Tilt Toward Value
VT, VTV, VBR, VNQ / BND, BNDX
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Tilt Toward Value на 21 мая 2025 г. показал доходность в 3.28% с начала года и доходность в 6.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| Tilt Toward Value | 3.28% | 5.83% | 1.96% | 8.48% | 8.17% | 6.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 5.75% | 11.38% | 4.71% | 12.17% | 14.23% | 9.14% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.77% | 6.94% | -0.72% | 8.65% | 15.09% | 9.99% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.86% | 11.62% | -5.57% | 4.03% | 16.37% | 7.99% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 3.40% | -3.53% | 10.81% | 8.40% | 5.31% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.87% | -0.12% | 1.43% | 4.65% | -1.06% | 1.45% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.84% | -0.22% | 1.28% | 5.12% | -0.07% | 2.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tilt Toward Value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.13% | 0.64% | -2.16% | -0.14% | 2.85% | 3.28% | |||||||
| 2024 | -0.39% | 1.97% | 2.57% | -3.39% | 3.09% | 0.96% | 3.02% | 1.98% | 1.80% | -2.04% | 3.37% | -3.24% | 9.78% |
| 2023 | 5.54% | -2.96% | 1.75% | 0.91% | -1.60% | 3.62% | 2.17% | -1.92% | -3.56% | -2.32% | 6.99% | 4.94% | 13.63% |
| 2022 | -3.34% | -1.77% | 0.39% | -5.72% | 0.47% | -5.55% | 5.25% | -3.54% | -7.31% | 4.19% | 5.90% | -3.24% | -14.32% |
| 2021 | -0.39% | 1.57% | 2.04% | 2.83% | 1.13% | 0.74% | 0.99% | 1.22% | -2.88% | 3.15% | -1.47% | 2.75% | 12.14% |
| 2020 | -0.20% | -4.08% | -9.91% | 7.33% | 3.01% | 1.64% | 3.37% | 2.78% | -1.74% | -1.13% | 7.98% | 2.96% | 11.21% |
| 2019 | 5.48% | 1.69% | 1.32% | 1.93% | -2.82% | 4.16% | 0.38% | -0.18% | 1.30% | 1.50% | 1.39% | 1.81% | 19.22% |
| 2018 | 2.11% | -3.16% | -0.23% | 0.00% | 0.88% | 0.06% | 1.78% | 0.99% | -0.30% | -4.47% | 1.60% | -3.97% | -4.88% |
| 2017 | 1.23% | 1.99% | 0.34% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 1.47% | 0.38% | 1.20% | 1.07% | 1.40% | 1.03% | 13.37% |
| 2016 | -2.80% | 0.04% | 5.00% | 0.64% | 0.62% | 1.19% | 2.66% | -0.03% | 0.22% | -1.74% | 0.61% | 1.55% | 8.02% |
| 2015 | 0.02% | 2.50% | -0.26% | 0.59% | 0.11% | -1.89% | 0.94% | -3.94% | -1.32% | 4.39% | -0.04% | -1.23% | -0.38% |
| 2014 | -1.47% | 3.12% | 0.53% | 0.79% | 1.55% | 1.44% | -1.09% | 2.28% | -2.23% | 1.57% | 1.25% | -0.43% | 7.41% |
Комиссия
Комиссия Tilt Toward Value составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Tilt Toward Value составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.69 | 1.11 | 1.16 | 0.76 | 3.33 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.55 | 0.86 | 1.12 | 0.58 | 2.10 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.19 | 0.42 | 1.05 | 0.16 | 0.49 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.60 | 0.88 | 1.11 | 0.42 | 1.78 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.89 | 1.19 | 1.14 | 0.34 | 2.05 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.39 | 1.84 | 1.22 | 0.54 | 5.75 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tilt Toward Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.83% | 2.82% | 2.75% | 2.36% | 2.12% | 1.98% | 2.61% | 2.79% | 2.36% | 2.47% | 2.47% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.27% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.18% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.05% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.30% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tilt Toward Value показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Tilt Toward Value составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.46% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -20.38% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
| -10.63% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -10.03% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 282 |
| -9.6% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | BND | VNQ | VBR | VT | VTV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | 0.60 | 0.82 | 0.95 | 0.88 | 0.93 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.18 | -0.04 | -0.00 | -0.05 | 0.15 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.22 | -0.07 | -0.01 | -0.08 | 0.16 |
| VNQ | 0.60 | 0.18 | 0.22 | 1.00 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.71 |
| VBR | 0.82 | -0.04 | -0.07 | 0.63 | 1.00 | 0.84 | 0.89 | 0.87 |
| VT | 0.95 | -0.00 | -0.01 | 0.60 | 0.84 | 1.00 | 0.87 | 0.96 |
| VTV | 0.88 | -0.05 | -0.08 | 0.62 | 0.89 | 0.87 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.93 | 0.15 | 0.16 | 0.71 | 0.87 | 0.96 | 0.89 | 1.00 |