W QUALITY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 25% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 9% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | Global Equities | 50% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 8% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 8% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в W QUALITY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 окт. 2014 г., начальной даты IWFQ.L
Доходность по периодам
W QUALITY на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.64% с начала года и доходность в 5.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| W QUALITY | 1.64% | 8.24% | -1.81% | 6.29% | 7.42% | 5.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67% | 15.81% | -0.91% | 8.03% | 6.06% | 2.68% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.88% | 0.08% | 2.37% | 5.54% | 1.02% | 1.37% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.93% | -1.26% | -2.78% | 0.41% | -9.31% | -0.59% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.01% | -0.13% | 2.83% | 6.31% | -0.62% | 1.30% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | -1.05% | 9.31% | -3.73% | 6.24% | 13.02% | 9.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью W QUALITY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28% | 0.02% | -1.96% | 0.19% | 1.15% | 1.64% | |||||||
| 2024 | -0.36% | 3.14% | 2.37% | -2.54% | 3.05% | 2.76% | 0.74% | 2.03% | 2.34% | -2.33% | 1.37% | -2.86% | 9.85% |
| 2023 | 5.69% | -3.82% | 3.37% | 1.06% | -0.98% | 3.66% | 3.02% | -2.41% | -3.82% | -2.33% | 7.28% | 4.75% | 15.68% |
| 2022 | -4.57% | -2.28% | 0.23% | -6.10% | -1.31% | -5.57% | 3.73% | -3.06% | -7.76% | 1.49% | 8.39% | -2.18% | -18.36% |
| 2021 | -0.37% | 0.82% | 1.34% | 2.99% | 1.54% | 1.49% | 0.24% | 1.60% | -4.03% | 3.54% | -1.17% | 1.82% | 10.02% |
| 2020 | -0.89% | -4.88% | -7.12% | 6.32% | 2.64% | 2.70% | 4.09% | 4.30% | -1.57% | -1.69% | 7.98% | 3.86% | 15.62% |
| 2019 | 6.06% | 1.99% | 1.87% | 2.03% | -3.75% | 4.67% | -0.15% | -1.34% | 1.32% | 2.39% | 1.73% | 3.40% | 21.79% |
| 2018 | 3.42% | -3.23% | -0.59% | -0.18% | 0.22% | -1.23% | 2.16% | -0.13% | -0.11% | -5.76% | 1.37% | -3.25% | -7.39% |
| 2017 | 2.14% | 2.38% | 1.95% | 1.26% | 2.05% | 0.40% | 2.29% | 1.05% | 0.55% | 2.11% | 1.29% | 2.05% | 21.33% |
| 2016 | -3.23% | 0.67% | 6.05% | 0.05% | -0.57% | 1.73% | 3.07% | 0.16% | 0.50% | -1.80% | -1.28% | 0.70% | 5.88% |
| 2015 | 0.40% | 2.62% | -0.88% | 2.66% | -1.10% | -2.30% | 0.18% | -5.28% | -2.05% | 5.89% | -0.78% | -1.96% | -3.01% |
| 2014 | 1.27% | 0.72% | -1.21% | 0.77% |
Комиссия
Комиссия W QUALITY составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг W QUALITY составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.41 | 0.51 | 1.07 | 0.18 | 0.80 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.31 | 5.37 | 1.70 | 5.39 | 15.23 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.03 | -0.06 | 0.99 | -0.04 | -0.21 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.53 | 2.09 | 1.25 | 0.56 | 3.34 |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.40 | 0.44 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность W QUALITY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.53% | 1.55% | 1.38% | 1.07% | 0.70% | 0.66% | 1.22% | 1.08% | 0.88% | 0.86% | 1.00% | 0.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.28% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.36% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.25% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
W QUALITY показал максимальную просадку в 26.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.
Текущая просадка W QUALITY составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.01% | 17 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 406 | 15 мая 2024 г. | 643 |
| -22.47% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 20 июл. 2020 г. | 128 |
| -15.78% | 28 апр. 2015 г. | 189 | 20 янв. 2016 г. | 162 | 6 сент. 2016 г. | 351 |
| -13.47% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 124 | 20 июн. 2019 г. | 358 |
| -11.53% | 27 сент. 2024 г. | 135 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность W QUALITY составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHY | TLT | IEI | IWFQ.L | EEM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | -0.16 | -0.15 | 0.61 | 0.69 | 0.70 |
| SHY | -0.10 | 1.00 | 0.61 | 0.87 | -0.05 | -0.05 | 0.05 |
| TLT | -0.16 | 0.61 | 1.00 | 0.83 | -0.09 | -0.12 | 0.02 |
| IEI | -0.15 | 0.87 | 0.83 | 1.00 | -0.06 | -0.09 | 0.04 |
| IWFQ.L | 0.61 | -0.05 | -0.09 | -0.06 | 1.00 | 0.53 | 0.90 |
| EEM | 0.69 | -0.05 | -0.12 | -0.09 | 0.53 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.70 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.90 | 0.80 | 1.00 |