All World minus Small Cap Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 11.29% | 4.87% | 17.88% | 29.16% | 13.20% | 10.97% |
| All World minus Small Cap Growth | 8.97% | 6.33% | 18.17% | 25.30% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.83% | 5.21% | 18.56% | 29.58% | 15.07% | 13.02% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 7.53% | 7.02% | 16.11% | 14.77% | 7.96% | 5.07% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.34% | 6.08% | 18.65% | 19.37% | N/A | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 4.77% | 6.85% | 20.04% | 32.01% | N/A | N/A |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 9.20% | 8.66% | 15.95% | 21.82% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World minus Small Cap Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.62% | 3.69% | 3.86% | -3.54% | 8.97% | ||||||||
| 2023 | 7.99% | -2.71% | 0.47% | 1.16% | -2.14% | 6.67% | 4.87% | -3.00% | -3.71% | -3.28% | 8.64% | 6.49% | 22.17% |
| 2022 | -3.87% | -1.50% | 1.90% | -7.12% | 1.56% | -9.60% | 7.50% | -3.82% | -9.85% | 8.17% | 8.48% | -4.47% | -14.04% |
| 2021 | 4.49% | -2.51% | 4.52% | 6.48% |
Комиссия
Комиссия All World minus Small Cap Growth составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All World minus Small Cap Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
All World minus Small Cap Growth
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.60 | 3.67 | 1.45 | 2.44 | 10.42 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.11 | 1.63 | 1.20 | 0.87 | 3.40 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.33 | 1.94 | 1.23 | 1.34 | 5.11 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.71 | 2.57 | 1.29 | 2.10 | 7.02 |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.53 | 2.21 | 1.26 | 1.29 | 5.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All World minus Small Cap Growth | 2.15% | 2.27% | 2.29% | 1.69% | 1.43% | 1.47% | 1.49% | 1.27% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.03% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.63% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All World minus Small Cap Growth показал максимальную просадку в 24.24%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.24% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -5.99% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
| -4.72% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 14 | 9 мая 2024 г. | 29 |
| -3.39% | 28 дек. 2023 г. | 13 | 17 янв. 2024 г. | 8 | 29 янв. 2024 г. | 21 |
| -1.97% | 13 февр. 2024 г. | 1 | 13 февр. 2024 г. | 2 | 15 февр. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AVES | AVUV | VOO | AVDV | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVES | 1.00 | 0.63 | 0.65 | 0.80 | 0.81 |
| AVUV | 0.63 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.76 |
| VOO | 0.65 | 0.78 | 1.00 | 0.74 | 0.82 |
| AVDV | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 1.00 | 0.95 |
| VEA | 0.81 | 0.76 | 0.82 | 0.95 | 1.00 |