Roth 5
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2020 г., начальной даты BKIE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Roth 5 | -0.41% | 8.86% | -1.63% | 11.01% | 13.38% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -5.76% | 9.69% | -4.64% | 13.66% | 17.22% | 15.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 1.16% | 11.75% | -1.97% | 12.02% | 11.68% | 9.90% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -8.16% | 10.47% | -11.26% | 2.74% | 7.47% | 7.61% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 12.71% | 11.95% | 9.30% | 11.41% | 12.33% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.82% | -1.23% | -4.91% | 1.26% | 1.83% | -0.41% | |||||||
| 2024 | 0.88% | 4.63% | 2.33% | -4.29% | 5.02% | 2.91% | 1.08% | 2.26% | 1.91% | -1.58% | 5.28% | -1.95% | 19.57% |
| 2023 | 8.37% | -2.32% | 4.44% | 1.32% | 1.06% | 5.85% | 2.95% | -2.00% | -4.69% | -2.52% | 9.62% | 4.95% | 29.21% |
| 2022 | -6.58% | -3.12% | 2.32% | -9.57% | -0.61% | -7.75% | 9.20% | -4.40% | -9.18% | 5.42% | 6.29% | -5.46% | -22.89% |
| 2021 | -0.59% | 1.68% | 2.10% | 4.82% | 0.30% | 2.93% | 1.89% | 2.54% | -4.16% | 5.97% | -1.45% | 2.70% | 19.92% |
| 2020 | 2.73% | 5.67% | 3.40% | 5.21% | 6.86% | -3.36% | -2.40% | 10.74% | 4.17% | 37.31% |
Комиссия
Комиссия Roth 5 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth 5 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.54 | 0.92 | 1.13 | 0.59 | 1.99 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.56 | 2.01 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.10 | 0.31 | 1.04 | 0.08 | 0.26 |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 0.67 | 1.08 | 1.15 | 0.91 | 2.87 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.53% | 1.60% | 1.54% | 1.63% | 1.24% | 1.19% | 1.13% | 1.31% | 1.21% | 1.38% | 1.37% | 1.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.47% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.58% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.75% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Roth 5 показал максимальную просадку в 28.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.
Текущая просадка Roth 5 составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.61% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 555 |
| -17.36% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.45% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -8.25% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -6.02% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | BKIE | MGK | VBK | VOT | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.14 | 0.77 | 0.92 | 0.85 | 0.89 | 0.99 | 0.98 |
| BND | 0.14 | 1.00 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| BKIE | 0.77 | 0.16 | 1.00 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.82 |
| MGK | 0.92 | 0.17 | 0.65 | 1.00 | 0.78 | 0.85 | 0.90 | 0.95 |
| VBK | 0.85 | 0.18 | 0.72 | 0.78 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.89 |
| VOT | 0.89 | 0.20 | 0.72 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
| VTI | 0.99 | 0.15 | 0.79 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.20 | 0.82 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |