PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

0-SABIC 401K Fidelity Managed

Распределение активов

SSPIX 32%ACWI 30%MLAAX 24%TRVLX 10%WBCIX 2%ACWX 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities
30%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		Foreign Large Cap Equities
2%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		Large Cap Growth Equities
24%
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
32%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		Large Cap Value Equities
10%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		Small Cap Blend Equities
2%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		Intermediate Core Bond
0%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-SABIC 401K Fidelity Managed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.01%
17.05%
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2019 г., начальной даты WBCIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
0-SABIC 401K Fidelity Managed22.14%2.52%16.01%36.61%14.24%N/A
Активы портфеля:
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		24.05%2.92%17.70%40.49%15.92%13.44%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		19.55%2.45%15.21%35.86%12.03%9.88%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		25.31%2.45%17.48%34.56%15.73%14.30%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		19.38%1.87%10.24%33.25%12.54%10.46%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.07%-1.54%6.38%12.23%0.13%1.52%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		13.54%2.30%15.43%31.22%11.67%N/A
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		12.12%1.20%10.60%27.61%6.49%5.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.59%5.43%2.94%-4.06%4.53%3.38%0.80%2.45%2.04%22.14%
20236.67%-2.76%3.57%1.57%0.73%5.92%3.44%-2.06%-4.65%-2.12%9.89%2.26%23.70%
2022-6.31%-3.06%2.64%-9.19%-0.65%-7.89%8.58%-4.51%-9.34%7.44%6.96%-5.51%-20.93%
2021-0.81%3.16%2.82%5.48%0.33%2.53%2.34%2.87%-4.57%6.65%-1.58%3.40%24.47%
2020-0.31%-7.50%-12.31%11.68%5.66%2.77%5.66%7.30%-3.67%-2.28%11.08%4.25%21.19%
20193.12%3.22%3.06%9.70%

Комиссия

Комиссия 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
График комиссии WBCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
График комиссии MLAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
График комиссии TRVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
График комиссии SSPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
График комиссии WFBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0-SABIC 401K Fidelity Managed среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0-SABIC 401K Fidelity Managed
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 17.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		3.024.001.553.0819.84
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		2.773.781.502.2918.58
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		1.511.861.301.367.82
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		2.944.041.532.2919.40
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		2.002.991.370.698.24
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		1.712.471.301.159.34
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		1.972.771.351.3512.88

Коэффициент Шарпа

0-SABIC 401K Fidelity Managed на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.57
2.89
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0-SABIC 401K Fidelity Managed за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
0-SABIC 401K Fidelity Managed4.00%4.91%8.66%10.44%3.98%5.13%8.89%6.22%5.66%5.52%7.81%3.72%
Активы портфеля:
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		3.72%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%2.30%4.62%1.77%11.01%3.79%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		8.45%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%10.52%4.95%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		2.48%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%7.21%3.06%8.77%10.16%6.99%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.48%3.16%2.60%2.23%2.65%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%2.56%5.61%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		0.13%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.66%2.96%2.68%2.73%1.88%3.21%2.64%2.39%2.77%2.51%3.17%2.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.13%
0
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

0-SABIC 401K Fidelity Managed показал максимальную просадку в 33.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-27.85%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.551
-9.22%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-8.73%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.57%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.60%
2.56%
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
WFBIXMLAAXACWXTRVLXWBCIXSSPIXACWI
WFBIX1.000.080.06-0.000.040.040.05
MLAAX0.081.000.720.690.720.910.87
ACWX0.060.721.000.790.780.810.93
TRVLX-0.000.690.791.000.860.880.88
WBCIX0.040.720.780.861.000.850.87
SSPIX0.040.910.810.880.851.000.96
ACWI0.050.870.930.880.870.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2019 г.