VT and his friends
VT & VTV, VBR, VNQ, IAU, SGOV
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VT and his friends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VT and his friends на 31 мая 2023 г. показал доходность в 3.07% с начала года и доходность в 8.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.90% | 9.53% | 3.07% | 1.78% | 11.55% | 11.55% |
VT and his friends | -1.24% | 3.07% | -0.34% | -1.62% | 8.54% | 8.54% |
Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.35% | 8.21% | 3.41% | 1.62% | 10.69% | 10.69% |
IAU iShares Gold Trust | -1.01% | 7.37% | 10.54% | 6.51% | 4.33% | 4.33% |
VTV Vanguard Value ETF | -3.78% | -2.98% | -6.18% | -3.53% | 12.95% | 12.95% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.88% | -2.43% | -7.97% | -6.12% | 15.43% | 15.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -3.73% | -2.52% | -7.43% | -16.28% | 4.30% | 4.30% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.41% | 1.89% | 2.27% | 3.38% | 1.18% | 1.18% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
SGOV | IAU | VNQ | VBR | VTV | VT | |
---|---|---|---|---|---|---|
SGOV | 1.00 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
IAU | -0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.20 |
VNQ | -0.03 | 0.17 | 1.00 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
VBR | -0.03 | 0.11 | 0.72 | 1.00 | 0.90 | 0.84 |
VTV | -0.02 | 0.12 | 0.73 | 0.90 | 1.00 | 0.84 |
VT | -0.02 | 0.20 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VT and his friends за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT and his friends | 2.85% | 2.23% | 1.56% | 1.78% | 2.05% | 2.49% | 2.18% | 2.50% | 2.48% | 2.40% | 2.45% | 2.64% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.35% | 2.21% | 1.87% | 1.73% | 2.47% | 2.77% | 2.36% | 2.73% | 2.88% | 2.92% | 2.53% | 2.90% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.22% | 2.53% | 2.22% | 2.70% | 2.73% | 3.05% | 2.63% | 2.87% | 3.14% | 2.75% | 2.80% | 3.55% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.67% | 2.04% | 1.80% | 1.76% | 2.20% | 2.56% | 1.99% | 2.00% | 2.30% | 2.08% | 2.24% | 3.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.02% | 3.95% | 2.68% | 4.23% | 3.81% | 5.51% | 5.15% | 6.12% | 5.22% | 4.99% | 6.23% | 5.35% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.86% | 1.47% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия VT and his friends составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.16 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 0.36 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | -0.16 | ||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.22 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.62 | ||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 12.85 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VT and his friends с января 2010 показал максимальную просадку в 19.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.27% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-6.76% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 38 | 5 авг. 2020 г. | 41 |
-6.09% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-5.43% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
-4.57% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 28 |
График волатильности
Текущая волатильность VT and his friends составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.