PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

AVENUE REC

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


IEI 36%JPST 6%SPY 23%IOO 20%AOR 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds36%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
Money Market, Actively Managed6%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities23%
IOO
iShares Global 100 ETF
Large Cap Growth Equities20%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
Diversified Portfolio15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AVENUE REC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
7.69%
AVENUE REC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

AVENUE REC на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 7.69% с начала года и доходность в 6.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.92%
AVENUE REC-0.89%3.93%7.72%11.05%5.80%6.17%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.44%2.02%3.15%4.30%2.10%2.07%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.52%-2.61%-0.15%0.67%0.45%0.08%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
-1.29%2.85%6.69%11.55%4.20%4.87%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-1.41%9.81%14.28%19.32%10.17%11.80%
IOO
iShares Global 100 ETF
-1.13%10.39%16.87%22.78%10.76%11.44%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

JPSTIEIAORIOOSPY
JPST1.000.280.080.040.04
IEI0.281.000.01-0.13-0.14
AOR0.080.011.000.910.92
IOO0.04-0.130.911.000.95
SPY0.04-0.140.920.951.00

Коэффициент Шарпа

AVENUE REC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.92

Коэффициент Шарпа AVENUE REC находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.00
0.89
AVENUE REC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AVENUE REC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AVENUE REC2.03%1.73%1.17%1.48%2.20%2.36%2.37%2.06%2.17%2.24%1.77%2.09%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.17%1.88%0.76%1.52%2.88%2.28%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.11%1.39%0.75%1.16%2.11%2.09%1.65%1.47%1.56%1.40%0.89%1.01%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.18%2.15%1.69%1.98%2.75%2.74%5.08%2.55%2.55%2.59%2.42%2.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.51%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.71%2.02%1.58%1.56%2.15%2.77%2.48%3.14%3.39%4.25%2.95%3.58%

Комиссия

Комиссия AVENUE REC составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
6.86
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.08
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
0.82
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.00
IOO
iShares Global 100 ETF
1.17

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.61%
-9.57%
AVENUE REC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AVENUE REC с января 2010 показал максимальную просадку в 17.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.52%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-16.24%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-8.58%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.133
-5.57%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-5.27%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

График волатильности

Текущая волатильность AVENUE REC составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.00%
3.36%
AVENUE REC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля