All World minus Small Cap Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| All World minus Small Cap Growth | -6.18% | -5.73% | -8.15% | 5.05% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.62% | -3.03% | -0.16% | 9.43% | 11.39% | 5.16% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.56% | -1.85% | 3.39% | 14.09% | 16.18% | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -16.34% | -8.72% | -17.40% | -7.08% | 21.68% | N/A |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | -0.37% | -4.52% | -7.79% | 2.88% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World minus Small Cap Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.54% | -1.23% | -3.22% | -4.28% | -6.18% | ||||||||
| 2024 | -0.61% | 3.69% | 3.90% | -3.66% | 4.87% | 0.28% | 3.82% | 0.93% | 1.87% | -2.44% | 4.97% | -3.78% | 14.13% |
| 2023 | 8.02% | -2.66% | 0.25% | 1.13% | -2.13% | 6.72% | 4.88% | -2.95% | -3.76% | -3.28% | 8.65% | 6.57% | 22.15% |
| 2022 | -3.91% | -1.52% | 1.96% | -7.16% | 1.57% | -9.61% | 7.59% | -3.79% | -9.86% | 8.42% | 8.21% | -4.63% | -14.14% |
| 2021 | 4.49% | -2.51% | 4.52% | 6.47% |
Комиссия
Комиссия All World minus Small Cap Growth составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All World minus Small Cap Growth составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.55 | 0.89 | 1.12 | 0.70 | 2.13 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 0.78 | 1.17 | 1.17 | 1.02 | 3.57 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.27 | -0.22 | 0.97 | -0.24 | -0.75 |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.20 | 0.40 | 1.05 | 0.19 | 0.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.40% | 2.33% | 2.27% | 2.29% | 1.69% | 1.43% | 1.47% | 1.50% | 1.27% | 1.42% | 1.42% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.07% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.01% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.98% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 4.10% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All World minus Small Cap Growth показал максимальную просадку в 24.20%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка All World minus Small Cap Growth составляет 9.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.2% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.95% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.99% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
| -5.53% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | 25 | 18 февр. 2025 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth составляет 12.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AVES | AVUV | VOO | AVDV | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVES | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.79 | 0.81 |
| AVUV | 0.61 | 1.00 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| VOO | 0.62 | 0.75 | 1.00 | 0.70 | 0.79 |
| AVDV | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 1.00 | 0.94 |
| VEA | 0.81 | 0.74 | 0.79 | 0.94 | 1.00 |