VT and his friends
VT & VTV, VBR, VNQ, IAU, SGOV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 5% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 15% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| VT and his friends | 4.28% | 6.82% | 2.40% | 10.64% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 5.75% | 11.38% | 4.71% | 12.17% | 14.23% | 9.14% |
IAU iShares Gold Trust | 25.47% | -0.81% | 24.89% | 35.37% | 13.51% | 10.30% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.77% | 6.94% | -0.72% | 8.65% | 15.09% | 9.99% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.86% | 11.62% | -5.57% | 4.03% | 16.37% | 7.99% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 3.40% | -3.53% | 10.81% | 8.40% | 5.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.62% | 0.34% | 2.16% | 4.83% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VT and his friends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.68% | 0.26% | -2.00% | -0.50% | 3.88% | 4.28% | |||||||
| 2024 | -0.89% | 2.95% | 3.18% | -3.38% | 3.38% | 0.78% | 3.69% | 2.23% | 2.05% | -1.32% | 3.63% | -3.88% | 12.68% |
| 2023 | 6.15% | -2.95% | 0.68% | 0.81% | -1.82% | 4.70% | 2.88% | -2.21% | -3.74% | -2.00% | 7.09% | 5.19% | 14.90% |
| 2022 | -3.73% | -1.24% | 2.19% | -5.05% | -0.25% | -6.16% | 5.45% | -3.22% | -7.66% | 5.38% | 5.92% | -3.31% | -12.17% |
| 2021 | -0.12% | 2.67% | 3.15% | 3.76% | 1.66% | 0.28% | 0.97% | 1.64% | -3.33% | 4.19% | -2.02% | 4.35% | 18.26% |
| 2020 | -0.14% | 1.84% | 3.92% | 3.36% | -2.42% | -1.16% | 9.17% | 3.85% | 19.43% |
Комиссия
Комиссия VT and his friends составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VT and his friends составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.69 | 1.11 | 1.16 | 0.76 | 3.33 |
IAU iShares Gold Trust | 1.99 | 2.86 | 1.36 | 4.69 | 11.96 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.55 | 0.86 | 1.12 | 0.58 | 2.10 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.19 | 0.42 | 1.05 | 0.16 | 0.49 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.60 | 0.88 | 1.11 | 0.42 | 1.78 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.19 | 475.39 | 476.39 | 486.76 | 7,727.07 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VT and his friends за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.72% | 2.81% | 2.86% | 2.21% | 1.51% | 1.68% | 1.89% | 2.23% | 1.89% | 2.10% | 2.03% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.27% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.18% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.05% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VT and his friends показал максимальную просадку в 19.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
Текущая просадка VT and his friends составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.27% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 299 | 22 дек. 2023 г. | 495 |
| -11.74% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 63 |
| -6.77% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 38 | 5 авг. 2020 г. | 41 |
| -6.09% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.43% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGOV | IAU | VNQ | VBR | VTV | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.66 | 0.78 | 0.81 | 0.96 | 0.91 |
| SGOV | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| IAU | 0.13 | 0.01 | 1.00 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.25 |
| VNQ | 0.66 | 0.01 | 0.17 | 1.00 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.82 |
| VBR | 0.78 | -0.02 | 0.13 | 0.72 | 1.00 | 0.89 | 0.83 | 0.91 |
| VTV | 0.81 | -0.02 | 0.13 | 0.73 | 0.89 | 1.00 | 0.82 | 0.90 |
| VT | 0.96 | 0.00 | 0.21 | 0.68 | 0.83 | 0.82 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.91 | 0.00 | 0.25 | 0.82 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |