Márkó Dividend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 10% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 20% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 10% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | Energy | 20% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 15% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2004 г., начальной даты DLR
Доходность по периодам
Márkó Dividend на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 16.70% с начала года и доходность в 9.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Márkó Dividend | 16.83% | 2.36% | 7.56% | 21.37% | 12.31% | 9.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 24.46% | 0.78% | 17.64% | 48.62% | -0.98% | 4.09% |
T AT&T Inc. | 38.26% | 2.74% | 37.72% | 50.85% | -5.04% | 0.57% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 25.91% | 4.21% | 23.67% | 47.64% | 7.83% | 13.94% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -12.48% | 0.04% | -22.28% | -19.57% | 5.59% | -1.95% |
CVX Chevron Corporation | 4.36% | 3.48% | -4.91% | -5.72% | 9.83% | 7.15% |
CAT Caterpillar Inc. | 34.86% | 6.79% | 10.59% | 60.01% | 26.59% | 17.88% |
MO Altria Group, Inc. | 31.00% | -1.55% | 21.43% | 26.65% | 9.81% | 7.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Márkó Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.86% | 1.96% | 5.37% | -1.38% | 2.11% | 0.74% | 1.16% | -0.12% | 2.59% | 16.83% | |||
| 2023 | 4.72% | -6.54% | 0.81% | -0.09% | -6.94% | 5.94% | 1.99% | 1.37% | -0.50% | -3.18% | 4.54% | 1.98% | 3.20% |
| 2022 | 8.68% | 3.87% | 12.47% | -4.93% | 10.43% | -11.65% | 4.22% | -2.07% | -11.58% | 16.78% | 3.23% | -3.50% | 23.65% |
| 2021 | 2.95% | 12.34% | 5.87% | -0.26% | 0.15% | 2.57% | -4.06% | -0.24% | 0.04% | 5.70% | -4.76% | 4.49% | 26.34% |
| 2020 | -4.93% | -10.41% | -17.14% | 17.45% | -5.31% | 7.83% | -0.98% | -1.40% | -7.62% | -3.75% | 22.57% | 3.30% | -6.96% |
| 2019 | 4.38% | 3.24% | 3.12% | -3.34% | -7.11% | 6.04% | -0.31% | -3.36% | 3.44% | 0.18% | 0.30% | 3.61% | 9.76% |
| 2018 | 0.53% | -9.28% | 0.24% | 4.28% | 2.08% | 0.75% | 2.60% | -1.34% | 2.31% | -7.41% | 3.94% | -8.37% | -10.48% |
| 2017 | -1.25% | 0.51% | -2.58% | 0.01% | -0.22% | -0.48% | 3.37% | -1.17% | 5.62% | -1.40% | 5.46% | 5.49% | 13.65% |
| 2016 | 2.24% | 0.94% | 7.58% | 3.31% | 0.04% | 6.83% | -0.04% | -2.12% | -0.13% | -2.31% | 3.34% | 4.84% | 26.76% |
| 2015 | -1.60% | 2.37% | -3.87% | 5.49% | -1.69% | -1.71% | -3.44% | -2.16% | -3.82% | 11.30% | -0.50% | -1.48% | -2.14% |
| 2014 | -4.58% | 3.32% | 2.52% | 2.98% | 2.24% | 2.75% | -0.25% | 2.44% | -3.17% | 0.74% | -2.67% | -1.92% | 4.05% |
| 2013 | 6.98% | -0.33% | 0.57% | 6.36% | -2.93% | -0.94% | 0.41% | -2.51% | 1.41% | 2.83% | -0.39% | 2.16% | 13.94% |
Комиссия
Комиссия Márkó Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Márkó Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 2.29 | 3.27 | 1.45 | 1.28 | 13.90 |
T AT&T Inc. | 2.99 | 4.11 | 1.53 | 1.17 | 18.23 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.66 | 2.24 | 1.29 | 1.41 | 8.32 |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -0.97 | -1.31 | 0.85 | -0.65 | -1.61 |
CVX Chevron Corporation | -0.34 | -0.32 | 0.96 | -0.31 | -0.74 |
CAT Caterpillar Inc. | 2.08 | 2.65 | 1.36 | 2.57 | 7.94 |
MO Altria Group, Inc. | 1.40 | 1.82 | 1.29 | 1.18 | 7.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Márkó Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márkó Dividend | 4.04% | 4.57% | 4.26% | 3.83% | 5.00% | 4.77% | 4.51% | 3.63% | 3.76% | 4.54% | 3.94% | 3.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
T AT&T Inc. | 5.08% | 6.62% | 6.66% | 6.39% | 5.46% | 3.94% | 5.29% | 3.81% | 3.41% | 4.13% | 4.14% | 3.87% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.95% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.63% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% | 2.69% |
CVX Chevron Corporation | 4.25% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.02% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
MO Altria Group, Inc. | 7.98% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Márkó Dividend показал максимальную просадку в 44.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
Текущая просадка Márkó Dividend составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.49% | 10 окт. 2018 г. | 364 | 23 мар. 2020 г. | 227 | 16 февр. 2021 г. | 591 |
| -42.56% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 459 | 20 сент. 2010 г. | 688 |
| -22.08% | 8 июн. 2022 г. | 77 | 27 сент. 2022 г. | 364 | 11 мар. 2024 г. | 441 |
| -19.38% | 24 июл. 2014 г. | 275 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 415 |
| -18.2% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 63 | 3 янв. 2012 г. | 171 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Márkó Dividend составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DLR | MO | OXY | VZ | CAT | T | CVX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.23 |
| MO | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 0.32 |
| OXY | 0.21 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 0.31 | 0.73 |
| VZ | 0.30 | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 0.68 | 0.34 |
| CAT | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.55 |
| T | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.68 | 0.39 | 1.00 | 0.38 |
| CVX | 0.23 | 0.32 | 0.73 | 0.34 | 0.55 | 0.38 | 1.00 |