Tilt Toward Value
VT, VTV, VBR, VNQ / BND, BNDX
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tilt Toward Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Tilt Toward Value на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.55% с начала года и доходность в 5.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| Tilt Toward Value | -1.20% | 2.40% | 4.55% | 9.54% | 4.41% | 5.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.30% | 6.92% | 10.64% | 18.85% | 6.57% | 7.71% |
VTV Vanguard Value ETF | -0.96% | 6.17% | 1.43% | 13.16% | 7.49% | 9.88% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -2.95% | 5.74% | 1.73% | 11.07% | 4.75% | 8.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.32% | -0.60% | -4.10% | -3.86% | 2.85% | 5.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.60% | -3.51% | 0.08% | 0.78% | 0.34% | 1.19% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.52% | -1.26% | 2.74% | 2.20% | 0.15% | 1.87% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | VNQ | VT | VBR | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.70 | 0.15 | -0.04 | -0.09 | -0.09 |
| BND | 0.70 | 1.00 | 0.18 | -0.05 | -0.13 | -0.13 |
| VNQ | 0.15 | 0.18 | 1.00 | 0.60 | 0.62 | 0.60 |
| VT | -0.04 | -0.05 | 0.60 | 1.00 | 0.84 | 0.88 |
| VBR | -0.09 | -0.13 | 0.62 | 0.84 | 1.00 | 0.89 |
| VTV | -0.09 | -0.13 | 0.60 | 0.88 | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tilt Toward Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilt Toward Value | 2.51% | 2.40% | 2.21% | 2.10% | 2.83% | 3.12% | 2.72% | 2.92% | 2.99% | 3.04% | 2.91% | 3.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.11% | 2.23% | 1.89% | 1.75% | 2.50% | 2.80% | 2.38% | 2.76% | 2.91% | 2.95% | 2.56% | 2.93% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.63% | 2.56% | 2.24% | 2.73% | 2.76% | 3.09% | 2.66% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.84% | 3.60% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.38% | 2.07% | 1.82% | 1.78% | 2.22% | 2.59% | 2.01% | 2.03% | 2.32% | 2.11% | 2.27% | 3.24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.01% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.98% | 1.53% | 3.84% | 1.18% | 3.67% | 3.35% | 2.56% | 2.22% | 1.94% | 1.87% | 1.07% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Tilt Toward Value составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.92 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.73 | ||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.31 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.29 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.21 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tilt Toward Value с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.46% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -20.38% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.63% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -10.03% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 282 |
| -4.81% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
График волатильности
Текущая волатильность Tilt Toward Value составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.