PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All World minus Small Cap Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 40%VEA 20%AVUV 20%AVDV 10%AVES 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed

10%

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
Emerging Markets Equities, Actively Managed

10%

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

20%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
19.99%
26.10%
All World minus Small Cap Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
All World minus Small Cap Growth7.30%-1.19%9.76%17.75%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
14.60%2.68%16.06%25.00%15.34%12.90%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.94%-2.79%7.09%8.63%7.11%4.53%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
4.78%-2.49%8.93%13.66%N/AN/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-1.98%-5.96%0.38%16.41%N/AN/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
6.68%-2.56%9.92%13.37%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World minus Small Cap Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.62%3.69%3.86%-3.54%4.84%7.30%
20237.99%-2.71%0.47%1.16%-2.14%6.67%4.87%-3.00%-3.71%-3.28%8.64%6.49%22.17%
2022-3.87%-1.50%1.90%-7.12%1.56%-9.60%7.50%-3.82%-9.85%8.17%8.48%-4.47%-14.04%
20214.49%-2.51%4.52%6.48%

Комиссия

Комиссия All World minus Small Cap Growth составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All World minus Small Cap Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности All World minus Small Cap Growth, с текущим значением в 4040
All World minus Small Cap Growth
Ранг коэф-та Шарпа All World minus Small Cap Growth, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All World minus Small Cap Growth, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All World minus Small Cap Growth, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All World minus Small Cap Growth, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All World minus Small Cap Growth, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


All World minus Small Cap Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All World minus Small Cap Growth, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All World minus Small Cap Growth, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All World minus Small Cap Growth, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All World minus Small Cap Growth, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All World minus Small Cap Growth, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.303.261.402.259.00
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.741.111.130.582.24
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.011.481.171.033.93
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.901.421.161.343.43
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
1.011.471.180.883.42

Коэффициент Шарпа

All World minus Small Cap Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.54
2.14
All World minus Small Cap Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All World minus Small Cap Growth2.20%2.27%2.29%1.69%1.43%1.47%1.49%1.27%1.42%1.42%1.48%1.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.31%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.14%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.68%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.71%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.56%
-0.04%
All World minus Small Cap Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All World minus Small Cap Growth показал максимальную просадку в 24.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка All World minus Small Cap Growth составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.24%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-5.99%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.39
-4.72%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.29
-3.39%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.829 янв. 2024 г.21
-1.97%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.215 февр. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.97%
2.26%
All World minus Small Cap Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AVESAVUVVOOAVDVVEA
AVES1.000.630.650.790.81
AVUV0.631.000.770.780.76
VOO0.650.771.000.730.81
AVDV0.790.780.731.000.94
VEA0.810.760.810.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.