W QUALITY
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в W QUALITY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 окт. 2014 г., начальной даты IWFQ.L
Доходность по периодам
W QUALITY на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 13.00% с начала года и доходность в 6.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| W QUALITY | 13.00% | -1.07% | 10.30% | 26.97% | 7.08% | 6.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 13.14% | -1.48% | 10.87% | 26.30% | 3.14% | 2.86% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.42% | -0.56% | 3.38% | 5.66% | 1.17% | 1.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.13% | -5.88% | 5.63% | 14.53% | -5.77% | -0.11% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.24% | -1.93% | 4.44% | 7.43% | 0.06% | 1.18% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 19.31% | -0.03% | 12.94% | 36.75% | 12.49% | 10.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью W QUALITY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.36% | 3.14% | 2.37% | -2.54% | 3.05% | 2.76% | 0.74% | 2.03% | 2.34% | 13.00% | |||
| 2023 | 5.69% | -3.82% | 3.37% | 1.06% | -0.98% | 3.66% | 3.02% | -2.41% | -3.82% | -2.33% | 7.28% | 4.75% | 15.68% |
| 2022 | -4.57% | -2.28% | 0.23% | -6.10% | -1.31% | -5.57% | 3.73% | -3.06% | -7.76% | 1.49% | 8.39% | -2.18% | -18.36% |
| 2021 | -0.37% | 0.82% | 1.34% | 2.99% | 1.54% | 1.49% | 0.24% | 1.60% | -4.03% | 3.54% | -1.17% | 1.82% | 10.03% |
| 2020 | -0.89% | -4.88% | -7.12% | 6.32% | 2.64% | 2.70% | 4.09% | 4.30% | -1.57% | -1.69% | 7.98% | 3.86% | 15.62% |
| 2019 | 6.06% | 1.99% | 1.87% | 2.03% | -3.75% | 4.67% | -0.15% | -1.34% | 1.32% | 2.39% | 1.73% | 3.40% | 21.79% |
| 2018 | 3.42% | -3.23% | -0.59% | -0.18% | 0.22% | -1.23% | 2.16% | -0.13% | -0.11% | -5.76% | 1.37% | -3.25% | -7.40% |
| 2017 | 2.14% | 2.38% | 1.95% | 1.26% | 2.05% | 0.40% | 2.29% | 1.05% | 0.55% | 2.11% | 1.29% | 2.05% | 21.33% |
| 2016 | -3.23% | 0.67% | 6.05% | 0.05% | -0.57% | 1.73% | 3.07% | 0.16% | 0.50% | -1.80% | -1.28% | 0.70% | 5.88% |
| 2015 | 0.40% | 2.62% | -0.88% | 2.66% | -1.10% | -2.30% | 0.18% | -5.28% | -2.05% | 5.89% | -0.78% | -1.96% | -3.02% |
| 2014 | 1.27% | 0.72% | -1.22% | 0.76% |
Комиссия
Комиссия W QUALITY составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг W QUALITY среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.29 | 1.89 | 1.24 | 0.63 | 6.86 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.80 | 4.52 | 1.60 | 2.09 | 16.71 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.67 | 1.05 | 1.12 | 0.22 | 1.70 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.41 | 2.11 | 1.26 | 0.52 | 4.92 |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 2.80 | 4.01 | 1.52 | 4.18 | 16.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность W QUALITY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W QUALITY | 1.47% | 1.38% | 1.07% | 0.70% | 0.66% | 1.22% | 1.08% | 0.88% | 0.86% | 1.00% | 0.91% | 0.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.30% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.97% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.04% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
W QUALITY показал максимальную просадку в 26.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.
Текущая просадка W QUALITY составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.01% | 17 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 406 | 15 мая 2024 г. | 643 |
| -22.47% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 20 июл. 2020 г. | 128 |
| -15.78% | 28 апр. 2015 г. | 189 | 20 янв. 2016 г. | 162 | 6 сент. 2016 г. | 351 |
| -13.47% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 124 | 20 июн. 2019 г. | 358 |
| -5.83% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 31 | 16 нояб. 2021 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность W QUALITY составляет 1.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IWFQ.L | EEM | SHY | TLT | IEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| IWFQ.L | 1.00 | 0.54 | -0.05 | -0.10 | -0.06 |
| EEM | 0.54 | 1.00 | -0.05 | -0.14 | -0.09 |
| SHY | -0.05 | -0.05 | 1.00 | 0.62 | 0.87 |
| TLT | -0.10 | -0.14 | 0.62 | 1.00 | 0.83 |
| IEI | -0.06 | -0.09 | 0.87 | 0.83 | 1.00 |