PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

W QUALITY

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


IEI 9%SHY 8%TLT 8%IWFQ.L 50%EEM 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds9%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds8%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds8%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
Global Equities50%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в W QUALITY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.69%
4.84%
W QUALITY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

W QUALITY на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 4.55% с начала года и доходность в 4.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%7.96%8.88%
W QUALITY-4.60%-1.12%4.55%11.52%4.41%4.80%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-4.72%-3.75%0.41%8.99%0.55%0.99%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-0.12%-0.45%1.52%1.99%0.89%0.67%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-8.06%-17.48%-10.53%-13.59%-3.15%-1.03%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-1.39%-3.93%-0.48%-0.02%0.45%0.60%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
-5.27%3.35%10.59%21.02%7.73%8.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.37%1.06%-0.98%3.67%3.02%-2.41%-3.82%

Коэффициент Шарпа

W QUALITY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.06

Коэффициент Шарпа W QUALITY находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.06
1.10
W QUALITY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность W QUALITY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
W QUALITY1.30%1.08%0.73%0.69%1.30%1.18%0.98%0.98%1.16%1.08%1.06%0.92%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.37%2.52%2.06%1.53%2.95%2.45%2.11%2.15%2.89%2.65%2.49%2.08%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.73%1.33%0.27%0.98%2.22%1.84%1.07%0.78%0.60%0.40%0.29%0.41%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.68%2.73%1.57%1.60%2.45%2.91%2.76%3.03%3.11%3.27%4.10%3.48%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.20%1.40%0.75%1.16%2.11%2.09%1.65%1.47%1.56%1.40%0.89%1.01%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия W QUALITY составляет 0.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.30%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.57
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.77
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.73
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.07
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IWFQ.LEEMSHYTLTIEI
IWFQ.L1.000.54-0.08-0.12-0.09
EEM0.541.00-0.08-0.17-0.13
SHY-0.08-0.081.000.610.86
TLT-0.12-0.170.611.000.82
IEI-0.09-0.130.860.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.42%
-10.59%
W QUALITY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

W QUALITY с января 2010 показал максимальную просадку в 26.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.01%17 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.
-22.47%21 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.8620 июл. 2020 г.128
-15.78%28 апр. 2015 г.18920 янв. 2016 г.1626 сент. 2016 г.351
-13.48%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.12420 июн. 2019 г.358
-5.83%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.3116 нояб. 2021 г.51

График волатильности

Текущая волатильность W QUALITY составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.53%
3.15%
W QUALITY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля