PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AVENUE REC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEI 36%JPST 6%SPY 23%IOO 20%AOR 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
Diversified Portfolio

15%

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

36%

IOO
iShares Global 100 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
Money Market, Actively Managed

6%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

23%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AVENUE REC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
70.38%
129.44%
AVENUE REC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%3.01%14.93%25.67%13.42%10.85%
AVENUE REC8.68%2.27%9.04%15.53%8.16%N/A
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
2.60%0.40%2.72%5.98%2.51%N/A
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.09%1.36%0.30%2.83%-0.09%1.09%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
6.52%1.22%7.10%13.93%6.65%5.95%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
15.29%3.18%15.69%27.45%15.22%12.85%
IOO
iShares Global 100 ETF
20.80%4.19%21.31%30.60%16.68%11.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVENUE REC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.92%2.06%2.07%-2.47%3.53%8.68%
20234.37%-2.36%3.56%1.57%-0.34%2.67%1.67%-0.99%-2.99%-1.30%5.81%3.32%15.57%
2022-2.76%-1.75%0.27%-5.25%0.53%-4.47%5.08%-3.45%-6.20%3.57%4.51%-3.12%-13.02%
2021-0.37%0.77%1.65%2.77%0.69%1.07%1.53%1.39%-2.78%2.99%-0.39%2.21%12.01%
20200.68%-3.42%-5.20%6.21%2.49%1.64%2.96%3.68%-2.31%-1.59%5.86%2.31%13.37%
20194.08%1.55%1.71%2.08%-2.57%3.87%0.36%-0.06%1.03%1.46%1.50%1.77%17.94%
20182.32%-2.35%-0.89%0.05%1.07%0.09%1.92%1.44%0.00%-3.45%1.02%-3.26%-2.22%
20170.52%0.09%1.31%0.54%0.76%1.36%1.10%0.64%6.50%

Комиссия

Комиссия AVENUE REC составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AVENUE REC среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AVENUE REC, с текущим значением в 6969
AVENUE REC
Ранг коэф-та Шарпа AVENUE REC, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVENUE REC, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVENUE REC, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVENUE REC, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVENUE REC, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVENUE REC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVENUE REC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVENUE REC, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVENUE REC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVENUE REC, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVENUE REC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
12.2834.657.3975.88478.73
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.550.841.100.201.67
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
1.622.351.290.974.92
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.403.381.432.319.33
IOO
iShares Global 100 ETF
2.543.621.453.3711.58

Коэффициент Шарпа

AVENUE REC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.23
2.24
AVENUE REC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AVENUE REC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVENUE REC2.19%2.13%1.70%1.14%1.42%2.07%2.18%2.14%1.82%1.87%1.89%1.46%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.19%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.79%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.40%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%1.92%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.13%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.36%
-0.41%
AVENUE REC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AVENUE REC показал максимальную просадку в 17.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка AVENUE REC составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.52%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.502
-16.24%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-8.58%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.133
-5.57%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-5.27%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AVENUE REC составляет 1.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.57%
2.38%
AVENUE REC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEIJPSTAORIOOSPY
IEI1.000.340.06-0.08-0.09
JPST0.341.000.120.070.06
AOR0.060.121.000.910.91
IOO-0.080.070.911.000.95
SPY-0.090.060.910.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2017 г.