W QUALITY
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в W QUALITY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
W QUALITY на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 4.55% с начала года и доходность в 4.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 7.96% | 8.88% |
| W QUALITY | -4.60% | -1.12% | 4.55% | 11.52% | 4.41% | 4.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -4.72% | -3.75% | 0.41% | 8.99% | 0.55% | 0.99% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.12% | -0.45% | 1.52% | 1.99% | 0.89% | 0.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -8.06% | -17.48% | -10.53% | -13.59% | -3.15% | -1.03% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -1.39% | -3.93% | -0.48% | -0.02% | 0.45% | 0.60% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | -5.27% | 3.35% | 10.59% | 21.02% | 7.73% | 8.26% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.37% | 1.06% | -0.98% | 3.67% | 3.02% | -2.41% | -3.82% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность W QUALITY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W QUALITY | 1.30% | 1.08% | 0.73% | 0.69% | 1.30% | 1.18% | 0.98% | 0.98% | 1.16% | 1.08% | 1.06% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.52% | 2.06% | 1.53% | 2.95% | 2.45% | 2.11% | 2.15% | 2.89% | 2.65% | 2.49% | 2.08% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.73% | 1.33% | 0.27% | 0.98% | 2.22% | 1.84% | 1.07% | 0.78% | 0.60% | 0.40% | 0.29% | 0.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 2.73% | 1.57% | 1.60% | 2.45% | 2.91% | 2.76% | 3.03% | 3.11% | 3.27% | 4.10% | 3.48% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.20% | 1.40% | 0.75% | 1.16% | 2.11% | 2.09% | 1.65% | 1.47% | 1.56% | 1.40% | 0.89% | 1.01% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия W QUALITY составляет 0.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.57 | ||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.77 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.73 | ||||
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.07 | ||||
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.96 |
Таблица корреляции активов
| IWFQ.L | EEM | SHY | TLT | IEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| IWFQ.L | 1.00 | 0.54 | -0.08 | -0.12 | -0.09 |
| EEM | 0.54 | 1.00 | -0.08 | -0.17 | -0.13 |
| SHY | -0.08 | -0.08 | 1.00 | 0.61 | 0.86 |
| TLT | -0.12 | -0.17 | 0.61 | 1.00 | 0.82 |
| IEI | -0.09 | -0.13 | 0.86 | 0.82 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
W QUALITY с января 2010 показал максимальную просадку в 26.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.01% | 17 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.47% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 20 июл. 2020 г. | 128 |
| -15.78% | 28 апр. 2015 г. | 189 | 20 янв. 2016 г. | 162 | 6 сент. 2016 г. | 351 |
| -13.48% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 124 | 20 июн. 2019 г. | 358 |
| -5.83% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 31 | 16 нояб. 2021 г. | 51 |
График волатильности
Текущая волатильность W QUALITY составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.