PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ONill
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ONill

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

акции роста

Распределение активов

ELF 27%LNTH 24%TGLS 24%BELFB 15%ACLS 8%FCNCA 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		Technology
8%
BELFB
Bel Fuse Inc.		Technology
15%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		Consumer Defensive
27%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		Financial Services
2%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		Healthcare
24%
TGLS
Tecnoglass Inc.		Basic Materials
24%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ONill и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1,130.78%
169.37%
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
ONill37.91%3.62%31.73%74.31%60.26%N/A
Активы портфеля:
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-25.04%-4.17%-30.96%6.20%45.14%N/A
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		88.21%6.03%82.87%67.63%44.75%N/A
TGLS
Tecnoglass Inc.		71.87%13.95%43.30%141.82%60.66%25.68%
BELFB
Bel Fuse Inc.		25.67%4.81%47.99%105.51%44.80%14.34%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		-28.86%-8.91%-2.67%-36.19%38.53%28.02%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		49.47%7.62%35.18%62.26%34.30%25.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONill, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.72%10.58%1.16%-2.17%11.32%2.79%6.01%-0.88%0.54%37.91%
202313.06%15.90%10.73%5.84%6.78%13.46%-0.74%-4.54%-12.28%-5.77%10.75%14.63%85.02%
2022-12.90%23.15%11.99%-2.99%3.46%-2.15%24.24%5.88%-6.49%8.90%16.40%-1.99%80.31%
20211.75%14.66%21.84%6.13%14.94%-0.57%-4.46%11.02%-5.76%12.02%1.99%2.66%102.13%
2020-8.52%-7.93%-31.86%9.38%20.23%9.50%-2.37%2.64%-6.44%-1.85%19.41%10.60%0.43%
20197.85%10.06%5.13%5.24%-12.64%13.43%2.84%-6.06%13.48%-3.30%1.83%4.92%47.40%
20182.87%-12.85%5.08%-1.59%-4.58%-3.60%0.51%7.80%-4.07%-13.97%21.65%-20.84%-26.57%
2017-3.69%11.60%1.02%-1.11%2.93%3.90%-0.20%-12.82%9.76%4.55%1.42%-2.17%13.76%
2016-0.73%-1.15%11.18%-1.89%7.04%

Комиссия

Комиссия ONill составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ONill среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ONill, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONill, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONill, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONill, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONill, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONill, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONill
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONill, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONill, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONill, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONill, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONill, с текущим значением в 11.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.030.471.060.030.08
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		1.011.871.281.343.95
TGLS
Tecnoglass Inc.		2.933.601.483.2216.13
BELFB
Bel Fuse Inc.		1.802.271.402.697.57
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		-0.81-1.110.87-0.76-1.76
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		1.862.801.343.9010.18

Коэффициент Шарпа

ONill на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.28
2.89
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ONill за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONill0.19%0.26%0.35%0.46%0.67%1.84%1.48%1.90%0.63%0.25%0.16%0.21%
Активы портфеля:
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.54%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%0.00%
BELFB
Bel Fuse Inc.		0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%1.31%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.31%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%0.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.48%
0
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ONill показал максимальную просадку в 57.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка ONill составляет 4.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.73%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.19016 дек. 2020 г.213
-36.58%12 янв. 2018 г.23924 дек. 2018 г.18925 сент. 2019 г.428
-26.8%19 июл. 2023 г.808 нояб. 2023 г.7326 февр. 2024 г.153
-21.44%18 нояб. 2021 г.4827 янв. 2022 г.2128 февр. 2022 г.69
-20.13%27 июл. 2017 г.2124 авг. 2017 г.6221 нояб. 2017 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ONill составляет 5.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.88%
2.56%
ONill
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TGLSLNTHELFBELFBFCNCAACLS
TGLS1.000.190.230.270.290.28
LNTH0.191.000.250.270.300.32
ELF0.230.251.000.240.290.33
BELFB0.270.270.241.000.390.39
FCNCA0.290.300.290.391.000.37
ACLS0.280.320.330.390.371.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2016 г.