AVENUE REC
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в AVENUE REC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
AVENUE REC на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 7.69% с начала года и доходность в 6.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.92% |
| AVENUE REC | -0.89% | 3.93% | 7.72% | 11.05% | 5.80% | 6.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.44% | 2.02% | 3.15% | 4.30% | 2.10% | 2.07% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.52% | -2.61% | -0.15% | 0.67% | 0.45% | 0.08% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -1.29% | 2.85% | 6.69% | 11.55% | 4.20% | 4.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -1.41% | 9.81% | 14.28% | 19.32% | 10.17% | 11.80% |
IOO iShares Global 100 ETF | -1.13% | 10.39% | 16.87% | 22.78% | 10.76% | 11.44% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| JPST | IEI | AOR | IOO | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPST | 1.00 | 0.28 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| IEI | 0.28 | 1.00 | 0.01 | -0.13 | -0.14 |
| AOR | 0.08 | 0.01 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
| IOO | 0.04 | -0.13 | 0.91 | 1.00 | 0.95 |
| SPY | 0.04 | -0.14 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AVENUE REC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENUE REC | 2.03% | 1.73% | 1.17% | 1.48% | 2.20% | 2.36% | 2.37% | 2.06% | 2.17% | 2.24% | 1.77% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.17% | 1.88% | 0.76% | 1.52% | 2.88% | 2.28% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.11% | 1.39% | 0.75% | 1.16% | 2.11% | 2.09% | 1.65% | 1.47% | 1.56% | 1.40% | 0.89% | 1.01% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.18% | 2.15% | 1.69% | 1.98% | 2.75% | 2.74% | 5.08% | 2.55% | 2.55% | 2.59% | 2.42% | 2.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.51% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.71% | 2.02% | 1.58% | 1.56% | 2.15% | 2.77% | 2.48% | 3.14% | 3.39% | 4.25% | 2.95% | 3.58% |
Комиссия
Комиссия AVENUE REC составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 6.86 | ||||
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.08 | ||||
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 0.82 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.00 | ||||
IOO iShares Global 100 ETF | 1.17 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AVENUE REC с января 2010 показал максимальную просадку в 17.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.52% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -8.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -5.57% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -5.27% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
График волатильности
Текущая волатильность AVENUE REC составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.