PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SSPIX 32%ACWI 30%MLAAX 24%TRVLX 10%WBCIX 2%ACWX 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities

30%

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
Foreign Large Cap Equities

2%

MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
Large Cap Growth Equities

24%

SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

32%

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
Large Cap Value Equities

10%

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
Small Cap Blend Equities

2%

WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
Intermediate Core Bond

0%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-SABIC 401K Fidelity Managed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
89.07%
89.93%
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2019 г., начальной даты WBCIX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
17.08%3.89%16.83%24.87%13.16%10.96%
0-SABIC 401K Fidelity Managed16.81%2.82%16.67%22.01%N/AN/A
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
17.78%3.10%17.39%25.37%14.73%12.69%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
14.30%2.79%14.66%19.88%11.06%8.82%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
22.53%3.18%21.45%23.21%14.18%14.00%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
12.16%1.44%12.48%20.13%11.00%9.42%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
0.69%1.20%0.91%3.33%0.13%1.47%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
2.09%0.71%4.55%4.29%N/AN/A
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
9.16%2.39%10.48%11.36%6.04%4.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.59%5.43%2.94%-4.06%4.53%3.38%16.81%
20236.67%-2.76%3.57%1.57%0.73%5.92%3.44%-2.06%-4.65%-2.12%9.89%2.26%23.70%
2022-6.31%-3.06%2.64%-9.19%-0.65%-7.89%8.58%-4.51%-9.34%7.44%6.96%-5.51%-20.93%
2021-0.81%3.16%2.82%5.48%0.33%2.53%2.34%2.87%-4.57%6.65%-1.58%3.40%24.47%
2020-0.31%-7.50%-12.31%11.68%5.66%2.77%5.66%7.30%-3.67%-2.28%11.08%4.25%21.19%
20193.12%3.22%3.06%9.70%

Комиссия

Комиссия 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии WBCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии MLAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии TRVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии SSPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии WFBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0-SABIC 401K Fidelity Managed среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 5252
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Ранг коэф-та Шарпа 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


0-SABIC 401K Fidelity Managed
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.58

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
2.453.431.432.249.48
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
2.072.961.371.586.67
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
1.361.711.271.156.49
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
2.112.971.371.567.37
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
0.761.141.130.282.06
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
0.370.651.070.241.00
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
1.271.851.230.813.54

Коэффициент Шарпа

0-SABIC 401K Fidelity Managed на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.58 до 2.50, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.04
2.31
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0-SABIC 401K Fidelity Managed за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0-SABIC 401K Fidelity Managed4.14%4.91%8.66%10.44%3.98%5.13%8.89%6.22%5.66%5.52%7.81%3.72%
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
3.91%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%2.30%4.62%1.77%11.01%3.79%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.65%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
8.64%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%10.52%4.95%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
2.64%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%7.21%3.06%8.77%10.16%6.99%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.43%3.16%2.60%2.23%2.65%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%2.56%5.61%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
0.14%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.73%2.96%2.68%2.73%1.88%3.21%2.64%2.39%2.77%2.51%3.17%2.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.70%
-0.88%
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

0-SABIC 401K Fidelity Managed показал максимальную просадку в 33.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-27.85%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.551
-9.22%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-5.57%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33
-5.39%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 2.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.04%
2.07%
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

WFBIXMLAAXACWXTRVLXWBCIXSSPIXACWI
WFBIX1.000.090.06-0.010.040.040.06
MLAAX0.091.000.720.690.720.900.87
ACWX0.060.721.000.790.790.810.93
TRVLX-0.010.690.791.000.860.890.88
WBCIX0.040.720.790.861.000.850.87
SSPIX0.040.900.810.890.851.000.96
ACWI0.060.870.930.880.870.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2019 г.