% | -0.25% | -8.27% | 1.66% | -8.88% | -11.86% |
| 2017 | 2.39% | 2.67% | 0.64% | 1.14% | 0.50% | 1.30% | 2.37% | -0.04% | 2.69% | 1.72% | 2.14% | 1.05% | 20.19% |
| 2016 | -5.94% | 0.00% | 8.41% | 1.81% | 0.23% | -0.42% | 4.80% | 0.57% | 0.77% | -1.75% | 3.85% | 1.91% | 14.41% |
| 2015 | -2.05% | 5.74% | -0.82% | 2.13% | 0.49% | -1.96% | -0.56% | -5.88% | -3.35% | 6.97% | -0.08% | -2.87% | -2.94% |
| 2014 | -3.55% | 4.94% | 1.18% | 0.07% | 1.98% | 2.59% | -2.47% | 3.12% | -4.57% | 1.86% | 0.86% | -0.97% | 4.69% |
Комиссия
Комиссия All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.31 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 0.57 | 0.89 | 1.12 | 0.70 | 2.06 |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | -0.05 | 0.08 | 1.01 | -0.04 | -0.16 |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 0.95 | 1.33 | 1.19 | 1.18 | 3.71 |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 0.33 | 0.54 | 1.07 | 0.31 | 0.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth (BT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.42% | 2.33% | 2.38% | 2.27% | 2.07% | 1.89% | 2.20% | 2.36% | 2.07% | 2.17% | 2.20% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.32% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.06% | 3.33% | 3.14% | 2.89% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.34% | 2.78% | 3.06% | 2.91% | 3.70% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 2.30% | 1.86% | 2.00% | 1.91% | 1.64% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.41% | 3.72% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.79% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All World minus Small Cap Growth (BT) показал максимальную просадку в 61.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 8.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.73% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1048 | 7 мая 2013 г. | 1387 |
| -38.51% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 207 |
| -37.08% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 307 | 29 дек. 2003 г. | 943 |
| -23.25% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -21.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 11.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DFEVX | VISVX | DISVX | VFINX | VTMGX | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFEVX | 1.00 | 0.59 | 0.72 | 0.61 | 0.73 |
| VISVX | 0.59 | 1.00 | 0.61 | 0.85 | 0.68 |
| DISVX | 0.72 | 0.61 | 1.00 | 0.60 | 0.85 |
| VFINX | 0.61 | 0.85 | 0.60 | 1.00 | 0.73 |
| VTMGX | 0.73 | 0.68 | 0.85 | 0.73 | 1.00 |