AVENUE REC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | Diversified Portfolio | 15% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 36% |
IOO iShares Global 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | Money Market, Actively Managed | 6% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 23% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AVENUE REC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| AVENUE REC | 0.07% | 7.07% | -0.62% | 8.24% | 8.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.67% | 0.44% | 2.37% | 5.36% | 3.06% | N/A |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.01% | -0.13% | 2.83% | 6.31% | -0.64% | 1.33% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 1.75% | 8.83% | -0.20% | 8.38% | 8.04% | 6.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.30% | 13.81% | -4.52% | 10.65% | 15.81% | 12.33% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.23% | 14.80% | -3.61% | 8.92% | 16.23% | 11.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVENUE REC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.42% | 0.35% | -2.44% | 0.36% | 0.42% | 0.07% | |||||||
| 2024 | 0.92% | 2.06% | 2.07% | -2.47% | 3.53% | 2.27% | 1.35% | 1.67% | 1.37% | -1.64% | 2.65% | -1.01% | 13.34% |
| 2023 | 4.37% | -2.36% | 3.56% | 1.57% | -0.34% | 2.67% | 1.67% | -0.99% | -2.99% | -1.30% | 5.81% | 3.32% | 15.57% |
| 2022 | -2.76% | -1.75% | 0.27% | -5.25% | 0.53% | -4.47% | 5.08% | -3.45% | -6.20% | 3.57% | 4.51% | -3.13% | -13.02% |
| 2021 | -0.37% | 0.77% | 1.65% | 2.77% | 0.69% | 1.07% | 1.53% | 1.39% | -2.78% | 2.98% | -0.39% | 2.21% | 12.01% |
| 2020 | 0.68% | -3.42% | -5.20% | 6.21% | 2.49% | 1.64% | 2.96% | 3.68% | -2.31% | -1.59% | 5.86% | 2.31% | 13.37% |
| 2019 | 4.08% | 1.55% | 1.71% | 2.08% | -2.57% | 3.87% | 0.36% | -0.06% | 1.03% | 1.46% | 1.50% | 1.77% | 17.94% |
| 2018 | 2.32% | -2.35% | -0.89% | 0.05% | 1.07% | 0.09% | 1.92% | 1.44% | 0.00% | -3.45% | 1.02% | -3.26% | -2.22% |
| 2017 | 0.52% | 0.09% | 1.31% | 0.54% | 0.76% | 1.36% | 1.10% | 0.64% | 6.50% |
Комиссия
Комиссия AVENUE REC составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AVENUE REC составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 8.85 | 17.47 | 4.10 | 18.14 | 129.66 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.55 | 2.35 | 1.28 | 0.64 | 3.85 |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 0.78 | 1.16 | 1.16 | 0.86 | 3.85 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.54 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.24 |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.44 | 0.76 | 1.11 | 0.47 | 1.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AVENUE REC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.38% | 2.35% | 2.13% | 1.70% | 1.14% | 1.42% | 2.07% | 2.18% | 2.14% | 1.82% | 1.87% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.91% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.25% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.67% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.11% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AVENUE REC показал максимальную просадку в 17.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка AVENUE REC составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.52% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -16.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -8.98% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -5.57% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AVENUE REC составляет 5.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IEI | JPST | AOR | IOO | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.09 | 0.06 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| IEI | -0.09 | 1.00 | 0.38 | 0.07 | -0.08 | -0.09 | 0.09 |
| JPST | 0.06 | 0.38 | 1.00 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| AOR | 0.91 | 0.07 | 0.12 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.96 |
| IOO | 0.95 | -0.08 | 0.06 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
| SPY | 1.00 | -0.09 | 0.06 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.09 | 0.14 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |