PortfoliosLab logo

ONill

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

акции роста

Распределение активов


ELF 27%LNTH 24%TGLS 24%BELFB 15%ACLS 8%FCNCA 2%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ONill и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
65.17%
5.56%
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ONill на 2 июн. 2023 г. показал доходность в 67.83% с начала года и доходность в 36.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк2.46%9.94%3.54%2.92%9.08%10.42%
ONill8.89%67.83%61.18%151.51%49.40%36.77%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
16.13%92.66%92.31%304.79%42.19%23.16%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
7.71%74.80%45.44%29.55%43.66%40.79%
TGLS
Tecnoglass Inc.
-11.64%27.06%29.06%83.04%38.22%23.12%
BELFB
Bel Fuse Inc.
15.58%53.63%39.40%215.84%23.17%13.72%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
33.16%104.25%104.63%164.77%49.53%45.20%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
27.87%67.71%56.98%83.59%23.87%25.44%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TGLSELFLNTHBELFBACLSFCNCA
TGLS1.000.230.200.240.270.29
ELF0.231.000.260.250.330.32
LNTH0.200.261.000.270.340.33
BELFB0.240.250.271.000.380.40
ACLS0.270.330.340.381.000.39
FCNCA0.290.320.330.400.391.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

ONill на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.54. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.000.001.002.003.004.005.006.002023FebruaryMarchAprilMayJune
4.54
0.10
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ONill за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ONill0.36%0.35%0.47%0.69%1.92%1.66%2.23%0.77%0.28%0.19%0.24%0.27%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.95%0.91%0.57%1.63%7.08%5.84%8.49%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.83%0.85%2.21%1.94%1.46%1.65%1.22%1.00%1.82%1.17%1.52%1.68%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
0.29%0.29%0.23%0.29%0.30%0.39%0.32%0.35%0.48%0.49%0.56%0.76%

Комиссия

Комиссия ONill составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
6.35
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
0.56
TGLS
Tecnoglass Inc.
1.54
BELFB
Bel Fuse Inc.
3.90
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
2.85
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
1.27

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.97%
-12.00%
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ONill с января 2010 показал максимальную просадку в 57.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 190 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.73%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.19016 дек. 2020 г.213
-36.58%12 янв. 2018 г.23924 дек. 2018 г.18925 сент. 2019 г.428
-21.44%18 нояб. 2021 г.4827 янв. 2022 г.2128 февр. 2022 г.69
-20.13%27 июл. 2017 г.2124 авг. 2017 г.6221 нояб. 2017 г.83
-16.03%30 мар. 2022 г.3011 мая 2022 г.4619 июл. 2022 г.76

График волатильности

Текущая волатильность ONill составляет 9.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
9.04%
3.68%
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля