rhbgnjgjhn
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ATOM-USD Cosmos | 10% | |
AVAX-USD Avalanche | 10% | |
BNB-USD Binance Coin | 10% | |
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
DOT-USD Polkadot | 10% | |
ETH-USD Ethereum | 10% | |
MATIC-USD Polygon USD | 10% | |
NEAR-USD NEAR Protocol | 10% | |
SOL-USD Solana | 10% | |
USDT-USD Tether | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в rhbgnjgjhn и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2020 г., начальной даты NEAR-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
rhbgnjgjhn | -23.78% | 16.93% | -10.60% | -24.24% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 10.50% | 25.03% | 34.88% | 63.75% | 63.84% | 83.33% |
ETH-USD Ethereum | -33.79% | 32.28% | -25.51% | -27.32% | 63.59% | N/A |
USDT-USD Tether | 0.20% | 0.04% | -0.04% | 0.02% | -0.02% | N/A |
BNB-USD Binance Coin | -10.32% | 7.95% | 5.14% | 5.47% | 110.35% | N/A |
SOL-USD Solana | -13.37% | 37.72% | -17.99% | 7.27% | N/A | N/A |
MATIC-USD Polygon USD | -51.97% | 0.00% | -44.88% | -68.84% | N/A | N/A |
DOT-USD Polkadot | -33.05% | 22.05% | 2.55% | -36.99% | N/A | N/A |
AVAX-USD Avalanche | -38.05% | 19.87% | -23.17% | -36.97% | N/A | N/A |
ATOM-USD Cosmos | -26.69% | 0.02% | -3.68% | -50.30% | 12.49% | N/A |
NEAR-USD NEAR Protocol | -44.28% | 30.05% | -37.08% | -63.51% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью rhbgnjgjhn, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.51% | -25.18% | -9.69% | 3.89% | 8.01% | -23.78% | |||||||
2024 | -9.59% | 28.97% | 28.31% | -22.81% | 10.47% | -11.70% | -4.26% | -14.74% | 8.48% | -5.35% | 57.49% | -17.08% | 23.30% |
2023 | 54.27% | -3.63% | 0.83% | -0.16% | -9.01% | -6.92% | 1.42% | -14.71% | 0.30% | 20.31% | 29.10% | 47.83% | 152.52% |
2022 | -24.85% | 4.44% | 8.94% | -24.50% | -28.66% | -28.42% | 35.13% | -8.06% | -4.79% | 6.84% | -20.56% | -14.00% | -71.54% |
2021 | 86.01% | 149.08% | 39.86% | 42.23% | -4.39% | -21.57% | 7.31% | 80.86% | 21.29% | 33.14% | 2.74% | 0.01% | 2,125.65% |
2020 | 21.96% | 21.96% |
Комиссия
Комиссия rhbgnjgjhn составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг rhbgnjgjhn составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.35 | 2.98 | 1.31 | 2.29 | 10.94 |
ETH-USD Ethereum | -0.35 | 0.17 | 1.02 | 0.03 | -0.57 |
USDT-USD Tether | 0.06 | -0.02 | 1.00 | 0.00 | -0.06 |
BNB-USD Binance Coin | 0.13 | 1.05 | 1.11 | 0.25 | 2.00 |
SOL-USD Solana | 0.17 | 1.07 | 1.11 | 0.13 | 0.88 |
MATIC-USD Polygon USD | -0.86 | -1.12 | 0.88 | — | -1.41 |
DOT-USD Polkadot | -0.43 | 0.79 | 1.08 | 0.01 | 0.16 |
AVAX-USD Avalanche | -0.37 | 0.65 | 1.06 | 0.01 | -0.12 |
ATOM-USD Cosmos | -0.59 | 0.66 | 1.06 | 0.00 | -0.06 |
NEAR-USD NEAR Protocol | -0.61 | -0.19 | 0.98 | 0.00 | -1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
rhbgnjgjhn показал максимальную просадку в 74.22%, зарегистрированную 31 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка rhbgnjgjhn составляет 43.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-74.22% | 9 нояб. 2021 г. | 418 | 31 дек. 2022 г. | 438 | 13 мар. 2024 г. | 856 |
-56.88% | 19 мая 2021 г. | 63 | 20 июл. 2021 г. | 32 | 21 авг. 2021 г. | 95 |
-55.32% | 7 дек. 2024 г. | 123 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-47.2% | 15 мар. 2024 г. | 176 | 6 сент. 2024 г. | 88 | 3 дек. 2024 г. | 264 |
-21.74% | 20 сент. 2021 г. | 2 | 21 сент. 2021 г. | 24 | 15 окт. 2021 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность rhbgnjgjhn составляет 15.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | USDT-USD | SOL-USD | NEAR-USD | ATOM-USD | BNB-USD | MATIC-USD | AVAX-USD | BTC-USD | DOT-USD | ETH-USD | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.36 |
USDT-USD | 0.13 | 1.00 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
SOL-USD | 0.31 | 0.16 | 1.00 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.67 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.79 |
NEAR-USD | 0.31 | 0.14 | 0.59 | 1.00 | 0.65 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.80 |
ATOM-USD | 0.29 | 0.15 | 0.57 | 0.65 | 1.00 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.73 | 0.65 | 0.80 |
BNB-USD | 0.30 | 0.13 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.72 | 0.78 |
MATIC-USD | 0.30 | 0.14 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.70 | 0.81 |
AVAX-USD | 0.32 | 0.15 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 1.00 | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.85 |
BTC-USD | 0.36 | 0.18 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.70 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.71 | 0.81 | 0.78 |
DOT-USD | 0.34 | 0.14 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 0.75 | 0.85 |
ETH-USD | 0.36 | 0.15 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.81 | 0.75 | 1.00 | 0.83 |
Portfolio | 0.36 | 0.17 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.78 | 0.85 | 0.83 | 1.00 |