PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

All World minus Small Cap Growth

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Распределение активов


VOO 40%VEA 20%AVUV 20%AVDV 10%AVES 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities40%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities20%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed20%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed10%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
Emerging Markets Equities, Actively Managed10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.76%
3.97%
All World minus Small Cap Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-4.87%4.35%11.68%19.59%-0.23%N/A
All World minus Small Cap Growth-3.71%3.43%9.18%22.38%-0.03%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.74%5.23%13.10%21.62%1.41%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-3.78%-1.63%6.27%24.10%-3.90%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
-2.25%0.96%6.67%25.99%-2.15%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-3.55%6.26%6.09%20.17%3.48%N/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
-1.25%2.91%7.21%20.37%-4.52%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.47%1.16%-2.14%6.67%4.87%-3.00%

Коэффициент Шарпа

All World minus Small Cap Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.15

Коэффициент Шарпа All World minus Small Cap Growth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.15
0.89
All World minus Small Cap Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
All World minus Small Cap Growth2.33%2.33%1.76%1.52%1.60%1.66%1.44%1.65%1.70%1.82%1.57%1.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.18%2.97%3.32%2.22%3.38%3.84%3.27%3.71%3.66%4.75%3.47%4.08%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.33%3.23%2.52%1.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.88%1.76%1.32%1.26%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.51%3.74%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия All World minus Small Cap Growth составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.36%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.01
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.30
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.39
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.74
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
1.10

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AVESAVUVVOOAVDVVEA
AVES1.000.650.650.820.82
AVUV0.651.000.810.780.76
VOO0.650.811.000.760.83
AVDV0.820.780.761.000.95
VEA0.820.760.830.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-7.29%
-10.60%
All World minus Small Cap Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All World minus Small Cap Growth с января 2010 показал максимальную просадку в 24.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.24%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-5.99%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39
-1.25%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.31 нояб. 2021 г.5
-0.88%4 окт. 2021 г.14 окт. 2021 г.37 окт. 2021 г.4
-0.65%8 окт. 2021 г.312 окт. 2021 г.214 окт. 2021 г.5

График волатильности

Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.24%
3.17%
All World minus Small Cap Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля