PortfoliosLab logo
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-SABIC 401K Fidelity Managed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.67%
92.63%
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2019 г., начальной даты WBCIX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
0-SABIC 401K Fidelity Managed-1.11%14.82%-11.10%1.31%8.08%N/A
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
-3.41%13.72%-14.28%-0.76%8.09%7.45%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.25%14.85%-1.32%10.65%13.44%8.89%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
-3.04%18.72%-20.72%-7.58%-0.34%-1.16%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
2.06%8.96%-9.09%-1.10%9.04%3.82%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
1.73%-0.11%1.00%5.07%-0.90%1.42%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
-7.57%13.27%-10.80%0.62%11.93%N/A
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
10.47%16.45%4.95%10.57%10.37%4.83%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.27%-1.11%-5.17%0.10%2.02%-1.11%
20241.65%5.43%2.94%-4.06%4.53%3.38%0.80%2.45%2.04%-1.37%5.55%-10.88%11.82%
20236.67%-2.76%3.57%1.57%0.73%5.92%3.44%-2.06%-4.65%-2.12%9.89%1.00%22.17%
2022-6.31%-3.06%2.64%-9.19%-0.65%-7.89%8.58%-4.51%-9.34%7.44%6.96%-11.49%-25.94%
2021-0.81%3.16%2.82%5.48%0.33%2.53%2.34%2.87%-4.57%6.65%-1.58%-4.98%14.38%
2020-0.31%-7.50%-12.31%11.68%5.66%2.77%5.66%7.30%-3.67%-2.28%11.08%1.26%17.72%
20193.12%3.22%-0.50%5.90%

Комиссия

Комиссия 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
-0.030.111.02-0.02-0.07
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
0.600.961.140.642.81
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
-0.24-0.110.98-0.15-0.50
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
-0.070.081.01-0.02-0.05
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
0.951.401.170.402.40
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
0.030.141.02-0.01-0.02
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
0.630.971.130.752.38

0-SABIC 401K Fidelity Managed на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.06
0.48
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0-SABIC 401K Fidelity Managed за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель6.69%6.52%3.72%4.82%7.38%2.28%4.23%7.27%5.35%4.57%4.81%3.94%
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
1.24%1.21%1.30%1.57%1.06%1.41%1.62%2.22%1.44%1.64%1.63%1.70%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.68%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
23.24%22.54%10.61%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%10.52%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
1.26%1.29%1.33%1.39%0.75%0.68%1.69%1.77%1.31%1.66%2.08%1.24%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.39%3.66%3.15%2.60%2.06%2.45%2.88%2.71%2.25%2.19%2.21%1.76%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
1.46%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.69%2.97%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.84%
-7.82%
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

0-SABIC 401K Fidelity Managed показал максимальную просадку в 33.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 500 торговых сессий.

Текущая просадка 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 12.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.7%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.50011 окт. 2024 г.729
-33.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.09%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-9.23%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-5.57%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 10.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.94%
11.21%
0-SABIC 401K Fidelity Managed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCWFBIXACWXTRVLXMLAAXWBCIXSSPIXACWIPortfolio
^GSPC1.000.050.800.860.900.850.990.960.98
WFBIX0.051.000.070.010.070.050.050.060.06
ACWX0.800.071.000.760.700.770.780.920.82
TRVLX0.860.010.761.000.670.850.850.860.84
MLAAX0.900.070.700.671.000.720.900.870.93
WBCIX0.850.050.770.850.721.000.840.870.84
SSPIX0.990.050.780.850.900.841.000.950.98
ACWI0.960.060.920.860.870.870.951.000.97
Portfolio0.980.060.820.840.930.840.980.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2019 г.