PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

rhbgnjgjhn

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BTC-USD 10%ETH-USD 10%USDT-USD 10%BNB-USD 10%SOL-USD 10%MATIC-USD 10%DOT-USD 10%AVAX-USD 10%ATOM-USD 10%NEAR-USD 10%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
10%
ETH-USD
Ethereum
10%
USDT-USD
Tether
10%
BNB-USD
Binance Coin
10%
SOL-USD
Solana
10%
MATIC-USD
MaticNetwork
10%
DOT-USD
Polkadot
10%
AVAX-USD
Avalanche
10%
ATOM-USD
Cosmos
10%
NEAR-USD
NEAR Protocol
10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в rhbgnjgjhn и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-28.76%
7.69%
rhbgnjgjhn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%4.07%N/A
rhbgnjgjhn-4.53%-25.27%6.31%-22.23%68.76%N/A
BTC-USD
Bitcoin
1.12%-3.10%58.93%39.87%7.81%N/A
ETH-USD
Ethereum
-3.52%-7.41%32.72%22.72%27.93%N/A
USDT-USD
Tether
0.02%-0.04%0.01%-0.03%-0.03%N/A
BNB-USD
Binance Coin
-2.91%-32.44%-14.73%-23.35%62.82%N/A
SOL-USD
Solana
-4.32%-2.60%94.80%-39.99%81.88%N/A
MATIC-USD
MaticNetwork
-5.24%-50.39%-31.53%-29.83%126.58%N/A
DOT-USD
Polkadot
-9.78%-30.81%-5.81%-34.46%-6.28%N/A
AVAX-USD
Avalanche
-11.37%-45.80%-17.96%-48.39%28.10%N/A
ATOM-USD
Cosmos
-1.63%-35.10%-24.71%-49.79%7.35%N/A
NEAR-USD
NEAR Protocol
-7.59%-40.37%-12.30%-69.84%2.28%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

USDT-USDSOL-USDNEAR-USDATOM-USDMATIC-USDAVAX-USDBTC-USDBNB-USDDOT-USDETH-USD
USDT-USD1.000.100.080.100.090.110.050.060.080.07
SOL-USD0.101.000.570.550.590.630.590.610.620.65
NEAR-USD0.080.571.000.630.600.630.610.610.650.65
ATOM-USD0.100.550.631.000.610.650.580.590.690.64
MATIC-USD0.090.590.600.611.000.640.640.670.670.70
AVAX-USD0.110.630.630.650.641.000.640.680.690.69
BTC-USD0.050.590.610.580.640.641.000.730.730.82
BNB-USD0.060.610.610.590.670.680.731.000.720.75
DOT-USD0.080.620.650.690.670.690.730.721.000.78
ETH-USD0.070.650.650.640.700.690.820.750.781.00

Коэффициент Шарпа

rhbgnjgjhn на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.46

Коэффициент Шарпа rhbgnjgjhn находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.65
0.77
rhbgnjgjhn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


rhbgnjgjhn не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия rhbgnjgjhn составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BTC-USD
Bitcoin
0.66
ETH-USD
Ethereum
0.02
USDT-USD
Tether
-0.04
BNB-USD
Binance Coin
-0.84
SOL-USD
Solana
-0.27
MATIC-USD
MaticNetwork
-0.85
DOT-USD
Polkadot
-0.63
AVAX-USD
Avalanche
-0.81
ATOM-USD
Cosmos
-0.86
NEAR-USD
NEAR Protocol
-0.81

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-72.60%
-9.57%
rhbgnjgjhn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

rhbgnjgjhn с января 2010 показал максимальную просадку в 74.22%, зарегистрированную 31 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.22%9 нояб. 2021 г.41831 дек. 2022 г.
-56.89%19 мая 2021 г.6320 июл. 2021 г.3221 авг. 2021 г.95
-21.77%20 сент. 2021 г.221 сент. 2021 г.2415 окт. 2021 г.26
-21.39%14 мар. 2021 г.1225 мар. 2021 г.82 апр. 2021 г.20
-14.84%16 апр. 2021 г.924 апр. 2021 г.327 апр. 2021 г.12

График волатильности

Текущая волатильность rhbgnjgjhn составляет 6.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.17%
2.75%
rhbgnjgjhn
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля