PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
VT and his friends
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

VT and his friends

Последнее обновление 4 сент. 2024 г.

VT & VTV, VBR, VNQ, IAU, SGOV

Распределение активов

SGOV 20%IAU 5%VT 40%VTV 10%VBR 10%VNQ 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds
20%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
15%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
40%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VT and his friends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.80%
8.14%
VT and his friends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		15.73%6.43%8.14%22.75%13.18%10.67%
VT and his friends11.06%5.43%7.80%18.57%N/AN/A
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		13.02%6.97%7.34%20.76%11.34%8.63%
IAU
iShares Gold Trust		20.70%3.58%16.01%29.14%10.45%6.78%
VTV
Vanguard Value ETF		15.80%6.88%9.90%23.02%12.08%10.33%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		8.97%6.17%6.37%19.28%11.26%8.54%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.87%7.24%11.91%21.68%4.27%6.22%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.64%0.42%2.66%5.44%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VT and his friends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.89%2.95%3.18%-3.38%3.38%0.78%3.69%2.23%11.06%
20236.15%-2.95%0.68%0.81%-1.82%4.70%2.88%-2.21%-3.74%-2.00%7.09%5.19%14.90%
2022-3.73%-1.24%2.19%-5.05%-0.25%-6.16%5.45%-3.22%-7.66%5.38%5.92%-3.31%-12.17%
2021-0.12%2.67%3.15%3.76%1.66%0.29%0.97%1.64%-3.33%4.19%-2.02%4.35%18.27%
2020-0.14%1.85%3.92%3.36%-2.42%-1.16%9.17%3.85%19.45%

Комиссия

Комиссия VT and his friends составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VT and his friends среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VT and his friends, с текущим значением в 5252
VT and his friends
Ранг коэф-та Шарпа VT and his friends, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT and his friends, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT and his friends, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT and his friends, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT and his friends, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VT and his friends
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT and his friends, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT and his friends, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT and his friends, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT and his friends, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT and his friends, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.44
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.642.301.291.347.72
IAU
iShares Gold Trust		1.972.791.352.2811.70
VTV
Vanguard Value ETF		2.082.901.372.218.95
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		0.941.431.171.034.45
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.091.641.200.593.71
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		22.50————

Коэффициент Шарпа

VT and his friends на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.44 до 2.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.80
1.77
VT and his friends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VT and his friends за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT and his friends2.81%2.86%2.21%1.51%1.68%1.89%2.23%1.89%2.10%2.03%1.91%1.88%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.91%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.06%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.74%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		5.24%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.13%
-2.60%
VT and his friends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VT and his friends показал максимальную просадку в 19.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка VT and his friends составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.27%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.29922 дек. 2023 г.495
-6.76%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.385 авг. 2020 г.41
-6.09%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.43%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-4.57%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VT and his friends составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.88%
4.60%
VT and his friends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGOVIAUVNQVTVBRVTV
SGOV1.000.00-0.000.00-0.01-0.01
IAU0.001.000.190.230.140.16
VNQ-0.000.191.000.700.730.73
VT0.000.230.701.000.830.83
VBR-0.010.140.730.831.000.89
VTV-0.010.160.730.830.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.