Всепогодный портфель
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2013 г., начальной даты NOBL
Доходность по периодам
Всепогодный портфель на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 2.54% с начала года и доходность в 7.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Всепогодный портфель | -3.08% | -3.06% | -3.98% | 10.15% | 9.47% | 9.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.20% | -9.91% | 7.76% | 16.60% | 16.03% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -2.42% | -4.16% | -9.50% | 1.77% | 11.60% | 8.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.27% | -3.72% | -4.78% | 2.28% | -9.98% | -1.21% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.93% | 0.61% | 2.21% | 6.08% | 1.08% | 1.39% |
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 9.04% | 21.92% | 38.75% | 14.06% | 10.56% |
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | -0.23% | -2.62% | -2.83% | -3.08% | ||||||||
| 2024 | 0.36% | 2.89% | 2.81% | -3.36% | 3.71% | 2.94% | 1.38% | 1.89% | 2.70% | -1.03% | 3.35% | -2.20% | 16.21% |
| 2023 | 6.59% | -2.15% | 5.75% | 0.91% | 1.14% | 4.28% | 2.36% | -1.65% | -5.03% | -1.31% | 7.67% | 4.82% | 25.01% |
| 2022 | -5.54% | -2.05% | 2.10% | -8.07% | -1.21% | -5.63% | 6.43% | -3.78% | -7.99% | 3.10% | 6.00% | -4.51% | -20.38% |
| 2021 | -1.34% | -1.20% | 1.40% | 4.20% | 0.99% | 1.93% | 2.52% | 2.14% | -4.51% | 5.16% | 0.78% | 2.15% | 14.74% |
| 2020 | 2.40% | -2.77% | -3.86% | 7.93% | 3.21% | 2.86% | 6.02% | 3.68% | -2.90% | -2.21% | 6.07% | 2.90% | 24.94% |
| 2019 | 4.41% | 1.72% | 2.51% | 1.71% | -2.50% | 5.27% | 1.00% | 2.38% | 0.08% | 1.81% | 1.48% | 1.61% | 23.48% |
| 2018 | 3.21% | -2.40% | -0.87% | -0.62% | 2.17% | 0.20% | 1.44% | 2.30% | -0.47% | -4.39% | 1.47% | -2.90% | -1.15% |
| 2017 | 2.43% | 2.78% | 0.44% | 1.66% | 1.61% | -0.62% | 1.61% | 1.72% | -0.37% | 1.50% | 1.79% | 1.31% | 16.99% |
| 2016 | -0.18% | 2.42% | 2.87% | 0.06% | 0.32% | 3.07% | 2.92% | -0.66% | 0.03% | -2.79% | -2.32% | 0.23% | 5.91% |
| 2015 | 2.52% | 0.13% | -0.88% | -0.54% | 0.41% | -2.07% | 1.52% | -2.40% | -0.85% | 4.45% | -1.03% | -0.74% | 0.30% |
| 2014 | 0.46% | 3.38% | -0.88% | 0.70% | 1.37% | 2.03% | -0.86% | 2.98% | -1.72% | 1.63% | 2.48% | 0.33% | 12.41% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Всепогодный портфель составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | -0.05 | 0.12 | 1.02 | 0.16 | -0.22 |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -0.16 | -0.12 | 0.98 | 0.20 | -0.51 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 | -0.85 | 0.90 | 0.07 | -1.05 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.82 | 4.58 | 1.58 | 0.65 | 11.13 |
IAU iShares Gold Trust | 3.54 | 4.65 | 1.62 | 2.86 | 18.66 |
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.22% | 2.17% | 1.82% | 1.34% | 0.81% | 1.03% | 1.40% | 1.53% | 1.20% | 1.30% | 1.23% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.20% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель показал максимальную просадку в 24.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.
Текущая просадка Всепогодный портфель составляет 1.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.96% | 28 дек. 2021 г. | 291 | 14 окт. 2022 г. | 468 | 25 янв. 2024 г. | 759 |
| -15.92% | 20 февр. 2020 г. | 30 | 20 мар. 2020 г. | 70 | 29 мая 2020 г. | 100 |
| -13.15% | 20 февр. 2025 г. | 48 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.75% | 30 авг. 2018 г. | 117 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 13 мар. 2019 г. | 196 |
| -6.85% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 72 | 4 дек. 2020 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель составляет 9.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IAU | NOBL | QQQ | SHY | TLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.00 | -0.01 |
| IAU | 0.07 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 0.29 |
| NOBL | 0.08 | 0.02 | 1.00 | 0.57 | -0.07 | -0.13 |
| QQQ | 0.13 | 0.01 | 0.57 | 1.00 | -0.07 | -0.10 |
| SHY | 0.00 | 0.36 | -0.07 | -0.07 | 1.00 | 0.58 |
| TLT | -0.01 | 0.29 | -0.13 | -0.10 | 0.58 | 1.00 |