VT and his friends
VT & VTV, VBR, VNQ, IAU, SGOV
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VT and his friends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
VT and his friends | 11.06% | 5.43% | 7.80% | 18.57% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 13.02% | 6.97% | 7.34% | 20.76% | 11.34% | 8.63% |
IAU iShares Gold Trust | 20.70% | 3.58% | 16.01% | 29.14% | 10.45% | 6.78% |
VTV Vanguard Value ETF | 15.80% | 6.88% | 9.90% | 23.02% | 12.08% | 10.33% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 8.97% | 6.17% | 6.37% | 19.28% | 11.26% | 8.54% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.87% | 7.24% | 11.91% | 21.68% | 4.27% | 6.22% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.64% | 0.42% | 2.66% | 5.44% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VT and his friends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.89% | 2.95% | 3.18% | -3.38% | 3.38% | 0.78% | 3.69% | 2.23% | 11.06% | ||||
2023 | 6.15% | -2.95% | 0.68% | 0.81% | -1.82% | 4.70% | 2.88% | -2.21% | -3.74% | -2.00% | 7.09% | 5.19% | 14.90% |
2022 | -3.73% | -1.24% | 2.19% | -5.05% | -0.25% | -6.16% | 5.45% | -3.22% | -7.66% | 5.38% | 5.92% | -3.31% | -12.17% |
2021 | -0.12% | 2.67% | 3.15% | 3.76% | 1.66% | 0.29% | 0.97% | 1.64% | -3.33% | 4.19% | -2.02% | 4.35% | 18.27% |
2020 | -0.14% | 1.85% | 3.92% | 3.36% | -2.42% | -1.16% | 9.17% | 3.85% | 19.45% |
Комиссия
Комиссия VT and his friends составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VT and his friends среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.64 | 2.30 | 1.29 | 1.34 | 7.72 |
IAU iShares Gold Trust | 1.97 | 2.79 | 1.35 | 2.28 | 11.70 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.08 | 2.90 | 1.37 | 2.21 | 8.95 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.94 | 1.43 | 1.17 | 1.03 | 4.45 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.09 | 1.64 | 1.20 | 0.59 | 3.71 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 22.50 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VT and his friends за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT and his friends | 2.81% | 2.86% | 2.21% | 1.51% | 1.68% | 1.89% | 2.23% | 1.89% | 2.10% | 2.03% | 1.91% | 1.88% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.91% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.06% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VT and his friends показал максимальную просадку в 19.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
Текущая просадка VT and his friends составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.27% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 299 | 22 дек. 2023 г. | 495 |
-6.76% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 38 | 5 авг. 2020 г. | 41 |
-6.09% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-5.43% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
-4.57% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VT and his friends составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGOV | IAU | VNQ | VT | VBR | VTV | |
---|---|---|---|---|---|---|
SGOV | 1.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
IAU | 0.00 | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.16 |
VNQ | -0.00 | 0.19 | 1.00 | 0.70 | 0.73 | 0.73 |
VT | 0.00 | 0.23 | 0.70 | 1.00 | 0.83 | 0.83 |
VBR | -0.01 | 0.14 | 0.73 | 0.83 | 1.00 | 0.89 |
VTV | -0.01 | 0.16 | 0.73 | 0.83 | 0.89 | 1.00 |