0-SABIC 401K Fidelity Managed
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-SABIC 401K Fidelity Managed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 9.91% | N/A |
| 0-SABIC 401K Fidelity Managed | -4.97% | 4.69% | 12.37% | 19.05% | 10.13% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | -4.96% | 5.28% | 12.87% | 17.97% | 11.44% | N/A |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -4.97% | 1.67% | 9.45% | 17.49% | 7.93% | N/A |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -5.01% | 10.05% | 22.00% | 27.68% | 11.99% | N/A |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | -4.43% | 1.80% | 1.25% | 9.42% | 8.13% | N/A |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -3.06% | -5.71% | -1.91% | -1.19% | -2.51% | N/A |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | -7.43% | -0.15% | 1.41% | 7.53% | 8.76% | N/A |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | -5.13% | -3.93% | 3.69% | 16.48% | 3.11% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.57% | 1.57% | 0.73% | 5.92% | 3.44% | -2.06% | -4.65% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 0-SABIC 401K Fidelity Managed за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-SABIC 401K Fidelity Managed | 7.61% | 8.69% | 11.75% | 5.03% | 7.11% | 13.81% | 11.39% | 11.18% | 12.28% | 15.95% | 8.27% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 9.64% | 10.91% | 8.30% | 7.40% | 5.69% | 5.84% | 3.20% | 6.59% | 2.64% | 16.72% | 6.39% | 2.99% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.77% | 1.81% | 1.76% | 1.50% | 2.48% | 2.45% | 2.16% | 2.48% | 2.97% | 2.69% | 2.30% | 2.78% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 12.26% | 14.95% | 30.47% | 7.87% | 17.75% | 40.56% | 36.05% | 32.48% | 38.01% | 33.33% | 17.32% | 0.22% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 9.96% | 10.09% | 12.00% | 2.85% | 2.11% | 14.12% | 10.14% | 4.62% | 13.63% | 17.20% | 13.05% | 4.10% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 2.95% | 2.65% | 2.33% | 2.84% | 3.17% | 3.07% | 2.61% | 2.67% | 2.67% | 3.18% | 7.15% | 4.10% |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.54% | 2.72% | 2.85% | 2.01% | 3.51% | 2.99% | 2.77% | 3.29% | 3.06% | 3.96% | 3.45% | 3.46% |
Комиссия
Комиссия 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 1.12 | ||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.17 | ||||
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 1.36 | ||||
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 0.58 | ||||
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.09 | ||||
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.48 | ||||
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 1.13 |
Таблица корреляции активов
| WFBIX | MLAAX | ACWX | WBCIX | TRVLX | SSPIX | ACWI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFBIX | 1.00 | 0.07 | 0.01 | -0.02 | -0.06 | 0.00 | 0.01 |
| MLAAX | 0.07 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 0.88 |
| ACWX | 0.01 | 0.74 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.93 |
| WBCIX | -0.02 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
| TRVLX | -0.06 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 0.89 |
| SSPIX | 0.00 | 0.91 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| ACWI | 0.01 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
0-SABIC 401K Fidelity Managed с января 2010 показал максимальную просадку в 33.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -27.85% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.22% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -5.57% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 33 |
| -5.27% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 32 |
График волатильности
Текущая волатильность 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.