PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Tilt Toward Value

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

VT, VTV, VBR, VNQ / BND, BNDX

Распределение активов


BND 30%BNDX 10%VT 40%VTV 10%VBR 5%VNQ 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market30%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market10%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities40%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities10%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities5%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tilt Toward Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.50%
8.61%
Tilt Toward Value
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Tilt Toward Value на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.55% с начала года и доходность в 5.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
Tilt Toward Value-1.20%2.40%4.55%9.54%4.41%5.62%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-1.30%6.92%10.64%18.85%6.57%7.71%
VTV
Vanguard Value ETF
-0.96%6.17%1.43%13.16%7.49%9.88%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-2.95%5.74%1.73%11.07%4.75%8.06%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.32%-0.60%-4.10%-3.86%2.85%5.50%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%0.34%1.19%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.52%-1.26%2.74%2.20%0.15%1.87%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDXBNDVNQVTVBRVTV
BNDX1.000.700.15-0.04-0.09-0.09
BND0.701.000.18-0.05-0.13-0.13
VNQ0.150.181.000.600.620.60
VT-0.04-0.050.601.000.840.88
VBR-0.09-0.130.620.841.000.89
VTV-0.09-0.130.600.880.891.00

Коэффициент Шарпа

Tilt Toward Value на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.64

Коэффициент Шарпа Tilt Toward Value находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.64
0.81
Tilt Toward Value
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tilt Toward Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Tilt Toward Value2.51%2.40%2.21%2.10%2.83%3.12%2.72%2.92%2.99%3.04%2.91%3.24%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.11%2.23%1.89%1.75%2.50%2.80%2.38%2.76%2.91%2.95%2.56%2.93%
VTV
Vanguard Value ETF
2.63%2.56%2.24%2.73%2.76%3.09%2.66%2.91%3.18%2.78%2.84%3.60%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.38%2.07%1.82%1.78%2.22%2.59%2.01%2.03%2.32%2.11%2.27%3.24%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.69%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.98%1.53%3.84%1.18%3.67%3.35%2.56%2.22%1.94%1.87%1.07%0.00%

Комиссия

Комиссия Tilt Toward Value составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.92
VTV
Vanguard Value ETF
0.73
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.31
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.29
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.21

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.64%
-9.93%
Tilt Toward Value
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tilt Toward Value с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-20.38%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-10.63%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-10.03%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.282
-4.81%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность Tilt Toward Value составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.22%
3.41%
Tilt Toward Value
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля