All World minus Small Cap Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| All World minus Small Cap Growth | 1.04% | 9.93% | -2.13% | 7.19% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.77% | 11.62% | 8.93% | 10.01% | 11.74% | 5.66% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 13.66% | 12.83% | 12.47% | 15.74% | 15.73% | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -10.04% | 11.04% | -15.40% | -4.81% | 20.92% | N/A |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 6.17% | 11.02% | 1.24% | 3.66% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World minus Small Cap Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55% | -1.01% | -2.74% | -0.05% | 2.39% | 1.04% | |||||||
| 2024 | -0.62% | 3.69% | 3.86% | -3.54% | 4.83% | 0.20% | 3.85% | 0.95% | 1.90% | -2.60% | 4.70% | -3.76% | 13.71% |
| 2023 | 7.99% | -2.71% | 0.47% | 1.16% | -2.14% | 6.67% | 4.88% | -3.00% | -3.71% | -3.28% | 8.64% | 6.49% | 22.17% |
| 2022 | -3.87% | -1.50% | 1.90% | -7.12% | 1.56% | -9.60% | 7.50% | -3.82% | -9.85% | 8.17% | 8.48% | -4.47% | -14.03% |
| 2021 | 4.49% | -2.51% | 4.52% | 6.48% |
Комиссия
Комиссия All World minus Small Cap Growth составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All World minus Small Cap Growth составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 1.00 | 1.13 | 0.80 | 2.42 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 0.85 | 1.34 | 1.19 | 1.18 | 4.15 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.21 | -0.05 | 0.99 | -0.14 | -0.38 |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.24 | 0.48 | 1.06 | 0.25 | 0.67 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.25% | 2.33% | 2.27% | 2.29% | 1.69% | 1.43% | 1.47% | 1.50% | 1.27% | 1.42% | 1.42% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.79% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.84% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.85% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
All World minus Small Cap Growth показал максимальную просадку в 24.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка All World minus Small Cap Growth составляет 3.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.24% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.45% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.37% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.99% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
| -5.53% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | 25 | 18 февр. 2025 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AVES | AVUV | AVDV | VOO | VEA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.62 | 0.75 | 0.69 | 1.00 | 0.78 | 0.92 |
| AVES | 0.62 | 1.00 | 0.60 | 0.78 | 0.62 | 0.81 | 0.77 |
| AVUV | 0.75 | 0.60 | 1.00 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.89 |
| AVDV | 0.69 | 0.78 | 0.74 | 1.00 | 0.69 | 0.94 | 0.87 |
| VOO | 1.00 | 0.62 | 0.76 | 0.69 | 1.00 | 0.78 | 0.92 |
| VEA | 0.78 | 0.81 | 0.73 | 0.94 | 0.78 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.92 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |