ONill

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ONill

Последнее обновление 9 мая 2024 г.

акции роста

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	Technology	8%
BELFB Bel Fuse Inc.	Technology	15%
ELF e.l.f. Beauty, Inc.	Consumer Defensive	27%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	Financial Services	2%
LNTH Lantheus Holdings, Inc.	Healthcare	24%
TGLS Tecnoglass Inc.	Basic Materials	24%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ONill и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ONill

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	8.76%	-0.28%	18.36%	25.94%	12.51%	10.71%
ONill	11.36%	4.12%	43.06%	28.91%	55.19%	N/A
Активы портфеля:
ELF e.l.f. Beauty, Inc.	11.81%	-2.58%	64.44%	86.46%	70.17%	N/A
LNTH Lantheus Holdings, Inc.	20.18%	24.72%	17.51%	-23.44%	23.98%	N/A
TGLS Tecnoglass Inc.	13.80%	-6.37%	66.09%	13.52%	51.96%	20.75%
BELFB Bel Fuse Inc.	-7.09%	0.18%	23.43%	41.04%	25.95%	13.34%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	-14.06%	6.44%	-14.47%	-7.04%	44.98%	32.97%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	22.18%	6.11%	24.04%	58.86%	31.35%	23.03%

Доходность по месяцам

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.
2024	-0.72%	10.58%	1.16%	-2.32%
2023										-5.77%	10.75%	14.63%

Комиссия

Комиссия ONill составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ONill среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

ONill

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONill

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ELF e.l.f. Beauty, Inc.	1.44	2.14	1.27	2.39	5.61
LNTH Lantheus Holdings, Inc.	-0.39	-0.20	0.97	-0.44	-0.67
TGLS Tecnoglass Inc.	0.27	0.67	1.09	0.29	0.54
BELFB Bel Fuse Inc.	0.84	1.37	1.22	1.22	2.66
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	-0.16	0.08	1.01	-0.14	-0.23
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	1.95	3.01	1.34	4.06	9.78

Коэффициент Шарпа

ONill на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.52 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ONill

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ONill за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ONill	0.25%	0.26%	0.35%	0.46%	0.67%	1.84%	1.48%	1.90%	0.63%	0.25%	0.16%	0.21%
Активы портфеля:
ELF e.l.f. Beauty, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LNTH Lantheus Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TGLS Tecnoglass Inc.	0.73%	0.79%	0.91%	0.56%	1.59%	6.79%	5.20%	7.21%	2.04%	0.00%	0.00%	0.00%
BELFB Bel Fuse Inc.	0.45%	0.42%	0.85%	2.17%	1.86%	1.37%	1.52%	1.11%	0.91%	1.62%	1.02%	1.31%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	0.28%	0.27%	0.28%	0.23%	0.29%	0.30%	0.38%	0.31%	0.34%	0.46%	0.47%	0.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ONill

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ONill показал максимальную просадку в 57.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка ONill составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-57.73%	14 февр. 2020 г.	23	18 мар. 2020 г.	190	16 дек. 2020 г.	213
-36.58%	12 янв. 2018 г.	239	24 дек. 2018 г.	189	25 сент. 2019 г.	428
-26.8%	19 июл. 2023 г.	80	8 нояб. 2023 г.	73	26 февр. 2024 г.	153
-21.44%	18 нояб. 2021 г.	48	27 янв. 2022 г.	21	28 февр. 2022 г.	69
-20.13%	27 июл. 2017 г.	21	24 авг. 2017 г.	62	21 нояб. 2017 г.	83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ONill составляет 8.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ONill

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TGLS	LNTH	ELF	BELFB	FCNCA	ACLS
TGLS	1.00	0.20	0.24	0.26	0.29	0.28
LNTH	0.20	1.00	0.25	0.28	0.31	0.33
ELF	0.24	0.25	1.00	0.25	0.31	0.33
BELFB	0.26	0.28	0.25	1.00	0.39	0.38
FCNCA	0.29	0.31	0.31	0.39	1.00	0.38
ACLS	0.28	0.33	0.33	0.38	0.38	1.00