Tilt Toward Value
VT, VTV, VBR, VNQ / BND, BNDX
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tilt Toward Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Tilt Toward Value на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -3.56% с начала года и доходность в 5.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Tilt Toward Value | -5.03% | -5.61% | -6.63% | 5.52% | 8.55% | 5.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -6.52% | -6.92% | -7.76% | 6.35% | 12.77% | 7.87% |
VTV Vanguard Value ETF | -5.68% | -7.43% | -8.81% | 4.18% | 13.69% | 9.19% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -13.76% | -9.20% | -14.88% | -3.16% | 15.77% | 6.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -3.57% | -4.84% | -9.27% | 12.09% | 7.12% | 4.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.43% | -1.14% | 0.39% | 5.92% | -1.07% | 1.26% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.91% | 1.31% | 1.48% | 5.61% | 0.22% | 1.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tilt Toward Value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | 0.22% | -2.72% | -5.11% | -5.03% | ||||||||
| 2024 | -0.36% | 2.81% | 3.06% | -3.67% | 3.57% | 0.95% | 3.16% | 2.14% | 1.91% | -2.00% | 4.04% | -3.75% | 12.05% |
| 2023 | 5.94% | -3.06% | 1.46% | 1.02% | -1.81% | 4.52% | 2.76% | -2.26% | -3.81% | -2.59% | 7.57% | 5.23% | 15.10% |
| 2022 | -3.63% | -1.90% | 1.11% | -6.17% | 0.54% | -6.52% | 5.77% | -3.60% | -7.97% | 5.38% | 6.34% | -3.58% | -14.55% |
| 2021 | -0.33% | 2.07% | 2.49% | 3.23% | 1.35% | 0.69% | 0.90% | 1.54% | -3.26% | 3.84% | -1.87% | 3.44% | 14.74% |
| 2020 | -0.54% | -4.95% | -11.18% | 7.52% | 3.09% | 1.65% | 3.56% | 3.11% | -1.87% | -1.24% | 8.73% | 3.25% | 9.91% |
| 2019 | 5.86% | 1.85% | 1.25% | 2.17% | -3.39% | 4.54% | 0.38% | -0.56% | 1.56% | 1.64% | 1.57% | 2.02% | 20.28% |
| 2018 | 2.56% | -3.45% | -0.40% | 0.09% | 0.92% | 0.03% | 2.04% | 1.07% | -0.28% | -5.05% | 1.75% | -4.91% | -5.85% |
| 2017 | 1.26% | 2.10% | 0.31% | 0.96% | 0.89% | 0.71% | 1.56% | 0.32% | 1.39% | 1.18% | 1.58% | 1.08% | 14.17% |
| 2016 | -2.98% | 0.01% | 5.22% | 0.64% | 0.66% | 1.21% | 2.72% | -0.05% | 0.20% | -1.80% | 0.82% | 1.63% | 8.32% |
| 2015 | -0.11% | 2.68% | -0.29% | 0.61% | 0.15% | -1.93% | 0.91% | -4.15% | -1.52% | 4.46% | -0.03% | -1.26% | -0.74% |
| 2014 | -1.67% | 3.25% | 0.56% | 0.77% | 1.57% | 1.50% | -1.17% | 2.35% | -2.33% | 1.59% | 1.27% | -0.48% | 7.32% |
Комиссия
Комиссия Tilt Toward Value составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Tilt Toward Value составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.33 | 0.58 | 1.08 | 0.34 | 1.62 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.33 | 0.57 | 1.08 | 0.35 | 1.45 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.11 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.33 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.70 | 1.05 | 1.14 | 0.49 | 2.45 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.43 | 2.82 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.50 | 2.17 | 1.26 | 0.63 | 6.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tilt Toward Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.96% | 2.82% | 2.75% | 2.36% | 2.12% | 1.98% | 2.61% | 2.79% | 2.36% | 2.47% | 2.47% | 2.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.06% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.47% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.49% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.27% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.25% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tilt Toward Value показал максимальную просадку в 25.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Tilt Toward Value составляет 6.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.54% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -21.45% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 341 | 22 февр. 2024 г. | 535 |
| -12.41% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -12.39% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.78% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tilt Toward Value составляет 9.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | VNQ | VT | VBR | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.72 | 0.18 | 0.00 | -0.04 | -0.05 |
| BND | 0.72 | 1.00 | 0.22 | -0.01 | -0.07 | -0.08 |
| VNQ | 0.18 | 0.22 | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.62 |
| VT | 0.00 | -0.01 | 0.60 | 1.00 | 0.84 | 0.87 |
| VBR | -0.04 | -0.07 | 0.63 | 0.84 | 1.00 | 0.89 |
| VTV | -0.05 | -0.08 | 0.62 | 0.87 | 0.89 | 1.00 |