PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Roth 5

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 10%VTI 30%MGK 30%BKIE 20%VOT 5%VBK 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities30%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities30%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities20%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Mid Cap Blend Equities5%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
Small Cap Blend Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.25%
8.62%
Roth 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%13.13%N/A
Roth 5-0.98%8.27%15.90%20.08%12.00%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.24%9.30%13.03%17.85%14.60%N/A
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-1.41%15.14%32.75%27.11%15.57%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%-3.94%N/A
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
-2.19%4.21%8.23%13.14%10.01%N/A
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
-3.24%3.44%6.69%9.74%7.95%N/A
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
0.63%4.58%8.28%25.42%11.01%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDBKIEMGKVBKVTIVOT
BND1.000.100.180.160.120.19
BKIE0.101.000.690.730.810.73
MGK0.180.691.000.810.910.88
VBK0.160.730.811.000.900.95
VTI0.120.810.910.901.000.92
VOT0.190.730.880.950.921.00

Коэффициент Шарпа

Roth 5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.96

Коэффициент Шарпа Roth 5 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.96
0.81
Roth 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Roth 51.61%1.65%1.28%1.25%1.19%1.41%1.32%1.53%1.55%1.47%1.47%1.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.56%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.68%0.70%0.42%0.66%0.87%1.16%1.28%1.61%1.54%1.36%1.42%1.86%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.74%0.78%0.34%0.57%0.80%0.87%0.75%0.85%0.86%0.84%0.66%0.75%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.70%0.55%0.36%0.45%0.59%0.81%0.84%1.13%1.03%1.07%0.69%1.12%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.82%3.03%2.71%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Roth 5 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.82
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
1.03
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.39
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.19
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
1.21

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.44%
-9.93%
Roth 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth 5 с января 2010 показал максимальную просадку в 28.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.61%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-8.25%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-6.02%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34
-5.59%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.166 июл. 2020 г.19
-5.41%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38

График волатильности

Текущая волатильность Roth 5 составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.42%
3.41%
Roth 5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля