PortfoliosLab logo
rhbgnjgjhn
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 10%ETH-USD 10%USDT-USD 10%BNB-USD 10%SOL-USD 10%MATIC-USD 10%DOT-USD 10%AVAX-USD 10%ATOM-USD 10%NEAR-USD 10%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ATOM-USD
Cosmos
10%
AVAX-USD
Avalanche
10%
BNB-USD
Binance Coin
10%
BTC-USD
Bitcoin
10%
DOT-USD
Polkadot
10%
ETH-USD
Ethereum
10%
MATIC-USD
Polygon USD
10%
NEAR-USD
NEAR Protocol
10%
SOL-USD
Solana
10%
USDT-USD
Tether
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в rhbgnjgjhn и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,733.22%
53.30%
rhbgnjgjhn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2020 г., начальной даты NEAR-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
rhbgnjgjhn-23.78%16.93%-10.60%-24.24%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
10.50%25.03%34.88%63.75%63.84%83.33%
ETH-USD
Ethereum
-33.79%32.28%-25.51%-27.32%63.59%N/A
USDT-USD
Tether
0.20%0.04%-0.04%0.02%-0.02%N/A
BNB-USD
Binance Coin
-10.32%7.95%5.14%5.47%110.35%N/A
SOL-USD
Solana
-13.37%37.72%-17.99%7.27%N/AN/A
MATIC-USD
Polygon USD
-51.97%0.00%-44.88%-68.84%N/AN/A
DOT-USD
Polkadot
-33.05%22.05%2.55%-36.99%N/AN/A
AVAX-USD
Avalanche
-38.05%19.87%-23.17%-36.97%N/AN/A
ATOM-USD
Cosmos
-26.69%0.02%-3.68%-50.30%12.49%N/A
NEAR-USD
NEAR Protocol
-44.28%30.05%-37.08%-63.51%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью rhbgnjgjhn, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.51%-25.18%-9.69%3.89%8.01%-23.78%
2024-9.59%28.97%28.31%-22.81%10.47%-11.70%-4.26%-14.74%8.48%-5.35%57.49%-17.08%23.30%
202354.27%-3.63%0.83%-0.16%-9.01%-6.92%1.42%-14.71%0.30%20.31%29.10%47.83%152.52%
2022-24.85%4.44%8.94%-24.50%-28.66%-28.42%35.13%-8.06%-4.79%6.84%-20.56%-14.00%-71.54%
202186.01%149.08%39.86%42.23%-4.39%-21.57%7.31%80.86%21.29%33.14%2.74%0.01%2,125.65%
202021.96%21.96%

Комиссия

Комиссия rhbgnjgjhn составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг rhbgnjgjhn составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности rhbgnjgjhn, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа rhbgnjgjhn, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино rhbgnjgjhn, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега rhbgnjgjhn, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара rhbgnjgjhn, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина rhbgnjgjhn, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
1.352.981.312.2910.94
ETH-USD
Ethereum
-0.350.171.020.03-0.57
USDT-USD
Tether
0.06-0.021.000.00-0.06
BNB-USD
Binance Coin
0.131.051.110.252.00
SOL-USD
Solana
0.171.071.110.130.88
MATIC-USD
Polygon USD
-0.86-1.120.88-1.41
DOT-USD
Polkadot
-0.430.791.080.010.16
AVAX-USD
Avalanche
-0.370.651.060.01-0.12
ATOM-USD
Cosmos
-0.590.661.060.00-0.06
NEAR-USD
NEAR Protocol
-0.61-0.190.980.00-1.05

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

rhbgnjgjhn имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.36
  • За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.36
0.48
rhbgnjgjhn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


rhbgnjgjhn не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.69%
-7.82%
rhbgnjgjhn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

rhbgnjgjhn показал максимальную просадку в 74.22%, зарегистрированную 31 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.

Текущая просадка rhbgnjgjhn составляет 43.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.22%9 нояб. 2021 г.41831 дек. 2022 г.43813 мар. 2024 г.856
-56.88%19 мая 2021 г.6320 июл. 2021 г.3221 авг. 2021 г.95
-55.32%7 дек. 2024 г.1238 апр. 2025 г.
-47.2%15 мар. 2024 г.1766 сент. 2024 г.883 дек. 2024 г.264
-21.74%20 сент. 2021 г.221 сент. 2021 г.2415 окт. 2021 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность rhbgnjgjhn составляет 15.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.38%
11.21%
rhbgnjgjhn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUSDT-USDSOL-USDNEAR-USDATOM-USDBNB-USDMATIC-USDAVAX-USDBTC-USDDOT-USDETH-USDPortfolio
^GSPC1.000.130.310.310.290.300.300.320.360.340.360.36
USDT-USD0.131.000.160.140.150.130.140.150.180.140.150.17
SOL-USD0.310.161.000.590.570.580.600.670.630.640.650.79
NEAR-USD0.310.140.591.000.650.590.610.660.630.680.650.80
ATOM-USD0.290.150.570.651.000.590.650.670.600.730.650.80
BNB-USD0.300.130.580.590.591.000.650.640.700.670.720.78
MATIC-USD0.300.140.600.610.650.651.000.650.630.690.700.81
AVAX-USD0.320.150.670.660.670.640.651.000.650.710.680.85
BTC-USD0.360.180.630.630.600.700.630.651.000.710.810.78
DOT-USD0.340.140.640.680.730.670.690.710.711.000.750.85
ETH-USD0.360.150.650.650.650.720.700.680.810.751.000.83
Portfolio0.360.170.790.800.800.780.810.850.780.850.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2020 г.