Classic corp
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Classic corp | 6.95% | 0.39% | 7.55% | 10.62% | 6.51% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 13.73% | 12.62% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 10.48% | 10.27% | 13.15% | 15.31% | 8.20% | 8.36% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5.00% | -1.29% | 8.56% | 5.08% | 1.87% | 1.46% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 5.71% | -0.12% | 6.14% | 9.13% | 7.86% | N/A |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.89% | 0.87% | 1.79% | 4.96% | 1.05% | 1.08% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.00% | 1.16% | 1.55% | 4.51% | 0.16% | 1.19% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 1.22% | 0.91% | 2.36% | 6.96% | 1.16% | 2.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic corp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.04% | 2.91% | 2.61% | -2.55% | 3.45% | 1.23% | 6.95% | ||||||
| 2023 | 6.86% | -3.39% | 2.31% | 0.88% | -1.67% | 4.11% | 3.37% | -3.23% | -3.59% | -2.67% | 7.60% | 4.57% | 15.20% |
| 2022 | -3.55% | -2.76% | -0.49% | -6.17% | 0.50% | -6.18% | 4.43% | -3.22% | -8.22% | 3.51% | 8.22% | -2.76% | -16.58% |
| 2021 | 0.55% | 1.51% | 1.46% | 2.74% | 1.47% | 0.86% | -0.68% | 1.56% | -3.49% | 3.05% | -2.32% | 2.64% | 9.53% |
| 2020 | -1.65% | -4.74% | -11.17% | 7.45% | 3.71% | 3.52% | 4.82% | 3.65% | -2.00% | -1.15% | 9.54% | 4.50% | 15.66% |
| 2019 | 6.71% | 1.44% | 1.04% | 2.68% | -4.66% | 5.30% | -0.59% | -1.51% | 1.36% | 2.48% | 1.44% | 3.51% | 20.42% |
| 2018 | 4.58% | -3.87% | -0.56% | -0.35% | -0.17% | -0.92% | 2.70% | -0.13% | -0.25% | -6.28% | 1.74% | -4.36% | -8.06% |
| 2017 | 2.67% | 1.80% | 1.85% | 1.77% | 1.81% | 0.67% | 2.73% | 0.73% | 1.39% | 1.57% | 0.85% | 1.33% | 20.93% |
| 2016 | -4.03% | -0.55% | 6.89% | 0.85% | -0.43% | 0.76% | 3.71% | 0.48% | 0.89% | -1.44% | -0.49% | 1.74% | 8.30% |
| 2015 | -0.78% | 3.76% | -0.64% | 2.28% | -0.81% | -1.90% | -0.44% | -5.43% | -2.35% | 5.30% | -0.50% | -2.27% | -4.16% |
| 2014 | 3.62% | 1.31% | -1.52% | 3.38% |
Комиссия
Комиссия Classic corp составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Classic corp среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.91 | 2.67 | 1.34 | 1.87 | 9.30 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.76 | 1.24 | 1.14 | 0.48 | 2.48 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.44 | 0.72 | 1.08 | 0.18 | 1.61 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 0.99 | 1.53 | 1.17 | 0.77 | 3.28 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.61 | 4.24 | 1.54 | 1.40 | 17.16 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.02 | 1.55 | 1.18 | 0.35 | 3.37 |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 1.20 | 1.79 | 1.21 | 0.38 | 4.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic corp | 2.45% | 2.41% | 2.22% | 1.75% | 1.82% | 2.39% | 2.38% | 2.02% | 2.03% | 2.19% | 1.59% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.20% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.48% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.81% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.55% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.84% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 4.84% | 4.56% | 3.83% | 4.90% | 5.98% | 3.67% | 4.22% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 3.96% | 3.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classic corp показал максимальную просадку в 26.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Classic corp составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.18% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 141 |
| -25.05% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | 407 | 14 мая 2024 г. | 650 |
| -17.27% | 29 апр. 2015 г. | 204 | 11 февр. 2016 г. | 246 | 24 янв. 2017 г. | 450 |
| -15.93% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 221 | 1 нояб. 2019 г. | 456 |
| -5.43% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Classic corp составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ACCBX | SHY | VERX.AS | IEI | EEM | IWM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCBX | 1.00 | 0.58 | 0.18 | 0.74 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| SHY | 0.58 | 1.00 | -0.02 | 0.87 | -0.05 | -0.09 | -0.10 |
| VERX.AS | 0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.03 | 0.56 | 0.48 | 0.51 |
| IEI | 0.74 | 0.87 | -0.03 | 1.00 | -0.10 | -0.16 | -0.15 |
| EEM | 0.09 | -0.05 | 0.56 | -0.10 | 1.00 | 0.62 | 0.69 |
| IWM | 0.03 | -0.09 | 0.48 | -0.16 | 0.62 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | 0.05 | -0.10 | 0.51 | -0.15 | 0.69 | 0.82 | 1.00 |