Márkó Dividend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
OXY Occidental Petroleum Corporation | Energy | 20% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 20% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 15% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 15% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 10% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 10% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Márkó Dividend на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -0.22% с начала года и доходность в 8.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 8.37% | 9.90% |
| Márkó Dividend | 2.44% | 4.74% | 0.07% | 15.39% | 8.60% | 8.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
VZ Verizon Communications Inc. | -0.57% | -9.83% | -11.55% | -10.33% | -4.49% | 1.24% |
T AT&T Inc. | 6.73% | -17.62% | -14.35% | 0.24% | -2.23% | 2.20% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | -0.92% | 34.31% | 27.38% | 24.97% | 5.85% | 13.11% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 2.42% | 6.50% | 1.14% | 8.70% | -2.40% | -0.77% |
CVX Chevron Corporation | 6.03% | 9.10% | -3.33% | 20.79% | 11.53% | 7.66% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.63% | 27.12% | 16.23% | 70.67% | 15.21% | 15.81% |
MO Altria Group, Inc. | -1.46% | -0.80% | -1.84% | 9.88% | 0.35% | 8.20% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| DLR | MO | OXY | VZ | CAT | T | CVX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR | 1.00 | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.25 |
| MO | 0.26 | 1.00 | 0.26 | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 0.33 |
| OXY | 0.22 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.51 | 0.32 | 0.73 |
| VZ | 0.31 | 0.38 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 0.67 | 0.35 |
| CAT | 0.31 | 0.32 | 0.51 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | 0.55 |
| T | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.67 | 0.40 | 1.00 | 0.39 |
| CVX | 0.25 | 0.33 | 0.73 | 0.35 | 0.55 | 0.39 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Márkó Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márkó Dividend | 4.68% | 4.56% | 5.04% | 6.47% | 6.24% | 6.61% | 5.48% | 5.81% | 7.33% | 6.93% | 6.82% | 7.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 7.87% | 6.86% | 5.38% | 4.88% | 4.77% | 5.32% | 5.79% | 5.89% | 6.93% | 6.94% | 6.69% | 7.71% |
T AT&T Inc. | 7.37% | 7.69% | 12.60% | 11.85% | 9.34% | 13.60% | 10.56% | 10.09% | 13.04% | 14.08% | 14.10% | 15.38% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.95% | 5.03% | 2.82% | 3.56% | 4.13% | 4.50% | 4.02% | 4.56% | 7.42% | 7.05% | 9.44% | 6.76% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.06% | 0.83% | 0.14% | 4.83% | 8.01% | 5.67% | 4.87% | 5.21% | 5.63% | 4.62% | 3.55% | 3.82% |
CVX Chevron Corporation | 3.53% | 3.25% | 4.82% | 6.85% | 4.68% | 5.08% | 4.42% | 4.85% | 6.62% | 5.46% | 4.70% | 5.05% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.79% | 1.96% | 2.15% | 2.40% | 2.80% | 2.90% | 2.26% | 3.93% | 5.33% | 3.63% | 2.49% | 3.71% |
MO Altria Group, Inc. | 9.03% | 8.58% | 8.57% | 10.28% | 8.90% | 8.78% | 5.42% | 5.49% | 6.10% | 6.92% | 8.57% | 10.17% |
Комиссия
Комиссия Márkó Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | -0.50 | ||||
T AT&T Inc. | -0.04 | ||||
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 0.57 | ||||
OXY Occidental Petroleum Corporation | 0.10 | ||||
CVX Chevron Corporation | 0.50 | ||||
CAT Caterpillar Inc. | 2.17 | ||||
MO Altria Group, Inc. | 0.34 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Márkó Dividend с января 2010 показал максимальную просадку в 44.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 222 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.1% | 10 окт. 2018 г. | 364 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 586 |
| -42.34% | 20 мая 2008 г. | 130 | 20 нояб. 2008 г. | 453 | 10 сент. 2010 г. | 583 |
| -21.68% | 8 июн. 2022 г. | 77 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -19.58% | 24 июл. 2014 г. | 275 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 415 |
| -18.1% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 63 | 3 янв. 2012 г. | 171 |
График волатильности
Текущая волатильность Márkó Dividend составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.