PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All World minus Small Cap Growth (BT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VFINX 40%VTMGX 20%VISVX 20%DISVX 10%DFEVX 10%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
Emerging Markets Diversified

10%

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
Foreign Small & Mid Cap Equities

10%

VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
Large Cap Blend Equities

40%

VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
Small Cap Value Equities

20%

VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth (BT) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
579.22%
308.30%
All World minus Small Cap Growth (BT)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 авг. 1999 г., начальной даты VTMGX

Доходность по периодам

All World minus Small Cap Growth (BT) на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 13.98% с начала года и доходность в 9.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
All World minus Small Cap Growth (BT)12.64%3.22%13.95%18.36%11.44%8.91%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
17.96%1.91%16.19%24.90%15.26%12.90%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
8.17%3.39%10.90%11.98%7.35%4.91%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
9.38%7.08%12.27%15.42%10.69%8.63%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
10.32%3.18%13.69%15.27%8.76%4.96%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
8.63%0.39%13.86%13.51%6.24%3.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World minus Small Cap Growth (BT), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.48%4.02%3.80%-3.47%4.60%0.40%12.64%
20237.55%-2.76%1.05%1.33%-1.97%6.30%4.20%-2.93%-3.96%-3.26%8.58%5.92%20.60%
2022-3.75%-1.47%1.73%-7.03%1.03%-9.09%7.18%-3.75%-9.66%7.27%8.48%-3.99%-14.21%
2021-0.43%4.56%3.98%4.30%2.13%0.22%0.42%2.40%-3.54%4.58%-2.83%4.78%22.08%
2020-2.58%-8.39%-17.27%11.53%4.52%2.66%4.21%5.72%-3.06%-1.53%13.77%5.50%11.50%
20198.39%2.72%0.35%3.39%-6.53%6.38%-0.29%-2.86%2.75%2.64%2.38%3.69%24.55%
20184.97%-4.44%-1.27%0.77%0.81%-0.73%3.07%0.86%0.07%-8.07%1.55%-7.94%-10.71%
20172.68%2.78%0.97%1.28%1.14%1.03%2.51%0.15%2.34%1.91%2.08%1.53%22.39%
2016-5.74%-0.36%8.20%1.66%0.17%-0.38%4.64%0.52%0.77%-1.67%2.79%2.21%12.88%
2015-1.83%5.73%-1.13%2.44%0.41%-2.08%-0.05%-6.15%-3.25%7.20%-0.27%-2.31%-2.04%
2014-3.70%4.90%1.00%0.38%2.07%2.30%-2.12%2.97%-3.93%1.63%1.09%-1.02%5.28%
20134.93%0.52%2.86%2.15%0.43%-2.43%5.37%-2.63%5.54%4.13%1.72%2.11%27.19%

Комиссия

Комиссия All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VFINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All World minus Small Cap Growth (BT) среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности All World minus Small Cap Growth (BT), с текущим значением в 4545
All World minus Small Cap Growth (BT)
Ранг коэф-та Шарпа All World minus Small Cap Growth (BT), с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All World minus Small Cap Growth (BT), с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All World minus Small Cap Growth (BT), с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All World minus Small Cap Growth (BT), с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All World minus Small Cap Growth (BT), с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


All World minus Small Cap Growth (BT)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All World minus Small Cap Growth (BT), с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All World minus Small Cap Growth (BT), с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All World minus Small Cap Growth (BT), с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All World minus Small Cap Growth (BT), с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All World minus Small Cap Growth (BT), с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
2.153.021.382.038.34
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
0.971.441.170.682.74
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
0.931.451.170.932.89
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
1.141.701.201.354.20
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
1.201.711.211.143.37

Коэффициент Шарпа

All World minus Small Cap Growth (BT) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.62
1.82
All World minus Small Cap Growth (BT)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth (BT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All World minus Small Cap Growth (BT)2.27%2.40%2.27%2.15%1.89%2.43%2.72%2.39%2.50%2.35%2.41%2.30%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
1.20%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%1.73%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
3.25%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%3.70%2.61%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
1.93%2.00%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%1.71%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.42%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%3.60%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
4.11%4.39%4.44%3.82%2.47%3.28%2.49%2.44%1.99%2.55%2.62%3.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.17%
-2.86%
All World minus Small Cap Growth (BT)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All World minus Small Cap Growth (BT) показал максимальную просадку в 58.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.24%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.9622 янв. 2013 г.1301
-37.22%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-35.99%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.30626 дек. 2003 г.942
-23.96%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-20.48%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.455

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth (BT) составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.10%
2.76%
All World minus Small Cap Growth (BT)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DFEVXVISVXDISVXVFINXVTMGX
DFEVX1.000.590.720.610.73
VISVX0.591.000.610.850.68
DISVX0.720.611.000.600.85
VFINX0.610.850.601.000.73
VTMGX0.730.680.850.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 авг. 1999 г.