PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Márkó Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


OXY 20%CVX 20%VZ 15%T 15%DLR 10%CAT 10%MO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials

10%

CVX
Chevron Corporation
Energy

20%

DLR
Digital Realty Trust, Inc.
Real Estate

10%

MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive

10%

OXY
Occidental Petroleum Corporation
Energy

20%

T
AT&T Inc.
Communication Services

15%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Márkó Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
807.40%
394.12%
Márkó Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2004 г., начальной даты DLR

Доходность по периодам

Márkó Dividend на 12 июл. 2024 г. показал доходность в 12.45% с начала года и доходность в 8.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
17.08%3.89%16.83%24.87%13.16%10.96%
Márkó Dividend12.45%3.88%12.42%18.84%12.57%8.91%
VZ
Verizon Communications Inc.
15.05%5.55%10.62%27.89%-1.10%2.98%
T
AT&T Inc.
17.83%8.70%18.06%33.26%0.62%2.32%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
19.17%6.31%17.00%38.12%9.48%14.51%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
3.72%1.96%6.67%1.40%5.60%-1.25%
CVX
Chevron Corporation
6.29%0.67%7.65%2.69%9.00%6.27%
CAT
Caterpillar Inc.
12.92%0.73%14.97%31.82%21.96%14.79%
MO
Altria Group, Inc.
21.92%4.88%18.97%12.93%7.40%7.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Márkó Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.86%1.96%5.36%-1.38%2.11%0.74%12.45%
20234.72%-6.54%0.82%-0.09%-6.94%5.94%1.99%1.37%-0.50%-3.18%4.54%1.98%3.20%
20228.75%3.87%12.46%-1.03%10.53%-11.27%4.22%-2.07%-11.58%16.78%3.23%-3.50%29.47%
20213.01%12.33%5.87%-0.19%0.15%2.56%-4.00%-0.24%0.04%5.76%-4.76%4.49%26.65%
2020-4.88%-10.41%-17.14%17.51%-5.31%7.83%-0.92%-1.40%-7.62%-3.68%22.56%3.30%-6.75%
20194.44%3.24%3.12%-3.28%-7.10%6.04%-0.25%-3.36%3.44%0.23%0.30%3.61%10.02%
20180.57%-9.27%0.24%4.33%2.07%0.75%2.65%-1.34%2.31%-7.36%3.94%-8.37%-10.30%
2017-1.21%0.51%-2.58%0.05%-0.22%-0.48%3.42%-1.17%5.62%-1.36%5.46%5.49%13.84%
20162.29%0.94%7.58%3.35%0.04%6.83%0.00%-2.12%-0.13%-2.27%3.34%4.84%27.00%
2015-1.55%2.37%-3.87%5.54%-1.69%-1.71%-3.39%-2.16%-3.82%11.36%-0.50%-1.48%-1.93%
2014-4.53%3.32%2.52%3.03%2.24%2.75%-0.20%2.44%-3.17%0.79%-2.67%-1.92%4.25%
20137.03%-0.33%0.57%6.41%-2.94%-0.94%0.46%-2.51%1.41%2.89%-0.39%2.16%14.15%

Комиссия

Комиссия Márkó Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Márkó Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Márkó Dividend, с текущим значением в 3434
Márkó Dividend
Ранг коэф-та Шарпа Márkó Dividend, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Márkó Dividend, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Márkó Dividend, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Márkó Dividend, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Márkó Dividend, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Márkó Dividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Márkó Dividend, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Márkó Dividend, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Márkó Dividend, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Márkó Dividend, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Márkó Dividend, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.58

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VZ
Verizon Communications Inc.
1.151.841.240.655.87
T
AT&T Inc.
1.382.111.270.767.74
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
1.522.131.271.328.05
OXY
Occidental Petroleum Corporation
0.130.351.040.110.32
CVX
Chevron Corporation
0.110.291.040.100.27
CAT
Caterpillar Inc.
1.311.861.251.574.16
MO
Altria Group, Inc.
0.761.081.170.592.41

Коэффициент Шарпа

Márkó Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.58 до 2.50, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.42
2.31
Márkó Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Márkó Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Márkó Dividend4.22%4.57%4.26%4.14%5.26%4.96%4.76%3.81%3.93%4.74%4.14%3.87%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.44%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
T
AT&T Inc.
5.89%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.09%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%6.35%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1.30%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%2.69%
CVX
Chevron Corporation
4.04%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
CAT
Caterpillar Inc.
1.57%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
MO
Altria Group, Inc.
8.33%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-0.88%
Márkó Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Márkó Dividend показал максимальную просадку в 44.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.32%10 окт. 2018 г.36423 мар. 2020 г.22410 февр. 2021 г.588
-42.46%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.45413 сент. 2010 г.683
-21.68%8 июн. 2022 г.7727 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.435
-19.21%24 июл. 2014 г.27525 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.415
-18.16%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.633 янв. 2012 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Márkó Dividend составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.19%
2.07%
Márkó Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DLRMOOXYVZCATTCVX
DLR1.000.260.220.300.310.290.24
MO0.261.000.250.380.320.400.33
OXY0.220.251.000.250.500.320.73
VZ0.300.380.251.000.340.680.34
CAT0.310.320.500.341.000.390.55
T0.290.400.320.680.391.000.39
CVX0.240.330.730.340.550.391.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 нояб. 2004 г.