PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Всепогодный портфель
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 18%SHY 18%IAU 18%BTC-USD 10%QQQ 18%NOBL 18%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

10%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

18%

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

18%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

18%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

18%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

18%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
659.24%
228.24%
Всепогодный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2013 г., начальной даты NOBL

Доходность по периодам

Всепогодный портфель на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 12.55% с начала года и доходность в 16.95% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Всепогодный портфель12.49%1.30%13.97%21.14%14.89%16.91%
QQQ
Invesco QQQ
16.39%-0.87%12.55%27.19%20.51%18.22%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
4.98%1.79%5.79%4.71%9.33%10.24%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.15%-0.79%0.94%-4.73%-4.44%0.27%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.77%0.68%1.74%4.77%1.05%1.07%
IAU
iShares Gold Trust
16.55%3.65%18.49%22.88%11.04%6.07%
BTC-USD
Bitcoin
55.99%4.35%65.46%125.96%46.09%60.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.28%5.49%4.86%-3.85%3.32%0.67%12.49%
20239.03%-2.40%7.37%1.02%-1.22%3.35%0.75%-2.47%-3.95%2.27%6.41%5.34%27.51%
2022-5.11%0.58%1.01%-6.90%-2.47%-6.36%5.26%-4.48%-6.16%1.70%3.50%-2.70%-20.79%
2021-0.14%2.54%5.32%2.81%-1.75%-0.15%3.91%2.49%-4.09%7.32%-0.59%-0.73%17.67%
20205.34%-2.27%-4.76%9.51%3.47%1.61%7.35%2.09%-2.90%1.18%8.79%9.79%45.18%
20192.49%2.14%2.60%3.80%6.65%10.23%0.02%2.72%-1.40%2.46%-1.34%0.73%35.21%
2018-0.86%-1.95%-2.98%2.63%-1.12%-1.64%2.89%0.12%-1.12%-2.96%-2.49%-1.34%-10.48%
20172.24%4.47%-0.79%4.04%9.89%1.44%2.82%8.64%-2.02%6.01%9.78%7.63%68.49%
2016-0.98%4.48%1.60%1.12%1.84%6.09%1.68%-1.45%0.58%-0.91%-1.54%3.75%17.16%
2015-0.75%0.88%-1.15%-0.80%0.10%-0.44%1.72%-3.77%-0.46%7.00%1.32%1.43%4.84%
20141.60%-0.66%-2.05%0.43%4.96%1.98%-1.70%0.76%-3.04%-0.03%3.12%-1.06%4.09%
20138.33%64.93%-16.02%50.05%

Комиссия

Комиссия Всепогодный портфель составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Всепогодный портфель среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Всепогодный портфель, с текущим значением в 8484
Всепогодный портфель
Ранг коэф-та Шарпа Всепогодный портфель, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Всепогодный портфель, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Всепогодный портфель, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Всепогодный портфель, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Всепогодный портфель, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Всепогодный портфель
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Всепогодный портфель, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Всепогодный портфель, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Всепогодный портфель, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Всепогодный портфель, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Всепогодный портфель, с текущим значением в 25.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0025.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.503.351.451.7819.20
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.852.631.340.697.49
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.620.961.110.041.44
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.573.981.530.3115.58
IAU
iShares Gold Trust
2.343.081.411.9813.82
BTC-USD
Bitcoin
2.733.101.331.7015.39

Коэффициент Шарпа

Всепогодный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.38
1.99
Всепогодный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Всепогодный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Всепогодный портфель1.82%1.64%1.21%0.73%0.92%1.26%1.37%1.08%1.17%1.11%1.09%0.87%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.13%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%0.30%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.55%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.48%
-1.97%
Всепогодный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Всепогодный портфель показал максимальную просадку в 26.89%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.

Текущая просадка Всепогодный портфель составляет 1.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.89%10 нояб. 2021 г.34520 окт. 2022 г.49527 февр. 2024 г.840
-26.72%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.8983 июн. 2016 г.912
-21.21%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.17619 июн. 2019 г.550
-16.3%24 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.4229 апр. 2020 г.66
-7.54%30 нояб. 2013 г.21 дек. 2013 г.34 дек. 2013 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Всепогодный портфель составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.25%
2.94%
Всепогодный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDIAUQQQNOBLSHYTLT
BTC-USD1.000.070.120.070.00-0.01
IAU0.071.00-0.010.010.370.30
QQQ0.12-0.011.000.58-0.07-0.11
NOBL0.070.010.581.00-0.08-0.15
SHY0.000.37-0.07-0.081.000.58
TLT-0.010.30-0.11-0.150.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2013 г.