Márkó Dividend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 10% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 20% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 10% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | Energy | 20% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 15% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2004 г., начальной даты DLR
Доходность по периодам
Márkó Dividend на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 12.28% с начала года и доходность в 8.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.35% | 10.30% | 24.34% | 13.87% | 10.83% |
| Márkó Dividend | 12.20% | -0.29% | 6.99% | 15.53% | 13.84% | 8.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 15.58% | 3.62% | 7.08% | 28.48% | -1.34% | 3.21% |
T AT&T Inc. | 23.83% | 4.43% | 20.77% | 43.75% | 0.68% | 3.20% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 13.42% | 3.50% | 3.97% | 18.10% | 7.77% | 13.06% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -4.21% | -5.79% | -5.63% | -8.13% | 7.61% | -2.43% |
CVX Chevron Corporation | 1.07% | -7.48% | -1.90% | -4.90% | 9.17% | 5.63% |
CAT Caterpillar Inc. | 19.23% | 1.90% | 5.07% | 25.51% | 26.91% | 15.42% |
MO Altria Group, Inc. | 37.82% | 5.28% | 35.90% | 30.70% | 12.84% | 8.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Márkó Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.86% | 1.96% | 5.37% | -1.38% | 2.11% | 0.74% | 1.16% | 12.20% | |||||
| 2023 | 4.72% | -6.54% | 0.82% | -0.09% | -6.94% | 5.94% | 1.99% | 1.37% | -0.50% | -3.18% | 4.54% | 1.98% | 3.20% |
| 2022 | 8.75% | 3.87% | 12.46% | -1.03% | 10.53% | -11.27% | 4.22% | -2.07% | -11.58% | 16.78% | 3.23% | -3.50% | 29.47% |
| 2021 | 3.01% | 12.33% | 5.87% | -0.19% | 0.15% | 2.56% | -4.00% | -0.24% | 0.04% | 5.76% | -4.76% | 4.49% | 26.65% |
| 2020 | -4.88% | -10.41% | -17.14% | 17.51% | -5.31% | 7.83% | -0.92% | -1.40% | -7.62% | -3.68% | 22.56% | 3.30% | -6.75% |
| 2019 | 4.44% | 3.24% | 3.12% | -3.28% | -7.10% | 6.04% | -0.25% | -3.36% | 3.44% | 0.23% | 0.30% | 3.61% | 10.02% |
| 2018 | 0.57% | -9.27% | 0.24% | 4.33% | 2.07% | 0.75% | 2.65% | -1.34% | 2.31% | -7.36% | 3.94% | -8.37% | -10.30% |
| 2017 | -1.21% | 0.51% | -2.58% | 0.05% | -0.22% | -0.48% | 3.42% | -1.17% | 5.62% | -1.36% | 5.46% | 5.49% | 13.84% |
| 2016 | 2.29% | 0.94% | 7.58% | 3.35% | 0.04% | 6.83% | 0.00% | -2.12% | -0.13% | -2.27% | 3.34% | 4.84% | 27.00% |
| 2015 | -1.55% | 2.37% | -3.87% | 5.54% | -1.69% | -1.71% | -3.39% | -2.16% | -3.82% | 11.36% | -0.50% | -1.48% | -1.93% |
| 2014 | -4.53% | 3.32% | 2.52% | 3.03% | 2.24% | 2.75% | -0.20% | 2.44% | -3.17% | 0.79% | -2.67% | -1.92% | 4.25% |
| 2013 | 7.03% | -0.33% | 0.57% | 6.41% | -2.94% | -0.94% | 0.46% | -2.51% | 1.41% | 2.89% | -0.39% | 2.16% | 14.15% |
Комиссия
Комиссия Márkó Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Márkó Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 1.47 | 2.26 | 1.29 | 0.79 | 7.40 |
T AT&T Inc. | 2.29 | 3.31 | 1.40 | 1.28 | 13.76 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 0.86 | 1.29 | 1.16 | 0.74 | 3.97 |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -0.33 | -0.33 | 0.96 | -0.29 | -0.72 |
CVX Chevron Corporation | -0.24 | -0.19 | 0.98 | -0.22 | -0.54 |
CAT Caterpillar Inc. | 1.13 | 1.59 | 1.21 | 1.36 | 3.43 |
MO Altria Group, Inc. | 1.79 | 2.26 | 1.37 | 1.50 | 7.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Márkó Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márkó Dividend | 4.17% | 4.57% | 4.26% | 4.14% | 5.26% | 4.96% | 4.76% | 3.81% | 3.93% | 4.74% | 4.14% | 3.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 6.41% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
T AT&T Inc. | 5.60% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.25% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.41% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% | 2.69% |
CVX Chevron Corporation | 4.38% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.52% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
MO Altria Group, Inc. | 7.37% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Márkó Dividend показал максимальную просадку в 44.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка Márkó Dividend составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.32% | 10 окт. 2018 г. | 364 | 23 мар. 2020 г. | 224 | 10 февр. 2021 г. | 588 |
| -42.46% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 454 | 13 сент. 2010 г. | 683 |
| -21.68% | 8 июн. 2022 г. | 77 | 27 сент. 2022 г. | 358 | 1 мар. 2024 г. | 435 |
| -19.21% | 24 июл. 2014 г. | 275 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 415 |
| -18.16% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 63 | 3 янв. 2012 г. | 171 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Márkó Dividend составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DLR | MO | OXY | VZ | CAT | T | CVX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR | 1.00 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.24 |
| MO | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 0.33 |
| OXY | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 0.32 | 0.73 |
| VZ | 0.30 | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 0.68 | 0.34 |
| CAT | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.55 |
| T | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 0.68 | 0.39 | 1.00 | 0.39 |
| CVX | 0.24 | 0.33 | 0.73 | 0.34 | 0.55 | 0.39 | 1.00 |