ONill
акции роста
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | Technology | 8% |
BELFB Bel Fuse Inc. | Technology | 15% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Defensive | 27% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | Financial Services | 2% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | Healthcare | 24% |
TGLS Tecnoglass Inc. | Basic Materials | 24% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ONill и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
ONill | -15.64% | 17.87% | -11.45% | 0.93% | 63.32% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -45.92% | 33.14% | -41.50% | -57.93% | 38.32% | N/A |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | -10.08% | -13.89% | -8.92% | 7.96% | 44.37% | N/A |
TGLS Tecnoglass Inc. | 3.60% | 30.78% | 16.94% | 59.20% | 83.70% | 24.97% |
BELFB Bel Fuse Inc. | -10.34% | 18.18% | -8.30% | 19.69% | 52.46% | 14.67% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | -15.76% | 37.91% | -32.42% | -47.19% | 17.59% | 17.16% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -13.30% | 17.19% | -15.62% | 6.05% | 38.38% | 22.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONill, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -6.01% | -8.33% | -4.63% | -0.81% | 3.50% | -15.64% | |||||||
2024 | -0.72% | 10.58% | 1.16% | -2.18% | 11.32% | 2.79% | 6.01% | -0.88% | 0.54% | -2.88% | 6.28% | -1.40% | 33.66% |
2023 | 13.06% | 15.90% | 10.73% | 5.84% | 6.78% | 13.46% | -0.73% | -4.54% | -12.28% | -5.77% | 10.75% | 14.63% | 85.02% |
2022 | -12.90% | 23.15% | 11.99% | -2.99% | 3.46% | -2.15% | 24.24% | 5.89% | -6.49% | 8.90% | 16.40% | -1.99% | 80.30% |
2021 | 1.75% | 14.66% | 21.84% | 6.13% | 14.94% | -0.57% | -4.46% | 11.02% | -5.76% | 12.02% | 1.99% | 2.66% | 102.13% |
2020 | -8.52% | -7.93% | -31.86% | 9.38% | 20.23% | 9.50% | -2.36% | 2.64% | -6.44% | -1.85% | 19.41% | 10.60% | 0.44% |
2019 | 7.85% | 10.06% | 5.13% | 5.24% | -12.64% | 13.43% | 2.84% | -6.06% | 13.48% | -3.30% | 1.83% | 4.92% | 47.40% |
2018 | 2.87% | -12.85% | 5.08% | -1.59% | -4.58% | -3.60% | 0.51% | 7.80% | -4.07% | -13.97% | 21.65% | -20.84% | -26.57% |
2017 | -3.69% | 11.60% | 1.02% | -1.11% | 2.93% | 3.90% | -0.20% | -12.82% | 9.76% | 4.55% | 1.42% | -2.17% | 13.76% |
2016 | -0.73% | -1.15% | 11.18% | -1.89% | 7.04% |
Комиссия
Комиссия ONill составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ONill составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -0.83 | -1.23 | 0.85 | -0.76 | -1.24 |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 0.12 | 0.66 | 1.10 | 0.17 | 0.33 |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.18 | 1.85 | 1.23 | 1.64 | 4.29 |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.43 | 1.09 | 1.14 | 0.75 | 2.06 |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | -0.85 | -1.24 | 0.85 | -0.61 | -1.05 |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.15 | 0.53 | 1.07 | 0.19 | 0.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ONill за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.22% | 0.20% | 0.26% | 0.35% | 0.47% | 0.67% | 1.84% | 1.48% | 1.90% | 0.63% | 0.25% | 0.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.63% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.57% | 1.62% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.38% | 0.34% | 0.42% | 0.85% | 2.17% | 1.86% | 1.37% | 1.52% | 1.11% | 0.91% | 1.62% | 1.02% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.39% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ONill показал максимальную просадку в 57.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка ONill составляет 21.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-57.73% | 14 февр. 2020 г. | 23 | 18 мар. 2020 г. | 190 | 16 дек. 2020 г. | 213 |
-36.58% | 12 янв. 2018 г. | 239 | 24 дек. 2018 г. | 189 | 25 сент. 2019 г. | 428 |
-33.74% | 15 июл. 2024 г. | 185 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-26.8% | 19 июл. 2023 г. | 80 | 8 нояб. 2023 г. | 73 | 26 февр. 2024 г. | 153 |
-21.44% | 18 нояб. 2021 г. | 48 | 27 янв. 2022 г. | 21 | 28 февр. 2022 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ONill составляет 15.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TGLS | LNTH | ELF | BELFB | FCNCA | ACLS | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.60 | 0.58 |
TGLS | 0.34 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.60 |
LNTH | 0.39 | 0.19 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.63 |
ELF | 0.42 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.66 |
BELFB | 0.43 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 1.00 | 0.39 | 0.40 | 0.57 |
FCNCA | 0.51 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.39 | 1.00 | 0.36 | 0.46 |
ACLS | 0.60 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 1.00 | 0.56 |
Portfolio | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.57 | 0.46 | 0.56 | 1.00 |