Всепогодный портфель
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2013 г., начальной даты NOBL
Доходность по периодам
Всепогодный портфель на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 11.06% с начала года и доходность в 7.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Всепогодный портфель | 11.21% | -1.56% | 4.78% | 11.63% | 7.55% | 7.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 28.44% | 3.54% | 10.65% | 28.86% | 20.57% | 18.34% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 7.32% | -5.86% | 3.28% | 7.93% | 8.10% | 9.31% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -7.87% | -2.48% | -5.03% | -7.49% | -6.19% | -1.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.60% | 0.32% | 2.48% | 3.71% | 1.22% | 1.24% |
IAU iShares Gold Trust | 26.24% | -3.54% | 11.77% | 26.79% | 11.45% | 7.85% |
BTC-USD Bitcoin | 124.03% | -3.16% | 57.08% | 120.12% | 67.07% | 76.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.39% | 1.19% | 3.13% | -2.58% | 2.53% | 1.47% | 2.74% | 2.00% | 2.60% | -1.15% | 1.83% | 11.21% | |
| 2023 | 5.62% | -2.76% | 5.05% | 0.82% | -0.57% | 2.43% | 1.29% | -1.55% | -4.69% | -0.65% | 6.06% | 4.36% | 15.80% |
| 2022 | -3.82% | -0.52% | 0.54% | -5.80% | -1.21% | -3.73% | 3.87% | -3.29% | -6.50% | 1.28% | 5.79% | -2.61% | -15.54% |
| 2021 | -1.72% | -1.83% | 0.77% | 3.30% | 1.80% | 0.32% | 2.28% | 1.13% | -3.56% | 3.48% | 0.45% | 1.89% | 8.36% |
| 2020 | 2.65% | -1.45% | -2.15% | 6.71% | 2.67% | 2.21% | 5.60% | 1.98% | -2.29% | -1.79% | 3.91% | 2.42% | 21.90% |
| 2019 | 3.59% | 1.24% | 2.09% | 0.93% | -1.00% | 4.73% | 0.71% | 3.38% | -0.40% | 1.47% | 0.71% | 1.31% | 20.28% |
| 2018 | 2.42% | -2.27% | -0.36% | -0.74% | 1.55% | -0.13% | 0.77% | 1.48% | -0.57% | -2.95% | 1.40% | -0.81% | -0.35% |
| 2017 | 2.41% | 2.59% | 0.31% | 1.53% | 1.31% | -0.58% | 1.41% | 1.83% | -0.63% | 1.02% | 1.50% | 1.33% | 14.89% |
| 2016 | 0.52% | 3.12% | 2.30% | 0.40% | -0.15% | 3.39% | 2.71% | -0.77% | 0.05% | -2.68% | -2.58% | 0.10% | 6.35% |
| 2015 | 2.86% | -0.34% | -0.88% | -0.52% | 0.38% | -1.95% | 0.99% | -1.89% | -0.76% | 4.12% | -1.33% | -0.66% | -0.16% |
| 2014 | 0.66% | 3.35% | -0.88% | 0.70% | 1.28% | 2.04% | -0.91% | 2.85% | -1.79% | 1.41% | 2.27% | 0.41% | 11.85% |
| 2013 | 3.01% | -0.56% | -0.05% | 2.37% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Всепогодный портфель составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.76 | 2.27 | 1.32 | 0.82 | 7.86 |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.80 | 1.18 | 1.14 | 0.20 | 3.61 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15 | 0.31 | 1.04 | 0.01 | 0.43 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.24 | 5.60 | 1.71 | 0.88 | 14.19 |
IAU iShares Gold Trust | 0.84 | 1.20 | 1.15 | 0.39 | 4.20 |
BTC-USD Bitcoin | 1.56 | 2.30 | 1.23 | 1.37 | 7.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.17% | 1.82% | 1.34% | 0.82% | 1.03% | 1.40% | 1.53% | 1.20% | 1.30% | 1.23% | 1.21% | 0.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.04% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.29% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель показал максимальную просадку в 20.14%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.
Текущая просадка Всепогодный портфель составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.14% | 28 дек. 2021 г. | 297 | 20 окт. 2022 г. | 503 | 6 мар. 2024 г. | 800 |
| -11.8% | 24 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 37 | 24 апр. 2020 г. | 61 |
| -6.69% | 7 сент. 2016 г. | 86 | 1 дек. 2016 г. | 138 | 18 апр. 2017 г. | 224 |
| -6.14% | 23 янв. 2015 г. | 215 | 25 авг. 2015 г. | 184 | 25 февр. 2016 г. | 399 |
| -6.04% | 29 янв. 2018 г. | 330 | 24 дек. 2018 г. | 43 | 5 февр. 2019 г. | 373 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IAU | QQQ | NOBL | SHY | TLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | -0.01 |
| IAU | 0.08 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.37 | 0.30 |
| QQQ | 0.13 | 0.01 | 1.00 | 0.58 | -0.07 | -0.11 |
| NOBL | 0.08 | 0.02 | 0.58 | 1.00 | -0.07 | -0.14 |
| SHY | 0.01 | 0.37 | -0.07 | -0.07 | 1.00 | 0.58 |
| TLT | -0.01 | 0.30 | -0.11 | -0.14 | 0.58 | 1.00 |