PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

All World minus Small Cap Growth (BT)

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Uses mutual funds for more years of back testing (BT)

Распределение активов


VFINX 40%VTMGX 20%VISVX 20%DISVX 10%DFEVX 10%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
Large Cap Blend Equities40%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities20%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
Small Cap Value Equities20%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
Foreign Small & Mid Cap Equities10%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
Emerging Markets Diversified10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth (BT) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.70%
8.61%
All World minus Small Cap Growth (BT)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

All World minus Small Cap Growth (BT) на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 9.23% с начала года и доходность в 8.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
All World minus Small Cap Growth (BT)-0.69%7.16%9.23%18.97%6.38%8.09%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
-1.16%9.58%13.77%18.79%10.00%11.84%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
0.26%3.78%7.55%23.72%3.40%4.10%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
-2.71%5.71%1.62%10.94%4.58%7.97%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
1.66%6.36%9.19%27.52%2.49%4.61%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
1.02%7.56%9.47%16.24%3.20%3.13%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

DFEVXVISVXDISVXVFINXVTMGX
DFEVX1.000.600.720.610.73
VISVX0.601.000.600.860.68
DISVX0.720.601.000.600.85
VFINX0.610.860.601.000.73
VTMGX0.730.680.850.731.00

Коэффициент Шарпа

All World minus Small Cap Growth (BT) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.94

Коэффициент Шарпа All World minus Small Cap Growth (BT) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.94
0.81
All World minus Small Cap Growth (BT)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth (BT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
All World minus Small Cap Growth (BT)2.39%2.30%2.23%2.00%2.65%3.05%2.76%2.98%2.86%3.03%2.96%3.45%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
1.46%1.58%1.17%1.90%1.88%2.10%1.86%2.15%2.27%2.02%2.05%2.48%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
3.12%2.94%3.29%2.19%3.36%3.81%3.27%3.71%3.64%4.76%3.47%4.09%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
2.25%1.93%1.69%1.66%2.09%2.41%1.88%1.89%2.14%1.91%2.05%3.03%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
2.99%2.44%3.66%1.99%4.37%6.77%6.97%7.51%4.78%5.55%5.27%5.38%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
4.37%4.49%4.03%2.71%3.70%2.91%2.92%2.44%3.20%3.37%5.07%4.92%

Комиссия

Комиссия All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.46%
0.00%2.15%
0.45%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
0.91
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
1.14
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
0.30
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
1.32
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
0.99

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.20%
-9.93%
All World minus Small Cap Growth (BT)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All World minus Small Cap Growth (BT) с января 2010 показал максимальную просадку в 58.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 962 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.25%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.9622 янв. 2013 г.1301
-37.22%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-35.98%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.30626 дек. 2003 г.942
-23.96%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-20.48%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.455

График волатильности

Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.20%
3.41%
All World minus Small Cap Growth (BT)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля