PortfoliosLab logo

VT and his friends

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

VT & VTV, VBR, VNQ, IAU, SGOV

Распределение активов


SGOV 20%IAU 5%VT 40%VTV 10%VBR 10%VNQ 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VT and his friends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-0.46%
3.17%
VT and his friends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VT and his friends на 31 мая 2023 г. показал доходность в 3.07% с начала года и доходность в 8.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.90%9.53%3.07%1.78%11.55%11.55%
VT and his friends-1.24%3.07%-0.34%-1.62%8.54%8.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-0.35%8.21%3.41%1.62%10.69%10.69%
IAU
iShares Gold Trust
-1.01%7.37%10.54%6.51%4.33%4.33%
VTV
Vanguard Value ETF
-3.78%-2.98%-6.18%-3.53%12.95%12.95%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-1.88%-2.43%-7.97%-6.12%15.43%15.43%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-3.73%-2.52%-7.43%-16.28%4.30%4.30%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.41%1.89%2.27%3.38%1.18%1.18%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SGOVIAUVNQVBRVTVVT
SGOV1.00-0.00-0.03-0.03-0.02-0.02
IAU-0.001.000.170.110.120.20
VNQ-0.030.171.000.720.730.72
VBR-0.030.110.721.000.900.84
VTV-0.020.120.730.901.000.84
VT-0.020.200.720.840.841.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

VT and his friends на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMay
-0.05
0.17
VT and his friends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VT and his friends за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VT and his friends2.85%2.23%1.56%1.78%2.05%2.49%2.18%2.50%2.48%2.40%2.45%2.64%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.35%2.21%1.87%1.73%2.47%2.77%2.36%2.73%2.88%2.92%2.53%2.90%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
3.22%2.53%2.22%2.70%2.73%3.05%2.63%2.87%3.14%2.75%2.80%3.55%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.67%2.04%1.80%1.76%2.20%2.56%1.99%2.00%2.30%2.08%2.24%3.20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
5.02%3.95%2.68%4.23%3.81%5.51%5.15%6.12%5.22%4.99%6.23%5.35%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
2.86%1.47%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия VT and his friends составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.16
IAU
iShares Gold Trust
0.36
VTV
Vanguard Value ETF
-0.16
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-0.22
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.62
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
12.85

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-9.86%
-12.32%
VT and his friends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VT and his friends с января 2010 показал максимальную просадку в 19.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.27%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.
-6.76%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.385 авг. 2020 г.41
-6.09%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.43%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-4.57%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.28

График волатильности

Текущая волатильность VT and his friends составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
2.79%
3.82%
VT and his friends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля