PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ONill

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

акции роста

Распределение активов


ELF 27%LNTH 24%TGLS 24%BELFB 15%ACLS 8%FCNCA 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
Consumer Defensive27%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
Healthcare24%
TGLS
Tecnoglass Inc.
Basic Materials24%
BELFB
Bel Fuse Inc.
Technology15%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
Technology8%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
Financial Services2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ONill и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
708.66%
111.04%
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ONill67.65%14.16%-1.42%59.60%48.48%N/A
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
121.41%29.51%16.40%121.01%57.30%N/A
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
44.80%11.65%-16.78%20.47%31.61%N/A
TGLS
Tecnoglass Inc.
21.16%15.07%-8.72%23.07%33.42%17.10%
BELFB
Bel Fuse Inc.
71.13%1.89%6.67%55.28%22.01%11.06%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
58.59%-1.29%-22.48%58.89%44.67%30.36%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
96.57%9.69%14.66%83.99%28.66%21.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.78%13.46%-0.73%-4.54%-12.28%-5.77%10.76%

Коэффициент Шарпа

ONill на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.15

Коэффициент Шарпа ONill находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
0.91
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ONill за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ONill0.30%0.35%0.46%0.67%1.84%1.48%1.90%0.63%0.25%0.16%0.21%0.23%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.93%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.50%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%1.31%1.43%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
0.26%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%0.54%0.73%

Комиссия

Комиссия ONill составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
2.40
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
0.39
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.58
BELFB
Bel Fuse Inc.
1.19
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
1.29
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
1.29

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TGLSLNTHELFBELFBFCNCAACLS
TGLS1.000.200.230.260.300.28
LNTH0.201.000.260.270.320.34
ELF0.230.261.000.250.310.33
BELFB0.260.270.251.000.390.38
FCNCA0.300.320.310.391.000.39
ACLS0.280.340.330.380.391.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.80%
-4.21%
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ONill показал максимальную просадку в 57.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 190 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.73%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.19016 дек. 2020 г.213
-36.58%12 янв. 2018 г.23924 дек. 2018 г.18925 сент. 2019 г.428
-26.8%19 июл. 2023 г.808 нояб. 2023 г.
-21.44%18 нояб. 2021 г.4827 янв. 2022 г.2128 февр. 2022 г.69
-20.13%27 июл. 2017 г.2124 авг. 2017 г.6221 нояб. 2017 г.83

График волатильности

Текущая волатильность ONill составляет 9.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.58%
2.79%
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев