Márkó Dividend

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Márkó Dividend

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	10%
CVX Chevron Corporation	Energy	20%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	Real Estate	10%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	10%
OXY Occidental Petroleum Corporation	Energy	20%
T AT&T Inc.	Communication Services	15%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	15%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2004 г., начальной даты DLR

Доходность по периодам

Márkó Dividend на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.80% с начала года и доходность в 10.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Márkó Dividend	2.80%	8.09%	-0.03%	7.28%	18.89%	10.27%
Активы портфеля:
VZ Verizon Communications Inc.	12.82%	1.61%	11.46%	15.28%	0.63%	3.91%
T AT&T Inc.	25.17%	5.49%	27.58%	70.65%	12.56%	8.48%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	-5.28%	17.06%	-7.09%	21.43%	6.61%	14.17%
OXY Occidental Petroleum Corporation	-14.24%	15.60%	-15.76%	-32.51%	24.10%	-2.84%
CVX Chevron Corporation	-3.32%	2.60%	-9.86%	-12.87%	13.15%	7.05%
CAT Caterpillar Inc.	-9.46%	13.17%	-16.51%	-6.72%	27.23%	16.96%
MO Altria Group, Inc.	15.70%	5.41%	14.11%	43.13%	19.54%	8.36%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Márkó Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.14%	5.83%	2.75%	-7.62%	2.48%								2.80%
2024	2.86%	1.96%	5.37%	-1.37%	2.11%	0.74%	1.16%	-0.12%	2.59%	0.85%	5.81%	-7.02%	15.28%
2023	4.72%	-6.53%	0.81%	-0.09%	-6.94%	5.94%	1.99%	1.37%	-0.50%	-3.18%	4.54%	1.98%	3.20%
2022	8.86%	3.86%	12.45%	-1.03%	10.53%	-11.27%	4.22%	-2.07%	-11.58%	16.78%	3.23%	-3.50%	29.57%
2021	3.10%	12.31%	5.87%	-0.10%	0.14%	2.56%	-3.91%	-0.24%	0.03%	5.86%	-4.76%	4.49%	27.07%
2020	-4.82%	-10.41%	-17.14%	17.60%	-5.30%	7.82%	-0.84%	-1.39%	-7.62%	-3.59%	22.55%	3.29%	-6.46%
2019	4.53%	3.24%	3.12%	-3.20%	-7.10%	6.04%	-0.18%	-3.36%	3.44%	0.30%	0.30%	3.61%	10.38%
2018	0.64%	-9.27%	0.23%	4.39%	2.07%	0.75%	2.73%	-1.33%	2.31%	-7.30%	3.93%	-8.37%	-10.05%
2017	-1.15%	0.51%	-2.58%	0.11%	-0.22%	-0.48%	3.49%	-1.17%	5.62%	-1.30%	5.46%	5.49%	14.11%
2016	2.36%	0.94%	7.58%	3.41%	0.05%	6.83%	0.05%	-2.12%	-0.13%	-2.21%	3.34%	4.85%	27.31%
2015	-1.48%	2.37%	-3.88%	5.62%	-1.69%	-1.70%	-3.33%	-2.16%	-3.81%	11.43%	-0.50%	-1.47%	-1.65%
2014	-4.47%	3.31%	2.53%	3.10%	2.24%	2.75%	-0.14%	2.44%	-3.16%	0.85%	-2.67%	-1.92%	4.51%

Комиссия

Комиссия Márkó Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Márkó Dividend составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VZ Verizon Communications Inc.	0.77	1.17	1.17	0.82	3.35
T AT&T Inc.	3.09	3.72	1.55	3.79	25.27
DLR Digital Realty Trust, Inc.	0.69	1.06	1.14	0.64	1.61
OXY Occidental Petroleum Corporation	-1.00	-1.41	0.81	-0.67	-1.65
CVX Chevron Corporation	-0.51	-0.44	0.94	-0.51	-1.28
CAT Caterpillar Inc.	-0.20	0.02	1.00	-0.12	-0.32
MO Altria Group, Inc.	2.37	3.52	1.46	4.52	10.80

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Márkó Dividend имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.44
За 5 лет: 0.85
За 10 лет: 0.48
За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Márkó Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.05%	4.18%	4.57%	4.37%	4.55%	5.61%	5.22%	5.10%	4.06%	4.15%	5.00%	4.41%
Активы портфеля:
VZ Verizon Communications Inc.	6.19%	6.68%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
T AT&T Inc.	3.99%	4.88%	6.63%	7.35%	11.19%	9.58%	6.91%	9.28%	6.67%	5.98%	7.23%	7.25%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	2.93%	2.75%	3.63%	4.87%	2.62%	3.21%	3.61%	3.79%	3.27%	3.58%	5.62%	5.01%
OXY Occidental Petroleum Corporation	2.13%	1.78%	1.21%	0.83%	0.14%	4.74%	7.62%	5.05%	4.15%	4.24%	4.39%	3.46%
CVX Chevron Corporation	4.77%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
CAT Caterpillar Inc.	1.73%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
MO Altria Group, Inc.	6.80%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Márkó Dividend показал максимальную просадку в 44.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

Текущая просадка Márkó Dividend составляет 5.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.1%	10 окт. 2018 г.	364	23 мар. 2020 г.	222	8 февр. 2021 г.	586
-42.34%	20 мая 2008 г.	130	20 нояб. 2008 г.	453	10 сент. 2010 г.	583
-21.68%	8 июн. 2022 г.	77	27 сент. 2022 г.	358	1 мар. 2024 г.	435
-18.98%	24 июл. 2014 г.	275	25 авг. 2015 г.	137	11 мар. 2016 г.	412
-18.1%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	63	3 янв. 2012 г.	171

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	DLR	MO	VZ	OXY	T	CAT	CVX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.49	0.42	0.46	0.51	0.50	0.66	0.57	0.72
DLR	0.49	1.00	0.24	0.29	0.21	0.28	0.31	0.23	0.44
MO	0.42	0.24	1.00	0.39	0.24	0.40	0.31	0.32	0.48
VZ	0.46	0.29	0.39	1.00	0.24	0.68	0.33	0.34	0.58
OXY	0.51	0.21	0.24	0.24	1.00	0.30	0.50	0.73	0.81
T	0.50	0.28	0.40	0.68	0.30	1.00	0.38	0.38	0.62
CAT	0.66	0.31	0.31	0.33	0.50	0.38	1.00	0.54	0.69
CVX	0.57	0.23	0.32	0.34	0.73	0.38	0.54	1.00	0.82
Portfolio	0.72	0.44	0.48	0.58	0.81	0.62	0.69	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 нояб. 2004 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Márkó Dividend

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество