Roth 5
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 13.13% | N/A |
| Roth 5 | -0.98% | 8.27% | 15.90% | 20.08% | 12.00% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.24% | 9.30% | 13.03% | 17.85% | 14.60% | N/A |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -1.41% | 15.14% | 32.75% | 27.11% | 15.57% | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.60% | -3.51% | 0.08% | 0.78% | -3.94% | N/A |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -2.19% | 4.21% | 8.23% | 13.14% | 10.01% | N/A |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -3.24% | 3.44% | 6.69% | 9.74% | 7.95% | N/A |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 0.63% | 4.58% | 8.28% | 25.42% | 11.01% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | BKIE | MGK | VBK | VTI | VOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.19 |
| BKIE | 0.10 | 1.00 | 0.69 | 0.73 | 0.81 | 0.73 |
| MGK | 0.18 | 0.69 | 1.00 | 0.81 | 0.91 | 0.88 |
| VBK | 0.16 | 0.73 | 0.81 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| VTI | 0.12 | 0.81 | 0.91 | 0.90 | 1.00 | 0.92 |
| VOT | 0.19 | 0.73 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth 5 | 1.61% | 1.65% | 1.28% | 1.25% | 1.19% | 1.41% | 1.32% | 1.53% | 1.55% | 1.47% | 1.47% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.68% | 0.70% | 0.42% | 0.66% | 0.87% | 1.16% | 1.28% | 1.61% | 1.54% | 1.36% | 1.42% | 1.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.01% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.74% | 0.78% | 0.34% | 0.57% | 0.80% | 0.87% | 0.75% | 0.85% | 0.86% | 0.84% | 0.66% | 0.75% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.70% | 0.55% | 0.36% | 0.45% | 0.59% | 0.81% | 0.84% | 1.13% | 1.03% | 1.07% | 0.69% | 1.12% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.82% | 3.03% | 2.71% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Roth 5 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.82 | ||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.03 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.39 | ||||
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.19 | ||||
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 1.21 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth 5 с января 2010 показал максимальную просадку в 28.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.61% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.25% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -6.02% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
| -5.59% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 16 | 6 июл. 2020 г. | 19 |
| -5.41% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
График волатильности
Текущая волатильность Roth 5 составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.