All World minus Small Cap Growth
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -4.87% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | -0.23% | N/A |
| All World minus Small Cap Growth | -3.71% | 3.43% | 9.18% | 22.38% | -0.03% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.74% | 5.23% | 13.10% | 21.62% | 1.41% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -3.78% | -1.63% | 6.27% | 24.10% | -3.90% | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | -2.25% | 0.96% | 6.67% | 25.99% | -2.15% | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -3.55% | 6.26% | 6.09% | 20.17% | 3.48% | N/A |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | -1.25% | 2.91% | 7.21% | 20.37% | -4.52% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.47% | 1.16% | -2.14% | 6.67% | 4.87% | -3.00% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All World minus Small Cap Growth | 2.33% | 2.33% | 1.76% | 1.52% | 1.60% | 1.66% | 1.44% | 1.65% | 1.70% | 1.82% | 1.57% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.18% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.33% | 3.23% | 2.52% | 1.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.88% | 1.76% | 1.32% | 1.26% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.51% | 3.74% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия All World minus Small Cap Growth составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.01 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.30 | ||||
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.39 | ||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.74 | ||||
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.10 |
Таблица корреляции активов
| AVES | AVUV | VOO | AVDV | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVES | 1.00 | 0.65 | 0.65 | 0.82 | 0.82 |
| AVUV | 0.65 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
| VOO | 0.65 | 0.81 | 1.00 | 0.76 | 0.83 |
| AVDV | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 1.00 | 0.95 |
| VEA | 0.82 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All World minus Small Cap Growth с января 2010 показал максимальную просадку в 24.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.24% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -5.99% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
| -1.25% | 26 окт. 2021 г. | 2 | 27 окт. 2021 г. | 3 | 1 нояб. 2021 г. | 5 |
| -0.88% | 4 окт. 2021 г. | 1 | 4 окт. 2021 г. | 3 | 7 окт. 2021 г. | 4 |
| -0.65% | 8 окт. 2021 г. | 3 | 12 окт. 2021 г. | 2 | 14 окт. 2021 г. | 5 |
График волатильности
Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.