PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Márkó Dividend

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


OXY 20%CVX 20%VZ 15%T 15%DLR 10%CAT 10%MO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
OXY
Occidental Petroleum Corporation
Energy20%
CVX
Chevron Corporation
Energy20%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services15%
T
AT&T Inc.
Communication Services15%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
Real Estate10%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials10%
MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.10%
7.69%
Márkó Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Márkó Dividend на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -0.22% с начала года и доходность в 8.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%8.37%9.90%
Márkó Dividend2.44%4.74%0.07%15.39%8.60%8.95%
VZ
Verizon Communications Inc.
-0.57%-9.83%-11.55%-10.33%-4.49%1.24%
T
AT&T Inc.
6.73%-17.62%-14.35%0.24%-2.23%2.20%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
-0.92%34.31%27.38%24.97%5.85%13.11%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.42%6.50%1.14%8.70%-2.40%-0.77%
CVX
Chevron Corporation
6.03%9.10%-3.33%20.79%11.53%7.66%
CAT
Caterpillar Inc.
0.63%27.12%16.23%70.67%15.21%15.81%
MO
Altria Group, Inc.
-1.46%-0.80%-1.84%9.88%0.35%8.20%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

DLRMOOXYVZCATTCVX
DLR1.000.260.220.310.310.300.25
MO0.261.000.260.380.320.400.33
OXY0.220.261.000.250.510.320.73
VZ0.310.380.251.000.340.670.35
CAT0.310.320.510.341.000.400.55
T0.300.400.320.670.401.000.39
CVX0.250.330.730.350.550.391.00

Коэффициент Шарпа

Márkó Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.56

Коэффициент Шарпа Márkó Dividend находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.60
0.89
Márkó Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Márkó Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Márkó Dividend4.68%4.56%5.04%6.47%6.24%6.61%5.48%5.81%7.33%6.93%6.82%7.30%
VZ
Verizon Communications Inc.
7.87%6.86%5.38%4.88%4.77%5.32%5.79%5.89%6.93%6.94%6.69%7.71%
T
AT&T Inc.
7.37%7.69%12.60%11.85%9.34%13.60%10.56%10.09%13.04%14.08%14.10%15.38%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.95%5.03%2.82%3.56%4.13%4.50%4.02%4.56%7.42%7.05%9.44%6.76%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1.06%0.83%0.14%4.83%8.01%5.67%4.87%5.21%5.63%4.62%3.55%3.82%
CVX
Chevron Corporation
3.53%3.25%4.82%6.85%4.68%5.08%4.42%4.85%6.62%5.46%4.70%5.05%
CAT
Caterpillar Inc.
1.79%1.96%2.15%2.40%2.80%2.90%2.26%3.93%5.33%3.63%2.49%3.71%
MO
Altria Group, Inc.
9.03%8.58%8.57%10.28%8.90%8.78%5.42%5.49%6.10%6.92%8.57%10.17%

Комиссия

Комиссия Márkó Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VZ
Verizon Communications Inc.
-0.50
T
AT&T Inc.
-0.04
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
0.57
OXY
Occidental Petroleum Corporation
0.10
CVX
Chevron Corporation
0.50
CAT
Caterpillar Inc.
2.17
MO
Altria Group, Inc.
0.34

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.86%
-9.57%
Márkó Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Márkó Dividend с января 2010 показал максимальную просадку в 44.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 222 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.1%10 окт. 2018 г.36423 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.586
-42.34%20 мая 2008 г.13020 нояб. 2008 г.45310 сент. 2010 г.583
-21.68%8 июн. 2022 г.7727 сент. 2022 г.
-19.58%24 июл. 2014 г.27525 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.415
-18.1%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.633 янв. 2012 г.171

График волатильности

Текущая волатильность Márkó Dividend составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.49%
3.36%
Márkó Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля