PortfoliosLab logo
ONill
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ELF 27%LNTH 24%TGLS 24%BELFB 15%ACLS 8%FCNCA 2%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ONill и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
906.30%
160.15%
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
ONill-15.64%17.87%-11.45%0.93%63.32%N/A
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
-45.92%33.14%-41.50%-57.93%38.32%N/A
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
-10.08%-13.89%-8.92%7.96%44.37%N/A
TGLS
Tecnoglass Inc.
3.60%30.78%16.94%59.20%83.70%24.97%
BELFB
Bel Fuse Inc.
-10.34%18.18%-8.30%19.69%52.46%14.67%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
-15.76%37.91%-32.42%-47.19%17.59%17.16%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
-13.30%17.19%-15.62%6.05%38.38%22.92%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONill, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.01%-8.33%-4.63%-0.81%3.50%-15.64%
2024-0.72%10.58%1.16%-2.18%11.32%2.79%6.01%-0.88%0.54%-2.88%6.28%-1.40%33.66%
202313.06%15.90%10.73%5.84%6.78%13.46%-0.73%-4.54%-12.28%-5.77%10.75%14.63%85.02%
2022-12.90%23.15%11.99%-2.99%3.46%-2.15%24.24%5.89%-6.49%8.90%16.40%-1.99%80.30%
20211.75%14.66%21.84%6.13%14.94%-0.57%-4.46%11.02%-5.76%12.02%1.99%2.66%102.13%
2020-8.52%-7.93%-31.86%9.38%20.23%9.50%-2.36%2.64%-6.44%-1.85%19.41%10.60%0.44%
20197.85%10.06%5.13%5.24%-12.64%13.43%2.84%-6.06%13.48%-3.30%1.83%4.92%47.40%
20182.87%-12.85%5.08%-1.59%-4.58%-3.60%0.51%7.80%-4.07%-13.97%21.65%-20.84%-26.57%
2017-3.69%11.60%1.02%-1.11%2.93%3.90%-0.20%-12.82%9.76%4.55%1.42%-2.17%13.76%
2016-0.73%-1.15%11.18%-1.89%7.04%

Комиссия

Комиссия ONill составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ONill составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ONill, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONill, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONill, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONill, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONill, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONill, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
-0.83-1.230.85-0.76-1.24
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
0.120.661.100.170.33
TGLS
Tecnoglass Inc.
1.181.851.231.644.29
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.431.091.140.752.06
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
-0.85-1.240.85-0.61-1.05
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
0.150.531.070.190.51

ONill на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.03
0.48
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ONill за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.22%0.20%0.26%0.35%0.47%0.67%1.84%1.48%1.90%0.63%0.25%0.16%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.63%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.38%0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
0.39%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.91%
-7.82%
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ONill показал максимальную просадку в 57.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка ONill составляет 21.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.73%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.19016 дек. 2020 г.213
-36.58%12 янв. 2018 г.23924 дек. 2018 г.18925 сент. 2019 г.428
-33.74%15 июл. 2024 г.1858 апр. 2025 г.
-26.8%19 июл. 2023 г.808 нояб. 2023 г.7326 февр. 2024 г.153
-21.44%18 нояб. 2021 г.4827 янв. 2022 г.2128 февр. 2022 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ONill составляет 15.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.39%
11.21%
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTGLSLNTHELFBELFBFCNCAACLSPortfolio
^GSPC1.000.340.390.420.430.510.600.58
TGLS0.341.000.190.240.280.300.280.60
LNTH0.390.191.000.240.270.300.320.63
ELF0.420.240.241.000.250.280.340.66
BELFB0.430.280.270.251.000.390.400.57
FCNCA0.510.300.300.280.391.000.360.46
ACLS0.600.280.320.340.400.361.000.56
Portfolio0.580.600.630.660.570.460.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2016 г.