PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

0-SABIC 401K Fidelity Managed

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


SSPIX 32%ACWI 30%MLAAX 24%TRVLX 10%WBCIX 2%ACWX 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities32%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities30%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
Large Cap Growth Equities24%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
Large Cap Value Equities10%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
Small Cap Blend Equities2%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
Foreign Large Cap Equities2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-SABIC 401K Fidelity Managed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.16%
4.84%
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%9.91%N/A
0-SABIC 401K Fidelity Managed-4.97%4.69%12.37%19.05%10.13%N/A
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
-4.96%5.28%12.87%17.97%11.44%N/A
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-4.97%1.67%9.45%17.49%7.93%N/A
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
-5.01%10.05%22.00%27.68%11.99%N/A
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
-4.43%1.80%1.25%9.42%8.13%N/A
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
-3.06%-5.71%-1.91%-1.19%-2.51%N/A
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
-7.43%-0.15%1.41%7.53%8.76%N/A
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
-5.13%-3.93%3.69%16.48%3.11%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.57%1.57%0.73%5.92%3.44%-2.06%-4.65%

Коэффициент Шарпа

0-SABIC 401K Fidelity Managed на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.20

Коэффициент Шарпа 0-SABIC 401K Fidelity Managed находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.20
1.04
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0-SABIC 401K Fidelity Managed за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
0-SABIC 401K Fidelity Managed7.61%8.69%11.75%5.03%7.11%13.81%11.39%11.18%12.28%15.95%8.27%2.33%
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
9.64%10.91%8.30%7.40%5.69%5.84%3.20%6.59%2.64%16.72%6.39%2.99%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.77%1.81%1.76%1.50%2.48%2.45%2.16%2.48%2.97%2.69%2.30%2.78%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
12.26%14.95%30.47%7.87%17.75%40.56%36.05%32.48%38.01%33.33%17.32%0.22%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
9.96%10.09%12.00%2.85%2.11%14.12%10.14%4.62%13.63%17.20%13.05%4.10%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
2.95%2.65%2.33%2.84%3.17%3.07%2.61%2.67%2.67%3.18%7.15%4.10%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.54%2.72%2.85%2.01%3.51%2.99%2.77%3.29%3.06%3.96%3.45%3.46%

Комиссия

Комиссия 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.25%
0.00%2.15%
0.93%
0.00%2.15%
0.65%
0.00%2.15%
0.32%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
1.12
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.17
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
1.36
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
0.58
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
-0.09
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
0.48
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
1.13

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

WFBIXMLAAXACWXWBCIXTRVLXSSPIXACWI
WFBIX1.000.070.01-0.02-0.060.000.01
MLAAX0.071.000.740.750.720.910.88
ACWX0.010.741.000.800.800.820.93
WBCIX-0.020.750.801.000.860.870.88
TRVLX-0.060.720.800.861.000.900.89
SSPIX0.000.910.820.870.901.000.96
ACWI0.010.880.930.880.890.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-11.69%
-10.59%
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

0-SABIC 401K Fidelity Managed с января 2010 показал максимальную просадку в 33.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-27.85%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-9.22%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-5.57%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33
-5.27%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.32

График волатильности

Текущая волатильность 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.20%
3.15%
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля