PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VT and his friends
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SGOV 20%IAU 5%VT 40%VTV 10%VBR 10%VNQ 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

5%

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

10%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

15%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

40%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VT and his friends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.59%
14.58%
VT and his friends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.75%3.20%15.46%24.12%13.37%10.83%
VT and his friends5.29%-0.95%6.59%12.74%N/AN/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
9.69%-0.06%11.28%17.61%11.13%8.52%
IAU
iShares Gold Trust
12.94%-3.52%14.91%18.94%11.53%6.05%
VTV
Vanguard Value ETF
7.83%-2.11%8.99%15.49%10.74%9.88%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.14%-4.72%2.66%12.81%9.41%7.89%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.12%-1.05%-2.63%4.36%2.44%5.39%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
2.47%0.41%2.67%5.42%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VT and his friends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.89%2.95%3.18%-3.38%3.39%5.29%
20236.15%-2.95%0.68%0.81%-1.82%4.70%2.88%-2.21%-3.74%-2.00%7.09%5.19%14.90%
2022-3.73%-1.24%2.19%-5.05%-0.25%-6.16%5.45%-3.22%-7.66%5.38%5.92%-3.31%-12.17%
2021-0.12%2.67%3.15%3.76%1.66%0.29%0.97%1.64%-3.33%4.19%-2.02%4.35%18.27%
2020-0.14%1.85%3.92%3.36%-2.42%-1.16%9.17%3.85%19.45%

Комиссия

Комиссия VT and his friends составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VT and his friends среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VT and his friends, с текущим значением в 3333
VT and his friends
Ранг коэф-та Шарпа VT and his friends, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT and his friends, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT and his friends, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT and his friends, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT and his friends, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VT and his friends
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT and his friends, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT and his friends, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT and his friends, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT and his friends, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT and his friends, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.85

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.652.391.291.255.33
IAU
iShares Gold Trust
1.492.151.271.597.20
VTV
Vanguard Value ETF
1.702.451.291.715.39
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.841.301.150.842.67
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.260.511.060.140.67
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
22.80

Коэффициент Шарпа

VT and his friends на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.44
2.14
VT and his friends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VT and his friends за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT and his friends2.92%2.86%2.21%1.51%1.68%1.89%2.23%1.89%2.10%2.03%1.91%1.88%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.03%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.41%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.13%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.11%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.18%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.95%
-0.04%
VT and his friends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VT and his friends показал максимальную просадку в 19.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка VT and his friends составляет 0.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.27%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.29922 дек. 2023 г.495
-6.76%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.385 авг. 2020 г.41
-6.09%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.43%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-4.57%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VT and his friends составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.17%
2.26%
VT and his friends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGOVIAUVNQVTVBRVTV
SGOV1.00-0.00-0.02-0.01-0.02-0.02
IAU-0.001.000.190.220.130.15
VNQ-0.020.191.000.710.730.73
VT-0.010.220.711.000.830.83
VBR-0.020.130.730.831.000.89
VTV-0.020.150.730.830.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.