PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Classic corp
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEI 9%SHY 8%ACCBX 8%VOO 25%EEM 25%VERX.AS 17%IWM 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund
Corporate Bonds

8%

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

25%

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

9%

IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities

8%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

8%

VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
Europe Equities

17%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
85.59%
187.88%
Classic corp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
Classic corp6.11%-0.77%7.73%11.30%6.76%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
14.60%2.53%16.06%25.00%14.69%12.90%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-0.46%-4.23%1.77%8.35%6.45%6.91%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
5.75%-2.90%8.37%5.98%2.37%1.89%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
5.23%-3.35%6.93%10.60%8.06%N/A
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.05%0.56%1.46%4.07%0.92%1.01%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.19%1.18%0.69%2.98%0.03%1.16%
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund
1.12%1.40%1.70%6.92%1.47%2.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic corp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.04%2.91%2.61%-2.55%3.46%6.11%
20236.86%-3.39%2.31%0.88%-1.67%4.11%3.37%-3.23%-3.59%-2.67%7.60%4.57%15.20%
2022-3.55%-2.76%-0.49%-6.17%0.50%-6.18%4.43%-3.22%-8.22%3.51%8.22%-2.76%-16.58%
20210.55%1.51%1.46%2.74%1.47%0.86%-0.68%1.56%-3.49%3.05%-2.32%2.64%9.53%
2020-1.65%-4.74%-11.17%7.45%3.71%3.52%4.82%3.65%-2.00%-1.15%9.54%4.50%15.66%
20196.71%1.44%1.04%2.68%-4.66%5.30%-0.59%-1.51%1.36%2.48%1.44%3.51%20.42%
20184.58%-3.87%-0.56%-0.35%-0.17%-0.92%2.70%-0.13%-0.25%-6.28%1.74%-4.36%-8.06%
20172.67%1.80%1.85%1.77%1.81%0.67%2.73%0.73%1.39%1.57%0.85%1.33%20.93%
2016-4.03%-0.55%6.89%0.85%-0.43%0.76%3.71%0.48%0.89%-1.44%-0.49%1.74%8.30%
2015-0.78%3.76%-0.64%2.28%-0.81%-1.90%-0.44%-5.43%-2.35%5.30%-0.50%-2.27%-4.16%
20143.62%1.31%-1.52%3.38%

Комиссия

Комиссия Classic corp составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ACCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VERX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Classic corp среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Classic corp, с текущим значением в 3232
Classic corp
Ранг коэф-та Шарпа Classic corp, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Classic corp, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Classic corp, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Classic corp, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Classic corp, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Classic corp
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Classic corp, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Classic corp, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Classic corp, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Classic corp, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Classic corp, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.393.361.432.309.24
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.611.011.110.371.68
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.741.151.140.311.89
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
1.081.661.190.863.12
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.123.361.411.0413.59
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.600.921.110.221.82
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund
1.011.511.180.343.14

Коэффициент Шарпа

Classic corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.49
2.14
Classic corp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Classic corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Classic corp2.43%2.41%2.22%1.75%1.82%2.39%2.38%2.02%2.03%2.19%1.59%1.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.33%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.46%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
2.78%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%0.11%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.49%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.79%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund
4.79%4.56%3.83%4.90%5.98%3.67%4.22%4.16%3.67%3.91%3.96%3.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.80%
-0.04%
Classic corp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Classic corp показал максимальную просадку в 26.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Classic corp составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.18%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.965 авг. 2020 г.141
-25.05%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.40714 мая 2024 г.650
-17.27%29 апр. 2015 г.20411 февр. 2016 г.24624 янв. 2017 г.450
-15.93%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.2211 нояб. 2019 г.456
-5.43%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Classic corp составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.27%
2.26%
Classic corp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ACCBXSHYVERX.ASIEIEEMIWMVOO
ACCBX1.000.580.180.730.090.030.05
SHY0.581.00-0.020.87-0.05-0.10-0.10
VERX.AS0.18-0.021.00-0.040.560.480.51
IEI0.730.87-0.041.00-0.10-0.16-0.16
EEM0.09-0.050.56-0.101.000.630.69
IWM0.03-0.100.48-0.160.631.000.83
VOO0.05-0.100.51-0.160.690.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2014 г.