0-SABIC 401K Fidelity Managed
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-SABIC 401K Fidelity Managed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2019 г., начальной даты WBCIX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
0-SABIC 401K Fidelity Managed | -1.11% | 14.82% | -11.10% | 1.31% | 8.08% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | -3.41% | 13.72% | -14.28% | -0.76% | 8.09% | 7.45% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.25% | 14.85% | -1.32% | 10.65% | 13.44% | 8.89% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -3.04% | 18.72% | -20.72% | -7.58% | -0.34% | -1.16% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 2.06% | 8.96% | -9.09% | -1.10% | 9.04% | 3.82% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 1.73% | -0.11% | 1.00% | 5.07% | -0.90% | 1.42% |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | -7.57% | 13.27% | -10.80% | 0.62% | 11.93% | N/A |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 10.47% | 16.45% | 4.95% | 10.57% | 10.37% | 4.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0-SABIC 401K Fidelity Managed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.27% | -1.11% | -5.17% | 0.10% | 2.02% | -1.11% | |||||||
2024 | 1.65% | 5.43% | 2.94% | -4.06% | 4.53% | 3.38% | 0.80% | 2.45% | 2.04% | -1.37% | 5.55% | -10.88% | 11.82% |
2023 | 6.67% | -2.76% | 3.57% | 1.57% | 0.73% | 5.92% | 3.44% | -2.06% | -4.65% | -2.12% | 9.89% | 1.00% | 22.17% |
2022 | -6.31% | -3.06% | 2.64% | -9.19% | -0.65% | -7.89% | 8.58% | -4.51% | -9.34% | 7.44% | 6.96% | -11.49% | -25.94% |
2021 | -0.81% | 3.16% | 2.82% | 5.48% | 0.33% | 2.53% | 2.34% | 2.87% | -4.57% | 6.65% | -1.58% | -4.98% | 14.38% |
2020 | -0.31% | -7.50% | -12.31% | 11.68% | 5.66% | 2.77% | 5.66% | 7.30% | -3.67% | -2.28% | 11.08% | 1.26% | 17.72% |
2019 | 3.12% | 3.22% | -0.50% | 5.90% |
Комиссия
Комиссия 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | -0.03 | 0.11 | 1.02 | -0.02 | -0.07 |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.60 | 0.96 | 1.14 | 0.64 | 2.81 |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -0.24 | -0.11 | 0.98 | -0.15 | -0.50 |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | -0.07 | 0.08 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.95 | 1.40 | 1.17 | 0.40 | 2.40 |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 0.03 | 0.14 | 1.02 | -0.01 | -0.02 |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.63 | 0.97 | 1.13 | 0.75 | 2.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 0-SABIC 401K Fidelity Managed за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 6.69% | 6.52% | 3.72% | 4.82% | 7.38% | 2.28% | 4.23% | 7.27% | 5.35% | 4.57% | 4.81% | 3.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 1.24% | 1.21% | 1.30% | 1.57% | 1.06% | 1.41% | 1.62% | 2.22% | 1.44% | 1.64% | 1.63% | 1.70% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.68% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% |
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 23.24% | 22.54% | 10.61% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% | 10.52% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.26% | 1.29% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.39% | 3.66% | 3.15% | 2.60% | 2.06% | 2.45% | 2.88% | 2.71% | 2.25% | 2.19% | 2.21% | 1.76% |
WBCIX William Blair Small-Mid Cap Core Fund | 1.46% | 1.35% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.69% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.73% | 1.88% | 3.22% | 2.65% | 2.40% | 2.77% | 2.51% | 3.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
0-SABIC 401K Fidelity Managed показал максимальную просадку в 33.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 500 торговых сессий.
Текущая просадка 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 12.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.7% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 500 | 11 окт. 2024 г. | 729 |
-33.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-24.09% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-9.23% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
-5.57% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 0-SABIC 401K Fidelity Managed составляет 10.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | WFBIX | ACWX | TRVLX | MLAAX | WBCIX | SSPIX | ACWI | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.05 | 0.80 | 0.86 | 0.90 | 0.85 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
WFBIX | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
ACWX | 0.80 | 0.07 | 1.00 | 0.76 | 0.70 | 0.77 | 0.78 | 0.92 | 0.82 |
TRVLX | 0.86 | 0.01 | 0.76 | 1.00 | 0.67 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.84 |
MLAAX | 0.90 | 0.07 | 0.70 | 0.67 | 1.00 | 0.72 | 0.90 | 0.87 | 0.93 |
WBCIX | 0.85 | 0.05 | 0.77 | 0.85 | 0.72 | 1.00 | 0.84 | 0.87 | 0.84 |
SSPIX | 0.99 | 0.05 | 0.78 | 0.85 | 0.90 | 0.84 | 1.00 | 0.95 | 0.98 |
ACWI | 0.96 | 0.06 | 0.92 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.97 |
Portfolio | 0.98 | 0.06 | 0.82 | 0.84 | 0.93 | 0.84 | 0.98 | 0.97 | 1.00 |