PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
rhbgnjgjhn
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

rhbgnjgjhn

Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 10%ETH-USD 10%USDT-USD 10%BNB-USD 10%SOL-USD 10%MATIC-USD 10%DOT-USD 10%AVAX-USD 10%ATOM-USD 10%NEAR-USD 10%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
ATOM-USD
Cosmos
10%
AVAX-USD
Avalanche
10%
BNB-USD
Binance Coin
10%
BTC-USD
Bitcoin
10%
DOT-USD
Polkadot
10%
ETH-USD
Ethereum
10%
MATIC-USD
MaticNetwork
10%
NEAR-USD
NEAR Protocol
10%
SOL-USD
Solana
10%
USDT-USD
Tether
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в rhbgnjgjhn и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55%
14.94%
rhbgnjgjhn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2020 г., начальной даты NEAR-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.82%3.20%14.94%35.92%14.22%11.43%
rhbgnjgjhn21.89%26.15%1.55%82.21%N/AN/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		109.87%40.37%41.02%139.38%58.71%71.72%
ETH-USD
Ethereum		47.92%36.27%14.43%65.01%78.11%N/A
USDT-USD
Tether		0.14%0.14%0.13%0.10%-0.04%N/A
BNB-USD
Binance Coin		111.85%14.82%11.88%167.28%98.92%N/A
SOL-USD
Solana		119.34%51.97%51.17%296.48%N/AN/A
MATIC-USD
MaticNetwork		-56.19%13.93%-35.88%-52.63%95.10%N/A
DOT-USD
Polkadot		-30.31%35.72%-14.32%0.05%N/AN/A
AVAX-USD
Avalanche		-7.23%24.91%10.29%89.74%N/AN/A
ATOM-USD
Cosmos		-46.51%30.24%-32.51%-40.56%7.20%N/A
NEAR-USD
NEAR Protocol		52.38%14.84%-23.53%227.82%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью rhbgnjgjhn, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.59%28.97%28.31%-22.81%10.47%-11.70%-4.26%-14.74%8.48%-5.35%21.89%
202354.27%-3.63%0.83%-0.16%-9.01%-6.92%1.42%-14.71%0.30%20.31%29.10%47.83%152.52%
2022-24.85%4.44%8.94%-24.50%-28.66%-28.42%35.13%-8.06%-4.79%6.84%-20.56%-14.00%-71.54%
202186.01%149.08%39.86%42.23%-4.39%-21.57%7.31%80.86%21.29%33.14%2.74%0.01%2,125.65%
202021.96%21.96%

Комиссия

Комиссия rhbgnjgjhn составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг rhbgnjgjhn среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности rhbgnjgjhn, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа rhbgnjgjhn, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино rhbgnjgjhn, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега rhbgnjgjhn, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара rhbgnjgjhn, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина rhbgnjgjhn, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

rhbgnjgjhn
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа rhbgnjgjhn, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино rhbgnjgjhn, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега rhbgnjgjhn, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.03
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина rhbgnjgjhn, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-0.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.05
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		0.841.511.150.663.48
ETH-USD
Ethereum		-0.150.271.030.00-0.37
USDT-USD
Tether		-0.03-0.051.000.00-0.11
BNB-USD
Binance Coin		1.542.241.231.095.40
SOL-USD
Solana		1.312.021.191.094.54
MATIC-USD
MaticNetwork		-0.98-2.000.810.01-1.36
DOT-USD
Polkadot		-0.75-1.000.900.01-1.11
AVAX-USD
Avalanche		-0.260.241.020.02-0.48
ATOM-USD
Cosmos		-0.94-1.690.840.01-1.26
NEAR-USD
NEAR Protocol		0.361.481.130.191.11

Коэффициент Шарпа

rhbgnjgjhn на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.14, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10
3.08
rhbgnjgjhn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

rhbgnjgjhn не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.09%
0
rhbgnjgjhn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

rhbgnjgjhn показал максимальную просадку в 74.22%, зарегистрированную 31 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.

Текущая просадка rhbgnjgjhn составляет 23.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.22%9 нояб. 2021 г.41831 дек. 2022 г.43813 мар. 2024 г.856
-56.88%19 мая 2021 г.6320 июл. 2021 г.3221 авг. 2021 г.95
-47.2%15 мар. 2024 г.1766 сент. 2024 г.———
-21.74%20 сент. 2021 г.221 сент. 2021 г.2415 окт. 2021 г.26
-21.37%14 мар. 2021 г.1225 мар. 2021 г.82 апр. 2021 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность rhbgnjgjhn составляет 16.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.68%
3.89%
rhbgnjgjhn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USDT-USDSOL-USDNEAR-USDATOM-USDMATIC-USDBNB-USDAVAX-USDBTC-USDDOT-USDETH-USD
USDT-USD1.000.130.110.120.110.120.130.140.120.12
SOL-USD0.131.000.580.570.610.580.660.610.640.65
NEAR-USD0.110.581.000.630.590.590.640.620.670.64
ATOM-USD0.120.570.631.000.640.590.650.600.710.64
MATIC-USD0.110.610.590.641.000.650.640.640.690.70
BNB-USD0.120.580.590.590.651.000.640.710.680.73
AVAX-USD0.130.660.640.650.640.641.000.640.700.67
BTC-USD0.140.610.620.600.640.710.641.000.720.82
DOT-USD0.120.640.670.710.690.680.700.721.000.75
ETH-USD0.120.650.640.640.700.730.670.820.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2020 г.